Aud Nzd

Тема в разделе "Идеи по графическим методам работы.", создана пользователем DonPic, 28 авг 2008.

  1. bELKanti

    bELKanti анти-elk на букву "b"

    Кстати, о евро-баксе.
    Не в соответствующей «валютной» ветке, но в рамках здешней подтемы: <b>«Знакомство с VSwing и подходом Vadimcha».</b>
    Всё нижеследующее – строго ИМХО.

    2008_10_04_00.jpg

    2008_10_04_01.jpg

    2008_10_04_02.jpg

    Далее на скринах – <b>Викли</b>-уровни розовыми полосками.
    Кроме того, держим в уме ближайший уровень <b>1,3611</b> с <b>Mn</b>-модели.

    Возможно, некоторое затруднение было связано с тем,
    что продолжающееся падение пары дает на всех нижеследующих ТАЙМ-ФРЕЙМАХ
    только НИСходящие свинки разных МАСШТАБОВ.

    2008_10_04_03.jpg

    2008_10_04_04.jpg

    2008_10_04_05.jpg

    2008_10_04_06.jpg

    Поскольку ВОСходящей модели корректно пока уцепиться практически не за что даже на <b>минутках</b>,
    ждем-с, когда вырисуются (следуем ЗА ценой!) вложенные в этот канал хотя бы парочка разнонаправленных.

    Получив конфигурацию-чередование «<b>Три масштаба</b>», не забудем оценить ее составляющие с точки зрения <b>ММ</b>.
    И только после этого... :fv:

    А до этого: <i>"Демоны "евра должна расти", "в экономике США кризис", "агенство РЕЙТЕР сообщает" и т.д."</i> - фтопку. %)
    СЛЕДУЕМ ЗА РЫНКОМ. (с) <b>V</b>
     
  2. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    Кург замкнулся.
    Начинаю снова с этой подсказки Вадима. Продолжу когда в голове успокоится интеллектуальная буря. Пока не могу, прет меня.
     
  3. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    Продолжаю.
    Предложение Вадима подумать о ЦЕНЕ/ВРЕМЕНИ я наконецто реализовал. Наступила нулевая точка, где мой опыт (цена, результат) поменялся местами с познанием (время, процесс). Т.е. все мои предыдущие посты (события) были направлены на взращивания моего опыта (как ценности) и вот наступил момент когда полученый опыт будет формироватьмои последущие действия (т.е. ЦЕНА и ВРЕМЯ поменялись местами). Теперь я полностью понял почему принципы реализованые в модели лежат вне рынка.
    Мои поиски торговой системы наверное улыбнули людей, которые уже вникли в суть предложеного Вадимом подхода. Не знаю, меня они точно улыбнули. Образно говоря Вадим дал нам в руки молоток, показал как он устроен и как им можно забивать гвозди, нужно просто брать и забивать гвозди, а такие искатели как я начали придумывать как бы из этого молотка придумать... молоток, чтоб гвозди забивать. Такие вот у меня сейчас ассоциации.
    Короче, любая торговая система должна отвечать на два главных вопроса ЧТО ДЕЛАТЬ? и КАК ДЕЛАТЬ? Я нашел такую торговую систему. Как делать изложено и разжевано <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=82131&view=findpost&p=342700&setlanguage=1&langid=ru" target="_blank">тут</a>. Что делать я нашел тут ==> Посмотреть вложение __________________________________.doc
    Далее я проведу работу над ошибками и начну тренироваться в применении торговой системы.
    Ведь все очень просто... если не усложнять.
     
  4. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    Начну с первого события в развитии своего опыта

    Тут по первому пункту ничего не изменилось. Как ни крути, а модель не построиш по другому, кроме как правильно.
    По второму пункту изначально не правильная установка. Анализирую не модель, а структуру рынка, т.е. опорные экстремумы и их взаимодействие на всех масштабах. Именно с этой установкой следует выполнять указанные действия.
    Третий пункт был ни о чем. Вернее механическое заполнение зияния вызванного непониманием. Третий пункт, собственно выполнение торговы действий, т.е. открытие и закрытие ордеров исходя из выводов полученых при выполнении пункта 2.
     
