Торговые системы

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем alf, 31 май 2006.

?

Как Вы торгуете

  1. Как попало (демо)

    7 голосов
    6,0%
  2. По системе (демо)

    20 голосов
    17,2%
  3. Без системы (реал)

    29 голосов
    25,0%
  4. По системе (реал)

    50 голосов
    43,1%
  5. Ваш вопрос подозрителен, я отказываюсь отвечать :)

    10 голосов
    8,6%
  1. saw

    saw Новичок

    Эта тс, предложенная для детей реально работает, Согласен просадка поначалу есть я ее пережидал 2 недели, работал по одной паре, за месяц счет взлетел в 135% при риске на сделку 1%. Все работает. Только одно условие цена должна пойти вверх, а затем вниз, и вот после этих действий все только добавляй открывай и увеличивай депо, но если попрет без остановки вверх или вниз--может быть капут
     
  2. O6ouMa

    O6ouMa Новичок

    Здравствуйте. Вот для коллекции думаю кто-то меня поймёт. Основанно на объёмах. Динамические показатели уровней, основанные на анализе данных по объёмам и текущему изменению количества продавцов и покупателей, работают намного лучше. Ну и конечно c MT 4 трудно бороться нуден американский хороший брокер с чистыми котировками и объёмами. Самое важное это изменение объёмов на этих коммерческих интересах, и суть в том чтобы поймать вход банков,фондов и больших игроков чтоб успеть сесть на поезд, а не собирать стопы по системам которые упираються в геометрию и историю. Объём формирует рынок поэтому их анализ и карта рынка даёт возможность смотреть вперёд. Работаю от коммерческих интересов Float PCL до центра и ближайших стопов тех кто стоит в другую сторону. Использую VolDelta как ежесекундный показатель объёмов и плюс навигатор для фильтра изменения цены но не изменения объёмов чтоб не влезть в большинством
    <img src="http://s59.radikal.ru/i166/0912/95/23638079b34d.jpg" border="0" class="linked-image" />
     
  3. O6ouMa

    O6ouMa Новичок

    За сегодня. Аж самому иногда не вериться :fh:
    <img src="http://s56.radikal.ru/i154/0912/13/3839be51377b.jpg" border="0" class="linked-image" />
     
  4. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Пару слов о смысле надо бы добавить ^acute^
     
  5. O6ouMa

    O6ouMa Новичок

    Смысл прост от интереса на покупку и продажу к центру и дальше. если на центре все заметили тренд и начали ставить и нас стало больше я смотрю закрытие и вход в другую сторону ищу, ну или как лучше пробитие центра и поход к стопам других игроков. При подтверждении объёмов это второй график и фильтр изменения цены но не изменения объёмов нижний. Всё решаеться сейчас прям на глазах и надо делать выводы не по истории это главное приемущесто я думаю
     
  6. Lyubomyr

    Lyubomyr Новичок

    Интересно, весьма интересно. Не могли бы Вы написать какие программы для этого нужны и небольшую инструкцию к всем индикаторам, не то что делать, а что они показывают и расчеты. Заранее большое спасибо
     
  7. O6ouMa

    O6ouMa Новичок

    вот как я смотрю на них. просто зайдите посмотрите сначала. Программ не на надо там он-лайн комната. Инструкции на английском у меня. На сайте есть.
    TAS VolDelta - отображает изменение объёмов, объёмы продавцов и покупателей в данный промежуток времени.
    TAS Navigator - фильтр изменения объёмов с учётом изменения цены, объединяет несколько сигналов для удержания ордеров установленных на зарождение трэнда и выходу, по изменению объёмов выставляемых на центрах рынка или на коммерческом спросе.
    TAS Market Map - графически отображает текущие уровни скоплений объёмов.
    TAS Float PCL - индикатор высчитывающий уровни скоплений и интереса на покупки и продажи, динамическое обновление с учётом объёмов сделок. Отображает центр рынка, уровни сильного и слабого интереса.
    Это я накрутил индикаторы на 6е увидел в последнем семинаре. По 6е только начал. Так в комнате сидел по Snp 500 но тоже не как они, у меня свой подход я его описал.
    вот так выгдлядит щас Snp500
    <img src="http://s52.radikal.ru/i138/0912/a8/4e9189d97bac.png" border="0" class="linked-image" />
     
  8. Lyubomyr

    Lyubomyr Новичок

    А можно сайт скинуть мне ?
     
