Технический анализ Российского Рынка

Discussion in 'Аналитика по акциям и CFD.' started by Putnik_odessa, May 16, 2008.

  1. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>ГАЗПРОМ:</b>

    dml_ewa_gazp_h4_080514.gif
    График H4! Графики больших временных периодов рассматривать не имеет смысла, так как глубина истории торговли данной бумагой не охватывает даже десятилетия.
    Восходящее ценовое движение остановились на ISL 61.8 Вил Эндрюса от волнового уровня Minute в зоне пересечения медианы данных вил и 50%-й медианы Вил Эндрюса от волнового уровня Minor (волновой уровень, идентифицируемый с графиком Daily). Сильный уровень сопротивления.
    Бумага имеет потенциал роста в зону пересечения медиан Вил Эндрюса от волнового уровня Minor и Minute. Но в данный момент назрела коррекция (консолидация), она будет подтверждена если восходящее движение не сможет преодолеть 50%-ю медиану Вил Эндрюса от волнового уровня Minor..
    Возможный уровень нисходящего ценового движения рассмотрим на графиках меньших временных периодов.

    dml_ewa_gazp_5m_080514.gif
    Цена на верхней сигнальной линии нисходящих Вил Эндрюса от волнового уровня SubMicro. Пробой верхних сигнальной и контрольной линий отменит сценарий развития коррекции, зона возможной глубины которой отмечена треугольником.

    dml_ewa_gazp_15m_080514.gif
    Определенный по графику 5m предполагаемый уровень формирования волновой вершины &copy; SubMicro – совпадает с верхней сигнальной линией восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette (временной период m15).

    dml_ewa_gazp_h1_080514.gif
    Еще один уровень поддержки совпадающий с расчетным: ISL 61.8 восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Minute. Более сильный уровень поддержки: нижняя сигнальная линия данных вил, совпадающая с медианой Вил Эндрюса от волнового уровня Minuette.
     
  2. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>ГАЗПРОМ, 02</b>:

    dml_ewa_gazp_15m_080515_2.gif
    Прогноз не подтвердился. Корректировка волнового сценария (уточнение волновых уровней не завершены).

    dml_ewa_gazp_h1_080515.gif

    Восходящее движение остановилось при повторном тестировании UWL 200 Вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette (см. предыдущий график) и, также повторном тестировании ISL 61.8 восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Minute. Stohastic в зоне перекупленности при тестировании медианы ценой снизу и расхождение на MACD, что в совокупности усиливает сигнал возможной коррекции.
    Риски восходящего движения сохраняются до выхода цены из красной зоны динамических Вил Эндрюса от волнового уровня Minuette и пробития 50%-й медианы динамических вил.
    Пробой указанных уровней подтвердит развитие волны (iv) Minuette - коррекции.
    ///
     
  3. Gof

    Gof Аццкий Трейдер

    Спасибо за анализ! ^good^ Жду продолжения ^edkk^
     
  4. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Пока прошу не относится к анализу серьезно, так как после первой попытки в феврале этого года больше к анализу не возвращался.
    То что сделано - сделано за 10-15 минут.
    Сейчас правда намерения серьезные, но пока все упирается в "технику". Система анализа с попомощью ZUP заточена под MT4, а котировки в него поставляют для российского рынка только WHC и PFG, у первых малая глубина истории, у вторых только голубые фишки и то не все.
    Если кто знает более полный источник - подскажите.
    С экспортом из архивов тоже проблемы - если в MT4 на сервере иструмент не прописан - загрузить его не возможно. Разработчикам Quik уже задавали такие вопросы, и хотя интерес, хоть и не первоочередной у них появился - не думаю что проблема будет решена - слишком разный подход у разработчиков этих платформ.
    Второй путь - переписывать ZUP под какую либо другую платформу стыкующуюся с Quik - тоже больше воросов чем ответов. Во-первых кто это будет делать, а во-вторых под какую программу тех анализа?????????????
    Поэтому такие обзоры буду выкладывать под бумаги (а скорее всего только CFD), которые удасться загрузить в MT4.

