Классификация (кластеризация) - карты Кохонена. Тут учитель не нужен. Сучность в том, что сами значения входных данных являются значениями подстройки весов. В общем смысле задача кластеризации - поиск соседей. Картинки под руками нет и искать в лом. Представь три шаровидные туманности, в центре сгустки, к краям разряжение. Эти три туманности частично пересекаются (как кольца в олимпийской символике). Центры явно разделены. После прогона через сеть всех координат всех точек общего облака, кластеризатор должен четко выделить эти центры и принадлежащие им остальные точки. Спотыкнется кластеризатор только на точках в областях пересечений. Поскольку эти точки могут в равной мере принадлежать и тому, и другому, и третьему центрам. Нечто аналогичное ya-sha сделал в качестве эксперимента в первой половине этой ветки. Правда, сделал он это дедуктором и туманности эти были явно разделены. Просто такой вот явный эксперимент ставили, чтобы попробовать без дедуктора, чисто Кохоненом это сделать. Лично у меня нифига не получилось повторить результат дедуктора, хотя этот же дедуктор работал на том же Кохонене. Пробовал Кохонена из НШ2 и самописного. Видимо, я где-то так и не догнал.
и то и другое у меня в копилке уже лежит. Кстати кроме ген алгоритма еще существуют метод отжига и муравьиной дорожки. Помню где то читал о сравнении сетей, ген алгоритма и еще чего то, вот только выводы забыл . Но вроде как у каждого метода свои плюсы и минусы. Про карты знаю, читал. В дедукторе пример с банками рассматривал. Пытался представить как использовать кластеризацию на форексе, кроме исследовательских целей и распознавания ничего не придумал. Еще где то читал, что для сделок сел и бай лучше использовать две разные сети вместо одной, так что под каждый паттерн лучше свою сетку сделать.
Это в "работе над ошибками" написано, что вместо одной сети с двумя выходами лучше иметь 2 сети с одним выходом. Логически вроде бы и понятно, что совкупность сигналов для бай и для сел должны быть разными и не зеркально отображенными. А если действительно так, то действительно лучше делать 2 разных сетки, чтоб не потерять кчество обучения. Например (как вариант). Если бы получилось классифицировать группы свечей по три свечки в каждой группе. И количество классов получилось бы приемлемо небольшим, думаю, получился бы нейро-аналог японских свечей. Или, как в примере. Конечно, притянуто за уши, но кто говорит, что такого в принципе не возможно?
Похоже Вильямс был прав, когда писал, что рынок хаотичен, хоть и имел в виду совсем другой смысл. Щас обосную. Заметил интересную вещь: после долгого отдыха от графиков становишься как будто ясновидящим, знаешь движение рынка наперед. Но к сожалению это длиться не долго - макс 2 дня. Причем такое было и когда только начинал знакомиться с форексом и не знал о волновых теориях и паттернах. По сути Майтрейд торгует на основе этих хаотических закономерностей, и по его же словам этот метод применим к форексу. О чем то подобном так же пишет и всеми нелюбимый Masterforex-V. А еще рынок фрактален, одни и те же фигуры встречаются на разных масштабах. Исходя из всего этого появилась супер пупер идея - создать нейропрогу, которая анализировала бы движение цены на разных таймфреймах и на основе этого принимала решение о сделке. Типа паттерны с разных таймфреймов подтверждали бы или опровергали друг друга и на основе этого менялась вероятность движения в том или ином направлении. ^rofl^ Причем возник всего лишь только один вопрос: КАК??? Блин, как представлю, что это реально сделать, и что такая штука будет у каждого, аж страшно становится: это с какой же скоростью тогда будут меняться рынки будущего?
