Три кита рынка

Очень рад что убедил Вас в своей адекватности
Вопрос из букваря трейдера?Под действием насколько я понимаю подразумевается трейд в единичном экземпляре)
Поскольку в нормальной системе отдельное мат.ожидание отрицательно,то применяется риск-менеджмент,адекватный данной стратегии.
revedsm:

 

О! В самую точку, первое что советуют новичкам в любом деле - это минимальный риск. ^friends^

 

Раз начали закладывать систему основанную на реальности, идём дальше

Рынок, это взаимодействие спроса и предложения, Вы согласитесь со мной?

 

Почти, но не так просто... Это если не фильтровать дальше.. И тело предыдущей свечи значения на этом этапе не имеет.
Действительно, на первом уровне так - бар вверх, продаем, вниз, покупаем. Сделку совершаем на открытии бара, то есть просто по времени. Закрытие - на открытии следующего бара. Это, чтобы не путаться пока, есть и другие варианты закрытия, по стопу\профиту, но их пока не рассматриваем. Это первый уровень, "грязный", нефильтрованный, так называемое "болото".. представь себе много счетов, на каждом из которых совершаются сделки по таким правилам. На открытии каждого бара фиксируем торговый результат этих счетов. Это та самая Delta из поста выше. Взяли несколько баров, имеем по каждому счету ряд результатов-дельт с разным знаком. Все, первичная обработка закончена, можно заводить счета следующего уровня фильтрации. А для этого берем эти полученные ряды, строим график эквити наших виртуальных счетов и на накладываем на него, допустим, МАКД, или RSI, или еще что нить, кому что нравится, а можно просто повторить алгоритм первого уровня.
И т.д. После трех-четырех уровней получим однозначный сигнал на покупку\продажу, который и реализуем на конечном счете. Не так уж и сложно...

 

Все гениальное действительно просто.. Только путь к этой простоте от сложного..

 

Джини, да просто все, поверь.. Возьми колоду карт и попытайся определить цвет следующей.. И пойдет, пойдет... ))

 

Соглашусь.Идти против академических воззрений не входило в мои планы,однако для валютного рынка весомую роль играют еще и ожидания посторонних участников,влияющих своим присутствием на действующих участников.
Поскольку диалог принимает форму вопрос-ответ,и напоминает проверку знаний относительно валютного рынка,хотелось бы заметить,что в результате диалога мы определим уже известные требования к любой системе,упуская из виду практические аспекты.
Хотя,если Вы считаете необходимым продолжить опрос,с радостью поддержу любое конструктивное начинание))

 

Что значит много счетов? Ты подразумеваешь много инструментов? На каждом в отдельности проводить такое?

Вывод эквити не обязателен, индикатор суммирующий результаты тел свечей будет идентичен эквити, разницу определит стартовая сумма...

Результаты тел свечей будут копией графика в виде линии по ценам открытия...

 

Я согласен, что весомую роль играют ожидания весомых участников рынка, но не согласен, что между их ожиданиями и ожиданиями которые они озвучили существует надёжная закономерность. :cv:

Давайте продолжим опираться только на "железобетонные" закономерности :az:

Как в любом серьёзном деле, сначала теория :bs: , потом практика :gq: , почему форекс должен быть исключением? :fv:

Это не проверка знаний, однозначно, не имею на это никакого морального права ^friends^ ^drink

 

Блин, вот так всегда бывает... Сам много над этим думал, мне то все понятно, а вот объяснить другим внятно -не получается... (((
Счета виртуальные, я просто хотел несколько упростить, о получилось - накрутил еще больше.. ((( Мысль была какая... Много результатов по инструментам на отборочном уровне, в "болоте".. мы их берем, отбираем нужные, применяем алгоритм, получаем следующий уровень.. Получаем на этом уровне на выбранных инструментах следующие результаты, смотрим, отбираем нужные, опять фильтруем, получаем третий уровень... Смотрим на результаты третьего уровня, отбираем, что подходит по алгоритму, применяем еще алгоритм, и вот эти то отобранные сигналы торгуем на своем реальном счете..
На счет результатов тел свечей.. Да, но это если брать просто результаты.. Скажем, мы все время покупаем, или только продаем на открытии, тогда точно, копия графика... ну, со смещением баевого к селловому на размер тела свечи. если мы применяем флетовый алгоритм, то есть, если свеча была селловая - покупаем, баевая - продаем.. Уже ничего похожего на первичный график не получится.. Больше того, какой инструмент ни возьми, на периодах от дня после применения флетового алгоритма будут графики с восходящим трендом.. проверял... Правда тренд шаткий, неустойчивый, но все же...

 

Экономическая теория гласит, что спрос и предложение, устойчиво стремятся к точке равновесия. Стремятся к этой точке, а не находятся в ней.

 

вот так понятней, я согласен

смысла, к чему ты клонишь, пока не понимаю, но это не критично.

