Сегодня увидел ссылку на сайт Баракуды - <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><a href="http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip" rel="nofollow" target="_blank">http://barakuda9.narod.ru/BWHaosBar.zip<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> Автор неопознан Там не сначала, есть интересное описание про бары и свинги, волны Эллиотта Частично выкладываю, остально см. в документ "Главa 8 Использование фракталов и рычага ЦЕЛИ: 1. НАУЧИТЬСЯ ПОНИМАТЬ, РАСПОЗНАВАТЬ И ВХОДИТЬ В ТОРГОВЛЮ, РЕАГИРУЯ НА ФРАКТАЛЬНЫЕ ФОРМАЦИИ. 2. ПОНЯТЬ, КАКИМ ОБРАЗОМ РЫЧАГ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ДВУХ СИГНАЛОВ: ЛИБО К ТОРГОВЛЕ, ЛИБО К ОТМЕНЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ. Трейдеры на фьючерсных рынках и продавцы различных систем имеют склонность к использованию различных новшеств, применяя их к торговле. По большей части, эти разработки не приносят большого успеха и остаются просто фантазией, далекой от реальности. В прошлом, к рынкам применяли много разновидностей технических индикаторов, которые или умирали, или оказывались непригодными в использовании, потому что доказали свою бесполезность. Теория хаоса и Фракталы предлагают совершенно иную точку зрения. Все другие подходы основаны на традиционной философии Аристотеля. Хаос и рынок - это, прежде всего, "естественные" феномены. Как только вы полностью поймете рынки и то, как они работают, вам сразу станет ясно, почему все линейные системы либо не работают с самого начала, либо умирают ранней смертью. Мы нашли модель, которая безошибочно возникает в более чем 98% случаев Рыночные или "поведенческие" фракталы указывают на существенное изменение в поведении. Когда вы решаетесь к выходу из проигрышной торговли, то легко предсказать и определить момент принятия такого решения. Вы будете выходить из проигрышной торговли, когда боль потери еще одного доллара станет более ощутимой, чем боль от признания собственной ошибки во взятии позиции. Этот момент является поведенческим фракталом. Фрактал также возникает, когда вы набираете номер телефона, чтобы сообщить своему брокеру и разместить ордер. Поведенческий фрактал возникает всякий раз, когда вы решаете почитать эту книгу, нежели заняться какой-либо иной деятельностью. Торговые решения - всегда поведенческий фрактал. Чтобы торговать с выгодой, мы должны распознать поведенческий фрактал основной массы трейдеров и понимать надвигающиеся изменения в настроении рынка. Мы сможем тогда размещать ордера заранее, либо во время раннего периода зарождения нового трендового движения. Мы можем изучать свои индивидуальные "психологические" фракталы, основываясь на себе лично и мы можем анализировать "социологические" фракталы рынка, очевидные на ценовом графике. ИНИЦИИРУЮЩАЯ ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ Фрактальная модель59 на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Наше рабочее определение такого первоначального или инициирующего фрактала строится на том, что средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение, чем два предшествующих бара и два последующих бара. Он может быть похож на любой из примеров, представленных на Рисунке 8-1. Важно обратить внимание на следующие ограничения: 1. Если самое высокое значение какого-либо бара лежит на одной параллели со средним, или самым высоким (низким) баром, то он не учитывается в подсчете, как один из этих баров во фрактале, потому что он не имеет более низкой вершины (более высокого низа), чем средний бар; 2. Два смежных фрактала могут разделять бары. <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> Рисунок 8-1 Примеры инициирующих фракталов Заметьте, как на Рисунке 8-1 модель "А" показывает чистый фрактал, где два предыдущих и два последующих баров имеют более низкие вершины, чем средний бар. Он устанавливается как фрактал наверх60 Up fractal, обозначаемый значком (^). Модель "В" также является фракталом наверх, но в то же самое время, создает фрактал вниз61 Down fractal (v). Это происходит из-за того, что два предыдущих бара и два последующих бара представляют собой "внутренние" бары. Они выполняют требование, согласно которому средний бар должен иметь самую высокую вершину или наименьшее основание из минимальной последовательности пяти баров. Модель "С" образует другую формацию, которая создает одновременно оба фрактала: как фрактал наверх, так и фрактал вниз. Как показано, эти фракталы имеют возможность "делить" бары. Модель "D" требует шести баров, чтобы оформился фрактал, потому что вершина пятого бара почти равна предшествующей вершине. Помните рабочее определение: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> Фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими вершинами (более высокими низами). Во