  5. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    Продолжаю работу над ошибками.
    В предыдущем посту я отметил первую установку которая увела меня в дебри непонимания, вернее понимания не того что нужно и даже когда наткнулся на важный момент, определяющий вообще понимание работы с моделью. то отреагировал на это исходя из неверной установки. <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=82679&view=findpost&p=352884&setlanguage=1&langid=ru" target="_blank"><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Этот пост<!--colorc--></span><!--/colorc--></b></a>

    <div align="right"><i>Если пчелы не правильные,
    то и мед будет неправильный</i></div>

    Читаю этот пост и не перестаю удивлятся. Насколько жестко держат меня установки сформировавшиеся в бесплатных форекс-букварях. Я даже сейчас сомневаюсь, что понимаю все правильно, но сейчас я уже об этом задумываюсь и пробую рассмотреть ту или иную мысль и с позиции неверного толкования. А это для меня уже значимо.

    Возвращаясь к указанному посту.
    Подчеркнутое является моей неверной установкой, которая и перекрыла правильное развитие мысли, которое должно было пойти по направлению выделенному жирным шрифтом. Нужно исправить эту оплошность.
    Собственно что есть экстремум. Об этом написано очень много буковок. Только одних цитат Вадима про это на 32 страницы. И что? А ничего. Без понимания подхода и принципов его использования, так сказать базиса, это была просто информация. Одна из милиона песчинок в пустыне под названием СЕТЬ. А при понимании подхода и принципов эта песчинка становится ЗНАНИЕМ. И это относится не только к изучаемому мной предмету. Как гоавривал Вадим это лежит вообще за пределами рынка и рынком изменено быть не может.
    Итак экстремум есть элемент структуры рынка и то как он образовывался и в каком месте - определяет дальнейший ход ценодвижения. Именно поэтому важно узнать причину и способ его появления именно в этом месте. При этом не важно каким методом это делается. Главное понять как он образовался и почему именно здесь. Скажем так модель vSwing вошла в резонанс с моим миропониманием и я запал на нее, хотя подозреваю что это можно сделать и мувингами и фибами и еще сотней методов (ну конечно же при должном подходе). Короче к чему я стока много буковок написал, а к тому что инструмент анализа важен (значим, полезен) не сам по себе, а его важность (значимость, полезность) определяется теми целями, для достижения которых его можно эффективно (с наименьшими затратами и максимальной пользой) использовать.
    Далее по тексту
    Тут снова мое заблуждение. Для структуры рынка ЛЮБОЙ экстремум является значимым, просто на своем масштабе. И чем больше масштаб, тем дальше цена будет двигаться в обратном направлении. По поводу мельчания-расширения сейчас не имею что сказать. Ибо хочу искоренить в себе привычку размышлять не об явлениях, а о своем представлении об этих явлениях. Появиться что сказать выскажусь.
    Все дальнейшие высказывания приводить не буду, т.к. они при диагональном чтении кажуться правильными, но на самом деле не имели под собой осмысленого содержания. Подъитожу, так сказать, говореное. Во-первых, отрабатывать нужно развороты, которые являются экстремумами на определенном масштабе и на этом же масштабе они являются структурным элементом ценодвижения (т.е. образуют его структуру) и во-вторых, рассуждать нужно о явлениях, а не о своих представлениях о них и первостепенной задачей в этом является отделение самих явлений от своих представленях о них.
    На этом пока и закончу.
     
  6. bELKanti

    bELKanti анти-elk на букву "b"

    Кое-что из торговой практики прошедшей недели. ^secret^

    2008_10_12_01.gif

    2008_10_12_02.gif

    2008_10_12_03.gif

    2008_10_12_04.gif

    2008_10_12_05.gif

    2008_10_12_06.gif

    2008_10_12_07.gif

    Почетный эскорт профитного селла продолжается... :)

    Еще и совпадение уровней пересечения
    диагональки красной (и отдельно - желтой) свинки
    с границей своего 2-го цикла
    на что-то намекает,
    в 170 пунктах ниже цены закрытия недели... ^acute^
     
  7. bELKanti

    bELKanti анти-elk на букву "b"

    ^acute^ Намеки намеками, пеленги – пеленгами, а главное стратегическое правило: <b>следуем ЗА рынком</b>. ^tease^

    Еще раз о том, где и как открывал демо-продажу 10 октября.
    А также – когда и почему она виртуально закрылась.

