Торговля на основе статистики.

Discussion in 'Математика трейдинга.' started by Bond777, May 22, 2008.

  1. Bond777

    Bond777 диссидент

    На создание данной ветки меня натолкнула ветка Rakurs`a о товарно-сырьевом рынке <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=81898" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=81898</a> ^good^
    Теперь о чём будет данная ветка? Обзор открытых валютных контрактов по разным парам на различных американских площадках и последующее за этим движение. Есть корреляция или нет? Можно что-то из этого полезное извлечь или нет? :blink: Понаблюдаем. :unsure:
     
  2. Bond777

    Bond777 диссидент

    Данные за 22 мая с Chicago Mercantile Exchange:

    <b>канадец</b> Long 30270, Short 18240, открытый интерес 108527.

    <b>швец. франк</b> L 17056, S 13347, о.и. 69188.

    <b>фунт</b> L 16694, S 28730, о.и. 165843.

    <b>йена</b> L 25274, S 17979, о.и. 174423.

    <b>евро</b> L 42036, S 40690, о.и. 207346

    <b>киви</b> L 2783, S 1265, о.и. 30377.

    <b>3-х месячный фьюч на пару евро-доллар</b> L 1056919, S 954264, о.и 9263785.

    Ситуация кроме евро-доллара ясная, посмотрим что будет дальше. :unsure:
     
  3. Bond777

    Bond777 диссидент

    По ауду данных не нашёл, но если по аналогии с киви, то большинство по нему в лонгах. ^secret^ Ну что ж, значит на следующей неделе встаю против толпы основываясь на технике. :unsure: Там дивер, была попытка его отработать, но меня она не впечатлила и попытка пробоя МА. Да и конфигурация напоминает голову с плечами. Продам по маркету со стопом в районе 0,9670, фигуру-полторы думаю дадут в профит. :)
     

    Attached Files:

    • 4441.gif
      4441.gif
      File size:
      13.4 KB
      Views:
      503
  4. Bond777

    Bond777 диссидент

    Закрыло с 20 пипсами профита. Скромненько, надеялся на большее.... :ah:
     
  5. Bond777

    Bond777 диссидент

    Новые данные:
    <b>канадец</b> L 34317 S 18692 о.и 115665

    <b>франк</b> L 19252 S 11380 о.и. 62984

    <b>фунт</b> L 15260 S 24579 о.и. 160094

    <b>йена</b> L 28580 S 17429 о.и. 165388

    <b>евро</b> L 44508 S 41477 о.и. 212882

    <b>киви</b> L 2320 S 1352 о.и. 30921

    <b>австралиец</b> L 29115 S 9736 о.и. 111047

    <b>3-х месячный евро-доллар</b> L 1066259 S 904909 о.и. 9230299

    <b>3-х месячный евро-йена</b> L 1706 S 10030 о.и. 26426
     
  6. Bond777

    Bond777 диссидент

    Кратко сравним что изменилось.
    По каду возрос интерес за счёт увеличения длинных позиций (мы и видим что пара ниже паритета).
    Снизился интерес в фунте (уже не так уверены в его падениии) и йене (за счёт перетекания коротких поз в длинные).
    По киви однозначно стоят вверх всё увеличивая лонги. Возможна хорошая коррекция с выносом быков.

    Заключение - встаю по USDCAD в длинную.
    Забыл добавить - при снижении пары ниже 0.99. Если всё суммировать - увеличение лонгов по йене, критически-важное увеличение лонгов по киви (толпа пришла) и падение цен на медь и никель (а цена меди кроме своей непосредственной функции ещё и и индикатор здоровья мировой экономики в целом) и последние две дневные свечи индекса Доу, то коррекция нас ждёт, джентльмены, закрываем позы на ММВБ и на забор до прояснения.
    ^secret^
     
  7. Plast

    Plast оFFтсы ВЕЧНЫ!

    Данные за 22 мая
    киви L 2783, S 1265, о.и. 30377

    Новые данные:
    киви L 2320 S 1352 о.и. 30921

    разве лонги увеличились? :blink:

    з.ы а где ты симотришь эти цифорки?
     
  8. Bond777

    Bond777 диссидент

    Слушай, точное замечание - что-то я промыргал. :ah: Писал после двух бутылок пива и показалось то, чего нет. Респект! :ab:
    А цифры - в штатах есть т.н. Федеральная комиссия по срочной торговле, она эту статистику на своём сайте выкладывает по разным рынкам, правда с небольшой задержкой. Есть данные с Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Climate Futures Exchange, Kansas City Board of Trade, Minneapolis Grain Exchange, Commodity Exchange Incorporated, ICE Futures U.S. и New York Mercantile Exchange.
    Кстати, уже есть новые данные, завтра посмотрим что изменилось и кто куда смотрит (а потом уже и пиво). ^acute^






     
  9. Plast

    Plast оFFтсы ВЕЧНЫ!