Хороший пример. Главное, очень наглядно и доходчиво. А если народ ещё и видит сходство между множеством Мандельброта и "нашими" фракталами, то вообще супер. =) Есть такое вот имхо. Нейропрогу для анализа разных фреймов именно на предмет анализа движения делать ни к чему. Определять это движение можно и обычным способом - технических средств полно для такого определения. А вот дальше уже может пригодиться нейропрога. Для чего? Зарождение тренда от младших фреймов к старшим. Смело допускаем, что на всех трех фреймах периодически возникают похожие (пусть будут) паттерны. Но они хоть и похожие, но на глаз трудно различимые (или сопоставимые), потому что на мелком фрейме цена уже раз 15 сходила туда-сюда, на среднем фрейме гораздо более скромная фигура, а на старшем всего-то пара баров нарисовалась. Вот тут и нужна хорошая сеточка, которая бы эти соответствия определяла, поскольку для конструкции "глаз-мозг" переизбыток информации, особенно на младшем фрейме. Вот, примерно как-то так выглядят мои личные предпочтения. К сожалению, вышеописанный принцип не закрывает вопрос "КАК?".
Это на любителя. Как по мне, паттерны раньше дают сигнал. Тут тоже не совсем согласен. В общем придерживаюсь мнения, что разворот нужно искать начиная со старших фреймов, иначе много ложных сигналов получается. Может не так поняли друг друга. Например. Появился паттерн на Н4 на разворот вниз. После этого запрещаются все сделки на покупку, а для входа уже ищутся паттерны на более мелких фреймах. Это грубая модель. У меня практический вопрос возник на будущее. Как относишься к матлабу, там вроде нейропокет есть. Или лучше язык программирования использовать (С,MQL4/5)? Если язык, нужен ли графический вывод результатов или хватает цифр?
Я тут чего подумал. Если с чего и начинать, то с подготовки данных: нормолизация, сбор паттернов, а там глядишь и сети не нужны будут, все реализуется с помощью обычного программирования.
Действительно, на любителя. Т.е. кто что любит. Но одно не отменяет другое. Можно использовать самостоятельно определение тренда и паттерны - две независимые системы, можно использовать и то, и другое, как дополняющие друг друга (то бишь рассматривать совокупность), а можно использовать оба варианта, как "одно в другом" (т.е. по правилу И). А сильно ли большая разница? По-моему, только принцип построения системы. Но если по любому участвуют три фрейма, то 1+2+3=6 и 3+2+1=6. Про матлаб только слышал. И слышал, что в нем действительно есть нейро, но в ограниченном варианте (за что купил, за то и продаю) В конечном итоге, считаю, что лучше всего использовать язык. Но это если система спроектирована, все части системы известны и понятно, как работают. Т.е. отладка и эксперименты проведены с использованием пакетов (для полной автоматизации исследований и максимальной экономии времени и нервов). Когда все готово и работает, можно браться за язык. Какой, да? MQL4 - представим самую хреновую ситуацию - создана гигантсткая система. МТ4 д.центрами отменяется, МТ5 подключается. Капец. Пока перепишешь всё на новую платформу... Но зато работать будет прямо сейчас. MQL5 логичнее, поскольку уже "на носу", но не сможешь юзать в МТ4 прямо сейчас. Т.е. MQL4/5 довольно проблематично. Остается С и изготовление библиотек. С++ проще, С# современнее. Итого, 4 варианта. Выбор - личное дело каждого. Я долгое время работал исключительно в MQL4. После появления МТ5 установил у себя визуал студию и все тек. проги пишу там. К советникам и индюкам подключаю библиотеки, сделанные в визуале. Теперь мой подход только такой. Я помню, как народ трахался с переходом с третьего МТ на четвертый. Все проги переписывались с нуля под четвертый МТ. Не хочу сам заниматься этой же ерундой с переходом на МТ5. Хочу перейти легко и быстро. И не зависить от воли разработчиков. Сегодня они запустят МТ5, а через пару лет выпустят МТ6 с java платформой. Цифр достаточно иногда. А чаще всего пока не удишь картинку, понять результат трудно. Если ситуации простые, вывожу на чарт стрелочки/кружочки. Если сложнее, результаты пишутся в файл csv, чтобы в екселе потом строить картинки.
То tol64, Чарикар, yu-sha, Федор Ильич Иногда рекомендуется заглядывать в ЛС... Совсем на службу забили.
