Gartley Patterns и их модификации

Приветствую !

В этом случае :
1 - программа не находит правильные ошибки EWA, в разметке трейдера ...
2 - трейдер не достаточно точно придерживается EWT ...
3 - программа идеАльна ...

Успехов и Удачи, всем нам !

 

Программа - находит все ошибки трейдера в режиме реального времени, и предупреждает о них, говорит - какая именно ошибка.
НО дело трейдера внять совету - или принять свое решение.
Эта идеология закладывалась сознательно - человек предупрежден, но решение должен принимать сам.

Исходными предпосылками было - нельзя доводить волновую размету до фанатизма - анализ - это не разметка. Анализ - это прогноз ценового движения.

 

Доброе всем время суток!
Захотелось слово вставить, извиняюсь если перебил... )
1. Анализ графика - попытка по уже произошедшим событиям выявить закономерности / привычки рынка (тренда) / паттернов для предположения наиболее вероятного поведения цены в будущем. Наиболее вероятное движение цены в будущем можно понимать как прогноз ценового движения.
2.Отсюда логично утверждать что прогноз ценового движения не есть приказ тренду двигаться в заданном направлении.
3.Отсюда логично утверждать что согласно анализа графика нормальным будет получение несколько решений одновременно.
4.Отсюда логично утверждать что для верного отбора наиболее вероятного/ых решения/й необходима качественная оценка каждого из решений в отдельности. При этом логично утверждать что если какой-то вариант не рассмотрен - то это не значит что его не существует, это значит что анализ не полный. Из личного опыта, качественная оценка решения должна состоять из трех составляющих: вероятностей получения верного и ошибочного решения, а также количества проведенных опытов (отсюда логично утверждать что система анализа графика должна проверять свои решения статистически, подобную систему мне реализовать так и не удалось, однако понимание того что это возможно - подтверждено).
5.Отсюда логично утверждать что необходимо анализировать все возможные варианты или хотя бы такое количество вариантов которое доступно.

С уважением, к Вашей работе.

 

Мне лично симпатичен подход Р.Майнера в таких случаях. :agree:

Всем профита. :mauridia_03:

 

Владимир, механический учет геометрических конфигураций допускает ошибки.
Рынок может нарисовать много чего. И в процессе этого рисования некоторые геометрические фигуры являются проходными моментами.
А сборщик статистики их зафиксирует в своем архиве. Статистика набирается, Но она не эффективна без учета контекста происходящего.
А вот контекст - это как живой организм. В одном случае одни события влияют, в другом случае другие на одно и тоже геометрическое построение.
Поэтому меня не увлекло предложенное тобой несколько лет назад собирание статистики программным, механическим способом.
В этом сразу почувствовался тупик. А если проделывается большая работа в итоге проводящая в тупик, это сильно бьет по дальнейшему. Может выбить из темы навсегда.
В итоге разочарование. Хорошо, если есть внутренние силы, которые не позволят сильно упасть...

 

Закраска прямоугольниками на участке 2001-2004 годов говорит о двух моментах.
Либо здесь не надо было делать разметку. Считать этот участок моноволной без сегментации.
Либо что-то не учтено при проектировании программы.

 

Закраска 2001-2004 годов говорит о конкретном нарушении правил соотношения длин и длительностей двух волн одного волнового уровня.
Насколько критично это нарушение и должен решить трейдер - в данном случае не посчитал нужным особо углубляться в поиски вариантов и оставил все как есть. Сейчас на торговлю это никак не влияет, хотя сегментирование волны четко выражено и при торговле в тот момент на младших уровнях коррекцию просчитывать было нужно.

 

Значит, есть исключения из правил. То есть правила - величина не жесткая. И это исключение в программу не зашито.

 

Есть ряд жестких правил - неукоснительных для исполнения.
Есть ряд рекомендаций: желательно, но не обязательно.

Трейдер волен решить сам какие правила оставить неукоснительными, какие как рекомендации. Для этого лишь требуется изменить настройки.
В моем комплекте введены предельно жесткие настройки - мне удобнее так.