    <u>Примечание 1.</u>
    По техническим причинам пришлось перейти на ценовые графики другого банка.
    Однако некоторый разнобой в котировках не изменяет принципиальных торговых подходов.

    <u>Примечание 2.</u>
    Персональные нюансы тактики и манименеджмента
    (расчет объема входа и уровня стопа, частичные закрытия или доливки, выход/переворот и т.п.)
    оставлены за рамками данного изложения имхо-варианта ТС.


    <u><b>1. Анализ и вход.</b></u>

    <b>Старший масштаб</b> – Down-свинка цвета хаки на <b>Н4</b>.
    Определяет направление входа в сделку. В данном конкретном случае «выцеливаем» продажу.

    <b>Средний (Рабочий) масштаб</b> – зеленая Up-свинка на <b>Н1</b>.
    Необходимый (но не достаточный!) торговый сигнал – пробой уровня ее точки 1 (здесь – <b>1,0990</b>).

    <b>Младший масштаб</b> – синяя, желтая, красная Down-свинки на <b>М15, М5</b>.
    Уточнение точки входа (<u>по тренду Старшего </u>масштаба).
    Подтверждающий торговый сигнал – явное преобладание Цены над Временем,
    «опережение скоростной диагонали» модели.
    (Здесь в качестве одного из конкретных признаков – пробой касательной во 2-м цикле младшей свинки).

    2008_10_19_aud_nzd_01.gif

    2008_10_19_aud_nzd_02.gif

    2008_10_19_aud_nzd_03.gif

    Далее – детальное движение цены в зоне эллипса: пробой важного уровня, обратный тест и резкий уход вниз.

    2008_10_19_aud_nzd_04.gif

    2008_10_19_aud_nzd_05.gif

    2008_10_19_aud_nzd_06.gif


    Итак, прозвонили «разноцветные колокола»:
    <i>зеленый </i><b>1,0990</b> / <i>красный </i><b>1,0896</b> / <i>желтый </i><b>1,0881</b>.

    И, промежду прочим, «<i>хаки</i>-колокол»:
    той же <b>М5</b>-свечкой глубоко пробит также уровень <b>1,0878</b> (целевой-1 <b>Н4</b>-свинки).

    Сработал селл-стоп-ордер на <b>1,0875</b>. %)


    <u><b>2. Эскорт и выход.</b></u>

    Пробой трендовой линии зеленой свинки и дальнейшее НИСходящее движение цены
    повлекли за собой перестройку модели на Рабочем масштабе (тайм-фрейм <b>Н1</b>):

    2008_10_19_aud_nzd_07.gif


    К исходу пятницы, 10 октября, в рамках этой новой зеленой Down-свинки наблюдаем,
    что после «досрочного» взятия уровня своего 2-го цикла <b>1,0713 </b>
    образовался экстремум <b>1,0628</b>.

    С другой стороны, ведя более тонкий контроль сделки по диагонали 1-го цикла красной свинки,
    брали на заметку уровни потенциальной реакции (отскока) –
    пересечение этой диагонали с границами циклов свинки: <b>1,0780 </b>/ <b>1,0660 </b>и т.д.
    <i>«И т.д.»</i> не потребовалось: образовался экстремум <b>1,0628</b>.

    2008_10_19_aud_nzd_08.gif

    <u>Напоминание о примечании.</u>
    К этому моменту (а прошел астрономический час времени) каждый конкретный трейдер,
    в соответствии со своей ТС, принимал решения по поводу доливок, частичных закрытий, трейлинг-стопа.
    В любом случае, имхо, разумно было стоп на остатки позиции давно перенести в БУ (+1 п. :ab: ).