я тут на досуге решил в очередной раз вернуться к нейросетям и провести некоторые эксперименты. получил интересные результаты построил стохастик по МАшкам (синий - рассчитывался по значениям цены, белый - расчёт нейросети) ниже - внутри обучающего периода (на втором рисунке до вертикальной белой линии) а тут после обучающего периода хоть и с погрешностью, но характер движения стохастика впринципе повторяется. обучал сеть недолго, по 500 барам а теперь самое интересно : как я сказал - на вход подавались МАшки, но (!!!) не их значения и даже не производные (моментум и т.п.) от этих значений кто-нить догадается ЧТО подавалось на вход нейросети ? ^edkk^
Привет, SergL. Корявенько так, попробую поцитировать-пообщаться, бо тема для меня актуальная))) я тут на досуге решил в очередной раз вернуться к нейросетям и провести некоторые эксперименты. получил интересные результаты В чем суть эксперимента? Просто предсказать стохастик? Или на его основе есть сигналы и имело смысл попробовать "заглянуть в будущее"? построил стохастик по МАшкам (синий - рассчитывался по значениям цены, белый - расчёт нейросети) ниже - внутри обучающего периода (на втором рисунке до вертикальной белой линии) Посмотреть вложение 59296 Посмотреть вложение 59300 а тут после обучающего периода Посмотреть вложение 59301 Посмотреть вложение 59302 Т.е. рис.1 это Optimal и кусок Trading`а в терминах NSDT, а рис.2 - это Trading (или OOS), я правильно понимаю? Если я прав, то: 1. Я не вижу опережения предсказанием исходного индикатора 2. Вижу "дребезг" предсказания, который может доставить преизрядно хлопот в стратегии 3. Если предсказание делалось "стандартным" Турбопроп 2, то имеет смысл выложить картинку с отчетом (Р-сквер, корр и пр.) 4. Стох на "машках" - известный мне "типс-н-трикс", один из многих)). Т.е. сглаженный и отстающий от "простого" стоха, но с лучшими шансами предсказаться и с меньшим "дребезгом" ессно. хоть и с погрешностью, но характер движения стохастика впринципе повторяется. обучал сеть недолго, по 500 барам Да, "характер" то повторяется, однако я затрудняюсь сказать, как эту штуку можно применить по-делу. Погрешность - весьма коварная штука и как раз вылезает там, где максимально может испортить твои труды)). Я обучаю в пределах 200 бар, +/-. а теперь самое интересно : как я сказал - на вход подавались МАшки, но (!!!) не их значения и даже не производные (моментум и т.п.) от этих значений кто-нить догадается ЧТО подавалось на вход нейросети ? ^edkk^ На вход чего, стоха или предикта по стоху "на машках"? Если стоха, то разницы, например. Вопрос как толковать понятие "производные". Если предикта - тоже куча вариантов, вплоть до этих же стохов "на машках"... Прикол не очень понятен... Вот хотелось бы еще пояснений. Вижу, что ипользуются рэнж-бары, да? Мне вот не очень понятен смысл их использования при прогонах на истории: на реале-то их нет, правильно? Фид гонит в прогу стандартные свечки... Хотелось-бы поподробнее по этому моменту. готов продолжить дискуссию))
Привет, SergL. Хороший эксперимент, доказывающий, что нейросети способны заменить обычные методы анализа с допустимой погрешностью. К сожалению, больше ничего ценного для практического применения в этом эксперименте нет. В данном контексте (в приведенном примере) совершенно по барабану кто именно рисует стохастик, формула на MQL или нейросетка. Что по синему стохастику, что по белому входы почти в одних и тех же местах с совершенно одинаковым сливным результатом. Т.о. если говорить о подтверждении работоспособности нейросетевого подхода - доказано на 100%. Если говорить о практическом применении - в общем-то, и говорить не о чем. Было бы удивительно увидеть способность нейросетки, которая, используя анализ предыдущих 500 баров, рисует белый стохастик (пусть, с этими же погрешностями) на 5 баров вперед, а потом синий повторяет этот рисунок, вот тут было бы для чего засучивать рукава.
