Форекс - лоходром.

Тема в разделе "Теория устройства рынка, философские размышления, ", создана пользователем Stasikov, 15 сен 2006.

  1. Player 2

    Player 2 Активный пользователь

    Не отпугнет. Меня ничто не отпугнуло.
    Волатильность это еще не все. Должна быть предсказуемость. Волатильность можеть быть хоть 1000 пунктов, а предсказуемость в 1 пункт, и при спреде в 3 пункта происходит слив. Для справки. Есть такая штука, называется мат. ожидание на сделку в пунктах. Вычисляется как отношение нетто прибыли в пунктах к общему числу сделок. Посчитайте этот параметр у себя, удивитесь.
    Точно. Эйнштейн слил нобелевскую премию на Нью-Йоркской фондовой бирже.
     
  2. pepper

    pepper Сволочь редкая, но влюблён до беспамятства...

    А што это такое ?... ;) И ЧЕМУ удивлюсь ?... :) (господи... хорошо, что я об этом не знал... а то бы давно слился нафиг...гы-гы-гы)
    Т.е. если я прально понял - количество пунктофф прибыли по ЗАКРЫТЫМ СДЕЛКАМ делим на количество этих сделок ?...
    Тогда на одном счёте у меня 125, на другом 44 , а третий - слил нафиг... гы-гы-гы...
    Это хреново, чтоль ? Я чесна не знаю... :) а то подумаешь, что прикалываюсь... :)
    Я те, што в безубыток выносит (иногда не с первого раза войдёшь) тоже считал... пральна ?... :)
    Дык это общеизвестно... интеллект и торговля несовместимы... гы-гы-гы... (шютка юмара)
    Сюда и лезет то в основном народ не сафсем уж дурной... (я исключение... ;) ), а подиж ты... статистика неумолима... понятно, што пробка вместо мозгофф тоже не подойдёт... но фсё-таки... Рулит психология... (самодисциплину прашу относить туда же)... :) :)
     
  3. Valmont

    Valmont Век ONIX не забуду

    а нельзя ли поподробнее отличи Дц от банков?
    спасибо заранее
     
  4. C мсье Лоссером практически согласен, вот кстати визуальная подоплека сего текста. Делу респект, аватарой его навеяно...
    [​IMG]
     
  5. OLEGator

    OLEGator Игрок

    Значит это сообщение было предназначено не тебе ;)
    а еще у трейдера должны быть пальцы шоб на кнопки жать, ушы шоб брокера слышать, и глазищи шоб графики разглядывать :)
    хорош умничать, я думаю понятно для кого прежде всего 3-5 пипов никак не помеха для заработка: для Волкодава с его свингами, для Пеппера и Жадины с их палосычками, для торгующих по адверзу, для Трындоки и иже с нею с ее каналами - усем большой респект и уважуха - вообщем для тех у кого в стратегии предусмотрены достаточно точные входы с относительно бОльшими целями по сравнению с стоп-лоссом...У них спред в среднеприбыльной сделке будет составлять лишь маленькую часть, в отличии от пипсовщиков,которые берут 5-10 пунктов профита и сваливают, вот у них проблемы, т.к. спреды съедают очень много - им добится положительного мат. ожидания на длительных интервалах значительно труднее, да и вообще думаю, что это вполневозможно, но маловероятно :)
    Да и вообще нафига все усложнять: "мат. ожидание на сделку в пунктах" - у всех незамороченных трейдунов называется просто средняя прибыльная сделка, и не надо лохматить бабушку :)
     
  6. OLEGator

    OLEGator Игрок

    мне тож интересно...кажется мне, что нифига никаких отличий кроме худшего исполнения оредров чем в той же самой кухне альпари, и того что они сдерают с тебя самостоятельно подоходный налог нету у банков. КРОМЕ конечно одного - спокойствие от того, что банк намного надежнее структура, че оффшорный альпари, и с твоими деньжатами маловероятно кто нить улепетучится в неизвестном направлении...
     
  7. Profe$$ional

    Profe$$ional Новичок

    Вы абсолютно правы,уважаемый коллега. "Сапраматы" и "эпюры" здесь не уместны. Это просто большой опыт практической торговли, что и отличает профессионала от начинаюшего. Коэффициэнты Шарпа и мат. ожидания -это к аналитикам . Им можно "ожидать", а трейдерам нужно торговать ;)
     
  8. Player 2

    Player 2 Активный пользователь

    Какая еще средняя прибыльная сделка? ;) Средняя прибыль на сделку еще куда ни шло, но средняя прибыльная сделка это совсем другое. Читайте внимательнее.
    Да, правильно. Теперь скажи сколько сделок и за какой срок.
     