    Итак, уточнение цено-временных параметров новорожденной ВОСходящей свинки – на <b>М5</b>:
    2008_10_19_aud_nzd_09.gif

    Имеем дополнительную информацию для решений о судьбе остатков <u>селла</u>.
    А стратегически уже начинаем подумывать о поисках переключения на <u>бай</u>.

    Особенно после того, как вскоре ценой резво образуется экстремум <b>1,0885 </b>
    (уровень, превышающий начальный вход в здешнюю продажу).


    И по прошествии недели вот что вырисовалось ценою на данный момент:

    2008_10_19_aud_nzd_10.gif

    2008_10_19_aud_nzd_11.gif

    2008_10_19_aud_nzd_12.gif

    2008_10_19_aud_nzd_13.gif


    В общем, как гласит древняя народная мудрость:

    <i><b>Коль депозита жалко,
    Дороги нет иной:
    Рисуй полоски, палки...
    Но следуй – за ценой!</b></i>


    Этим и подытоживаю своеобразный отчет за 4 месяца своей стажировки в «свинководстве». :bs:
     
  8. duck

    duck Активный пользователь

    только 1 скажу!
    То что предоставил Вадим - это его мировосприятие - и оно скорее всего верно! Это плод его бессонных ночей, думания, выстривания (уж поверьте я знаю чтоэто такое)
    НО оно противоречит моему, к сожалению...... Вы те немногие, может быть, в этой ветке, видите в этом что то ....
    к сожалению = постфактум представления!!!
    Есть теория согласования волн Эллиота и теории Вадима (в том числе и временных положений - но онf не четкая, она имеет противоречия, мелкие...)
    5 баллов. Имха в пути!
    И еще... думаю так все построения на основе цены - от лукаваого (также как и индикативные схемы торговли) и вилы Энрюса, и вееры, и ретрисменты и каналы и все что ZUP................... Не надо себя обманывать - это тоже самое. .......

    с Уважением duck
     
  9. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    Дык никто же не против. Каждый пользует, то что ему внутреннеприсуще. Торговля по сути состоит из двух операций ОТРЫТЬ ордер и ЗАКРЫТЬ ордер. Все многообразие теорий сводится в конечном итоге к этим двум операциям. И в этих двух опрациях и заключена вся проблема торговли на форексе - когда выполнить одну операцию, а когда выполнить другую. Если есть четкое понимание когда совершать операции и это понимание приносит профит, то то, что лежит в основе этого понимания Эллиот, Vadimcha, Пирамидыч или система из 1000 мувингов (а я и такие видывал) значения не имеет.
    Лично для меня, подход предложеный Вадимом, стал атрактором всего моего представления о форексе. Поэтому я и осваиваю его. Как поется в песне "У каждого свой источник наслаждения...".
    А на счет построений, дык единственно верный ценовой график - это тиковый график, все остальное уже от лукавого.
     
  10. duck

    duck Активный пользователь

    А на счет построений, дык единственно верный ценовой график - это тиковый график, все остальное уже от лукавого.
    [/quote]
    ВЕРНО!
    о мысли, как я понимаю, которая заложена фундаментально в ТС Вадима вот в чем: дело в том, что недостаток "обобществленного положения вещей, с помощью дополнительных (вторичных) геометрических построений" нивелируется уходом в мелкие масштабы времени и обратно!!! Это помогает понять как глобальные тенденции, так и реагировать на всевозможные флукуации на пути к этим тенденциям... КРАСИВА!
    Небольшая мысль - цена не играет роли, важно - ВРЕМЯ! Оно то идет только в в 1 направлении (по крайней мере пока ;) ). При определенном депозите и соблюдении ММ Вы будете всегда в +! К сожалению торопимся жить (мотив - скоротечность времени в масштабах жизни человеческой - отсюда - очень важен выбор ТФ для работы)
     
  11. duck

    duck Активный пользователь

    На мой взгляд - неверно! Как представил мысль автор методики самое верное, ну или надежное не быть в рынке, быть вне рынка... (надеюсь не переврал).
    Так вот: не быть в рынке значит быть не у дел, наша жажда познания (считай жажда наживы) не дает нам веских поводов отказа от "поединка".
    Предоставлю противоположную (по "филосовской" аналогии) - быть надо в рынке всегда в ту или иную сторону. Так вот - или бай, а если не бай то сел, если был бай то переворот в селл, если селл то переворот в бай а не открыть закрыть!
    имха блин!
     