  9. O6ouMa

    O6ouMa Новичок

    на tradeangle.ru можете почитать триал регистрациия на их ком сайте.
     
  10. Lyubomyr

    Lyubomyr Новичок

    Спасибо
     
  11. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Кевин Хо, являющийся трейдером в биржевом зале, представляет свои шесть любимых высокоэффективных методов скальпирования рынка с четкими правилами управления риском.

    После разработки торгового бизнес-плана, предполагаемый трейдер теперь имеет все основания для торговли, и должен сформулировать стратегию извлечения последовательной прибыли с рынка. Данная статья направлена на то, чтобы продемонстрировать несколько подобных методов скальпирования рынка с весьма высокой надежностью.

    Восприятие торговли

    Как бы вы описали торговлю? Говоря словами гуру мотивации Тони Роббинса - метафора, которую вы используете для описания своей жизни, затрагивает качество вашего восприятия и, в конечном счете, вашу жизнь. То же самое происходит и с торговлей. Некоторые люди говорят, что она походит на опасное дикое животное, ждущее для атаки; другие думают о ней как о море в ожидании отплытия. Я люблю думать о торговле как о прогулке по колено в водоеме полном монет - будьте довольны последовательно собирать монеты здесь и там, и избегать искушения погнаться за кучей монет, подвергая себя риску поскользнуться и упасть. (Или еще хуже, утонуть по колено в воде)

    Определение скальпирования

    По самой природе торговли в биржевом зале, скальпирование лучше всего определено как сделки, которые являются очень краткосрочными по своему характеру. Это предполагает небольшую последовательную прибыль от сделок, которые длятся не более нескольких минут. Методы, представленные здесь точно отвечают этой задаче - высокая вероятность сделок с чрезвычайно маленьким риском и предопределенные целями по прибыли. Говоря словами успешных трейдеров биржевого зала - это заключение миллиона сделок, чтобы сделать миллион долларов.

    Управление риском

    Пока методы входа здесь являются ясными, правила управления риском этих сделок должны выполняться без вопросов. Для надлежащего исполнения своевременного закрытия позиций, с целью ограничения потерь, трейдер должен быть или очень быстрым при выходе, или уже иметь ордера, размещенные на рынке после входа. Методы здесь очень сильно зависят от взятия этих потерь, когда они возникают - взятие большей, чем должна быть, потери значительно подорвет общую прибыль.

    3 категории сделок скальпирования

    Эти методы выбора сделок соответствуют 3 классификациям:

    1) Чувствительные ко времени сделки

    Это происходит в 2 формах:

    при прорыве диапазона открытия, где быстрое скальпирование занимает минуты после открытия в направлении любого рыночного толчка.
    торговля с целью капитализации на регулярных моментах изменения рынка, вроде 10.00 и 15.00 по нью-йоркскому времени.
    2) Контр-трендовые сделки

    Когда сделки совершаются в известные периоды отсутствия тренда в течение дня, когда развивается тренд.

    3) Сделки на продолжение тренда

    Эти методы направлены на вход в рынок в направление тренда, после того как тренд вошел в стадию реализации. Они также классифицируются как сделки на восстановлении.

    Выбор рынка для этих методов скальпирования

    Поскольку фьючерсы S&P500, по моему мнению, являются одним из наиболее ликвидных, наиболее активных и наиболее электронно-доступных рынков, то данные методы представляют хорошие возможности для получения последовательной прибыли на нем. (что, впрочем, также относится и к другим рынкам с соответствующими характеристиками).

    Сделки чувствительные ко времени

    Метод 1: Скальпирование 15-минутного диапазона открытия

    Это мой самый любимый метод - его легко выполнять, он не требует ничего кроме телефонной связи с брокером или доступа через Интернет, и является очень надежным. Он отличается от обычных понятий прорывов диапазонов открытия, в которых прибыль берется настолько быстро, что сделка длится не более 1 минуты.

