ZUP Проект "Феникс"

Тема в разделе "Зиг-Заг. Системы с использованием ZigZag.", создана пользователем nen, 15 сен 2013.

  1. поручик

    поручик настоящий полковник

    [​IMG]

    Йена М5
    Время Тxb=100% Tbd= 90-110%
     

    Вложения:

    • N200.JPG
      N200.JPG
      Размер файла:
      52 КБ
      Просмотров:
      4
  2. поручик

    поручик настоящий полковник

  3. nen

    nen Профи форума

    Где-то писал уже, наверное на сотке.
    Попробую повторить по памяти.
    С некоторыми изменениями.
    Если считать, что рынки изменяются волнообразно. По законам волн Эллиотта, например.
    Для волн из физики одна из главных характеристик - длина волны. Амплитуда может быть любой. Амплитуда характеризует мощность.
    Но длина волны - бОлее важный параметр. То есть, в приложении к рынкам, длина волны является функцией времени.
    Отсюда делаем вывод, что для ловли волн Эллиотта лучше всего подходят зигзаги, в которых одним из параметров является время.
    Только стандартный зигзаг имеет всего два параметра, которые фильтруют время. В стандартном зигзаге, как выяснилось, параметр, задающий амплитуду, не работает.
    В волновом анализе активно применяются фибо-соотношения. Думается, и по времени также могут применяться фибо соотношения.
    ....
    Короче, что если задавать отклонение (по времени. А возможно и по амплитуде. Но особенно по времени) также как-то привязать к фибо соотношениям.
    ...для Navarro...
     
  4. поручик

    поручик настоящий полковник

    "Для волн из физики одна из главных характеристик - длина волны"
    "То есть, в приложении к рынкам, длина волны является функцией времени."
    согласен, я был удивлен, что волновики в амплитуду вкладывают понятие длительности волны
    с другой стороны им просто некуда само время добавить
     
  5. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Профи форума

    Та как не имею дотупа к проекту Феникс пишу здесь:

    Стас писал:
    Стас, ничего подобного, в волновом анализе четко разделяется длина волны = ее амплитуда, и длительность волны = время ее формирования.

    Nen писал:
    Евгений, в волновом не совсем так: сначала рассматриваются временные правила чередования, а затем, если они не выполняются = соотношения Фибоначчи.
    У меня это подробно описано - посмотри.
     
  6. nen

    nen Профи форума

    Вернемся к паттернам.
    Из получающегося многообразия паттернов возможно получение следующей ситуации.
    На текущих ретресментах retXB и retAC может быть развитие нескольких потенциальных паттернов.
    Также и на текущих трех ретресментах retXB, retAC и retBD.
    Часто можно было видеть, как по мере развития рынка один паттерн перетекал в другой. При этом первые три ретресмента зачастую у этих паттернов были одинаковые.
    Это напрягает. Настраиваешься на один паттерн, а он перетекает в другой.
    Необходимо выводить все возможные паттерны для текущих ретресментов. Как уже сформированные, так и потенциальные.
    Сформированные - означает в контексте текущего обсуждения, что точка D находится в пределах прямоугольника развития точки D.
    Видится следующий выход из этой ситуации.
    Правый треугольник строится, когда точка D находится в пределах прямоугольника развития точки D. И название паттерна дается исходя из того, для какого паттерна построен прямоугольник. Одновременно с этим на вертикали, проходящей через нулевой бар, выводится отрезок с уровнями ретресменттов XD потенциальных и текущего паттерна и ближайшие точные уровни ретресментов BD, вычисленные через ближайшие значения ABCD. Через нулевой бар строится вертикаль, если нарисовался правый треугольник паттерна. А если правый треугольник не нарисовался, то вертикаль проводится через экстремум C так, как сделано в 135 версии для потенциальных паттернов, у которых определены только два первых ретресмента.

    Другой вариант - проводить вертикаль всегда через точку C паттерна как потенциального, так и уже сформировавшегося.
    В этом случае рисовать правое крыло только для сформировавшихся паттернов. Если рисовать несколько правых крыльев, для всех потенциальных паттернов, то как бы не закрыть график всеми этими художествами.