фрактале наверх нас интересует только самое высокое значение цены бара. При фрактале вниз нас интересует только бар с наименьшим значением цены. . . Когда рынок делает бычье восходящее движение, создавая вершину, а затем начинает двигаться обратно вниз с двумя барами, которые имеют более низкие вершины, то рынок производит фрактальное решение, (см. Рисунок 8-2). Он поднимается к точке "А" и, по каким-либо причинам, поворачивает обратно вниз. Если рынок снова двигается наверх и затем идет дальше (выше) цены в точке "А", то модель указывает на то, что рынок изменил свое мнение и решил отречься от своего раннего решения остановиться в точке "А". Одно минимальное движение цены выше точки "А" превращается в прорыв покупающих62 Breakout buy рис 8-2 Фрактальный сигнал на покупку Любая последовательность из пяти баров, в которой средний бар является самым высоким (или низким), чем два предшествующих и два последующих бара, создают фрактал. И как только фрактал сформирован, то он становится фракталом, приобретая все соответствующие ему свойства. В период своей жизни этот фрактал может играть несколько ролей. Он может, время от времени, быть фрактальным стартом, фрактальным сигналом или фрактальной остановкой63 Fractal start, fractal signal, fractal stop. Роль, которую фрактал играет в настоящее время, зависит от того, где он расположен в последовательности неровного движения рынка. ОпределенияПрежде, чем продолжить, мы должны определить те различные роли, которые может играть фрактал: Фрактальный старт - это любой фрактал, после которого следует фрактал в противоположном направлении. (см. Рисунок 8-3). <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> Фрактальный сигнал - это любой фрактал, который следует после фрактала в противоположном направлении (см. Рисунок 8-4). Рисунок 8-3 Фрактальный старт Вне зависимости от времени и обстоятельств появления фрактала и того, что случается между ними, это всегда волна Эллиота, того или иного уровня. Например, после фрактала наверх следом за ним появляется фрактал вниз. <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> Рисунок 8-4 Фрактальный сигнал Рисунок 8-5 Фрактальный стоп Заметьте, что фрактальные старт и сигнал создаются в одни и те же промежутки времени.???????? Фрактальная остановка (фрактальный стоп) представляет собой самый удаленный фрактальный пик из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Часто, он оказывается предпоследним противоположно направленным фракталом. Рисунок 8-5 показывает оба случая. РЫЧАГ Теперь мы готовы рассмотреть концепцию "рычага". Давайте, применим тот же самый принцип к рынку. Всякий раз, как только вы имеете фрактальный старт и фрактальный сигнал, у вас появляется рычаг (см. Рисунок 8-7). По мере возвращения рынка к фрактальному старту вы теряете часть рычага. Если рынок проходит весь путь назад до самого верхнего (самого нижнего) бара, который является стартовым, плюс одно минимальное ценовое движение (плюс один тик), то вы теряете весь свой рычаг полностью, а сигналы на покупку или продажу немедленно отменяются. Рисунок 8-6 Пример рычага <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> Рисунок 8-7 Рычаг на рынке ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Когда какой-либо рынок совершает направленное движение, он наращивает моментум. Эта движущая сила подобна катящемуся мячу, который продолжает катиться до тех пор, пока не встретит сопротивление, обладающее большей мощность, чем движущая сила шара. Начальный фрактал сообщает трейдерам, каким путем следует рыночная река. Фактически, это гарантирует включение в каждое значимое трендовое движение. Помните, что мы ищем определенную фрактальную формацию, которая состоит из двух смежных, противоположно направленных фракталов. Этим устанавливается фрактальный старт и фрактальный сигнал. Если фрактальный сигнал инициируется, то мы идем в указываемым им направлении. Фрактальная остановка, как правило, встречается либо двумя фракталами назад, нацеленных в противоположную сторону, либо в тех случаях, когда сигнал на покупку/продажу создается в противоположном направлении. В первом случае мы имели бы стоп. Для второго случая мы имели бы сигнал "стоп и разворот". ВЗГЛЯД ВНУТРЬ ФРАКТАЛА Торговля с использованием фракталов гарантирует, что вы никогда не останетесь вне любой существенной тенденции. Это предоставляет потрясающие возможности, потому что большинство вашего торгового барыша будет сделано в трендовом рынке. Торговля с использованием только инициализирующегося фрактала может быть выгодной с большой степенью постоянства. Однако, есть один недостаток: большинство трейдеров отдают обратно часть своей прибыли на рынке, заключенном "в скобки", или ограниченном коридором цен. Мы можем увеличить нашу доходность, проникая