То лёксус Привет. Хороший эксперимент, доказывающий, что нейросети способны заменить обычные методы анализа с допустимой погрешностью. Хотелось бы узнать: что подразумевается под термином "анализ"? В моем скромном понимании торговая стратегия действительно строится на поиске закономерностей в поведении ее элементов (составляющих)и анализе их взаимодействия. Нашел зак-ти, проанализировал вз-я, сумел все это собрать в кучу, оформить чисто "механической" логикой - ура. Тесты-тесты-тесты и высокая вероятность разочарования, увы. Как-то мне не видно проявления "аналитических" способностей в предсказании стоха "на машках". Я не стебаюсь, ни разу, скорее - вдруг чего не знаю про сетки. Даже наверняка. К сожалению, больше ничего ценного для практического применения в этом эксперименте нет. В данном контексте (в приведенном примере) совершенно по барабану кто именно рисует стохастик, формула на MQL или нейросетка. Что по синему стохастику, что по белому входы почти в одних и тех же местах с совершенно одинаковым сливным результатом. А вот если-бы предсказание действительно дало опережение исходного стоха, то можно было бы и побороться. Т.о. если говорить о подтверждении работоспособности нейросетевого подхода - доказано на 100%. Если говорить о практическом применении - в общем-то, и говорить не о чем. Было бы удивительно увидеть способность нейросетки, которая, используя анализ предыдущих 500 баров, рисует белый стохастик (пусть, с этими же погрешностями) на 5 баров вперед, а потом синий повторяет этот рисунок, вот тут было бы для чего засучивать рукава. Ну да. О чем и я пытался сказать. Да хоть на 1 бы бар этот стох... Да и про погрешности: я много времени на предсказания потратил и даже Р-сквер 0,97-99 не есть гарантия результата - дребезг, "угадывание" +/- направления С ув.
2 pocketmike, привет. Слово "анализ" использовал не ошибочно. Может я и заблуждаюсь, но как-то уже давно есть устоявшееся личное мнение, что любой индюк это, собссно, анализ. Анализ чего-то, в какой-то степени, глубине, и отображение результата этого такого вот анализа в виде графика на чарте или в отдельном окне. Полностью согласен с твоим вопросом, прошу прощения за узкое смысловое использование слова "анализ" со своей точки зрения. Надеюсь, на вопрос ответил.
То лёксус. Да ну нафиг, какое "прошу прощения". Я действительно усомнился в своих весьма скромных познаниях. И подумал: а вдруг и правда сетки можно заставить анализировать "ситуацию", скажем так, и на этой основе далее делать "выводы", принимать "решения" и совершать "действия". В таком вот ключе мысль-то била)) Либо это не возможно, либо это совсем не наш, доморощенных форексников, уровень. Скорее всего, это к воякам. С твоего позволения хотелось бы поговорить о другом немного. Ессно о том, что мне непонятно и на что я ищу ответ. Я воюю с нейрошеллом трейдером. По ряду причин прога эта весьма подходит если и не для серьезного трейдинга, то для моделирования и обкатки на демо. Изучил прогу неплохо, преимущества от применения сетей предсказания, распознаваниия и классификации мне понятны. На этапе обучения стратегии, со всеми потрохами, а не только отдельной(ых) сеток все получается вполне красиво. Даже БЕЗ нейро ничего так: из расчета более 100% годовых, а уж с нейро до 2000% допрыгивал (было дело). Однако, как только дело доходит до ООСа, то либо в минус все летит, ну или 10-40%. Чаще в минус, к сож. И нет стабильности ессно. Короче говоря, непонятна (неизвестна мне) технология обкатки-тестирования стратегии. Понятно, что не может всегда быть в "+". Понятно, что на обучении ГА все подогнал и настроил, а для ООСа эти "настройки" уже не годятся - прокисли т.с. Понятно, что всегда есть приличный риск при переходе на ООС. Непонятно, как с этим бороться, вот. Об этом и хотел попытать. Да, придерживаюсь мнения, что действительно путевая система и без нейро должна быть таковой, а уж с нейро - просто бомба)) С ув.
Не, "прошу прощения" обоснованно, поскольку действительно был малость не корректен. Но проехали. У меня сначала вопрос, что такое ООС? :ah:
