как правильно провести тестирование МТС?

В сети выложено огромное количество советников, некоторые из них при тестировании "в лоб" показывают очень даже неплохие результаты, НО при тесте на реальных котировках он-лайн, так сказать, большинство из них депо сливают, оставшиеся немногии могут дать прибыль. Но она будет несопоставимо меньше теста на истории, то же происходит и с самописными советниками...
как правильно оргонизовать тест на истории, максимально приблизить к реальности?

 

Есть одно простое знание - рынок не повторяется. Он постоянно изменяется.

 

На вскидку сразу приходит на ум два правила.
1. Советнику запрещено принимать решение в нулевом баре, т.е. тот который формируется сейчас, пока этот бар не будет закрыт по времени. Занчит при тестировании на истории нужно исходить из того, что анализируем N баров, а решение принимаются уже в N+2-ом баре, т.е. пропускается N+1-ый бар.
2. Необходимо учесть, что свечи страше чем Н1 фрейм могут отличаться. Известны случаи когда у разных брокеров отличаются время начала свечей Н4 и дневных. И если советник работает на этих фреймах, то тестирование и торговля должна проходить у одного и того же брокера.
И еще. Вот тут полносьтью ИМХО.
Советник должен быть протестирован на максимально возможной истории, поскольку любой советкник рано или поздно столкнется с "благоприятным" для него периодом, и "небрагоприятным".
А вообще советник, если он хороший советник, то он должен успешно торговать на любой валютной паре. Если указывается что это советник для пары EURUSD, то скорее всего это изначально плохой советник, значит в нем подогнаны параметры для получения хороших результатов для тестирования, но далеко не факт что этот советник будет хорошо торговать и дальше, даже на этой же самой паре.

 

да, но ведь у каждой пары есть своя специфика. те же новости, если советник торгует по евро/бакс имеет смысл поставить фильтр на торговлю, скажем, каждую пятницу с 16:00 до 18:00. опять же волатильность, размер средней свечи одного и того же т.ф. у каждой пары свой(кстати, Семён Семёныч, вы в своё время, кажется, где-то выкладовали эту статистику, не могу найти. подскажите где), а из этого, как минимум, следует индивидуальность стопов и тейкпрофитов для каждой пары.

 

Да, уровни стопов и ТП естественно у каждой пары свои. Советник значит должен иметь коэффициент адаптации под определенную пару.
Статистику такую я действительно делал, выкладывал их в журналах. Там были графики гисторгамм праспределения длин дневных свечей
<a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/journal.php?user=86&comm=37</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
К сожалению, картинки пропали. Если Дима сможет их восстановить, то будет здорово, поскольку у меня на компе они не сохранились, т.к. я не смог их найти.

 

Для этого нужно тестировать вне интервала оптимизации. Например, оптимизировать до 2005 года, потом с 2005 года прогнать с параметрами взятыми на основе прошлых данных. В этом вся фишка. То есть тестировать надо используя параметры полученные на основе исторически предшествующих данных, иначе это будет просто проверка подгоняемости.

Пропускать целый бар не обязательно. Решение можно принимать на нулевом баре (а иначе и нельзя в МТ4), но для принятия решения нужно либо не использовать в расчетах этот нулевой бар вообще, либо использовать определенным образом, чтобы не получалось неадекватного эмулирования.

Это ошибка. Советник может работать на одном инструменте и сливать на другом, это нормально.

 

Семен Семеныч, с возвращением.

 

Анализировать можно, но вопрос можно ли будет открыться и зарыться в этом нулевом баре. Ведь при реальной торговле в этом нулевом баре цена может вынести тебя на несколько пунктов вверх или вниз, а если еще и брокер не мнговенно отреагирует.
А при тестировании на истории ты считаешь всегда, что принимаешь решение на отметке Open нулевого бара.

Вполне возможно, именно потому перед своими словами я написал, что это только мое ИМХО.
Но еще в школе мне учитель по физике отркыл одну вещь. Я его допытывал, что значит этот коэффициент Планка, что значит эта гравитационная постоянная в законе всемирного тяготения. Так вот он мне ответил, что все это "черные ящики", во всех этих физических постоянных заключено бессилие науки, которая не может объяснить их природу и говорит просто что это физическая константа. И почти все физики уверены, что в условиях отличных от Земных, эти константы могут измениться.
Так вот адаптация советника к одной валютной паре, это нахождение этих самых параметров - "черных ящиков", которые будут работать с этой валютной парой, но не будут на другой. А все потому что мы не смогли понять природу параметров, природу рынка.
Это опять же мое ИМХО.

И тебе привет!
Но я не на долго в Россию, только закрыть финансовый год
К тому же я сейчас еще и не торгую.

 

Ты имеешь ввиду реквоты? Их можно смоделировать (хотя бы попытаться это сделать). А можно и ордерами работать. Надо сказать, что если система не пипсовочная, то такое явление не оказывает влияния на длительном промежутке. В одной части случаев цена будет меняться против системы, в другой части - за систему. В среднем же будет около нуля (если ДЦ не будет реквотить с умом, что вряд ли (такое возможно только при пипсовке, как мне думается)).

Здесь возможно как минимум 2 варианта. Первый, это тот, что ты описал, то есть на разных инструментах разные параметры. Но бывает и так что какие параметры не подбирай система на другом инструменте в упор не работает. (да и на одном инструменте параметры плавают с течением времени, опять же в зависимости от инструмента (и системы), на одном могут быть очень стабильными, на другом сильно меняться, на третьем - вообще непредказуемы и как следствие система там работать не будет).

Слышал что бросил торговлю и уехал куда-то. Но особо не в курсе. В любом случае удачи!

 

Графики я заново сторить не буду. Но данные получить достаточно просто.
Вот тут я прикрепляю файл обработки 28 валютных пар. Если будут вопросы, отвечу. Кое-какие комментарии я дал в самом файле.

 

премного благодарен!
Семён Семёныч, скрипт при помощи, которого получены эти данные данные написан под мт4?
ели да, то не могли бы положить его гденить, чтоб я не отвлекал со своими вопросами. а результаты, еси что интересного получу, я на форуме повесю. интересно посмотреть разные всякие среднии.
и от такой вопрос появился: как считаете, пара с наибольшим средним значением дневной свечи обязательно ли будет наиболие волатильной? мне кажется, что этот параметр более достоверно можно определить по меньшим ТФ: 15м,ю 30.

 

А зачем придумали генетический алгоритм оптимизации. По моему он здорово лажает....

 

слова без фактов...

По теме... Никто почему-то не упомянул важность подготовки исторических данных. У меня на форуме есть соответствующая тема в разделе FAQ.