стратегия на свопах

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем Buxx, 11 янв 2006.

  1. aron

    aron Черный трейдер

    Исключительно ручками... ;) К МТС у меня несколько предвзятое отношение..
     
  2. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь

    Привет,Арон!
    А ведётся сейчас разработка математической ТС или после первой неудачной попытки
    эксперимент больше проводится не будет? А идея-то была хорошая.. :)
     
  3. aron

    aron Черный трейдер

    Как это не будет, обязательно будет, все в процессе... :) Следите за рекламой (с) :) ;) Время только надо, проверить все..
     
  4. Rmax

    Rmax Новичок

    А система выходов тоже на фундаменте основана? Или какой-то ТА включает?
     
  5. aron

    aron Черный трейдер

    Выход, скорее по ТА... :) Просто фиксируется определенный для данной ситуации уровень прибыли..
     
  6. Rmax

    Rmax Новичок

  7. favoritefx

    favoritefx Новичок

    aron, подскажите пожалуйста, как примерно формируется портфель из нескольких валют, который Вы торгуете, как единый инструмент? Когда хедж для 2 пар, то более-менее понятно - открываем двустороннюю сделку при отклонении от обычной корреляции (я сделал для этой цели корреляционный индикатор, интереснейшая штука оказывается ;) )
    Или портфель - это просто несколько простейших хеджев?
    Глянул мельком многомерный корреляционный анализ - неужели на этом аппарате все просчитывается?
     
  8. MForex

    MForex Новичок

    Не поделитесь индикатором, очень ищу такой
     
  9. favoritefx

    favoritefx Новичок

    Конечно :) .
    А чем индикатор от Integer не нравится?
     

    Вложения:

  10. alexxxx1978

    alexxxx1978 Активный пользователь

    Подскажи пожалуйста что такое width windows в настройках
    этого индикатора?
     
  11. Rmax

    Rmax Новичок

    width_window используется как период скользящей средней и девиации внутри индюка.
     
  12. favoritefx

    favoritefx Новичок

    Все верно.

    В прикрепленых файлах лежит скрипт, который создает автоматически всевозможные комбинации пар ( "EURUSD","GBPUSD","USDCHF","USDJPY",
    "AUDUSD","USDCAD","EURCHF","EURGBP",
    "EURJPY","EURCAD","EURAUD","GBPCHF",
    "GBPJPY","CHFJPY")
    в формате : Цена_закрытия_инструмент1, Цена_закрытия_инструмент2, коэффициент корреляции. Скрипт работает достаточно долго, минуту-две в зависимости от количетсва данных. Результатом работы служат файлы в папке experts/files. Файлы можно просмотреть в excel, построить диаграмки, определить по ним аномальные для данной связки коэффициенты корреляции , провести ручное тестирование на бумаге.

    Мне результаты на бумаге очень понравились ;)
    Теперь буду моделировать такую торговлю в forextester, поскольку в MT4 нельзя в тестере прогнать стратегию, торгующую на нескольких инструментах.
     

    Вложения:

    • Correlation.mq4
      Размер файла:
      3,6 КБ
      Просмотров:
      166
  13. favoritefx

    favoritefx Новичок

    Долгое время работал в Финаме, занимаясь исключительно фондовым рынком.
    Недавно активизировалось направление форекса, возвращаюсь понемногу к старым разработкам...

    Кому нибудь удалось что-нибудь стоящее выжать из корреляций?

    Стратегия Арона после окончания кэрри перестала работать, насколько я вижу по результатам его работы, а ведь он был флагманом
    направления торговли в стратегиях на корреляциях.
     

Поделиться этой страницей