В чём фишка, в чём особенность, какая отличительная черта этого метода?

 

Игорь, а помнишь твою тему с хеджами? много пар и всё такое

 

Не могли бы Вы напомнить,где я высказывал мнение относительно того,что заявления крупнейших участников рынка конгруэнтны с их действиями?)
Скорее наоборот,они разнятся,и очень сильно..
"Железобетонные" закономерности это хорошо..но они мне неизвестны))Поэтому буду очень благодарен,если Вы поведаете мне хотя бы об одной из них..
Проверка знаний уместна в любом случае и при любых условиях,особенно там,где знания являются определителем успеха,например на валютном рынке..
Пост про экономическую теорию очень кстати..весь вопрос в том,как определить эту точку..
Так же хотелось бы заметить,что достаточно серьезный математический аппарат применен в модели "Шерха",хотя,к сожалению,тема не вызвала должный интерес..

 

старый я стал, на половине предложения засыпаю

так вот если спрос и предложение постоянно толкают рынок к равновесию, то можно ли сказать, что чем меньше таймфрейм, тем оптимальнее цена, а чем выше таймфрейм графика, тем цена не оптимальней?

доказательство - размер движений, размер бара, свечи и прочего

 

да, действительно, такого Вы не говорили, просто из сказанного следует что они влияют на рынок присутствием своего мнения, или присутствием как участника.
сделав логичный вывод, что личное присутствие ещё ничего не обещает, значит подразумевалось присутствие мнения.
мелафон ещё в свободую продажу не поступал, значит мнение каким-то образом должно было озвучено.
где я ошибся?

 

Уважаемый, железобетонные закономерности выложены в первом посте этой темы... Думаю, что ни у кого не возникнет желания их оспорить..
1. Ценовое движение хаотично, любые закономерности недолговечны
2. Каким бы ни был широким ценовой коридор, раньше, или позже цена выйдет за его пределы.
3. Каким бы сильным не был однонаправленный тренд, раньше, или позже он закончится коррекционным движением.

Вот те самые три кита. А вот как их можно использовать - вопрос этой темы..

 

Вы нигде не ошиблись.Весь парадокс в том,что если не излагать мысль детально,ее можно истолковать по-разному.
В точной формулировке это выглядит следующим образом:"присутствие(именно присутствие) посторонних участников,побуждает остальных участников к совершению сделки по наиболее выгодным ценам в текущий момент времени,поскольку каждый участник стремится совершить сделку по наиболее выгодной цене в данный момент времени внутри спреда(сдесь спредом можно считать и 100 пунктов)"
Мысль принадлежит кому то из Вильямсов,то ли Биллу,то ли Ларри.
Хотя чем больше игроков,тем конкурентнее рынок..в том числе и за цену..Видимо у нас логика немного разная)))

 

тут Вы немного лукавите, всё Вы прекрасно понимаете... железобетонная закономерность?
да без проблем, например: Спрос и Предложение.

я немного связан с рынком сельхозпродукции, где контракты с реальными поставками.
В прошлом году на фоне кризиса и нехватки денег:
- компании не занимавшиеся контрактами менее 50 000 тонн, соглашались на контракты в 5 000 тонн.
В этом году на фоне нехватки сельхозпродукции, новости про урожай и прочее:
- цена пшеницы, примерно за 3-4 месяца, выросла в 3 раза, то что стоило сто долларов, стало стоит триста!!!
Сегодня пришлось отказать покупателю, т.к. ожидается дальнейшее повышение.
Цены действительны 3 максимум 5 дней, потом опять рост, потом небольшой откат и снова рост, это бычий рынок, спрос превышает предложение

долгосрочка? не валюты?
хорошо, вот стейт одной демки, выбор направлений был именно по методу спроса и предложения, три торговых дня, если учесть что я торгую только евробаксом, то остальные валюты мне пришлось анализировать на ходу

 

Вы всё правильно говорите, только слова у Вас цитированные, не пережитые самим в реальности, это так-же как я вам расскажу про вкус блюда заморского
Когда совершается сделка, всё просто, всё очень просто, если ты плохо понимаешь ситуацию, значит за всё платишь именно ты, поэтому те участники рынка про которых Вы говорите, со слов Вильямсов, пример абсолютно неинформативный
Допустим им удалось совершить сделку по выгодной цене, но вход по выгодной цене сейчас, через сутки может уже не казаться таким выгодным, понимаете?

Допишу
Беда в том, что мы часто видим не то что есть, а то что хотим увидеть
Вильямсы там ничего не говорили про то, откуда берётся прибыль, если все стремятся к выгодной цене?
Или что в рынке одновременно находятся разноранговые участники и биржевой стакан тому доказательство... грустно на самом деле, когда приходится так объяснять...

Именно поэтому в каждый отдельный тик можно назвать оптимальной ценой, но этого нельзя сказать про вектор цены в целом, раз цена двигается, значит она не оптимальна, я аргументированно объясняю?