Кому-то, как Р. Майнеру:

возможно будет интереснее вообще все перевести в рекомендации.

Невозможно создать программу идеальную для всех, но можно создать программу, которую каждый может идеально настроить под себя.
Этим принципом мы и руководствовались.

Не только черное и белое есть и оттенки.

 

Евгений, у меня похоже так и получилось - попал в тупик - оставил всё направление. Правда тупик, я считаю, из-за того что не осилил написание кода.

Потенциал получения был таков:

1.нахождения всех вариантов паттернов состоящих 4 - 7 точек (если считать с помощью загзага, в моем случае от 4 до 30 точек) в автоматическом режиме
2.паттерны предполагалось описывать с помощью Ваших "Ретрейсментов", как оказалось они качественней всего описывают ситуацию (я лучше ничего не нашел), в идеале хотел описать весь паттерн одним числом - пришлось остановиться на описывании двумя цифрами каждой точки (каждая из двух цифр рассчитывалась по принципу ретрейсмента, что в итоге позволило примерять шаблон из одной БД к реальному тренду на любом таймфрейме и на любом инструменте).
3.Базы Данных для анализа паттенов формировалось три: БД1 - состояла из точек "Хребта", где цена и время каждой точки хранятся сковертированными по принципу ретрейсмента, БД2 - хранила шаблоны совпадение по которым выявлены более чем 2 раза за историю(состояла из координат 30 предполагаемых точек и количества совпадений (всегда идеальных), в шаблоне могло отсутствовать любое количество координат но не менее чем полностью описанные 3 точки две из которых последние в истории Шаблона), третья состояла из строк описывающих объем проверенной истории (ДЦ, тип счета, инструмент, дата начала и дата окончания). Наполнение Баз Данных предполагалось производить только тогда когда процессор загружен менее чем на 90%, начиная с инструмента на котором установлен Советник и далее каждый из доступных инструментов. Наполнить БД достаточно один раз - далее можно удалить полную историю котировок по инструменту в МТ.
4. Через Панель Управления (можно управлять Советником не перезапуская его, в отличии от "через Настройки") был реализован фильтр позволяющий отобрать (отклонение по координатам паттернов можно было задать от 0 до 10% - между данными в БД2 и Реальным Графиком) и отразить на графике для каждого уровня/таймфрейма два трехмерных облака(облако верхнее предполагало разворот тренда вниз и облако нижнее предполагало разворот тренда вверх, каждое облако состоит из точек, каждая из которых состоит из цены, времени, количества совпадений, по хорошему тут предполагалась отображать еще и процент отклонения между Шаблоном из БД2 и Реальным Графиком). Наполнять Облака точками предполагалось в два захода: 1) из БД2 (это быстро и наиболее вероятно), потом если разрешено отклонение >0% и комп не загружен и активность рынка не высокая то искать совпадение по реальным котировкам (это дает уверенность на совпадение с историей на 100%, но анализирует подольше) . Кроме того планировалось ограничить вывод точек в облако по вероятности ошибки, т.к. предполагается что точек там будет много.
5. Анализ каждого Облака на предмет выявления участков с наибольшей плотностью точек позволил бы уточнить предполагаемые участки разворотов тренда и внести их в БД4 Вероятных Разворотов Тренда (которая состоит из названия системы анализа, направления разворота, точки или области разворота, вероятности ошибки, количества проведенных опытов (может отличаться от кол-ва совпадений из-за разрешенного отклонения)). Необходимо пояснить, предполагалось что БД4 будет аккумулировать результаты работы множества Систем Анализа Тренда а не только анализ паттернов.
6. Система Торговли должна была согласно БД4 выявить место/а разворота(с учетом множества сигналов, опираясь на вероятность ошибки каждого решения), живых ордеров и депозита - выбрать наиболее подходящую стратегию торговли, после чего скорректировать прошлую стратегию если того требует прогноз, но это уже другая история.