внутрь фрактала, чтобы получить лучшее размещение торговли. Это также позволяет раньше входить в какую-либо новую тенденцию. В попытке лучше понять сложную внутреннюю динамику The Profitunity Research Group провела три года в исследованиях, проникая внутрь фрактала. Нам удалось взломать код, который указывает, является ли последнее изменение текущей тенденции разворотом, который начинает новый тренд или рынок будет оставаться в предыдущем торговом диапазоне. Рассматривая Рисунок 8-8, мы хотели бы знать, существует ли отличия между точками "а" и точками "b", "с" и "d", которые могут дать нам достоверную информацию, сообщающую о необходимости покупать прежде, чем "пробитие" стало очевидным для других трейдеров. Точки "а, "b", "с", и "d" - все фракталы. Возьмите резиновую ленту. Наденьте, надежно закрепив ее вокруг вашего большого пальца правой руки, чтобы символизировать основание бара, которым является большой палец. Это должен быть обязательно большой палец правой руки, даже если вы левша. Потом согните свой безымянный палец и мизинец на правой руке так, чтобы только большой, указательный и средний пальцы, все еще оставались вытянутыми, так как это представлено на Рисунке 8-9. <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> Рисунок 8-8 Рынок в коридоре, переходящий в тренд Мы назовем это "установкой" для возможного фрактала. Для создания полного фрактала у нас должны быть два последующих бара с вершинами, которые являются более низкими значениями по сравнению с вершиной среднего пальца. Для того чтобы торговать по правилу большого пальца, вы должны иметь установку из трех баров. Каждый из этих трех баров должен обладать более высокой вершиной и более высоким низом, чем предыдущий "палец"/бар (Рисунок 8-10). Внутренние бары не могут считаться как пальцы, потому что они не обладают одновременно как более высокой вершиной, так и более высоко расположенным низом. Рисунок 8-10 "Установка" на торговлю по правилу "Большого пальца" Создание такой установки может потребовать больше, чем последовательность из трех баров, если вы имеете внутренние бары. Помните, вы считаете только те из них, которые имеют более высокую вершину и более высокое основание, чем предьщущий палец. Рисунок 8-11 Торговля по "Большому пальцу" передвигается вверх вместе с новой вершиной Следующий критерий таков: два из трех пальцев/баров должен быть либо "приседающим", либо "зеленым", или же какая-либо комбинация "приседающих" и "зеленых". Другими словами, два из этих баров должны иметь увеличивающийся объем, сравниваемый с непосредственно предшествующим баром. Как только вы имеете такую установку, вы выставляете ордер на продажу на один пункт (одно минимальное изменение цены) ниже, чем основание бара большого пальца. Что происходит дальше? Рисунок 8-12 Где разместить "стоп и разворот", если инициализирована торговля по "Большому пальцу" Если рынок продолжает движение вверх, создавая новый уровень для продажи от большого пальца, вы поднимаете вашу продажу на условиях стоп65 Sell stop выше (Рисунок 8-11). Если рынок двигается вниз и исполняется ваш стоп, вы немедленно размещаете "стоп и разворот", чтобы идти в длинную позицию на вершине среднего пальца, который теперь является правильным инициирующим фрактальным сигналом наверх. Ваш риск простирается от основания бара большого пальца (размещение резиновой ленты) до вершины среднего пальца (Рисунок 8-12). Эта техника торговли от большого пальца будет давать вам лучшее размещение торговли для рынка с ограниченным коридором цен. Мы назвали такую область "областью двойного обязательства доллара", потому что мы получаем более выгодное размещение торговли и одновременно с этим мы имеем меньший потенциальный риск и больший потенциальный доход." Все остальное посмотрите в документе
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Для начала я хотел бы представиться: меня зовут Алмазов Алексей Александрович. Я являюсь профессиональным аналитиком финансовых рынков. Сегодня я хочу познакомить вас с новым методом прогнозирования валютного рынка Forex, а именно с фрактальным анализом. Слово фрактал вам должно уже быть известно из торговой системы Билла Вильямса, где автор данным термином назвал комбинацию из пяти баров (свечей), ориентируясь при этом, как ни странно на строение руки человека (пять пальцев). Однако его труды не раскрыли истинного понятия данного термина, и я хотел бы, чтобы Российский трейдер обладал достоверной и достойной внимания информацией. Термин фрактал происходит от латинского - fractus, что означает изломанный, дробный. В математике есть такое понятие, как топологическая размерность, например для прямой линии она равна 1, так как прямая имеет всего одну меру измерения - длину. Для плоскости она равна 2 (длина и ширина), а для объемного какого - либо предмета 3 (длина, ширина и высота). На ряду с топологической размерностью есть понятие ФРАКТАЛЬНАЯ размерность, которая для прямой равна 1,5; 1,6; 1,7 и т.