    Эти варианты для текущего языка мкл4. Для мкл4++, который обещают, варианты могут быть другими. Там можно сделать выбор различных вариантов при помощи мыши. Это еще надо будет обдумывать.

    Вариант с выводом вертикали с уровнями не будет использоваться в режиме китайская игрушка. В этом режиме и без вертикальных линий на графике сложно разобраться что к чему.

    ==============
    С новым алгоритмом будет 137 версия. Последняя версия со старым алгоритмом будет 136.
     
    2 пользователям это понравилось.
  7. поручик

    поручик настоящий полковник

    [​IMG]
    как быть если 2 в 1 (вложением)?
    один индикатор считает?
     
  8. nen

    nen Профи форума

    Постепенно будем выбираться. Сначала что-то одно сделаем. Потом будем следующий шаг делать.
     
  9. поручик

    поручик настоящий полковник

    [​IMG]

    может есть смысл сделать ab=cd с жестко заданными параметрами
    вот наподобие для таких вариантов (я их называю энергетический узел), надо к ним присмотреться
     
  10. nen

    nen Профи форума

    Это просто AB=CD. Здесь нет фибо кластера, характерного для пятиточечных паттернов
     
  11. поручик

    поручик настоящий полковник

    я понимаю что это просто AB=CD. но надо именно .447-2.236, 0.618-1.618...
    ну и для оранжевого и это есть кластер
     
  12. nen

    nen Профи форума

    В книге Брайса Гилмора на странице 13 внизу страницы (в русском переводе) написано:
    Р.Н. Эллиотт утверждает в своей теории: "Все волны одного порядка будут соотноситься по временной амплитуде".

    Посмотреть вложение 02 глава.pdf

    То есть, если ориентироваться на физику, волны одного волнового уровня имеют примерно одинаковую длительность по ВРЕМЕНИ. Но не по амплитуде (цене).

    ======================

    Приведу здесь высказывания некоторых людей не по поводу рынков. Но по смыслу пересекающиеся с моим высказыванием.

    1) Ацюковский В.А. говорит, что на всех уровнях материального мира действуют одни и те же законы физики. То есть и звезды, планеты и т.д. , и любые другие материальные образования - атомы, молекулы, протоны, нейтроны и бОлее мелкие частицы подчиняются одним и тем же физическим законам независимо от размеров.
    2) Есть книга Андрея Склярова "Основы физики духа", в которой он развивает идею, что "духовные" процессы - мышление ... - происходят в соответствии с физическими законами. http://lah.ru/text/s...rov/traktat.htm

    Книга Склярова интересна в связи с постановкой такой (задачи) идеи.

    Так что законы физики имеет смысл применять и для рынков. По крайней мере, к таким идеям необходимо относиться с вниманием.

    Добавлю от себя. Произведения (сочинения) Эйнштейна к физике не имеют отношения. То есть теорию относительности не следует рассматривать как раздел физики. Это скорее ближе к научной фантастике, но не к физике.
     
  13. nen

    nen Профи форума

    Чтобы не забыть.

    Новый алгоритм поиска паттернов на текущий момент разрабатывается для паттернов из таблицы: Посмотреть вложение PriznakiPatterns.xls

    Эта таблица по сравнению с бОлее ранними версиями имеет отличия.

    В таблице получаем 9 типов пятиточечных паттернов.

    Тип паттернов условно задается следующим образом. Если добавляется описание (строка в таблице) с новым паттерном, то он будет отнесен к какому либо из девяти типов в случае если в соответствующих колонках будет отличие от 0 (ноля) как и у какого либо из уже имеющихся паттернов в данной таблице. Если хотя бы в одной из колонок будет отличие, то программа (в текущий момент) будет игнорировать данную строку. Будет считать, что этого описания не существует.

    Этот пост для будущего возможного задания описаний паттернов через внешний файл. Практика показывает, что внесение описаний паттернов непосредственно в код ZUP сторонними разработчиками не всегда производится корректно.

    Например. ВременнЫе параметры можно задать только для паттернов типа Navarro. В колонке 14 должно быть значение >0.
    Чтобы задать поиск паттернов типа Navarro (условно тип 9), необходимо в колонках 0-1-2-3-6-7-14 задать значения >0.
    В остальных колонках должно быть задано 0 (ноль).