p.s. Больше не буду засорять эфир, но поскольку самому такое потянуть не удалось может у Вас получится. На мой взгляд такой подход позволил бы не только описать все возможные точечные паттерны и понимать их реальную статистически измеренную ценность, уточнить области разворота, набор паттернов сможет автоматически подстраиваться под тренд, но и сделает возможным мысль об автоматизации торговли на основе паттернов. Слабое (не проверенное) место: я опирался на то что паттерны одинаково качественно прогнозируют для всех инструментов и таймфреймов и если окажется что это не так, тогда пришлось бы разделять их соответствующим образом.

 

Я не вижу возможности поиска автоматизированного ответа на рыночную ситуацию.
Необходимо создавать такие алгоритмы, о которых мы пока понятия не имеем.
Перебор вслепую каких-то умозрительных алгоритмов... пусть на форуме метаквотесов люди этим занимаются. У них мощный человеческий потенциал.
Эту бы мощность да в мирных целях... эх

 

ответ понятен. и понятно что с наскока такое не решить...

 

Продолжу дискуссию с hellraiser по поводу правильности/неправильности волновой разметки, представленной на картинке:



Существует мнение, что отдельные волны более высокого уровня должны раскладываться на пятерки или тройки волн более низкого уровня.
И именно этот момент выдвинут hellraiser при критике разметки, представленной на картинке выше. Согласен, что здесь есть повод для критики.
Но есть одно но. Возможно, это будет поводом для размышлений или поводом для дискуссий.
Что если , пусть в отдельных случаях, не рассматривать внутреннюю структуру волн. А просто использовать ту структуру, какую мы видим на двнном волновом уровне. Как это сделано на картинке выше. Здесь не учитывается внутренняя структура некоторых волн, которые hellraiser критиковал.
И все выглядит гладко. Точнее, внутренняя структура получается зачастую какая-то невнятная.
Но то, что представлено на картинке выше, прекрасно согласуется со стратегией DML&EWA.

И вот еще почему выдвигается предложение для того, чтобы в каких-то случаях не учитывать внутреннюю структуруолн отдельных в.
Возьмем ту же пару EURUSD на дневках или на H4 с 3 декабря 2015 года.Там запаришься делать волновую разметку с 15 декабря 2015 года по 29 января 2016 года. А если "наплевать" на разметку на данном участке, а просто применить вилы Эндрюса - то есть пойти чисто по стратегии DML&EWA, то получаем красивую отработку. Чистенько достигли медианы вил. Причем на линии реакции 100%.



Получается так, что стратегия DML&EWA имеет приоритет над внутренней волновой разметкой. То есть можно не обращать внимание на гладкую раскладку на тройки и пятерки отдельных волн. Я не хочу сказать, что размечать по правыилам волнового анализа не обязательно. Но выше представлена дилемма: что делать если...

 

Немного добавлю: а что считать "правильными" правилами волнового анализа?

1. Правила Р. Эллиотта?
   
2. Правила Т. Джефа?
   
3. Правила Г. Нили?
   
4. Правила Р. Майнера?
   
5. Правила Р. Балана?
   
6. Правила А. Фроста и Р. Пректера?
   
7. Правила М. Долока?
   
8. Правила Д. Возного?

У каждого из этих авторов в чем-то правила сходятся, в чем-то не очень. А некотрые вообще чуть ли не диаметрально противоположны.

Моя точка зрения известна: волновой теории как таковой нет. Есть эскиз, наброски разных авторов в разных трактовках....
Но в целом над этой теорией еще работать и работать.

И основную задачу вижу не в отстаивании позиции чья "разметка правильнее", а в обсуждениях деталей и выявления общих точек зрения на спорные вопросы.