  9. BLACKRED

    BLACKRED Санитар форума

    Загляните в мою ветку - для Вас есть ответ...
     
  10. OLEGator

    OLEGator Игрок

    :)
    Разговор из разряда: ты дурак потому что говоришь - звОнишь, а я умный, потому что говорю звонИшь...
    Средняя прибыльная сделка - это и есть средняя прибыль на сделку, и рассчитывается как отношение профита во всех сделках к колличеству прибыльных сделок... если мне не верите, то в яндексе поищите...как корову не назови, она все равно конем ретивым не поскачет :)
     
  11. Player 2

    Player 2 Активный пользователь

    ;) Я не говорил про среднюю профитную сделку. Средняя прибыль на сделку и средняя прибыль на прибыльную сделку это совершенно разные вещи. А то что я хотел узнать вычисляется так (еще раз повторяю):
    берем переменную, назовем ее К.
    присваеваем ей ноль (К:=0)
    потом берем текущую сделку (не важно профитная она или лосевая, берем все подряд), и прибавляем ее результат в пунктах к переменной К. Если сделка лосевая то прибавление будет по сути вычитанием из переменной К.
    Суммируем все сделки, то есть вычисляем нетто прибыль в пунктах таким образом, с учетом лосевых сделок.
    Потом эту нетто прибыль в пунктах делим на общее число сделок (не только профитных).
     
  12. Del

    Del ...

    Ох, закрутили... :) А в баксах, в баксиках - это сколько будет? ;)
    А то мозги десятками тысяч пипсов можно распальцевать, а можно по нашему, по-простому. Например, в год 100К и все. Плевать на пункты. ИМХО
     
  13. Player 2

    Player 2 Активный пользователь

    Del, я был о тебе лучшего мнения.
     
  14. OLEGator

    OLEGator Игрок

    Как Вы все любите усложнять Player2, ужасссс...Вас не извеняет даже то, что я невнимательно прочитал Ваш первый пост ;)
    все что написали = суммарный профит в пунктах/общее колличество сделок, и не надо лохматить бабушку :)
    Ну так в дебри ушли, а начиналось все с того, что Вы предложили подсчитать этот показатель с умным названием "мат. ожидание на сделку в пунктах", я при этом должен был почему-то удивиться, ну и наверное сделать какой-либо вывод насчет того, что волантильность это еще не все... насчет того что "Волатильность можеть быть хоть 1000 пунктов, а предсказуемость в 1 пункт, и при спреде в 3 пункта происходит слив" - так про это и говорим, что заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет - значит не судьба, надо искать другую работу, чем и занимаются после определенного времени проведенного на форексе 95-99% новичков... :)
    Волантильность ессно не интересна без предсказуемости, так же как и предсказуемость обездвиженния...но если Вы не верите в то, что предсказуемость есть, в то что на форексе можно торговать прибыльно, то что Вы здесь делаете??А если Вы найдете свою торговлю(может быть и уже нашли, извините что не в курсе), то насколько усилится отр. мат ожидание при отсутствии сильных направленных движений при взятии прибылей в 5-15 пунктов???Конечно - сильно, вот тогда уже и будет спред убивать всякое желания торговать...А вывод один: волантильность нам сильно облегчает жизнь, и помогает уменьшить влияние отр. мат. ожидания, создаваемого спредом брокера...А дальше у каждого уже свой путь, дорогу осилит идущий - молоток есть, зубило выдали ищи как использовать...
     
  15. Del

    Del ...

    Твое право.

    Я всегда настороженно отношусь к озвучиванию на форумах информации о прибыли в пунктах, т.к. она почти всегда недостоверна. Сюда же отношу любую информацию о методах рассчета прибыльности сделок. У такой информации только одно толковое применение - для собственных систем торговли (например, для определения профита или стопов). Все. Почему? Потому что на практике есть огромная разница между фигурой профита, полученной лотом 0.1 и фигурой профита 10-ю лотами. И просадкой в 20 пунктов при тех же лотах. И не только из-за суммарной прибыли, а, в немалой степени, из-за психологической готовности трейдера - далеко не все готовы к работе с такими депозитами. Я знаю случаи, когда успешные на малых лотах трейдеры вчистую теряли контроль над ситуацией, когда им пришлось по своей же системе работать с суммами всего на порядок бОльшими. На пипсах все красиво, а вот в абсолютных показателях - это вопрос.

    Это моя точка зрения, я ее не навязываю, но она очень жесткая, когда речь заходит о расчете прибыльности сделок за период. Вот почему, когда трейдер начинает говорить, например, об удвоении, утроении и т.д. депозита или рассказывает о своих пипсовых заработках за неделю, то меня интересует его реальная стоимость в долларах, т.е. с каким депо он реально готов работать.