    Исключение - колонка 15. В данной колонке может быть либо 1, либо 0.
    1 - включается фильтр - линия, проходяшая через точки XB паттерна.
    0 - фильтр не используется.

    Дополнительные исключения.

    В колонках 0-1-2-3-4-5-6-7 пары колонок задают основные четыре ретресмента.
    Можно задать только минимум или только максимум для соответствующего ретресмента.
    При этом для максимума (если минимум >0) или для минимума (если максимум >0) можно задать значение 0.
    В этом случае программа считает, что если минимум>0, то ретресмент изменяется от минимального значения - допуск до бесконечности.
    Если максимум>0, то ретресмент изменяется от 0 до максимума + допуск.
     
  14. nen

    nen Профи форума

    У Скотта Карни допуски при поиске паттернов имеются. Но не известна величина допусков.
    Вопрос: какова максимальная величина допуска у Карни?

    Точнее, каково отклонение уровня ретресмента XD от уровня ретресмента XB?

    В ZUP это отклонение = сумме: отклонение от уровня retXD + отклонение от уровня retXB
     
  15. поручик

    поручик настоящий полковник

    % Макса фильтр распространения PRZ
    “Фильтр” Распространения PRZ % Макса позволяет Вам определять, насколько "трудный" числа в образцы PRZ гармонические числа должны быть. Если числа в PRZ будут очень близко к друг другу тогда %, то распространение PRZ будет низко, тогда как, если числа в PRZ распространены обособленно тогда %, распространение PRZ будет высоко.
    "Плотность" чисел в PRZ - хороший индикатор того, насколько хороший матч матч. У образцов с хорошей симметрией цены/времени как правило есть трудный PRZ’s.
    “Распространение PRZ % Макса” фильтрует неплатежи к 50% так, чтобы все матчи были перечислены в списке матча.
    Сокращение максимума вниз, чтобы сказать 5% и нажим кнопки "Apply Filter" приведут к списку матча, где у всех перечисленных матчей есть трудный PRZ’s.

    Фильтр PRZ
    Фильтр “PRZ” позволяет Вам фильтровать список матча, основанный на числе чисел, которые были "проверены" в PRZ и где текущая цена относительно PRZ. В типичной информации PRZ показывают
    матч в качестве примера упоминает ниже

    “Фильтры” Полноты PRZ относятся к тому, сколько чисел было "проверено" в PRZ на особые образцы. Для оптимистичного образца число в PRZ, как говорят, было проверено, если нижний уровень для ценового бара hastouched или понизился ниже того числа. Для медвежьего образца число в PRZ, как говорят, было
    проверенный, если верхний уровень для ценового бара затронул или переместился выше того числа.
    0/1 и 1/1
    У восстановлений/Проектирований есть всего 1 число в PRZ, который является просто уровнем восстановления/проектирования, например, 0.618. Таким образом для оптимистичного восстановления/проектирования, лейбл PRZ в списке матча скажет 1/1, если ценовой бар низко затронул или понизился ниже этого уровня или 0/1, если это не имеет.
    0/2, ½ и 2/2
    У AB=CD’s и Краба есть 2 числа в PRZ то есть пункте AB=CD и проектировании BCleg, например, 1.618BC. Для оптимистичного AB=CD лейбл PRZ в списке матча скажет 0/2, если ценовой бар низко еще не затронул или понизился ниже AB=CD или до н.э проектирования. Лейбл скажет ½, если ценовой бар низко затронул или понизился ниже AB=CD или до н.э проектирования. Наконец лейбл скажет 2/2, если ценовой бар низко затронул или понизился ниже AB=CD и до н.э проектирование.
    У 0/3, 1/3, 2/3 и 3/3 Гартли, Бабочки, Летучая мышь и Краб есть 3 числа в PRZ то есть пункте AB=CD, проектировании до н.э нога, например, 1.618BC и проектировании XA, например, 0.786XA. Для оптимистичного Gartley/Butterfly/Bat/Crab лейбл PRZ в списке матча скажет 0/3, если ценовой бар низко еще не затронул или понизился ниже AB=CD, до н.э или проектирования XA. Лейбл скажет 1/3, если ценовой бар низко затронул или понизился или ниже AB=CD или ниже до н.э проектирование или проектирование XA. Лейбл скажет 2/3, если ценовой бар низко затронул или понизился ниже 2 из этих 3 чисел в PRZ. Наконец лейбл скажет 3/3, если ценовой бар низко затронул или понизился ниже AB=CD, до н.э проектирование и проектирование XA.

