Эксперт на машках.

Раньше искал что-то сложное и используещее кучу подтверждений.
Пришёл к выводу - всё это фигня. Чем проще, тем надёжнее.
Второе, что осознал - спокойной и несложной работы на ТФ меньше, чем Д1 быть не может.

Итого: работаем с машками на Д1.

Написал эксперта работающего на пересечении двух машек.
Прогнал через оптимизацию. Полученные лучшие параметры внёс в эксперт по умолчанию.
Получается вот такой график баланса за шесть лет (2000-2007).
Тестирование "Все тики". Но оптимизацию проводил по "Контрольные точки" - так быстрее.

Выкладываю и самого эксперта, чтобы можно было посмотреть и проанализировать сделки.
Выделил зелёным области, которые нужно как-то оптимизироват.
Думаю, что добавление фильтра не поможет. Нужно на основании чего-то "реверснуть" сделки.

Если есть какие-то предложеня и идеи - жду с нетерпением.
Если есть вопросы по работе эксперта - пишите сюда же.

З.Ы. Параметры эксперта:

extern int th=0; //Время в часах, когда проверяется открытая позиция (не обязательно на открытии свечи).
extern int delta1=5; //Расстояние между машками в пипах, когда нужно предпринять какие-то действияю

extern int trendperiod=15;//Период МА1
extern int signalperiod=14;//Период МА2

//Метод расчёта МА
extern int trendmethod=3; //SMA-0, EMA-1, SMMA-2, LWMA-3
extern int signalmethod=1;

//Цена по которой расчитывается МА
extern int trendprice=1; //close-0, open-1,high-2,low-3,median-4,typical-5,weight-6
extern int signalprice=0;

Эксперт работает пока что с 0,1 лота. Думаю, что пока внедрять какой-то ММ в него рано.
К ТФ эксперт "жёстко" не привязан.
Всё выше написанное относится к GBPUSD - D1.

 

Скажи лучше - во время зеленых участков сколько подряд было убыточных сделок, среднее кол-во пипсов убытка с каждой убыточной сделки. Среднее количество пипсов до срабатывания стопа с момента входа, сколько всего подряд максимум убыточных сделок и сколько они все подряд составили в пипсах убытка

 

Так это ... эксперт "вывешен" с параметрами, по которым получен такой график.
Стопов нету - всегда в рынке - работа с переворотами.

Результаты за первый "квадратик".

 

Попробовал оптимизировать по нескольким годам отдельно.
Вот что получилось:
____________Период МА1 - Период МА2 - Метод МА1 - Метод МА2 - Дельта МА
2000-2001----------25-------------18--------------0---------------2--------------5
2001-2002----------14-------------21--------------0---------------0--------------5
2002-2003----------14-------------14--------------0---------------1--------------1
2003-2004----------33-------------14--------------3---------------1--------------4
2004-2005----------18-------------19--------------1---------------0--------------5
2005-2006----------16-------------15--------------3---------------1--------------2
2006-2007----------31-------------17--------------0---------------2--------------2
2007-....-------------14-------------29--------------3---------------3--------------1

Есть у кого-нибудь какие-нибудь предположения?
Самое интересное, что прибыль за год колеблется 50-100% и просадка до 10%.

З.Ы. Метод МА - SMA-0, EMA-1, SMMA-2, LWMA-3

 

Внедрение СЛ сгладило кривую баланса, но итоговую цифру значительно не увеличило.
Оптимальным оказался СЛ=194 пипа.
Попрежднему продолжает сливать в течение 2001 года. Как с этим бороться - пока не знаю.


Завтра попробую вместо стопа сделать безубыток - посмотрим, что получится.
delta_c=5 trendperiod=12 signalperiod=14 th=0 trendmethod=0 signalmethod=1 trendprice=1 signalprice=0

 

Молодой человек, пожалуйста, поймите одну простую вещь, абсолютно по барабану, сливает эксперт в 2001 или не сливает. Главное, чтобы он в 2007 работал. Подгонка ни к чему хорошему на реале не приведет. Не теряйте зря свое время, работайте с настоящим. Поставьте на дему его, посмотрите, как он СЕЙЧАС будет открывать и закрывать, и будет ли это соответствовать ожиданиям. Удачи.

 

Глюкера поддерживаю любая система построенная с помощью оптимизатора убыточна в принципе.

