кластерно-портфельная система

мне кажется, что по ProfitForOut сможем закрыть только первую пару....

ManagePositions();
if (UseAdditions) OpenAdditions();
if (ShowComment) CreateComment();
if (GetProfitOpenPosInCurrency("", -1, <b>MAGIC</b> )>ProfitForOut) { ..

 

Немного не так... Пары закроются все, но условием для закрытия станет профит первой пары. Рекомендую сделать так
<!--c1--><div class='codetop'>Код</div><div class='codemain'><!--ec1-->if (GetProfitOpenPosInCurrency()>ProfitForOut) {<!--c2--></div><!--ec2-->
Такое исправление даст советнику нужный функционал, но сделает его эгоистом, то есть с ним на одном торговом счёте нельзя будет держать другие советники.

<b>monfr</b>, благодарю!

 

этот советник мониторится где-нибудь?

 

попробовал сделать не совсем изящно...
вклинился в "void CreateComment() {... " но вроде получилось(цель крыть по профиту только одну из пар)
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-spacere;overflow:auto'> pr=GetProfitOpenPosInCurrency(gsPairs[0], -1, Magic+i)
+GetProfitOpenPosInCurrency(gsPairs[1], -1, Magic+i);

if(pr>= ProfitForOut) { ClosePosFirstProfit(gsPairs[0], gsPairs[1], -1, Magic+i); }</div>

 

Задумка хорошая, но в Вашем решении пара закроется независимо от её профита. То есть баланс счёта после закрытия может уменьшиться.

 

с параметрами видимо надо много подбирать и очень тщательно - сливы иду сейчас очень часто по этому советнику судя по моему "изредка-заглядыванию" на терминал.

 

да, вроде закрываются четко(строки
... if (GetProfitOpenPosInCurrency("", -1, Magic)>ProfitForOut) {
int i, k=ArrayRange(gsPairs, 0);
for (i=0; i<k; i++) {
ClosePosFirstProfit(gsPairs[0], gsPairs[1], -1, Magic+i);
}
}...
убрал), но одна проблема - сильно грузит процессор...

 

Вопрос - у Кима на сайте есть услуга -тест портфелей, я уверен вы тестировали на ней этот советник - какие результаты? Поделитесь.

 

Что за услуга? Можно подробнее? В чём суть?

 

может я не правильно понял действие- Анализатор портфелей ТС

 

так оно и есть-0)

 

ага, неправильно ^acute^

 

всетаки есть же какието результаты по тестированию?

 

У меня на демо-счетах крутятся версии 0.2 и 0.3. Профит открытых сделок в минусе. Где 0.2, там каша от предыдущих версий. Много ошибочных закрытий было. Тестировалась не тактика, а алгоритм работы советника. А вот где, 0.3, там было несколько закрытий в целом положительных. Профит с начала этого года 232 демобакса. Вот данные счёта: 107607, zq5dwfz, WHC-Demo.

 

Прошло время, как результаты тестов?

 

Чего тему забросили? Я вот тестирую потиху. По моим наблюдениям советник лучше себя показывает на H1,а на H4 у меня счас большие просадки. От доливок советника отказался, доливаюсь по достижению повторного максимального процента, вроде неплохо получается. Вхожу от 99%, закрываюсь на 70% или на глаз по профиту. Тест показывает неплохие результаты, за месяц +110% к депо.

Как бы еще с просадками справляться, а то бывает и по 50% от депо.
Неплохо было бы придумать все же какие-нибудь стопы на случай форс-мажора или продолжительного большого минуса по парам, но пока в голову ничего не приходит, как это сделать. Думал может локи использовать, кто как думает?

Кто его тестит, или мож на реале использует, расскажите про Ваши результаты, как используете, какие дополнения появились, может модификации?

 

Почему же забросили...когда только тема была открыта, система не была ещё полностью формализирована..скорее был формализирован вход.
С учётом всех доработок наконец то я формализировал все моменты и сделана МТС с чёткими правилами входа-выхода...индикатор корреляции в качестве фильтра.
Введён системный стоп(использую 15 процентов на группу)
Который даже сработал один раз , но зато теперь исключены любые пересиживания просадки.
Кроме того ,ещё дополнительно двойная защита-на каждую пару ставится стоплосс (на случай обрыва связи) и в случае стоп стоплосса другая пара в группе закрывается вместе с ней.
Полностью отказался от доливок. В общем эксперимент продолжается а что будет дальше-покажет только время. Тестировать на истории к сожалению в метатрейдере такие системы нельзя, поэтому нет возможности оптимизировать, хотя и не вижу в этом особой необходимости.))В общем от первоначального варианта остался только общий принцип.
Насчёт H1 периода можно сделать неплохого скальпера. Но нужно фильтровать сигнал на 4-х часовом. Т.е открываться на часовом когда направление движения совпадает с 4-х часовым ТФ
Сделок он совершает намного больше и доходность выше...за неделю процентов 30 делает, причём 20 процентный системный стоп ещё ни разу не сработал. Но пока очень маленький срок
работы у меня на часовом ТФ. Параллельно эксперементирую но
пока на полуавтомате т.к чтобы полностью сделать 100 % МТС для часового, нужно модифицировать эксперта а это денежек стоит ^acute^ т.к сам в программировании ничего не смыслю. Но уж слишком привлекательна идея скальпирования поэтому думаю что со временем найду программера и сделаю ещё одну версию для часового ТФ))) Стейт с 4-х часового ..срок пока около 3-х месяцев работы МТС

 

А можно по-подробнее рассказать про четкие правила входа-выхода и применение индикатора корреляции в качестве фильтра? При каких значениях корреляции вы фильтруете и при каких процентах расхождения входите-выходите?
Группой Вы называете 2 пары расходящихся инструменов? И тогда почему 15%? Это зависит от депозита, или установлено экспериментально?

А Вы на днях не пробовали эксперта ставить? Скорее всего будут сильные просадки и нужех хороший депо, но все же интересно.

 

Индикатор корреляции он навроде стохастика получается, .т е подтверждает вход когда он принимает наиболее положительное или отрицательное значение..что-то типа перекупленности-перепроданности. )))
ТФ тут не причём. Важно за сколько именно баров считается расхождение..Можно и на 5 мин настроить и брать историю тысяч 20 баров а можно на 4 часа и считать расхождение за 1000 баров. Чем больше баров на истории берётся тем меньше будет просадка но и входов тоже будет меньше..

 

Алексccc , а можно узнать, проводил ли ты какой то анализ по поводу устойчивости пар кроссов?
какие из них себя хорошо зарекомендовали? как ты смотришь с какими парами кроссов работать, ставишь индикатор на сочетание кроссов и смотришь цикличность схождения и расхождения?