Поддавки.

У меня возникла сегодня несколько иная идея : ставить трал на позы. И возникла она скорее на почве философских раздумий нежели какой-то аналитики и рассчетов. Смысл идеи в том что обычно так в жизни получается что если чего-то очень хочешь сильно и сразу и много то хрен чего получишь, а если даешь всему плыть на самотек, при этом ограничивая свои риски (пристегивая ремень в машине, моя руки перед едой и тп), то вроде все само собой к тебе и идет. Надеюсь сами сможете развить эту идею, но мне она очень адекватной идее автослива показалась и соотвественно возник трал. На выходных запостю советника здесь как только доделаю. Сейчас ваю механизм моего трала, который будет очень хитрым, исходя из моих опять же философских соображений. Сам механизм распишу как доделаю, поскольку пока не уверен в его работоспособности, но я не думаю что открою велосипед. Хотя аналогов моей мысле среди известных тралов я не нашел (может плохо искал?..). Насчет анализа эквити я думал над этим и в рамках моих соображений это бы выглядело как "он был вегда такой мягкий и пушистый, добрый, умный, поддерживающий, давал мало, многого не брал, а потом ВСЕ забрал и убежал!". Вобсчем, найопщик! Надеюсь тоже мысль ясна

 

Вобщем вот мое чудо с тралом. Там можно менять трал (в процентах от текущей прибыли), включать его, выключать, включать и выключать TP и ставить сам TP в количестве лосей помноженных на множитель. Экспериментируйте. Работает только по одной паре ибо так тестить было удобнее.

Насчет мыслей - эффективность этого трала надо проверять, но я также начал задумываться над альтернативой Эквити профиту - альтернатива в виде забора профита в N раз превышающее кол-во предыдущих лосов. Как это реализовать в советнике я пока не знаю (не умею копить данные - видимо надо в файл выводить).

А если у кого с этим что-то получится или мысли будут - пишите. Я пока буду пробовать еще одну идейку - возможно к вечеру и ее выложу.

 

Вобщем пока ничего путного не надумалось как все реализовать...башка пухнет
Но мыслительный процесс пока идет!

 

Вот выцепил трал отдельным советником, сейчас объясню почему : провел тут почти целый день тестов и заметил одну закономерность - полное и хаотичечное (нормальное) распределение итоговой прибыли в зависимости от соотношения лось/профит по случайному входу (MathRand-MathRand), которая уменьшается если период тестов меньше но в очень незначительной степени! Выложу картинки чуть позже (тестер допытывает последний участок), но то что я увидел навело меня на следующие мысли : никакая величина TP не будет гарантировать прибыльность в конечном периоде, т.е. она совершенно не зависит ни от времени тестирования, ни от величины спреда для лоса. Единственное что не могу утверждать, так это то что она не зависит от пары - тестировал только по евре, 3-мя периодами - 2001-2006, 2004-2006, 2006-сегодня - прибыль за больший период опять повторюсь незначительно больше, если повезет подобрать "удачные" параметры ТП и СЛ. Исходя из всего этого я думаю что если накладывать графики оптимизации различных валют друг на друга, то будет некая постоянная усредненная величина дохода, которая не увеличивается и не уменьшается со временем, иными словами включив Вы советник на все пары через некоторое неопределенное время Вы получите максимальную прибыль (для Вашего лота) болтающуюся у Вас на экране, которая будет незначительно уменьшаться и увеличиваться (колебаться)... Таким образом думаю что надо ставить советник с рандомом (его тут в ветке выкладывали третим по списку по-моему) и на вторую пару ставить мой трал с различными комбинациями процентов на разные счета и тестировать что скажет трал (по истории этого сделать практически невозможно. есть способ но очень трудоемкий и не факт что он скажет все правильно). Я думаю размер трала тоже врятле будет влиять в итоге, но этого сказать точно сейчас не возьмусь, однако то что это должен быть именно трал а не ТП - 99.9%, возможно это должен быть совокупный трал по профиту как здесь ранее писали, возможно это одно и тоже - неизвестно. Если тестирование пройдет более менее удачно (люди делитесь результатами!), то попробую объединить советник с рандомом по всем парам, добавить туда этот трал а также дописать возможность общего трала по эквити, и еще хочу добавить туда ММ в виде определенного соотношения количества валютных пар, депозита и размера лота для них, чтобы можно было включать реинвестирование и не бояться слива.. Может что и получится!

Да и еще один вывод : чем больше валютных пар используется, тем меньше шансов что он не дойдет до той оптимальной прибыли, или сольет. Надо просто учитывать волатильность пар и исходя из этого расставить для них свои коэффициенты для размеров лота, скажем тоже золото можно будет включить 0.1 лота, если допустим что евробакс будет пользоваться одним (1) лотом.