    Установка: дождитесь, чтобы сформировался первый 15-минутный диапазон после открытия рынка.

    Вход: входите в длинную позицию на 2 тика выше максимума первого 15-минутного диапазона или в короткую позицию на 2 тика ниже минимума диапазона первых 15 минут.

    Фиксация прибыли: закройте позицию с немедленной прибылью в 1 пункт.

    Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт от входа или выходите, если позиция открыта более одной минуты.

    Повторный вход: при выходе с потерей, смотрите прорыв в противоположную сторону диапазона открытия. В этом случае, я обычно удваиваю мой размер ордера на вход. Для выхода применяются те же самые правила.

    Метод 2: Покачивание в 10.00

    Как уже неоднократно упоминалось, в 10.00 по нью-йоркскому времени возникает вполне достаточная возможность разворота рынка от его текущего внутри-дневного тренда, продолжающегося с момента открытия.

    Установка: дождитесь, когда рынок закроет 15-минутный бар после открытия. Если рынок находится рядом с внутри-дневным максимумом для 1-ых 30 минут торговли, будьте готовы открыть короткую позицию. Если рынок находится рядом с внутри-дневным минимумом для того же самого периода времени, тогда будьте готовы открыть длинную позицию.

    Вход: для открытия короткой позиции разместите ордер на продажу на 1 тик ниже минимума последнего 15-минутного бара. Для открытия длинной позиции разместите ордер на покупку на 1 тик выше максимума последнего 15-минутного бара.

    Фиксация прибыли: закройте позицию при достижении 1.5 пунктов прибыли.

    Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1 пункт или если сделка длится более 1 минуты.

    Отмените все ордера на вход (если они не исполнены) после 10.30. В данном методе нет никаких правил повторного входа.

    Метод 3: покачивание в 15.00

    Из-за того, что американский рынок облигаций закрывается около 15:00 по нью-йоркскому времени, существует разворотная тенденция, подобная покачиванию в 10.00.

    Установка на покупку: разместите ордер на покупку, если движение в последние 30 минут до 15:00 было вниз.

    Установка на продажу: разместите ордер на продажу, если движение в последние 30 минут до 15.00 было вверх.

    Вход, выход и ограничение потерь: те же самые, как и для 10-часового покачивания.

    Отмените все ордера на вход (если не исполнены) после истечения 15.30. Здесь нет никаких правил на повторный вход.

    Метод 4: Щипки по пенни

    Установка: На 10-минутных свечах ищите бычьи или медвежьи поглощения.
    Вход: временное окно - берите сделки только в течение первого и последнего часа торгового дня. Для бычьего поглощения покупайте по текущей рыночной цене, когда белое тело текущей свечи превышает максимум последней черной свечи (см. выше) для медвежьего поглощения продавайте по текущей рыночной цене, когда темное тело текущей свечи проходит ниже минимума последней белой свечи (см. выше)

    Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 1 пункт.

    Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт или если сделка длится более 30 секунд.

    Сделки на продолжение тренда

    Я люблю эти сделки, потому что в них вы входите в тренд только после того, как рынок дал вам подсказку.

    Метод 5: Скальпирование 5-минутного стандартного отклонения.

    Это причудливое название для повторного входа в рынок на откате. Стратегия проста для понимания. Вы входите в рынок только на значительных восстановлениях.

    Установка: на 5-минутном графике постройте 10-периодную Скользящую среднюю. От этой Скользящей средней, постройте верхнюю и нижнюю полосу на 1 стандартное отклонение от нее.

    Вход: при восходящем тренде, мы смотрим только, чтобы покупать при падении, которое проникает через нижнюю полосу, если наклон полосы все еще вверх.

    При нисходящем тренде, мы ищем возможности продавать при подъемах, которые пересекают верхнюю полосу, если полосы наклоняются вниз.

    Фиксация прибыли: закройтесь с прибылью в 2 пункта или если цена касается другой полосы - смотря что раньше.

    Ограничение потерь: закройте позицию при потерях в 1.25 пункта или если наклон полос изменился после входа.

    Метод 6: “АНТИ”

    Этот метод разработан Линдой Брадфорд Рашке, которая является единственной женщиной представленной в “Новых рыночных волшебниках” Джека Швагера.

