Средний истинный диапазон

'''ATR'''

'''average true range''' 

'''Средний истинный диапазон''' -  [[индикатор]] впервые опубликован в 1978 г. [[Дж. Уэллес Уайлдер-мл.|Дж. Уэллесом Уайлдером-мл.]] 
'''Особенности'''. По [[истинный диапазон|истинному диапазону]] определяют средний истинный диапазон с помощью [[простое скользящее среднее|SMA]], [[экспоненциальное скользящее среднее|EMA]] или др. 
'''Торговые сигналы'''. Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие [[волатильность]] (например, [[диапазоны Боллинджера]]), ATR не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности. 
Низкий уровень индикатора соответствует спокойной торговле в небольшом диапазоне, а высокие значения – интенсивной торговле в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает [[консолидация|консолидацию]], которая, скорее всего, приведёт к быстрому продолжению движения или развороту. 
Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше его значение, тем выше вероятность разворота [[тренд|тренда]]; чем меньше его значение, тем слабее направленность тренда. 
'''Преимущества'''. Один из лучших индикаторов волатильности. 
'''Недостатки'''. При большом окне ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность.