Три кита рынка

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем aron, 7 ноя 2010.

  1. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    интересная тема
    Только что Вы лишили прибыли всех керри трейдеров в мире

    Надо читать новости, но кроме этого надо хорошо знать экономическую теорию которой следует маркетмейкер.
    Никто не говорил что экономика, это наука которой не надо учиться, хотя ДЦ это дают понять.

    Анекдот в тему:

    Клиент (К) и Мастер (М) на СТО
    Клиент забирает свой автомобиль с ремонта двигателя, мастер заводит с ним разговор.
    м - а Вы кем работаете?
    к - я хирург, делаю операции на сердце.
    м - так мы практически коллеги, я ведь тоже делаю операции на сердце машины, а сколько Вы получаете?
    к - 200 000 долларов за одну операцию
    м - вот ведь несправедливость, а я всего 200 долларов
    к - а Вы хотите получать 200 000 долларов за ремонт двигателя в автомобиле?
    м - естественно!
    к - я Вам заплачу (заводит машину) перебирайте двигатель...
     
  2. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Суть всех проблем трейдеров - это не то, как предсказать рынок, а как предсказать рынок настолько простыми методами, чтобы даже в потолок за нас плевал советник :)

    вдумайтесь :)
     
  3. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Пропустил :)
    Хотите аналогию с животным миром?
    Львица поймала антилопу, сколько мух бесплатно будут кормиться?
    Нужно ли переживать мухам, что у львов существует специальный заговор против мух?
    Что нужно делать мухам чтобы остаться в живых?
    Надо видеть общую картину, а для этого требуются знания принципов рынка :)

    Я лично слил не один депозит, пытаясь поймать разворот действующей волны, это на словах всё просто :)
    Я как та муха, пытался отогнать от антилопы льва, чтобы всё досталось мне одному :)
    Каковы были мои шансы на победу?
    Тысячи трейдеров продолжают это делать, более того, на прошлой неделе я сам пару раз попытался это сделать :)
    Что интересно, с годами я не перестал делать меньше ошибок, я их делаю и буду делать в будущем скорее всего, даже сознательно :)
    Просто я стал меньше терять при неправильных поступках, это и считаю большой заслугой опыта :)
     
  4. Gorocan

    Gorocan Активный пользователь

    alf, солидарен с вами. Уже чуть ли не стене повесил плакат: "Никогда не пытайся словить падающий нож", а все равно иногда попадаюсь. Наверно, это какое то эстетство просыпается, и пытается поймать ровненько точку разворота.
     
  5. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    одна из причин, это неумение или нежелание отличать мотивацию к сделке "ХОЧУ" и "НАДО" :)
    в начале "ХОЧУ" побеждает от нехватки опыта, потом от его излишков ^rofl^
    советник лишён эмоций, но в него не забить всё разнообразие ситуаций в рынке
     
  6. aron

    aron Черный трейдер

    Ух... Совсем в философию ударились.. И тему задвинули... А рисуется у меня между тем интереснейшая модель торговой стратегии... Без предсказаний, прогнозов, в точном соответствии трем правилам. :)
    Блок-схема получилась вполне рабочая.
    Получаем котировки по разным валютам и обрабатываем их первично с целью отобрать в портфель инструменты наиболее подходящие. Первичная и последующие обработки данных производятся по алгоритмам типовым, включенным в блок с возможностью выбора. Алгоритмы можно предложить следующие:
    1. Флетовый алгоритм.
    2. Трендовый алгоритм
    3. Смешанные алгоритмы
    4. Трейлинговые алгоритмы
    5. Индикативные алгоритмы
    6. Сетевая обработка

    Правда, вручную просчитывать практически нереально, но если б кто реализовал программно, получил бы нормальную нейросетевую систему.. Много уровней, каждый соответствует определенным условиям. На выходе - многократно отфильтрованный торговый сигнал.
    Вот пара графиков ручных расчетов по этой схеме. По моему красиво.. :)

    Средняя расчетная прибыль по результирующим счетам составила 11000 пунктов, максимальная просадка 800 пунктов. При рисках 1:5 расчетная прибыльность результирующих счетов составляет 275 % за расчетный период(1.5 года). Правда, при таких просадках нет смысла сохранять такой уровень рисков, можно использовать более агрессивный, 1:3. В этом случае расчетная прибыльность составит 460%

    В расчетах не учтен спред по сделкам, а также всевозможные технические риски. Но их влияние на конечный результат вряд ли превысит 10% порог.
     

    Вложения:

    • 11.gif
      11.gif
      Размер файла:
      32,1 КБ
      Просмотров:
      15
  7. alf

    alf Старый опытный камикадзе


    по каким правилам и условиям?
    в чём фишка?
     
  8. lambordzini

    lambordzini пока не волшебник...

    действительно, в чем же фишка? :) можно еще раз и помедленнее? для таких тугодумов, как я? :)
     
  9. aron

    aron Черный трейдер

    Вот по этой блок схеме, ребята, вот по этой - <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=88465&view=findpost&p=406453" target="_blank">http://www.onix-trade.net/forum/index.php?...t&p=406453</a>.. Графики для валютного кластера (7 пар, объединенных одной валютой), и рыночного кластера (4 пары, каждая валюта присутствует только в одном инструменте).
    Первый уровень обработки -полный флетовый алгоритм (карточный.. :)) на каждый инструмент по отдельности.
    Второй уровень обработки - половинный флетовый алгоритм (позже поясню, что это значит)
    Третий уровень обработки - половинный флетовый алгоритм на портфель + прогрессивный манименеджмент (увеличение лота при получении отрицательного результата).
    Количество сделок по всем инструментам кластера на результирующем счете порядка 120 за полтора года, результаты - см. выше.
    Вот описанный карточный алгоритм - <a href="http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=88465&view=findpost&p=406359" target="_blank">http://www.onix-trade.net/forum/index.php?...st&p=406359</a>


    Для простоты картины проведу следующие аналогии. Игральная карта из нашего опыта – временной интервал, бар. Он должен быть достаточно большим, чтобы спред не оказывал сильного влияния. Ведь согласитесь, на 15-минутном интервале вероятность сильного движения, в разы превосходящего спред, мала. Зато на дневном интервале все уже совсем по-другому. Цвет карты – это направление движения цены. Красный – вниз, то есть шорт, черный – вверх, значит лонг. Соответственно, возможные сделки на шорте исключительно селл, на лонге – исключительно бай.
    Каждый ценой бар имеет следующие, важные для нас, параметры:
    1. Open, O – цена открытия
    2. Close, C – цена закрытия
    3. Направление движения S. Определяется знаком Close- Open. Возможные значения 1, или -1.
    4. Номинал движения в пунктах N. Равен модулю разницы Close- Open.
    N = |Close- Open|
    5. Delta. Номинал движения со знаком направления. Если знак отрицательный – движение вниз. Положительный – вверх.
    Delta = Close- Open.

    Фактически, вся необходимая для наших расчетов информация содержится в параметре D. Множество будущих временных баров, у каждого из которых будет свой D, составляют нашу колоду, карты которой мы и должны угадать.
    Вот многократно фильтруя карты в соответствии с блок-схемой можно получить результаты, графики которых я выложил выше..
     
  10. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    читал, видимо переотдыхался сегодня, завтра заново буду вникать :)
     
  11. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    При открытии нового бара открываем сделку по/против направления прошлого бара (тренд/флет) со стопом и профитом равному телу прошлой свечи.

    Так?
     
  12. lambordzini

    lambordzini пока не волшебник...

    Что-то все стало слишком сложно и запутанно. Я тоже без пол-литры разобраться не могу. ^friends^
    Хотя, вполне возможно, что именно таким Грааль и должен быть - навороченным и запутанным ^friends^
    чтоб никто не догадался ^friends^ сам подход - абсолютно без прогнозирования, чисто на математике - интересный ^friends^ но хотелось бы каких-то более простых решений ^friends^ как "дважды два"... Или где "дважды два" - там неизбежный слив???
     
  13. Gorocan

    Gorocan Активный пользователь

    Ну не знаю... я по жизни больше сторонник идеи "все гениальное просто", и получившийся алгоритм как то сложноват для меня...
     
