стратегия на свопах

Некоторый прогресс налицо.

 

" +1000$ только на свопе "Просто надо сейчас продать 300 000 EUR за USD и к 10.10.05 уже будут... (дата 12.07.05)

Наступил расчётный день.(10.10.05) Зафиксирован курс 1.2120
Прибыль по свопам составила $995, курсовая разница +80п или $2400, что в сумме составило около 18% от связанных денег.
После непродолжительных консультаций со своей управляющей, наш Инвестор решил снять честно заработанные $3400 и продлить инвестиции до 15.12. от уровня 1.2120, а за это время поручил рассмотреть возможность приобретения опции call EUR рut USD 1.2200 c экспирацией 28.12.05.

Ну вот, на 15.12 был зафиксирован курс 1.2020.
Прибыль по свопу составила $894.
По курсовой разнице +100п или $3000
В сумме 20% на связанный капитал.

Доход в $3800 был заказан на сняттие. Инвестиции продлеваются до 15.02.06.

ps. Управляющая сказала инвестру что б не особо радовался, а инвестор подарил управляющей бутылку вкусного чешского ванильного вина.

pps. Бутолочка уже подошла к концу...

На рассчетное число зафиксирован курс 1.1910 (15.02.06)

Прибыль по свопу $ 840
Курсовая разница +90п или $ 2700.

Установлен стоп трейд на уровне 1.2020. Когда он сработает, общая прибыль по сделке составит не менее:
курс. разница $5400
своп минимум $2730, максимум - как повезёт. Посмотрим, насколько везучий этот инвестор"

Это работа Черточки с ФК форума

 

177556

oz3tudd

 

Милан, переведи oz3tudd

 

Зачем же ты так с объемом? Милана может и обидеться Если объем 6, а вес 55 представляешь какая плотность тела?
То Милана, а ты действительно добавила, что это демка на Альпари, а то тут не все с Альпарями дружат, хотя пожалуй их все знают

 

77-мыч, я перевел сначала - остри тудд

 

ты про что

 

А вот мой результат... Тест в реальном времени стратегии, которая разрабатывалась на заработок только от свопов.... Правда совершенно неожиданно обнаружилась еще одна возможность... Проверяю пока...

 

aron, а можно услышать Ваши нюансы, (просмотрел бегло приложение, но в кафе много не увидишь ) и про возможность узнать позже?

 

Да тут, собственно, все просто.... Сами по себе свопы малы до невозможности, если без плеча, то где то на уровне от 0.5 до 3.5% в год по разным парам по разному.... Но плечо.... Вот тут то и намечается некий интерес... правда, если следовать классическому ММ, прибыль от свопов все равно получается смешной, даже если предположить, что инструмент не совершшает никаких движений... Чаще всего бывает так. что движения пары съедят не только прибыль от свопов, но и изрядный кусок депо... Значит надо попытаться таким образом сформировать портфель, чтобы при почти полном задействовании депозита свести риски к минимуму... Пример такого портфеля представлен как раз в выложенном стейте... Работа там ведется на все 100% депо, причем прибыль от свопов составляет чуть меньше 1% в день, и, соответственно около 320% годовых, а это в свою очередь позволяет надеяться где то около 100% на депозит при торговле с ММ 1:2, причем практически без риска... Главное в методике- динамичные поправочные коэффициенты на хеджирующие позиции, чтобы вовремя реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию... Вот над способом грамотного расчета этих коэффициентов я сейчас и работаю. Счета замониторены здесь на Ониксе, но закрепить успех пока не получается... Счет то удваивается, то уходит в глубокую просадку....
Поэтому и про "возможности" дополнительные пока не скажу, не уверен, все в процессе проверки, но если я прав и они действительно существуют, то замониторенный на ВИАКе счет выйдет по уровню прибыли на первое место....

 

Пока что все работает... Вот последний стейт..

 

кстати о тестировании на демо.

на лайте сейчас на демке по аудкаду в шорт свопы плюс, а на реале в минус! причем в два раза больше...

 

А глаза то человеку зачем? Что стоит посмотреть табличку свопов перед тем, как расчитывать позиции на реал? Кстати, турнирный счет, замониторенный здесь на Ониксе, торгуется именно по этой стратегии... А он хоть и Лайт, но все же реал..

 

В принципе, система практически доработана... Основные принципы выложены в этой же ветке.... Вот стейт с учетом последней недели... От резалта сам обалдеваю... Это не смотря на ошибки в первый месяц... Всего прирост на 400%, из них свопы- 75%....

 

Добрый вечер! Можно более подробно описать вашу стратегию а то и одного стейтмента тяжело понять
как всё работает.
С ув. Руслан

 

Ruslan_VS
Основной принцип сформулирован пятью постами выше... А уж навороты вокруг этого основного принципа у каждого должны быть свои... Иначе просто работать не будет...

 

Но насколько я понял из стейтмента что вы торговали только в сторону положительных свопов по многим валютным парам вопрос почему вы избегали GBP/JPY GBP/CHF ведь по ним самые интересные свопы? Насколько я понял торговля шла с исп. технического анализа и торговались только в положительные свопы, т. е. свопы как элемент дополнительного рыночного преймущества.
С ув. Руслан

 

Суть не только в торговле в сторону положительных свопов, надо стремиться таким образом подобрать инструменты, чтобы как можно тщательней захеджировать риски. Простой пример такого хеджирования- евро-доллар и ауд-доллар. Евро-доллар продаем, ауд-доллар покупаем, свопы положительные в обоих случаях, пары двигаются сонаправленно. тким образом возможность получения убытка сводим к минимуму, как, впрочем и прибыли, имеем заработок только от свопов. А вот чем можно подобным образом захеджировать Фунтовые кроссы я не нашел, уж больно фунт резвая валюта... А вот теханализ в представленном стейте как раз не применялся вообще, только хеджирование рисков....

 

" Суть не только в торговле в сторону положительных свопов, надо стремиться таким образом подобрать инструменты, чтобы как можно тщательней захеджировать риски. Простой пример такого хеджирования- евро-доллар и ауд-доллар. Евро-доллар продаем, ауд-доллар покупаем, свопы положительные в обоих случаях, пары двигаются сонаправленно. тким образом возможность получения убытка сводим к минимуму, как, впрочем и прибыли, имеем заработок только от свопов. А вот чем можно подобным образом захеджировать Фунтовые кроссы я не нашел, уж больно фунт резвая валюта... А вот теханализ в представленном стейте как раз не применялся вообще, только хеджирование рисков...."


В журнале Валютный спекулянт за апрель 2005 приведена статья "В погоне за процентами overnigt"

Якимкин В.Н. Forex: как заработать большие деньги <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span>http://www.help-on-forex.com/yakimkin.html<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>



товарищ Якимкин предлагает хеджировать покупку кросса GBP/CHF покупкой AUD/USD, у меня вопрос к тебе почему две разные валюты (EUR/USD GBP/CHF) хеджируют австраийским долларом что они сильно коррелированы. Второй вопрос сделки по парам EUR/USD и AUD/USD ты что от балды открывал?
И там у тебя ещё новозеландец был как ты с ним работал?

 

Честно говоря, не знаю, какие мысли были у товарища Якимина, когда он это предлагал... Не вижу корреляции в упор, правда, может, просто не туда смотрю.... По поводу хеджирования EUR/USD парой AUD/USD... Я выбрал именно эти пары, так как положительные свопы в них позволяют полностью перекрыть любые движения доллара, как валюты. В паре евро-доллар положительный своп в сторону усиления бакса, в австро-долларе- наоборот... таким образом имеем чистые нескоррелированные движения евро и ауда (как валют), а они как правило не очень велики по сравнению с движениями доллара и йены. Остается только правильно подобрать коэффициенты на количество торгуемых лотов и все, начинает регулярно капать прибыль от свопов...
Что же касается второго вопроса, то сделки открывались одновременно по всем парам, входящим в портфель... Не совсем от балды, но рассматривался не ТА, а, скорее, совокупный ФА по всем входящим в портфель инструментам.... ОБязательное условие- одновременное открытие всех пар в благоприятный момент... И последующие, опять же одновременные, доливки. Тут важно правильно определить, когда входить в рынок, а когда надо остановиться и зафиксировать прибыль... То есть те же проблемы, что и в любой торговой системе...