    С точки зрения инвестирования я предпочтел бы трейдера, который может делать 50 пипсов в неделю лотами от 10, чем того, кто умеет делать 400, но лотом 0.1 без опыта работы с депо от 10К.

    Постарайся сам ответить почему у большинства успешных трейдеров наступает череда лосей при предшествующем этому быстром росте депозита? Ответ только в том, что у каждого есть своя планка (в денежном выражении), выше которой он сможет подняться только с опытом. Это как езда ученика на автомобиле - сначала комфортная скорость 60, потом 80, потом 150, но только на одном и том же авто. А есть реальные профи, которые уверенно вышивают хоть на грузовиках, хоть на экскаваторах (на любых терминалах и с любыми суммами).
     
  16. Player 2

    Player 2 Активный пользователь

    Не знаю насколько ты прав, потому что я сторонник МТС и психология мне до лампочки, хотя с психологией тоже есть приколы, но к прямым лосям они редко приводят, чаще к неполучению профита (отказу от торгов). И размер лота серьезного влияния не оказывает. Даже наоборот, чем больше денег, чем дальше от начальной суммы, тем расслабленней трейды. Можно сделать много пипсов и большим лотом, и точно так же слить. ИМХО здесь дело не в объемах, а в том что, как говорят саперы, всегда везти не может. И если кто-то получил большой профит за короткий срок, то не важно где он это сделал, при 100 лотах, 10, 0.1 или вообще на демо. Если он продолжит торговать, то только время покажет стабильность его системы. В сильное влияние психологии я не верю. Она влияет, но не так как многие думают, многие переоценивают ее влияние, объясняют с ее помощью сливочность своей системы, ИМХО.
    Ну это же классика жанра, называется отрицательное мат. ожидание, неспособность предсказывать рынок. То есть если трейдер получил сегодня 100 пунктов профита, то когда-нибудь (завтра, через неделю, через месяц) он обязательно сольет эти же 100 пунктов, плюс еще и спрэд.

    Что касается сумм и прибылей. Вот представь, у трейдера 1 мио долларов. Сделал он за год 100К. Это хороший трейдер? Нет, это лузер. Потому что:
    1. Инфляция за год составила 15-20% (то есть больше прибыли трейдера).
    2. Банк гарантированно дает 12% (что больше прибыли трейдера, да еще и при меньшем риске).
    3. Вложения в недвижимость (которые имеют гораздо меньший риск чем форекс) дают 40%.
    Итого, он имеет убыток, и приличный.
    Так что вот это:
    вполне объяснимо. Тут нечем выпендриваться. Ну разве тем что есть 250-500К собственного капитала, который используется настолько бездарно, что непонятно откуда он вообще мог появиться при таком управлении.
     
  17. pepper

    pepper Сволочь редкая, но влюблён до беспамятства...

    На том, где 125 - 36 сделок за последние 46 дней (с даты открытия счёта)...
    На том, где 44 - 93 сделки за пять последних месяцев (после слива... :) )...
    (я округляю, ессно ... не писать же 125,11111... или 44,064516... :) )

    А вообще говоря... мне кацца - фигня это всё, брат... математики со статистиками пусть считают... а нам зарабатывать нада... ;) :)
    Честно говоря - это вообще первый раз, когда я какую-то хрень по статистике сел считать... :)
    Я её вообще не веду... :) чесна... И без неё делофф хватает, брат... :) %)
    Во-во... и я о том же... :) ;) Тот, где у меня 125 - это центовый на Лайте...гы-гы-гы... на основном - фсё выглядит скрамнее... астарожничаю гаразда больши... неизвестно ещё, как бы я торговал с депом даже штук в пятьдесят... %)
    А мне всегда казалось, что большинство - сильно недооценивает... особливо демщики и те, кто хочет оседлать рынок с помощью только математики... :) %)
    Далой статистику!!!... %) :) Даёшь точные фходы !!!... :) :) ... гы-гы-гы... (ММ канешна нада аставить... на фсякий случай... :) гы-гы-гы... )
     
  18. Del

    Del ...

    Ну вот видишь, все свелось к элементарному - сколько стОит трейдер. Прибыльные МТСки сносно работают с малыми лотами и на демках. Попробуй прибыльно торговать с ее помощью лотами от 10. Я не берусь утверждать, что именно 10 лотов предел для МТС. У некоторых ДЦ коллапс для такой системы может наступить и при 1 лоте, другие смогут вытянуть и 20 (к примеру, но я сомневаюсь, что у нас есть такие).

