Тренд? Флет? Мы, вообще, где?

Player 2
К сожалению, высшую математику изучал 30 лет назад. Не могу ничего существенного по теоремам добавить... Хотя тоже не зубрил, а понимал...
Но не в этом суть.
Имеются теории, разработанные до нас. Теории работают. Мы здесь скромно пытаемся понять, как они работают.

Что сказать. В ветке по индикаторам для МТ4 я выкладывал ссылку на сайт, где выложена МТС для МТ3, основанная на этих индикаторах. Я там писал, что тестировал ее на истории. Так вот на евро-долларе она действительно дает прибыль примерно такую, как в статьях Кравчука. На других инструментах прибыль меньше. На золоте сливает.
Но сам пока не хочу пользоваться МТС. Чтобы пользоваться МТС, надо ей доверять. А доверие возникает после тщательной проверки.

Player 2
Предлагайте свое видение тренда и флэта.

 

Весь матанализ написал для гладких функций, а график биржевой цены к таковым не относится. Собственно экстраполяция (по Тейлору, Ньютону и т.п.) основана именно на том что функция гладкая и на негладких функциях не работает. Я как-то в магазине видел книгу, где было написано несколько членов ряда и сказано что акции Лукойла движутся по этому уравнению. Подставляешь время и получаешь цену. ^rofl^ Хочешь прошлое время подставляй, хочешь будущее. Короче, выигрывай - не хочу. ^kez^ Правда книга была на какой-то низкокачественной бумаге, почти на туалетной и с мягкой невзрачной обложкой. Видимо автор не догадался использовать ту формулу и денег на ней не заработал, а то бы полиграфия была бы получше.

Не смотрел описание этой МТС и в эту ветку по-моему тоже не заходил. Кто такой Кравчук я не знаю. Вернее знаю одного Кравчука, он читал мне матанализ на 2м курсе. Но это наверное не тот Кравчук. Если не затруднит, нельзя ли тут сказать какая прибыль там за год и просадка. Слепой ли тест.

Да вот я в последнее время вообще перестал отличать флет от тренда. Флет это тоже куча трендов, только частота у них больше и бывает что высота трендов меньше. Собственно слив трендследящей системы происходит из-за того что она отслеживает медленные тренды, а когда они становятся быстрыми, то она не успевает их отслеживать и сливает. Открывает позицию уже тогда когда тренд почти закончился, потому он быстро прошел, а она не успела среагировать. Вернее (если в общем), система следит за трендами с определенными характеристиками. Когда на входе оказывается тренд с другими характеристиками система реагирует сливом. Я щас работаю над тем чтобы система сама адаптировалась к тренду, т.е. чтобы она брала как медленные тренды, так и быстрые. При этом надо будет постараться сделать так чтобы короткие тренды, на которых почти нельзя заработать, фильтровались. Это еще не сделал, не знаю возможно ли это. Но на глаз один из признаков флета это попытка трендследящей системы зафиксировать небольшой лось. Как трендследящая сливает на флете ? Она делает серию маленьких лосей. Одна из мыслей - не закрывать маленький лось, либо при фиксации такой попытки провести отдельный анализ графика на флет. Я еще эту мысль не запрограммировал, так что не знаю что из этого выйдет. ^pig^

 

Player 2
В этой ветке Арон выкладывал. <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" target="_blank"><a href="http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" rel="nofollow" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware" rel="nofollow" target="_blank">http://vsyrcov.sbn.bz/base/view/document/finware<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
почитай. Интересно.
А стейт в файле посмотри.
Там, в архиве, файл в формате ексела. Я его переименовал и загрузил с длугим названием.

 

nen
Стейт имеет какую-то странную форму. У меня нет приложения которое может его воспроизвести в нормальном виде. Сходил по ссылке, почитал. Интересно. Смущает правда количество трейдов. Я такое всерьез не воспринимаю (такое количество сделок, я так понял что их 36). Но сама теория интересна, надо будет поподробнее почитать, я щас очень бегло просмотрел. Спасибо за ссылку. Еще смущает слово БЕСПЛАТНО, написанное большими буквами. Буквально вчера хотел показать сестре как скачивать файлы с интернета. Захожу в какой-то сайт где написано "скачать БЕСПЛАТНО mp3". Ну я нажал, оно мне загрузило еще одну страницу с надписью "скачать БЕСПЛАТНО mp3". Я еще раз нажал, оно мне еще одну страницу грузануло с такой же надписью. Короче, я даже за деньги там ничего не смог скачать.
Но теория интересна, наталкивает на мысли. Надо будет еще почитать, подумать. Хотя и сомнения есть. Короче, потом подумаю. Если увижу что-то неправильное обязательно скажу. Я люблю разоблачать. ^rofl^

 

Trend is your friend или как не потерять друга
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" target="_blank"><a href="http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" target="_blank"><a href="http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" target="_blank"><a href="http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" target="_blank"><a href="http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" target="_blank"><a href="http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" target="_blank"><a href="http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" target="_blank"><a href="http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" target="_blank"><a href="http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" rel="nofollow" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.fundmanager.bip.ru/Kelasev/2.htm<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
В этой статье имеется ответ на вопрос, взятый в название ветки.

 

Есть хорошая книга.

"Модель, цена и время
Применение теории Ганна
в системах торговли"
автор Джеймс Хьержик.

