Эксперимент ТС => МТС

Тема в разделе "Индикаторы, скрипты и эксперты для МТ4", создана пользователем Семён Семёныч, 9 фев 2006.

  1. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

  2. DVDima

    DVDima indifférent Команда форума

    Семен Семеныч, при нормальной формализации ТЗ, МТС для ТС написать не проблема.
     
  3. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    В основу ТС входят «кластерные индикаторы». Торговля ведется на пяти валютах (USD, EUR, CHF, GBP, JPY) и соответственно на десяти валютных парах: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, GBPJPY, GBPCHF, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, CHFJPY.
    Кластерные индикаторы делятся на два типа. К первому типу относиться только один индикатор Complex. Он выделяет каждую отдельную валюту и показывает перекупленность или перепроданность каждой относительно других валют.
    Ко второму типу относятся 10 индикаторов для каждой валютной пары. В результате в МТ под графиком цены выводится общий индикатор, который имеет одинаковый вид для любой пары. А также индивидуальный индикатор, для каждой валютной пары. Названия этих индикаторов соответствуют названиям валютных пар.
    Все это уже сделано для МТ. Выкладываю исходники.
     

    Вложения:

    • Complex.zip
      Размер файла:
      9,6 КБ
      Просмотров:
      272
  4. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Созданная ТС работает на дневных и более старших ТФ.
    В торговле используются оба индикатора. Но первый используется как информационной, а второй как сигнальный.
    По первому индикатору выделяются те валюты, которые имеют максимальное расхождение, т.е. одна перекуплена, а другая перепродана. Таким образом, находится потенциал для будущего движения, и выделяются перспективные пары для торговли.
    Выделив такие пары, переходим ко второму типу индикаторов для пар.
    Во всех индикаторах ключевой момент заключается в нулевом уровне. Только если в первом индикаторе он выглядит естественным, т.к. сумма всех валют в любой момент времени равна нулю, то для второго типа индикаторов нулевая линия является сигнальной. Точнее отклонение от этого уровня является сигналом для торговли.
    Позиция открывается в тот момент, когда индикатор достиг экстремума и начал разворот в противоположную сторону.
     
  5. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Займемся формализацией. ;)
     
  6. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Перед открытием позиции по второму индикатору выделяется состояние пары, т.е определяется находится она в тренде или во флете. Как это делается сложно описать словами, лучше увидеть графически
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" rel="nofollow" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=46966&start=0<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
    Эти графики уже устарели, и, если потребуется, могу разрисовать любую пару на текущий момент времени.

    Если установленно, что пара находится в тренде, то допускается открытие позиции только в направлении тренда. При флете открываться можно в обе стороны.
     
  7. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Используя эту систему, я поступаю двумя способами. Либо в определенный день открываюсь в начале дня, либо ставлю отложенный ордер, который использует уже канальные построения. Второй способ позволяет сократить просадки и войти в позиции по более лучшей цене, но он, как я понимаю, значительно сложнее для программирования, чем первый.
    У первого способа может быть маленький бонус. Если позиция открывается в направлении положительных свопов, тогда можно открыться перед самым закрытием предыдущего дня.
    Закрытие позиции более сложный момент. Как правило в районе нулевой линии я укрываю половину позиции. Полное закрытие позиции происходит в момент когда рынок полностью разворачивается в противоположную сторону, т.е. появляется встречный сигнал.
     
  8. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Roger
    Что еще требуется от меня?
     
  9. Roger

    Roger Североамериканский шпион

    А требуется подтвердить, что данная система позволяет тебе получать стабильный доход, когда ты торгуешь вручную. Ну и если можно, хоть чем-нибудь это подкрепить.
     
  10. Roger

    Roger Североамериканский шпион

    Почитал описание и, вот не поверишь, диву даюсь, зачем МТС для работы по недельным графикам, когда при определенной сноровке ты сразу увидишь всю обстановку по своим индикаторам, заглядывая в них два раза в месяц. На мой взгляд, МТС нужна для замены человека в период сна, посещения туалета, ну в общем в моменты относительно кратковременного отсутствия трейдера на рабочем (хотя для кого как) месте. А тут в течение недели мало что может измениться. опять же следующее:
    Очень не нравятся мне сочетания либо-либо. С отложенными ордерами программирование позволяет справляться, но вот выбор способа должен быть хорошо описан.
     
  11. Roger

    Roger Североамериканский шпион

    И еще прокомментируйте плиз, график евры, а особенно в двух отмеченных коридорах.
     

    Вложения:

    • char.gif
      char.gif
      Размер файла:
      27,2 КБ
      Просмотров:
      64
  12. DVDima

    DVDima indifférent Команда форума

    Roger хотя бы по тестам погонять интересно.. опятьжетаки плюсы/минусы увеличить/уменьшить.
     
  13. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Нет тут Ранна, некому смеяться над стейтментами ;)
    Если честно, то система создана всего полгода назад. А говорить о стабильности за такой период просто смешно. Особенно с учетом того, что предновогодний период был достаточно трендовый, которые торговать не так сложно.
    Так что доказательств пока еще нет. Через несколько лет можно будет вернуться к этому разговору.
     