    Установка: на 5-минутном графике мы используем 7-периодный медленный. Стохастический осциллятор с 10-периодной Скользящей средней, действующей в качестве трендового фильтра.

    Вход: для покупки - покупайте по текущей цене, когда 7-периодный Стохастик пересекается вверх при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вверх на закрытии любого 5-минутного периода. Для продажи - продавайте по рыночной цене, когда Стохастик пересекается вниз при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вниз на закрытии любого 5- минутного периода времени.

    Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 2 пункта.

    Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1.5 пункта или если цена никуда не идет через 3 минуты.

    Здесь не предусмотрено никакого повторного входа.

    Заключение

    Перед вами 6 высокоэффективных методов скальпирования с правилами ограничения риска. Некоторые из этих методов могут быть не совсем применимы для определенных рынков, некоторые требуют небольшой корректировки. Но главное понять общий смысл методов скальпирования. Убедитесь, что принимаете небольшие потери, когда они возникают, и избегайте искушения погнаться за большей прибылью, оставаясь слишком долго в рынке.

    Легко отклонить эти методы как неинтересные, так как они не сулят большой прибыли, но благодаря им можно уверенно двигаться с маленькой последовательной прибылью.

    Вообразите себе, что вы используете все 6 методов каждый торговый день. Первые 3 происходят наверняка, а остальные имеют очень высокую вероятность появления в течение торгового дня. С опытом они обычно приносят 75 процентов точности (иногда выше)! Далее все зависит от размера ваших торговых позиций. Например, для одного лота на e-mini S&P500 это приблизительно составит прибыль 200$ в день. А если вы будете торговать 10 лотами? Только не забудьте сокращать потери при малейшем дискомфорте. И помните - “Миллион долларов за миллион сделок”.

    Автор: Кевин Хо
    Forex Magazine №51
    по материалам: www.lbrgroup.com
     
  12. O6ouMa

    O6ouMa Новичок

    Очень интересно спасибо
     
  13. O6ouMa

    O6ouMa Новичок

    Кому интересно. Market Profile
    Принципы Рыночного Профиля, и рынка в целом.

    1. Цена движется в сторону согласия (с)

    Движение цены это двоякий процесс, рынок движется вверх, пока есть покупатели, потом цена становится привлекательной для продавцов, и рынок разворачивается, пока не иссякли продавцы.

    2. В процессе торгов рынок создает экстремумы (или несправедливую цену) и в дальнейшем он пытается установить справедливую цену или ценность (value). И в последствии цена стремится оттолкнуться от несправедливой цены и сформировать ценность, или пройти ее и создать нечто новое.

    3. Баланс и Дисбаланс

    Чтобы способствовать процессу торговли в плане распределения товаров и услуг (как основная функция рынка), рынок движется от баланса к дисбалансу, и обратно и так далее. Это его основная модель поведения – в одной сессии или в долгосрочной перспективе.
    Сбалансированный рынок – когда объем спроса равен объему предложения, когда рынок нашел справедливую цену, тогда он распределяется вокруг нее.
    Несбалансированный рынок – превалирует покупка или продажа. Рынок движется в определенную сторону, до тех пор пока не получит отпор с противоположной стороны.
    Когда рынок движется направленно он ищет справедливую цену вокруг, которой мог бы распределиться.

    4. Time Frame (по П. Штедлмайеру) – это силовые точки во времени, которые заставляют принимать людей решение. Например, конец торговой сессии, или выходные, либо даты выхода каких-либо важных данных.

    Штедлмайер разделяет рыночных игроков на 2 группы:
    Short-term трейдеры – или интрадейщики, по-нашему.
    Long-term – те чьи горизонты дольше 1-го дня.

    1 и 2 группы, существуют на рынке одновременно, и с помощью MP (Market Profile) мы сможем различить их активность.
    Долгосрочные (Long-term) покупатели и Long-term (L-tm) продавцы никогда не торгуют друг с другом по одной цене и в одно и тоже время!

    5. Активность Short-tm и Long-tm определяется их поведением.