    Дело в том, что "наши" (и "не наши" тоже) ДЦ перекрывают тех трейдеров у контрагентов (типа, на межбанк выводят, хотя это и не совсем так в нюансах), которые начинают стабильно зарабатывать. Лузеров им выгодно не перекрывать, т.к. убыток лузера - это чистая прибыль брокера/ДЦ. Плюс ко всему, на больших лотах ДЦ тоже есть смысл подстраховаться. И в такие моменты многие МТСки вполне объяснимо дают сбой, т.к. они не рассчитаны на "ручные" взаимоотношения с конторой. По многим причинам и в немалой степени потому, что ДЦ с терминалом МТ4 имеют не очень большой вес в мире интернет-трейдинга.

    К чему я? У МТСок тоже, как и у трейдеров есть свой предел в денежном выражении и большинство из них заточены под МТ4. А у серьезных брокеров МТ4 не в почете, проверено. Один из уважаемых мной брокеров прямо мне сказал, что в их фирме МТ не будет никогда. Да и торговать с помощью МТС они попросту не дают.

    Вот почему я на 95% уверен, что сегодня серьезно заработать с помошью МТС просто не дадут. Пока что это тупиковая разновидность трейдинга. Так, с десяток килобаксов для поддержки штанов, если держать депозиты в нескольких ДЦ. Искренне рад, если кто-то смог заработать больше. Серьезные заработки - это не МТС и не МТ4, а опытные трейдеры и серьезные брокеры/банки. Конечно, кого-то и такие суммы устраивают. Я же считаю, что любой трейдер должен думать и работать на перспективу, а это сохраненный и приумноженный капитал, причем немалый, для которого нужны:

    - хорошие надежные брокеры

    - хорошие надежные банки

    - хорошие надежные и прибыльные торговые системы

    - опыт самого трейдера (конкретно - умение грамотно и хладнокровно действовать тактически, в зависимости от ситуации на рынке)

    - умение прибыльно распоряжаться/рисковать (стратегия) и управлять своим капиталом (типа ММ)

    ИМХО

    P.S. Еще раз повторю, что считаю подсчет пипсов бесполезным занятием в реальной торговле. Он имеет смысл только для рассчетов, как составляющая ТС (типа торгового плана для работы). Ну, еще для публикации прогнозов аналитиков.
     
  19. Del

    Del ...

    Не согласен, но давай не будем долго спорить. ;)

    Это осторожный и опытный трейдер, поверь.

    1. Уточни в какой стране инфляция в долларах или евро 15-20%?

    2. Найди мне надежный старый классический банк (СНГ не предлагать, для надежности предпочитаю Швейцарию, можно Австрию и даже не США) с доходностью 12% годовых по депозитам (!) и я вложу туда лимон, а тебе предложу хорошие комиссионные. Там нормальные проценты на классические виды вкладов - 2-4% годовых, а 7% и выше уже вызывает подозрение у инвесторов.

    3. При чем здесь недвижимость? Это совершенно другой вид инвестирования и не все там так просто. Есть гораздо более прибыльные виды деятельности, например, торговля наркотиками, оружием, проституция, детская порнография и т.п. :)

    Недвижимость тоже надо отслеживать. Когда там цены падают, то это происходит со скоростью поноса и что-то продать (как на форексе, например), предварительно не прикупив что-нибудь там невозможно.
     
  20. Player 2

    Player 2 Активный пользователь

    То есть на первом счете общая чистая прибыль составила 4500 пунктов за 46 дней? О, да у тебя есть чему позавидовать.
    Вот это вообще новость. Что же там случается с большими объемами? И о каком "коллапсе" идет речь? Спорить тут я не буду. Поскольку тут какие-то совершенно нереальные свойства обнаруживаются, мало имеющие общего с реальностью. Про большие объемы я еще понять могу, но при чем тут МТС - одному богу известно.
    Какие еще ручные взаимоотношения? Ну человек может взять эти взаимоотношения на себя, МТС только сигнал давать будет при какой цене покупать. Проблем не вижу в упор.
    А как они определяют МТС это или нет? Посмеялся, спасибо.
    В России. Мы же в России (по крайней мере я).
    Найди мне банк из СНГ (достаточно крупный и надежный по СНГ-шным меркам), который был бы менее надежен чем торговля на форексе. Даже СНГ-шный банк гораздо надежнее чем форекс-трейдинг.
    А при чем там банки? Банки реакции не вызвали. А недвижимость вызвала. Мы же говорим о деньгах, об инвестициях, так? А раз так, то недвижимость тоже сюда относится, как разновидность инвестиций.

    Спорить я дальше не буду. Мне ваши понты совершенно не интересны.
     

Поделиться этой страницей