  14. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    Совершенно правильно подмечено. Я почему, собственно, и не думал, о том чтобы переделывать систему под автомат.
    Имнно так я и поступаю. В выходные, когда нет движения, сижу и разбираю графики, черчу их распечатываю. Выходные удобны тем, что индикаторы стоят и не дергаются.
    Потом я составляю план на неделю. Решаю какие пары продолжать держать, какие прикрыть и в какой день, а по каким входить в рынок.
    В течении же недели вносятся корректировки, вечером каждого дня, когда стихают шумы, провожу корелляцию между тем что нарисовал рынок и своими планами.
    Потому полностью согласен, что программировать эту систему бессмысленно. Что мог предложить, то и предложил.
    Просто дургой системы у меня нет... пока нет. Есть одна на подходе, но она еще тестируется на демке и выпускать на реал я ее пока не рискую.

    Насчет либо-либо. Согласен, что программиста такие неформальности должны если не пугать, то по крайней мере озадачить. Но тут я сказал как есть. Я действительно делаю и так и так. Тут я исхожу из нескольких вещей. В первую очердь если планируемый профит большой, а вероятность дойти до определенного уровня не очень велика, тогда открыватюсь по рынку. Причем допускаю, что иногда такое открытие может вызвать просадку до 100-150 пунктов, в зависимости от пары. Но прибыль которая получит эта поза стоит того.
    А вот если достижение определенного уровня достаточно велика, тогда я ставлю отложенные ордера. Точно так же если панируется не очень большая прибыль, то я ставлю отолженные ордера, поскольку они позволяют немного увеличить эту прибыль, за счет более точного входа, а так же если ордер не зацепит, тогда будет не так жаль недополученный профит.
     
  15. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    На графике разрисовал нулевую линию.
    В отмеченных точках играть против тренда нельзя. Иногда я сам рискую, но во первых количество лотов сокращаю в 4 раза от стандартной позиции, во вторых всегда готов быстро выскочить из рынка, постоянно выставляю и подтягиваю стопы, трейлингую. Бывает, что могу взять фигуру-полторы.

    Теперь настчет указанных диапазонов. Не совсем понял, что вам в них не нравиться. То что цена продолжает движение, а нижний индикатор начинает разряжаться? Так это вполне естественно. Ведь индикатор строиться на основании 10 валютных пар, и приведенный график евродоллара это только 10% от общей суммы движения. Посмотрите на первый индикатор, он говорит, о что будет играть бакс с йеной. И теперь посмотрите за тот же период на баксойену и вы поймете, в какую валюту перекачивались деньги.
    Выше я отмечал, что первый инидкатор показывает перспективность пар, которые должны заиграть из за максимального расхождения.
    А играть по евробаксу на понижение в первом указанном диапазоне, и на повышение во втором указнном диапазоне неразумно. Во-первых это игра против тренда, во-вторых эта пара выглядит не самой перспективной.
    А вот на продолжении тренда играть как раз можно. Если вы посмотрите на правую границу первого дипазана, то она как раз находится в локальном минимуме и можно отсюда вставать в бай, поскольку это уже будет игра по тренду.
     

    Вложения:

  16. Player 2

    Player 2 Активный пользователь

    Не думаю что бессмысленно. Я программирую системы не для того чтобы они сами торговали, а для того чтобы протестировать на истории, чтобы увидеть работает она или нет. Тест вручную очень много времени занимает и сопровождается большим числом ошибок. К тому же непрограммированные ТС надо тестировать на демо, а не на истории. Т.е. время теста просто огромно.
     
  17. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    я свою систему на истории прогонял только вручную. Правда не я один, были подключены несколько человек к этому делу. Потом ровно три месяца на демке. К сожалению, в виду того, что система играет на дневных таймфреймах, то количество позиций не так велико. Затем перешел на реал, тестирование на реале продолжается и по сей день. Требования к ММ очень серьезные. Планируется что в полную силу система заработает только в следующем году.
    И скорее всего она станет торговать только на неделях и месяцах, используя девные таймфремы только для точного входа и выхода из позиций.
     
  18. Roger

    Roger Североамериканский шпион

    Дима, уже не интересно.
    Тогда возвращусь к своему первому посту.
    Я хочу облечь в математическую формулу действительно прибыльную стратегию, а не Ваши догадки, что "может быть она в дальнейшем принесет саксесс". Хотя, наверное, те, у которых есть такая стратегия, не размениваются на МТС.
     
  19. Семён Семёныч

    Семён Семёныч Старик Семёныч

    В той ветке был затронут вопрос о возможности или о невозможности запрограммировать реально действующую торговую систему.
    К сожалению, в Вашем посте, который был опубликован в той ветке, я не разглядел, что Вы попробуете это сделать, только при условии что система будет обеспечивать стабильный доход. Именно поэтому я и предложил этот эксперимент, но сейчас понимаю, что напрасно, так как не правильно выделил акценты в вашем посту.
    На мой взгляд стабильной системой можно назвать лишь ту, что приносила доход на протяжении нескольких лет.
    Но через несколько лет уже не будет этой системы. Из нее вырастит что-то новое или же она просто умрет.
    Через несколько лет и я и Вы уже будем совсем другими людьми, и мы будем уже далеки от различных форумов и тем более от экспериментов.

    Желаю успехов!
     
  20. DVDima

    DVDima indifférent Команда форума

    Семён Семёныч, Roger, сейчас возможна ситуация, когда друг друга просто не поняли. Семен Семеныч, просто покажи Роджеру свой стэйт за время реальной торговли, необязательно на форуме выкладывать, если ему понравится, в силу своего понимания, то будет МТС. Роджер мужик серьезный, ему не нужна оценка Семен Семеныча или размышления на тему того что считать стабильной торговлей а что нет.
     

Поделиться этой страницей