  14. nickName

    nickName Активный пользователь

    StrategyTester.gif -Модификация без оптимизации,мартингал.
    Alf,мне ваша позиция относительно валютного рынка и аналогии с животным миром,как мне показалось,понятна,идти за рынком.Если нет,поправьте.
    Очевидно я выразился не совсем ясно,поэтому попробую сформулировать так,чтобы было пригодно к пониманию и дискуссии.Моя позиция такова,что участник рынка,частный трейдер,не обладает аналитическим,финансовым и прочими ресурсами для осуществления успешной работы на валютном рынке.
    Позиция достаточно субъективная,однако справедлива в отношении многих торгующих.Думаю это бесспорно.Многих но не всех,оговариваюсь в целях конкретизации.
    Почему я не считаю примеры с мухами,рыбешками,клещами и т.п. неприемлемыми?От деятельности маркетмейкера мясо и прочие питательные в-ва в стороны не летят,котировки остаются в рынке,рынок остается подконтрольным(находящимся частично в сфере влияния)маркетмейкера,интересы рыбешки и акулы взаимовыгодны,рыбешка чистит ротовую полость акуле,к сожалению про мух ничего не могу сказать,ибо не обладаю столь глубокими познаниями в зоологии.Итак,я утверждаю следующее-рынок намного более конкурентная среда,нежели животный мир,поэтому аналогии неуместны,учитывая структурные и функциональные различия.Однако,судя по тому,что вы так уверены в своих утверждениях,хотелось бы уточнить вашу методологию(в общих чертах).Каким образом вы ухитряетесь ловить то что летит в стороны от основной деятельности маркетмейкера и рынка??
    По поводу дураков))такие сказки пишут хитрецы,дабы воспитать новое поколение дураков для эксплуатации))а если серьезно,то получается вы агитируете сократить алгоритм принятия решений до правильно или неправильно??
     
  15. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    вот посмеялся так посмеялся, это ж надо, блин....
    Всё правильно, кроме одного, что рынок более конкурентная среда.
    Про животный мир я не из любви к зоологичке пишу, а от того, как Вы правильно заметили, что не у всех участников рынка, есть достаточная база знаний, предмета.
    Не все видели отдел валютных трейдеров в банке, некоторые верят что банк торгует со спредом в 1 пипс, некоторые даже не знают что такое стакан, но зато все видели муху, и акулу по телевизору наверняка хоть раз видели :)
    программисты думают что в километре 1024 метра, обычный человек думает что в гигабайте 1000 мегабайт, и те и другие так мыслят, потому что им так удобнее - это не страшно, это нормально :)
    Дайте мне живого маркетмейкера, и я завалю Вас его объедками :)
     
  16. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    пропустил, отвечаю в общих чертах.

    Если поддержка растёт - покупаю, сопротивление падает - продаю.
    Способен на "отсебятину", но она контролируется объёмами :)
     
  17. nickName

    nickName Активный пользователь

    Ну слишком общие))вы как к анализу опционных позиций относитесь?думаю тема достойна внимания..вот за 2 месяца базу данных накопил..теперь времени разобрать нет))
     
  18. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Я не против, мне всё интересно, что связано с рынком, но сначала вопрос.
    Можете назвать причины по которым анализ опционных позиций надёжней анализа спот-рынков?
     
  19. nickName

    nickName Активный пользователь

    Честно?Нет!Не могу )Однако плюсом такого анализа на мой взгляд является его объективность в количественном плане,т.е. указаны суммы,на которые заключены контракты,и уровни,к которым они привязаны.Такая аналитика есть в некоторых ДЦ.Скорее такой анализ будет неплохим дополнением к базе спот-анализа..Кстати спот-анализ тоже достаточно проблематичен в плане надежности..Грубо говоря я попал в тупик))
     
  20. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Это хорошо, признание ненадёжности анализов, говорит о том что Вы адекватный человек :)
    вопрос на логику, если анализ ненадёжен, а действовать нужно, как нужно поступить?
     

Поделиться этой страницей