Мувинги более менее нормально работаеют на таймфреймах выше дня - недели месяца квартала годовые. Проблема только в том что сигнала можеш не дождаться гггыыы

 

Gans deGlucker
gviper
Позволю себе не согласиться.
Машка это инструмент трендовый больше (если смотреть на их пересечение).
Если прогнать на длительном промежутке времени, можно увидеть как ведёт себя эксперт в разных ситуациях. В промежутке 2000-2007 были разные ситуации на рынке - флэт, аптренд, даунтренд.
Эксперт показал на мой взгляд только одно слабое место - продолжительный флэт.
Если найти выход в этой ситуации, то получим почти грааль.
Открытым остаётся только один вопрос - на основе чего определять флэт (параметры этого ЧЕГО можно опять-таки "подогнать") и что менять при этом в действиях эксперта?
Можно, например, менять период машек при сигнле от этого ЧЕГО-ТО, но из чего сделать это ЧЕГО-ТО?

 

Ты наверное удивисси, но продолжительный флет (как вобщем и вообще флет) - смерть для ЛЮБОЙ системы, построенной ТОЛЬКО на мувингах. И поэтому во флете не нужно работать по такой системе, или делать минимально возможные периоды для средних или фильтровать сигналы. Критерии определения флета вообще штука такая знаешь неоднозначная. Нет их, четких критериев. Не ты первый их спрашиваешь, не ты последний. Поэтому для того, чтобы система на средних хотя бы не сливала во флете, необходим фильтр ложных сигналов. На чем его делать - подумай сам, вариантов масса, самое главное для фильтра - это принцип работы, отличный от принципа работы сигналящего индикатора, то есть если у тебя система сигналит по пересечениям трендовых, фильтр должен быть скажем по объему или по осциллятору, не связанному никак со средними. Иначе фигня получится. Удачи.

 

Машки - малоэффективный инструмент - слить конечно трудно, но и заработать очень сложно, но опять же при соблюдение ММ... (кстати при его соблюдении слить действительно сложно работая практически как угодно). считаю что их использовать лучше индикативно - типа врать начинают - флет, работают - тренд...

 

Kermit не слушай никого - делай систему, все у тебя получится.

Сам лично работаю по мувингам - любой флэт, тренд - прибыль всегда. Много стопов только при коррекции тренда, так что флэт даже предпочтительней.

 

А я слушаю, думаю и работаю дальше.
Есть идея по устранению текущих глюков.
Не получится - буду дальше слушать, думать и работать.

 

Добавил первый попавшийся фильтр - стало немного веселей и максимальная просадка уменьшилась до 8%. Правда не очень нравится конец графика. Буду думать дальше сам, если никто ничего не подскажет.


Кстати, у кого есть возможность погоняйте в оптимизаторе его на Н4 и поделитесь результатами.
Можно здесь, а можно в личку. Интересуют возможные максимальная прибыль и минимальная просадка.

 

А это если постоянно открываться на 10% от первоначального размера депозита - 200% годовых (безовсяких сложных ММ).

 

p.s. D1 входы на 1-3% от депо, максимальная просадка не более 1-3% от депо, с реинвестированием раз в месяц, при первой убыточной сделке - тупо ожидаю начала серии профитных сделок, не ползу в убыточную игру. И в общем-то доволен результатом.

 

Здесь было про тестирование на истории:
<a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank"><a href="http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1" target="_blank">http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

 

Впечатляет.
Это работа эксперта на истории или график баланса твоего реального счёта?
Ответь пожалуйста хотя бы в личку. Есть пара вопросов.

 

Интересно. Частично согласен.
К работе моего эксперта почти не имеет отношения из-за его принципа работы.

 

Если не разбирать историю, то как глядеть в будущее

Конечно же это эксперт, на реале как и все только сливать умею

 

Ты лучше тему развивай, говорю же, в верном направлении идешь, придумай стопы, максимально короткие стопы, просчитай все на истории и найди лучший результат. Придумай возможно ли использовать различные чудеса математики: от мартингейла до входа на 10 лотов, затем при прибыльной свечке 8 фиксить и стоп пододвигать в безубыток и тому подобное. Надо лишь просчитать варианты и выработать систему правил.

Вот машка - видишь как цена пересекает ее - можно открывать позицию, как пересекает назад - можно закрывать позицию, работает. Это тоже самое что две твоих машки. Дальше осталось придумать стопы и не играть весь путь от первого пересечения до второго, а играть как бы тренд внутри пересечений - стопов боятся не надо - они наоборот полюбятся.