0.0.0. Свободное общение

А зачем модернизировать 6е точки?

 

замониторили счета?

 

Я ТА только начал узучать, поэтому заранее прошу прощения если чего не иак скажу.
Производя графические построения в ручную вижу следущие трудности.
1.СТ часто находится за пределами графи, приходится уменьшать и смещать графики, что влияет на точность построений.
2.Поделить отрезок точно попалам да ещё и с первого раза удаётся не всегда.
3.При переходи на другой период, линии "убегают" от первоночальных точек.
4.Расстояни СТ и точками 1 и 3 бывает примерно одинаково, неплохо было бы его измерять автоматчески.
5.В МТ поставить два графических инструмента (например две трендовых линии из одной точки) тоже не всегда получается.
6.Немного автоматизировав можно былобы делать более точные постоения, сократив время на их построения.


Хотя есть и другое предложение. В стандартном МТ есть вилы Эндрюса, который стоются автоматически после указания трёх точек. Можно былобы создать и тут подобный индикатор, который бы расчитывал 6-ю точку после указания первых четырёх.

 

кстати, удивительно, что вы придумали себе какие-то дополнительные критерии для оценки, помимо профита. (я говорю об ограничениях на правила открытия сделок.)

если честно, я пришел к выводу, что, используя предложенные многоточками правила разметки моделей, заработать невозможно.
то есть, мне кажется, что сольют оба дуэлянта.
хотя, конечно, буду рад, если Джокер, имея значительно больший опыт, чем я, опровергнет мои выводы.

 

А что удивительного в этом? Я обосновал почему мы это сделали: подфорум такой у нас Я вобщем-то не собираюсь использовать исключительно те правила, которые многоточки дали, а скорее всего большинство сделок с моей стороны будет по ВМП Так что можешь присоединяться, посмотрим, на чём там основаны твои выводы, возможно сам же их и опровергнешь

 

Чё-то стало интересно, есть ли на форуме люди, кто пытается классифицировать модели по формациям?

 

Что значить формация?

 

Формация - это определённая структура. Т.е. в данном контексте я бы определил как структура модели с учётом не только правил, но и взаимного положения реперных точек модели, локальных эктремумов, не являющихся реперными точками модели, а также пропорций. Причем не обязательно всё одновременно учитывать.

 

Непонятно как это все формально описать. :-(

 

Из пачки вопросов "как формализировать?", "что формализировать?", "как, где интерпретировать и сочетать?" первый - самый несложный Примеры: наличие/отсутствие экстремумов на участке между точками такими-то; уровень между точками такими-то вмещается столько-то раз в уровень между точками такими-то; участок времени между точками такими-то больше/меньше участка между точками такими-то...

 

Андрей, формально описать формации проще пареной репы с помощью фракталов Билли.
Если поможете переделать один индючок, то смогу очень наглядно показать.
Для вашей классной программки это был бы очень лакомый кусочек, кроме того, у меня есть правила как это можно использовать. (киньте,плиз, для обсуждения деталей свою личку, моя 07v@rambler.ru)

 

Да, и фракталы тоже, но это не всё

 

Большое сомнение, что это даст какую-либо пользу. Также иногда тянет на сбор статистики. Но при трезвом анализе получается 50х50.
Интересно вот какое исследование. Когда имеем 2х5 то откладываем 100% от расчетной 6.
Исходя из этого, стал делать ниже описанные построения.

Давно наблюдаю за такими закономерностями. Строим МПМР. Причем 4 и 5 - должны быть самыми первыми.
Пусть потом после этих 4 и 5 будет пробита целевая.
Строим фибы от 1 до расчетной 6. Используем уровни 100-127-161.8-200-261.8-300-361.8 можно еще и 400-461.8.
Очень часто уровни выше 100 рынок замечает. Эти уровни дают как-бы след - как и в ТА. Часто след в ТА и уровни, полученные описанным образом совпадают. И не только таким образом построенные фибы совпадают со "следом" ТА. Также можно использовать и уровни 38.2-50-61.8 - это между 1 и расчетной 6.

Вот здесь есть что поисследовать. А программа Андрея прекрасно позволяет собирать статистику.

=====================

Для примера первую попавшуюся картинку прикладываю. На картинке показан принцип построений. Не обращайте внимание на нарушения.
Фиолетовые фибы - на минутках. Галочками помечены уровни, замеченные рынком.
Уровни цвета аква - это на D1-H4.

 

Конкретнее.
1) Интересно исследовать совпадение точек ТА с фибо уровнями.
2) Поискать точки приязки фибо уровней, которые будут давать уровни, совпадающие с точками ТА.

Это не требует дополнительной формализации.

 

А чем вызваны такие сомнения? Выложи, о чем ты там собирал статистику, обсудим Подозреваю, что причина этих сомнений как раз кроется в последних вопросах
50x50- это довольно неплохой результат для начала! Если у тебя 50% моделей отрабатывают от 6-й, то играя те из них, у которых p/l ratio до подобранной первой цели превышает 2 и выставляя тейк на первой цели - уйдёшь в плюс! Не говоря уже о том, что будет если ставить тейки не только на первой цели...

 

Вот это ничего не даст.

 

Обоснуй! ))) Если собирал статистику, как писал выше, приведи. Если просто хотя бы есть какие-то иные соображения, выскажи Я взял эти примеры не от балды и готов поспорить насчёт них Как минимум один из подобных параметров вообще является очень важным не только с точки зрения интерпретации свойств моделей, но и с точки зрения построения в DM, а также я изучаю и использую его и в TA

 

Смутные воспоминания об обнаружении целей из институтского курса:
1. Вероятность правильного обнаружения цели
2. Вероятность правильного необнаружения цели
3. Вероятность ошибочного обнаружения цели
4. Вероятность ошибочного необнаружения цели

Надо бы галочками отметить уровни которые цена не заметила

 

При добавлении нового правила "p/l ratio до подобранной первой цели превышает 2" будет нужно заново собрать статистику и совершенно необязательно, что она останется прежней, т.е. 50/50 :-(

 

Допустим ты собрал статистику о том, что у тебя модели 50/50 достигают первой цели, расчитаной каким-либо одни способом (уровень 4-й, какой-то расчётный уровень, трендовая, - вобщем любой, в том числе на основе p/l ratio>=2). Если статистика первоначально собрана качественно, на достаточно большом количестве моделей, то исключение из неё любой случайной выборки (только не слишком уж большой, чтобы то что останется все ещё было достоверным) не должно значительно повлиять на соотношение положительных и отрицательных сделок, хотя в идеале на всякий случай можно прогнать статистику ещё пару раз, чтобы в этом убедиться Вобщем походу ты сам об этом знаешь

Теперь остаётся торговать только те модели, для которых p/l ratio до этого уровня 1-й цели будет не менее 2-х!

В курсе чего этому обучают и в каком инсте, если не секрет?