  12. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    Уточню для себя, если ты имееш ввиду модели предложеные Вадимом, то ЦЕНА и ВРЕМЯ в них неразделимы. Поэтому взаимодействие ЦЕНЫ и ВРЕМЕНИ являются основой для всех построений.
    А если о ВРЕМЕНИ как о философской категории, то тут ничего говорить не буду, ибо не к месту.
    Определенность депозита определяет правила ММ для него, но сами правила выводятся из торговой системы. Вот от ее и зависит будем ли мы всегда в +, или только какоето короткое время.
    А спешка это моя болезнь (и тех 90% доноров рынка). Сейчас лечусь от нее.
    А выбор тайма зависит от нашего психотипа, например если я по жизни юркий да бойкий (как говорится мой пострел везде поспел), то и таймы мона выбирать быстрые и точные, а если я увалень и тяжелый на подъем, то и выбирать нуна таймы медленные и менее точные.
    Но относительно к модели важен не тайм, а масштаб действия. Масштаб может проявлять себя на нескольких таймах.
    Вот тиковый индюк, посмотри как формируются масштабы безотносительно к таймам (если что я объясню про что он). Посмотреть вложение Ticks.mq4
     
  13. duck

    duck Активный пользователь

    тоже верно, почти!
     
  14. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    А вчем суть "почти", что я не верно понимаю?
     
  15. duck

    duck Активный пользователь

    в теории Вадима - все верно, более того - это базис!
     
  16. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    Пропустил это сообщение, а щас увидел и все поплыло.
    Это для меня новость. Автор методики на тему тоговли вообще наложил свое вето. И где ты увидел такое? :blink: Быть вне рынка тоже не надежно. Тут стоимость той деньги которую, я например не положил на депо, а зашил в матрас - пожирает инфляция. Отсюда минимальная цель - ежегодно (месячно, недельно) извлекать % прибыли больший чем % инфляции и % депозита в банке, в противном случае наслаждаться можно токма процессом или лучше положить тугрики в банк на депозит, а для наслаждения от процесса торговать на демке.

    Тут друже я с тобой солидарен. Разрабатываю сейчас торговую систему для этого. Хочется быть в рынке всегда, и самое главное с правильной стороны.
     
  17. Vadimcha

    Vadimcha Guest

    жаль что практику теорией обозвали, конечно :)))

    остальное без комментариев.
     
  18. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    Как всегда в яблочко. А так хочется под практику какую нить теорию подвести :ab: Но это стока времени и сил отнимает, что лучше без теории, токма практиковаться.
     
  19. bELKanti

    bELKanti анти-elk на букву "b"

    Нет ничего проще!
    В ЛЮБОЙ момент астрономического времени
    ЛЮБАЯ открытая позиция находится «с правильной стороны».
    Это «просто» вопрос МАСШТАБОВ происходящего на рынке. :)

    Бессмертный трейдер с бесконечно большим депозитом
    всегда может дождаться получения любого профита с любой сделки.

    Вся проблемка «в практическом смысле» состоит в том,
    что в реальных конечных жизненно-финансовых параметрах
    до наступления этого сладкого мгновения на ПРАКТИКЕ
    в гости может прийти тот, чье имя мы не называем... %)
     
  20. DonPic

    DonPic Активный пользователь

    Привет Игорь.
    Для меня быть с "правильной стороны" - это когда рынок несется вниз, а я уже продал пару-тройку лотиков и выжыдаю момента когда рынок развернется. Ну или в обратную сторону, рынок вверх, а я уже прикупился. Вот такая вот у меня фантазия. А тот, чье имя мы не называем, ко мне на демку уже раза три приходил. И каждый раз приносил какойто опыт (получается и он полезен).
     

Поделиться этой страницей