Maximum Favorable Excursion (Максимальное благоприятное отклонение)

'''Описание:''' 

Применение техники позволяет увеличивать объем торгуемых контрактов при движении рынка в необходимую для вас сторону. Таким образом, например, при повышении котировок, если вы находитесь в [[длинная позиция|длинной позиции]], вы можете добавить к вашей позиции определенную заданную вами величину,  и это добавление произойдет после определенного вам критерия движения рынка в процентах или абсолютной величине. С помощью такого увеличения размера позиции вы при относительно низком риске можете значительно увеличить потенциальную прибыль. 

'''Формула:''' 


Размер позиции = [[Изображение:maximum-favorable-excursion-1.gif]]


если критерий движения рынка выражен в абсолютных единицах


Размер позиции = [[Изображение:maximum-favorable-excursion-2.gif]]


если критерий выражен в процентах.

Где а – первоначальное количество торгуемых контрактов после прибыльной сделки

p1 и p2 - начальная и конечные цены для расчета движения рынка 

X – количество контрактов, которое добавляется к позиции при выполнении критерия движения рынка.

М – стоимость контакта

k и k% - критерии движения рынка в абсолютном и процентном выражении 

'''Переменные:''' 

- Количество контрактов, добавляемое к начальному при выполнении критерия движения рынка. 

- Критерии движения в абсолютном или процентном выражении

'''Пример:'''

Допустим вы имеете капитал (счет) $20 000 и первоначально собираетесь торговать 2-мя контрактами. Допустим также, что вы собираетесь увеличивать свою позицию на 1 контракт при 2% движении рынка в сторону занятой вами позиции. Тогда если стоимость контракта составляет $1 000, и такое движение рынка происходит на 2%, вы торгуете 2+1=3 контрактами, при движении еще на 2% вы торгуете 2+1+1=4 контрактами и т.д. пока  вы либо не закроете позицию либо, вам будет хватать капитала для увеличения объема торгуемых контрактов, либо произойдет разворот рынка.