д. При такой размерности кривая будет волнистой, и чем ближе она к 2 тем сильнее она будет искривлена. Казалось бы, какое отношение это имеет к котировкам на валютном рынке? По мнению большинства аналитиков, поведение цен на рынке случайно и непредсказуемо. Данное свойство описывается теорией Эффективного рынка. Она была так названа потому, что постулирует отсутствие зависимости между прошлыми значениями цены с ее настоящими и будущими значениями, а также утверждает и то, что информация, поступившая на рынок моментально учитывается им. Однако, те трейдеры, которые хоть немного освоили технический анализ, понимают, что это далеко не так. На сегодняшний день данной теории противостоит фрактальная гипотеза, которая утверждает, что есть зависимость между прошлыми значениями цен. Вернемся к нашей волнистой линии, для теории Эффективного рынка движение цены будет представлять прямую, так как в ее понятия не входит дробная размерность прямой или плоскости. Много ли вы видели прямых в тех сложных и на первый взгляд хаотических колебаниях? Прямая, это конечно грубый пример, мы можем представить это, как некую прямую зависимость между начальными условиями и полученного в итоге результата, который каждый раз не многим отличается от предыдущего. К сожалению здесь я не смог привести графических примеров, но это можно представить в виде цикла Эллиота, в котором одна и та же структура повторяется до бесконечности и каждая выглядит, как прямая линия и является абсолютной копией структуры, образованной ранее. Однако где вы видели на рынке простой цикл, состоящий из 8 волн похожих на линии, да еще и повторяющих друг друга один в один, с каждым новым движением цен. Реалии показывают ДРУГУЮ картину, которую можно создать, используя фрактальный анализ. Да господа, с помощью данной теории действительно можно создавать рыночные ситуации. Да таким образом, что это будут не простенькие циклы, а очень даже детальные изображения. СОЗДАВАЯ и, ПРИМЕНЯЯ модели, вы сможете очень быстро сориентироваться в "хаотичном" поведении цен. Весь модельный ряд, хотя я уверен, что для большинства читателей это будет не совсем понятно, находится в области от 1 до 2, т.е. является дробным - фрактальным или по другому его можно назвать фрактальный временной ряд. В книге Билла Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле» в разделе «от научного редактора» приводятся следующие строки: «В самом деле, как можно определить, что такое фрактал и как его использовать? - Ведь ответить на этот вопрос можно только тогда, когда будет найдено пять отличий между черным и белым. Кто-нибудь способен на это? - Не думаю». Граница между 1 и 2 не является белым или черным, это нечто серое имеющее свои градации и переходы, которые мы с вами можем наблюдать своими глазами, а самое главное применять. Это значит только одно, что мной получены модели, которые до-сели еще не видел ни один трейдер использующий стандартные методы анализа на финансовых рынках. Более того, данные "циклы" обладают очень интересными свойствами, которые можно выявить, изучая фрактальную теорию. Модели, конечно, не напоминают структуру руки человека, как это предположил доктор наук Билл Вильямс, скорее они напоминают очень похожее нам явление - РЫНОК. К данным моделями мной был разработан метод торговли с помощью шкалы Фибоначчи, в результате можно достичь прогнозирования с очень высокой точностью. Минус в том, что данная теория требует изучения и наработки навыка, а не является механистической торговой системой. Однако, я уверен, что среди большинства трейдеров, найдутся и такие, которые смогут разрабатывать целые системы основанные на фрактальном моделировании. Отличие фракталов от всей прочей теории состоит в том, что с помощью них мы можем моделировать реальные жизненные ситуации, и рынок здесь не остался в стороне. Постоянно работая с моделями, которые вы получаете с помощью фрактальной функции, вы упорядочите рынок в своем восприятии и он перестанет быть для вас непредсказуемым явлением. Я считаю, что долгом каждого из нас является необходимость ознакомиться хотя бы с элементарными понятиями данного явления и слава богу Интернет не скуп на статьи и книги по фракталам, вот некоторые из известных: Мандельброт «Фрактальная геометрия природы», Петерс «Фрактальный анализ финансовый рынков», Шредер «Фракталы» и многие – многие другие. При желании пишите мне на ящик: fractalnaya-teoriya@yandex.ru и я вышлю вам любую из этих книг (бесплатно). Своей целью я поставил развитие фрактальной теории, как основополагающей системы в торговле финансовыми активами и не только.