 

Согласен.
В результате наблюдений были выявлены какие-то закономерности.
В первую очередь Эллиотом.
Кто-то из вышеперечисленных продвинул данные наблюдения наиболее далеко.
И, возможно, зрители этого процесса пожелали назвать эти продвинутые наблюдения классикой.
А на самом деле, это просто более продвинутые наблюдения.
Но ни в коем случае точку ставить в этом процессе нельзя.
А вот присваиванние отдельным положениям звания классических как бы ставит точку.
Все! Процесс закончен. Далее необходимо соблюдать последователям следование пунктам новой библии.

Что-то как с господином Эйнштейном. Пусть попробуют нынешние физики сказать что-то, противоречащее его теории.
Сразу вылетят из официальной науки.

"Открытие", ссылка на которую в ветке волнового анализа была выложена на руфоруме...
Забавно, но это современная интерпретация эксперимента Майкельсона.
Этот эксперимент повторяет один из предшествовавших экспериментов по поиску эфирного ветра.
И, как я понял, подтверждает именно наличие эфирного ветра, а не сжатие пространства-времени.
А как раз именно непонятные результаты эксперимента Майкельсона дали возможность Эйнштейну утвердиться в правильности своей теории (относительности).
Правда, он потом написал, что если Майкельсон (точнее, уже Миллер) все таки обнаружил эфирный ветер, то его (Эйнштейна) теорию (относительности) надо списывать утиль.

Вот такая история.

Так что же считать классикой? Фрагменты какого-то открытия? То есть какую-то часть.
Или все-таки не стоит ставить точку в этом процессе?

Нет классики. Есть процесс. Процесс поиска истины. Будет ли в нем поставлена точка когда-либо?
Скорее всего будет постепенное приближения к истине...

 

Пойдем далее.
В природе нет той математической гладкости, какая рисуется при иллюстрации фрактальности по Мандельброту.
Все время происходят сбои.
На одном волновом уровне вроде можно добиться относительной гладкости, но уже между уровнями не исключаются сбои.
То есть совсем не обязательно волны одного уровня будут раскладываться на тройки и пятерки меньшего волнового уровня.
Так, как это объясняют.
Раз в природе нет математической гладкости, то почему на финансовых рынках должна быть математическая гладкость?
Ведь теория волн ни много, ни мало, а преподносится как Закон природы.
Ну так и не стоит идеализировать природу.
Постоянно происходящие в природе мутации позволяют ей (природе) развиваться.
А мутации - не что иное, как сбои в заложенной программе развития.

 

Карас, ничего нового в Вашем сообщении нет.
Таких рассуждений полон Интернет.
Только от подобных рассуждений денег больше в карманах не становится.

Вам создали веточку Небо голубое.
Покажите Ваше умение изготавливать котлеты в той веточке.
А мы со стороны посмотрим, какой Вы умный.
И если Ваши умения действительно чего-то стоят, возьмем их на вооружение.
А так молоть воздух языком все мастера.

Рассуждения про фракталы и прочее в итоге конвертируются в программы.
Которые потом многие, в том числе и Вы, используют.

А Ваши слова непонятно как пришить к программам.

 

Вчера написал в сервисдеск компании метаквотес (сервис поддержки программистов) об одной ошибке.
Предложил вариант решения. Эта ошибка была обнаружена при создании зигзага при ручной разметке.
И похоже, в эллиот вейв мейкере эта ошибка также присутствует, но могу ошибаться в этом. При просмотре вебинаров показалось, что есть там эта ошибка.
А сегодня утром придумал решение обхода этой ошибки.

Это пишу к тому, что обсуждения на форуме помогают.

 