    Short-tm поведение – главное получение справедливой цены, также Sh-tm покупатели и продавцы, торгуют друг с другом по справедливой цене одновременно, в отличие от Long-tm трейдеров.
    Long-tm поведение – эти трейдеры не обязаны торговать каждый день, и поэтому они могут подождать более выгодной цены. Поэтому долгосрочные (Long-term) покупатели и Long-term (L-tm) продавцы никогда не торгуют друг с другом по одной цене и в одно и тоже время!
    Хотя из этого правила есть исключения, например L-tm трейдер с горизонтами в 3-6 месяцев, может торговать с тем, чей горизонт составляет 3-5 дней.
    L-tm покупатели хотят купить дешевле, а L-tm продавцы продать дороже, поэтому одна и таже цена не может быть выгодной для обоих в один и тот же момент времени! Вот почему важно знать кто покупатель, а кто продавец, и что они делают в течение дня.

    Чтобы применить эту концепцию к единичной сессии важно понять что составляет выгодная цена по отношению к ценности (value). Большинство дневного объема распределяется вокруг справедливой цены, и высокие объемы показывают принятие этой цены.
    Для примера время пребывания в зоне ценности (value area), намного превышает время пребывания в зоне выгодных цен, которые обычно быстро отвергаются рынком.

    6. Роль Long-tm и Short-tm трейдеров в движениях цены

    Роль их вытекает из поведения этих групп:
    Так как Short-tm ищут справедливую цену их роль состоит в том, чтобы найти зону где могут совершаться двухсторонние сделки (Short-tm покупки и продажи) – эта зона называется – зона Начального Баланса (Initial Balance Area)
    В зависимости от площадки этот процесс занимает от 30 минут до 1,5 часов.

    Если несправедливые High и Low были установлены во время Initial Balanc’a (Начального Баланса) и продержались всю сессию, то значит в этой сессии превалировали Short-tm игроки.
    С другой стороны если Long-term трейдер входит в рынок, то он своими объемами может изменить значения ранее установленных значений High и Low, это называется - Расширение Диапазона (Range Extension).

    7. Цена может быть выше, ниже или среди ценности.

    Нужно сказать, что несправедливые High и Low, а также зона ценности, одновременно существуют для разных перспектив (долгосрочной, среднесрочной, и краткосрочной), то есть Несправедливый краткосрочный High, может находиться в зоне ценности в долгосрочной перспективе, для этого используются дополнительные графики рыночного профиля. О которых, поговорим позже.
    ====
    Это был перевод введения к учебнику CBOT Market Profile, кому интересен данный вопрос давайте делиться опытом, давайте учиться вместе.
    И на затравку скрин, Рыночного Профиля, с пояснениями:
    1. Справедливая цена - Fair Price
    2. Несправедливый High, Unfair High
    3. Несправедливый Low, unfair low
    4. Зона ценности, Value Area
    5. Зона начального баланса, Initial Balance
    7. Расширенный Диапазон, Range Extension
    <img src="http://forex.kbpauk.ru/userfiles/96504-MP1.gif" border="0" class="linked-image" />
     
  14. scrooge

    scrooge Новичок

    можно ссылку на первоисточник
     
  15. Volha

    Volha Новичок

    интересные у Вас подборки на тему торговых стратегий.
    Сами, случаем, не увлекаетесь скальпингом?
     
  16. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Бывает грешным делом затягивает.
     
  17. Alena000

    Alena000 вечные двадцать лет

    Да уж... у нас же практически во всех ДЦ существует правило 3-х минут. Они могут отменить любую сделку, прожившую менее 3-минут, это как раз борьба со скальпингом(пипсовкой). Правда некоторые не слишком возражают, если через минуту открыть противоположный ордер, а позже(по истечении 3-х минут) закрыть их опцией Закрыть встречным. Некоторые даже с этим борются.
     
  18. иоанн

    иоанн Активный пользователь

    Да , у нас не пописуешь( ^aggressive^
     
  19. gaskonets

    gaskonets Новичок

    На счёте, представленном в мониторинг этот недостаток устранён.
     
  20. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    может кому пригодится принцип определения тренда и флета

    Trend_of_Flat.PNG
     

Поделиться этой страницей