УСРЕДНЕНИЕ !!!

Предлагаю обсудить систему основанную на усреднении позиций - разновидность мартини. Для справки: усреднение - это добавление новых позиций в убыточную сторону.

Открываем позиции равного объема в обоих направлениях с шагом N и профитом M.

В чем фишка системы: цена крутится в определенном диапазоне и мы ловим любое значимое движение в ту или иную сторону - фиксируем профит на балансе. Понятное дело никаких индюков... Только сетка с шагом N... Наш баланс растет...

В чистом виде такая система рано или поздно сливает -- она отлично работает при флете и убивает депо при хорошем тренде (при расширении диапазона цен).

Теперь разобъем работу системы на фазы.

Первая: определение диапазона.
Мы открываем позиции с определенным профитом и идем по рынку: вверх, вниз. Может так статься, что мы вошли в рынок на тренде (однонаправленное движение цены). Количество открытых однонаправленных убыточных позиций столь велико, что депо грозит слив.
В этом случае, необходимо разработать критерий, при котором позиции против тренда больше не открываются и, возможно, нужно увеличить объем при открытии позиций по тренду (на сколько - предмет изучения). В качестве критерия предлагаю связать объемы открытых позиций бай- и селл-ордеров с эквити. Эквити уменьшается до определенного размера - против тренда позиции не открываются.

Вторая: собираем "сливки".
Не закрытые убыточные позиции определяют границы диапазона. Цена находится внутри диапазона. Эквити растет. Просадка постоянная величина(если несчитать отрицательные свопы). Наступила золотая фаза неслыханного обогащения.

Третья: определение момента наиболее оптимального закрытия всех позиций.
Диапазон цен время от времени расширяется, соответственно, увеличивается просадка. Если расширение не значительное, то можно ничего не предпринимать. А если значительное.... Вот здесь проблема...

Обсудим???

 

На лайте САША примерно так и торгует и давно обсуждает уже.
это специфично

 

Система Сани - это частный случай системы, предложенной мной.
Главная идея - это ловить любое движение рынка и обращать его в свою пользу. Торговля идет без стоп-лоссов в обе стороны, до тех пор пока не сработает стоп в одну сторону.
В принципе это уже работает и тестер выдает умопомрачительные результаты. Получается банальная подгонка параметров под историю... Что не есть правильно...

Как определить момент оптимального выхода, т.е. закрытие всех позиций перед потенциальным расширением диапазона цен? Решения пока нет... Но это пока...

 

сочувствую...

 

сочувствовать надо скорее над этим

 

Коротко и "конструктивно"....

Выкладываю результаты оптимизации параметров.

Начальный баланс - 5000
Минимальный лот - 0.1
Валютная пара - евробакс
Период - с 2001 года

 

Конечно вы правы. Держать убыточные позиции на всем диапазоне цен за такой период нет смысла. Дальнейшее совершенствовние системы связано с сокращением этого диапазона:
определение оптимальной величины для конкретной валютной пары и момента (когда следует проводить это самое сокращение). В планах еще поиграться с величиной минимального лота.
Думаю, данная система применима не только для частичного локирования позиций, но и для хеджирования.Например, на евробаксе покупаем доллар - усредняемся, а на usd/chf продаем - то же усредняемся..
Короче, работы много по дальнейшему изучению системы.

Результаты выложены с целью доказательства, что данная система применима для долгосрочной торговли.
Что касается большой просадки? Так изначально метод усреднения предполагает ее появление. В нашем случаи, просадка - это виртуальные убытки, которые должны меньше всего нас волновать.
Главное - это величина эквити и ее соотношение с начальным балансом.