 

Вот собственно и картинки оптимизации. По оси Х на "зеленых" графиках - ТП, по оси Y - лоси, в спрэдах. На "синих" - Х : проход тестера, Y : прибыль. Депо начальный - 3000. Первый блок - за 2006 год. Второй с 2004 по сегодня, третий - с 2001 по сегодня. Оптимизация проводилась на минутках. Скопление на третьем блоке в радиусе ТП 1200-1400 лишь подтерждает то что ТП для каждой отдельной валюты определить нельзя - это концентрация - размер тренда евры с 2001 года, т.е. он взял весь тренд + свопы и закрытия по рынку на сегодняшний день. А вот последние значения ТП что на втором, что на третьем блоке показывают как раз закрытия по рынку на данный момент (на первом просто был маленький период и ТП утсановил не такой большой). Так что трал, трал и еще раз трал....тестируем

 

Да и еще комментарий по поводу "белых пятен" на третьем графике в радиусе 750-930: это ТП - чуть больший половины тренда, т.е. если Вам так "повезет" угадать ТП - Вы сольете

 

Подправленный советник, с MathRand И трэйлом. По истории на просто евре показал удручающие результаты.. так что пока он тестируется в демо, буду придумывать другой, более умный хвост.

 

трал мой глючит - на днях пофиксю выложу снова.

 

ну так что господа, как там продвигаемся?

 

я в отпуске был - трал никак не допишу нормальный - старый глючит а почему не успел разобраться. Так что пока ничего нового нет. Поскольку все на энтузиазме а поддержки незаметно вот и не особо спешу. Но я его обязательно доделаю как будет время. Без трала один из демо счетов топчется около начальной суммы депо, возможно из-за глобального летнего флэта. Запустил один без трала чтобы попробовать улавливать моменты закрытия глазами но пока ничего оригинального не увидел.

 

Трал решил пока не дописывать - сейчас смотрю работу в реалтайме и появляются разные мысли.. тест идти будет долго но мысли свежие и интересные обязательно буду выкладывать. Пока что склоняюсь а) к тралу по еквити и б) к тралу по времени, т.е. дифференциации висения позы и ее профита.. Вобщем мысли на уровне подсознания - для выведения их надо формулировать и проверять, чем сейчас и занимаюсь в свободное время, отслеживая результаты "чистого" автослива на ~50 парах.

 

всех с наступающим!

решил заглянуть по старой памяти, поздравить и узнать как дела у ветеранов данной ветки

 

Альпари демки убила. может потому что несколько месяцев позиции не отркывались?

 

В ветке упоминалась ТС "черепашки" кто имеет информацию, сбросте ссылку, любопытно.

 

В любом поисковике можно найти описание этой методики, она уже лет 80 существует.
Ключевые слова: Черепахи, Turtles, Ливермор.
Но на мой взгляд интересна не столько сама методика, сколько история "Черепах".

 

В торговых стратегиях на первой странице выкладывал, и не одну, а две.

 

Спасибо!

 

Игорь, так ведь это только тебе самому надо, ни кому больше.
народ у нас, конечно, до денег жадный, но всё это надо исключительно нахаляву.

 

Вот заглянул на форум, вспомнил что по итогу остановился на мыслях что надо ловить тренды на огронмых ТФ и исходя из этого тралить, иначе тралить смысла нет.. а ловить тренды на огромных ТФ тоже смысла нет - живем меньше

Так что пока только как антислив ... мысли кончились, тема пока больше не интересна..если вернусь к ней, то напишу

выкладываю дописанный трал для одной и для всех позиций, кому надо - пользуйтесь

 

да, все верно. С учтом тех правил что были определены на первых страницах крыться нужно при достижении еквити 5500. Возможно сегодня это и сделаю. Мы уже несколько раз достигали этого значения. Но я подумал, что закрою все когда еквити заберется за отметку 6000, тогда закрою все и увеличу лот и запущу заново.
[/quote]
Не совсем верно. Маржинкол не приводит к закрытию позиций - это сигнал о необходимости пополнить депозит. Принудительное закрытие позиций происходит при наступлении Стопаута (в нашем случае Эквити = 1.9 * Баланс) и здесь есть четкие правила:
- первыми закрываются самые большие лоты, чтобы освободить как можно больше средств. Но у нас лот одинаковый, поэтому неактуально.
- далее происходит закрытие позиций начиная с самых убыточных, а, при одинаковых убытках, начиная с самых старых.
Может попробовать применить подобный принцип. Не пытаться закрыть сразу все, а закрывать постепенно, начиная с самых прибыльных(убыточных) до достижения уровня МК. Т.е. до уровня Эквити = 1.5 * Баланс.