    Не то что бы мне лень в поисковике это искать ^edkk^ - но ты бы выложил ссылочку - так надежнее
     
  10. leonid553

    leonid553 New Member

    Добрый день всем. Вот у меня в заначке вдруг обнаружился эксперт, кот. дает входы, используя статистические данные по истории. Вычисляются (неким образом) средние вероятности успешных покупок/продаж, логика, блокировки неперспективных входов и т.п. ....
    С ходу разобраться в структуре и работе не удалось. Если присутствующим интересно, то могу выложить эксперт для экспериментов и дальнейшего получения сколь-нибудь внятного описания его работы....
     
  11. Gans deGlucker

    Gans deGlucker Кабельщик

    Выкладывайте, думаю многим было бы интересно. Мне так очень. Есть одна задумка как раз в этом направлении.
     
  12. leonid553

    leonid553 New Member

    Эксперт в закачке. Убедитель прошу делиться мнениями...
    ShowMarketInfo = false; // печать обзорной информации - бид, аск, спред, ....
    ExitMarket - команда выхода из рынка
    ShowSuitablePeriod - печать периода моделирования
    ShowStat - разрешение на печать статистики
    BlockSell - ручная блокировка продаж
    BlockBuy - ручная блокировка покупок
    ShowLots - отображение размера лота
    BlockStopLoss - блокировка стоплосса
     

    Attached Files:

  13. Bond777

    Bond777 диссидент

    Что-то давно фьючерсы не обозревали.

    <b>CAD</b> L69617, S78021, о.и. 99845

    <b>CHF</b> L30580, S38681, о.и. 51791

    <b>GBP</b> L86511, S82448, о.и. 107323

    <b>JPY</b> L163244, S168984, о.и. 187785

    <b>EUR</b> L126376, S128179, о.и. 171505

    <b>NZD</b> L25278, S26496, о.и. 27932

    <b>AUD</b> L78126, S95706, о.и. 107776

    <b>3-месячный евро-доллар</b> L8730088, S8734004 о.и. 9723326

    <b>3-месячный евро-йена</b> L9324, S9934, о.и. 12488

    Шортят франк, кад и австралийца.
     
  14. Bond777

    Bond777 диссидент

    Эксперты отмечают, что на основе изменения структуры резервов центральных банков можно сделать вывод, что укрепление доллара явл. совместной интервенцией.

    По опросам Merrill Lynch управляющих 58% считают, что доллар недооценён и 71% что евро переоценено.
     
  15. Bond777

    Bond777 диссидент

    Интересно, такие вещи кто-нибудь ещё читает? Если да, то интересно-бы было обсудить, поделиться мнениями и т.п. :ab:
     

    Attached Files:

  16. Bond777

    Bond777 диссидент

    Властям в штатах для спасения (национализации) Фанни и Фредди необходимо 2 триллиона $, как они этот объём наберут - так и бакс снова будет падать. ^secret^
     
  17. Bond777

    Bond777 диссидент

    Посмотрим что на Chicago Mercantile Exchange делается.

    <b>CAD</b> L119054, S118796, о.и. 145036

    <b>CHF</b> L29386, S23475, о.и. 39036

    <b>GBP</b> L92960, S80034, о.и. 105913

    <b>JPY</b> L108120, S112895, о.и. 132133

    <b>EUR</b> L108242, S104370, о.и. 142148

    <b>NZD</b> L18613, S16342, о.и. 19338

    <b>AUD</b> L37832, S35989, о.и. 53874

    <b>3-месячный евро-доллар</b> L7572020, S7714445, о.и. 8595270

    Значительно упал интерес к йене, киви и ауду (в 2 раза!), но повысился к канадцу.
     
  18. Bond777

    Bond777 диссидент

    <b>Goldman Sachs</b>: ФРС снизит ставку в конце месяца еще на 50 б.п.
    "Данные, которые будут опубликованы в течение двух-трех ближайших недель, - в отношении состояния рынка жилья,
    потребительских расходов, производственной активности и занятости - подтвердят слабость экономической активности в США и тенденции, отмеченные в "Бежевой книге" и отчете о розничных продажах. Принимая во внимание сказанное мы уверены, чтоFOMC примет решение снизить основную процентную ставку еще на 50 б.п. 29 октября, если только до этого времени не произойдет резкое улучшение условий на финансовых рынках."
    <b>Mizuho</b>: данные по рынку жилья "подтверждают справедливость наших ожиданий еще одного снижения ставки ФРС."
    Фьючерс на Чикагской товарной бирже оценивает в 46% вероятность того, что 29 октября ФРС снизит учетную ставку до 1,00% с текущего значения 1,50%. Неделю назад данная вероятность согласно фьючерсам равнялась нулю. Вероятность снижения на 25 базисных пунктов оценивают в 54%.
     
  19. яша66

    яша66 New Member

    По поводу корреляции не обязательно, а вот статистика, что основные тренды начинаются во время европы, и заканчиваются на Америке, это факт. А может сами и проверьте. Остальное лишнее.
     
  20. easternfx

    easternfx New Member

    статистика очень хорошо помогает на форексе - особенно при стратегии мартингейл и лавина
     

Share This Page