Про эфирный ветер было сказано вот в каком плане.
Поиск эфирного ветра был заказан министерством военного флота США примерно в 1880-х годах.
Эти исследования затрагивают серьезные оборонные вопросы.
(Тогда, в 1880-х годах, это было необходимо для точной привязки к координатам корабельных орудий, а, соответственно, для точности стрельб корабельных орудий.
Сейчас это уже неактуально. Точность с помощью GPS обеспечивается. Но актуально в том смысле, что эти исследования позволяют продвинуться в понимании следующего уровня организации материи - дает понимание того, из чего состоят протоны, электроны и т.д.. Тема важная. Кто первый освоит, у того и приз. Остальным - фпантики.)
Майкельсон и Морли провели эксперименты.
Результаты получились в первых экспериментах невнятные.
При первых экспериментах в новой области исследований сложно правильно подобрать методику исследования.
Поэтому и результаты от непонимания сути проблемы могут быть всякие.
Невнятностью результатов воспользовались определенные люди. И сделали вывод - эфира нет.
Эйнштейн на этой основе и создал свою теорию. Упростил с помощью данных результатов свою задачу.
Потом где-то в 1920-х годах уже Миллер после тщательной подготовки провел новые эксперименты, которые однозначно доказывали, что эфирный ветер, а, значит, и эфир существует.
Эйнштен тогда написал, что если это так, то есть если Миллер прав, то теорию относительности необходимо пересматривать.
Но это замяли. То есть постарались данную тему не развивать...

Есть такое мнение, что просто пустили всех по ложному следу. Пусть увлекаются теорией отностельности. А правду незачем знать всем.
Напомню. Первые эксперименты финансировало оборонное ведомство США.
Есть в математике теории относительности и здравое зерно. Но надо понимать все тонкости этой математики и что откуда пошло.... а также область применимости.

Эйнштейн является классиком. Считается, что он гений.
Но он увел физиков от физики явлений. Подменил физику математикой.
(Кстати, Владимир Ильич Ленин, кажется в работе "Материализм и эмпириокретицизм" отмечал, что физика подменена математикой. Как раз в то время.
Там он пишет: ""Материя исчезает", остаются одни уравнения.")
И сейчас огромное количество сообщений связанных с теорией относительности просто не укладываются в здравый смысл.
Растягивающееся пространство-время, взрыв какой-то точки пространства и образование вселенной из этой точки за мгновение - большой взрыв...
и много всякого другого вздора... То есть подмена физики математикой создала просто какой-то театр абсурда.

Поэтому ко всяким классикам надо относиться критически, не как к каким-то божествам, неколебимым величинам.
А вдруг классики в чем-то ошибаются. Или есть заинтересованные - те, кто хотят пустить общество по ложному следу.

Вот и теория волн. Путник выше привел список людей, которые развивали теорию волн. Кого-то из этих людей считают классиками.
Например Пректера, а кого-то нет. Те, кто любит классиков - Пректера, на дух не переносят Нили.
А если трезво подойти к проблеме, то и у Пректера, и у Нили можно найти здравые идеи, и у Пректера, и у Нили можно найти сомнительные идеи.
Причисление кого-то к классикам и игнорирование идей других - на мой взгляд, идет от лени.

 

Теперь несколько слов о том, что я понимаю под фракталами на рынке.
Первое. Индикатор фракталов, идущей в поставке с метатрейдером, на самом деле не является индикатором фракталов.
Это индикатор, выявляющий экстремумы.

Фракталы - образования, подобные друг другу.
Вот один пример фракталов - бабочки:



Это для наглядности. А в более расширенном виде, фракталами являются волновые модели.
Их несколько десятков. От трех до пяти десятков.

Волновая разметка на самом деле позволяет выявлять широкий спектр рыночных фракталов.
И бабочки являются частным случаем, но они включают в себя две волновые модели.
Луч XA бабочки является движущей (или импульсной) волновой моделью, AB=CD - является коррекционной волновой моделью.
То есть бабочки являются комбинацией двух волн.

Это вкратце, что такое фракталы.

Есть некоторые соображения, какой фрактал за каким может следовать.
Но, как уже писал выше, в природе нет математической гладкости и какой-то обязательности. в том, что за чем может следовать.
А так как волновая теория позиционируется как Закон природы, то и в полном соответствии с явлениями природы при следовании волновых моделей друг за другом могут происходить сбои. То есть совсем не обязательно, что какие-то жесткие правила действуют всегда.
Есть предпочтительное развитие событий. Не более того. Нет какой-то фатальности. И произойти может всякое.