    http://www.harmonicanalyzer.com/userguide.pdf
     

    Вложения:

    • userguide.pdf
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
      42
  16. nen

    nen Профи форума

    Сделать бы нормальный перевод этого руководства.

    ================

    У Карни разворотная зона находится между точными уровнями. % отклонения считается как размер разворотной зоны деленный на максимальный или минимальный уровень в разворотной зоне. То есть у него этот % является величиной относительного отклонения от цены, процент изменения цены. У меня же отклонение определяется как допуск на ретресмент. Можно и по Карни делать допуск. Но это что касается самой разворотной зоны. У него же и другие точки паттерна имеют отклонение. У меня для всех точек паттерна используется один допуск.

    Там у него выше куска, который ты перевел приведена картинка с бычьим паттерном. Красивый паттерн. Так вот у этого паттерна размер разворотной зоны равен 1.288%. Но это вычислено между реальными значениями уровней. Он же в программе задает не такой %, а несколько бОльший, чтобы в этот допуск улеглись все ретресменты и разные ABCD с фибами. В общем весь фибо кластер должен уместиться в этом допуске.

    На текущий момент, например, для eurusd при текущей цене 1.36858 получаем 1.36858*1.288/100=0.01763
    Рамер разворотной зоны от 1.36858 до 1.38621 - 176 пунктов при четырехзнаке.

    Надо подумать, что с этими знаниями делать...
    По крайней мере надо сравнить то, что есть у нас, с тем, что примерно должно быть у Карни. И если допуски примерно одинаковые получим, то и не дергаться. Оставить как есть.

    У Карни приведена таблица, в которой и около 5% есть отклонение. Программа позволяет и 50% делать отклонение. Это непримемлемо. 5% также много. 5% от текущей цены инструмента и 5% от значения ретресмента - две большие разницы. То есть у нас более жесткие допуска задаются. Даже 10% от значения ретресмента будет меньше, чем 5% от цены инструмента.

    Наглядный пример.
    eurusd, D1

    eurusddaily.png

    На 100% фибе имеем ретресмент 1.0
    На 0.886 имеем отклонение от ретресмент 11.4%. Или 110 пунктом в четырехзнаке (1102 в пятизнаке)
    У Карни это будет отклонение (1102/137106)*100=0.8%

    У Карни в таблице самое маленькое отклонение - 1.06%

    Не дергаемся. Единственно, что необходимо сделать - это вывести точные уровни ретресментов и ABCD вместо тех уровней, что сейчас выводятся в прямоугольнике развития точки D.
     
  17. поручик

    поручик настоящий полковник

  18. поручик

    поручик настоящий полковник

    http://kroufr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7598&Itemid=243
     
  19. поручик

    поручик настоящий полковник

    Как пример
     

    Вложения:

    • gupan03.png
      gupan03.png
      Размер файла:
      436,5 КБ
      Просмотров:
      11
    • 1rCAAAhtX2.png
      1rCAAAhtX2.png
      Размер файла:
      33,3 КБ
      Просмотров:
      8
    1 человеку нравится это.
  20. nen

    nen Профи форума

    Смущает в руководстве к программе Скотта Карни таблица, в которой для точки B в паттерне Gartley предлагается выбирать из списка ретресментов .382-.447-.5-.618.
    В отдельном описании этого паттерна на сайте Скотт указывает только значение .618. И этому паттерну посвящена на сайте целая статья, в которой он говорит, что для Gartley должны строго соблюдаться параметры. То есть наблюдаются разночтения у одного автора по одному вопросу. Скотт автор этого паттерна, поэтому можно сказать: хозяин - барин... Но все таки должно быть одно мнение по одному вопросу. Иначе дорога раздвояится...
     

Поделиться этой страницей