Ее можно найти на пауке. В главах, посвященных построению тенденций (читай, тренда) очень просто описано, как строятся тенденции.
Достаточно сильно построение тенденций по Ганну перекликается со статьей, на которую ссылка в предыдущем посте.

Индикатор rvmGann_sv8 (его можно скачать в ветке про ZigZag) написан на основе книги Хьержика.

Очень полезно книгу прочитать. Объем файла с текстом книги не позволяет поместить ее в форум.

 

нашёл эту книгу здесь, но очень долго скачивал
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" target="_blank"><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" target="_blank"><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" target="_blank"><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" target="_blank"><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" target="_blank"><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" target="_blank"><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" target="_blank"><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" target="_blank"><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" target="_blank"><a href="http://www.rt-bank.net/book.html" rel="nofollow" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.rt-bank.net/book.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.rt-bank.net/book.html<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

 

Для свечного анализа на ащкуче отимальным является график недельки и годовой. Все осталное от лукавого.

 

Был вопрос и добрый люди показали на эту веточку. Ответ не совсем, но нашёл, и появился новый вопрос.

Как правило рынок совершает движение, а затем следует коррекция. Затем опять следует движение в первоначальном направлении и опять коррекция и т.д. Если я правильно понял, то это называется трендом. Собственно вопрос в том, как определяется смена тренда? Т.е. в какой момент должно становиться очивидным, что имеем дело не с коррекцией, а со сменой тренда?

 

Прочитал тему и удивился - почему ни слова не сказано о методе Виктора Сперандео "Смена тренда на 1-2-3".
Более чёткой формализации тренда и его изменения на любом масштабе (лучше использовать от Н1 и выше) я не встречал нигде.
Отрабатывается практически без ошибок.

Вершины, конечно же, не ловятся (их никто не словит, кроме полного новичка),
но на мой взгляд ориентация в рынке на любом масштабе получается чёткая.

 

странно, вначале предложения пишешь ответ на вопрос который задаёшь заканчивая свой пост...

движение-коррекция-движение коррекция.... движение превышает по размерам корекцию....очевидно в тот момент когда коррекция превышает предыдущее движение по своим размерам и происходит смена общего тренда...

 

У Мастерфорекса вы найдёте гениальное определение тренда: не дословно, но тренд это то что находится между двумя фигурами разворотами . Осталось только определиться с фигурами.

 

Разберём на конкретном примере.
Возьмём аудюсд, Д1. Что у него сейчас коррекция или смена тренда? Если брать строго по этому определению, то нужно ждать пройдёт он 8 фигур вниз или нет. И только после этого начинать думать о смене тренда.
Или есть какие-то методы из ТА позволяющие определить с некоторой вероятностью, что смена тренда уже началась? Просто вряд ли все сидят и ждут, когда курс выйдет из 8-и фигурного коридора.

 

Зачем думать о смене тренда, разве торговать коррекцию запретили? Запрещается торговать мелкие движения раздражающие своей частотой и тебя и брокера, а 8 фигур да ещё на дейли и притом для ставки на курсовую разницу да ещё и под плечо - это же бешенные возможности Дима, зачем ждать если ты уверен что коррекция началась?
По существу вопроса - не надо скакать через заборы, прежде чем искать точку входа, дай чёткое определение движению и коррекции, обоснуй на графике, раздели эти понятия. Сможешь?

 

Так ёлки ... в том то и дело. Как отличить коррекцию от движения? Всмысле сразу после движения.
Т.е. допустим было движение вверх, потом курс начинает падать. Если закрепляется ниже 85 фибы(где-то на форуме читал про такую - на мой взгляд работает ), то значит пойдёт дальше. И возникает вопрос - когда становится понятно, что он пойдёт далеко "дальше"?
Ну а с определениями .
Вроде для себя разобрался. Оно становится особенно заметно и понятно, когда каналы начинаешь рисовать. Кстати, на этом рисунке канал наклон немного изменил, поэтому как такового выхода из него нету. И как тут определить - это всё ещё коррекция или уже движение вниз?

 

Мы в глобальном флете в масштабах вечности.

Все дёрганья - шум!

Так выпьем же за то, чтобы посильней шумело и в голове и на рынкете!

 

А с чего ты взял что было движение? Или коррекция? По какому алгоритму ты определил исходные данные? Визуально? Ну тогда надо и дальше продолжать визуально... имхо, а то получается что исходные данные определены практически "по настроению", а ответ требуется найти чётко определённый - так небывает.
Прежде чем искать чёткий ответ - поставь чёткий вопрос

 

Движение это было. Декабрь-февраль был флэт. Потом движение вверх. Потом минимальный откат до 76 фибы. После этого достигнута цель на 161-ой фибе(рис 1). После последнего движения откат дошёл до 50-й(рис 2).
Более чёткий вопрос - когда и при выполнении каких условий этот откат начнёт привращаться в движение вниз?
Я к словам не придираюсь, но если не визуально, то как ещё можно определять?
Смотришь на график, визуально находишь точки, по которым можно построить канал, фибы или ещё что-то. Строишь, определяешь цели и ждёшь их достижения. Или я слишком просто отношусь к определению точек построения?

 

ZZ, алгоритм поиска экстремумов, может тебе надо в этом разобраться сначала? Был сигнал о формировании нового луча, значит движение изменилось...типа того.

 

Это вы про индикатор Нена? Или просто про любой зигзагообразный индикатор?
Можно ссылку на то, что вы имели ввиду.