    P.S. Нашел еще один источник для MT4 - UMIS, список как и в WHC, но котирование с начала выпуска бумаг
     
  5. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Попробуем продолжить: <b>ГАЗПРОМ НЕФТЬ</b>!

    dml_ewa_sibn_d1_0805_18.gif
    График H4! Графики больших временных периодов рассматривать не имеет смысла, так как глубина истории, ввиду молодости инструмента, не охватывает даже десятилетия. По этой же причине волновая разметка лишь намечена, основной прогноз составляется по уровням сопротивления и поддержки.
    Восходящее ценовое движение остановились на ISL 61.8 Вил Эндрюса от волнового уровня Minor. Консолидация или коррекция определяется по направленности выхода ценового движения из канала ограниченного ISL 61.8-38.2 данных вил.
    ///

    dml_ewa_sibn_h1_0805_18.gif
    Восходящее движение, пробив медиану и ISL 61.8 восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Minute, преодолеть ISL 76.4 тем не менее не смогло. Последовавшее за этим нисходящее коррекционное движение сохраняет положение выше ISL 38.2 и верхней сигнальной линии Вил Эндрюса от волнового уровня Minuette. Пробой этих уровней поддержки сместит риски к развитию более глубокой коррекции с целью в зоне пересечения нижних сигнальных линий восходящих вил – уровень формирования волновой вершины [iv] Minute.
    Однако, пока цена находится над медианой Вил Эндрюса от волнового уровня Minute – риски восстановления восходящего движения к верхней сигнальной линии данных вил преобладают.
    ///

    dml_ewa_sibn_15m_0805_18.gif
    Завершив восходящее движение на двойной ширине канала – UWL 200 Вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette, коррекция остановилась на UWL 50, подтвердив значимые предупреждающие уровни вил.
    Цена на UWL 100. Закрепление ценового движения относительно данного уровня и определит направленность продолжения коррекции к верхней сигнальной линии Вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette или восстановления восходящего движения вдоль нижней сигнальной линии Вил Эндрюса от волнового уровня Micro.
    ///
     
  6. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Небольшая задержка с аналитикой, начал понемногу собирать историю котировок, за базу взял UMIS MT4, по глубине наращиваю с Финама, но и там есть проблемы. По крайней мере продолжим:

    <b>Лукойл</b>, наброски для последующего анализа:

    dml_ewa_lkoh_w1_080521.gif
    Волновой уровень Intermediate:
    Восходящий тренд, волна (1) Intermediate – начало тренда с началом торговли по данному инструменту. Коррекционная волна (2) = 61.8% (1) Intermediate – классическое соотношение, при классической структуре: зигзаг A-B-C Minor.
    Волна (3) Intermediate = 500% (1) Intermediate.
    Характерные признаки структуры третьих:
    - Формирование волновой вершины 1 Minor на медиане восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate.
    - Волновая вершина 2 Minor – завершилась на 50%-й медиане Intermediate.
    - Завершение волны 3 Minor над верхней сигнальной линией, на UWL 161.8.
    - Коррекция, волна 4 Minor, формирование на верхней сигнальной линии восходящих вил старшего волнового уровня.
    - Завершающая волна 5 Minor сформирована на UWL 500 восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate, вместе с ней завершилось и формирование волновой вершины (3) Intermediate.
    Волна (4) Intermediate – завершение на медиане восходящего канала в зоне пересечения с LWL 100 коррекционных Вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate (на график не нанесены). Пропорции: волна (4) = 38.2% (3) Intermediate соответствуют классическим пропорциям для четвертых и правилу чередования в коррекционных волнах. То есть коррекция во второй составила 61.8% от первой при простой структуре (зигзаг A-B-C Minor), коррекция в четвертой составила 38.2% от третьей при протяженной структуре W-X-Y Minor с замещением в от X.
    Таким образом, весь сценарий развития волновой структуры (1)-(2)-(3)-(4) > (5) Intermediate соответствует правилам построения волн по тактике DML&EWA.
    ///

    dml_ewa_lkoh_w1_080521_2.gif
    Волновой уровень Intermediate:
    Формирование волны (5) Intermediate, по методу определения пятых по Балану, Y= 38,2 - 61.8%X. То есть минимально-необходимые пропорции для завершения пятой выполнены.
    Детально рассмотрим ситуацию на графиках меньших временных периодов.
    ///

    dml_ewa_lkoh_d1_080521.gif
    Волновой уровень Minor:
    Детализация формирования волны (4) Intermediate.
    ///

    dml_ewa_lkoh_h8_080521.gif
    Волновой уровень Minute:
    Детализация формирования волны (5) Intermediate.
    ///
     
  7. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>Сургутнефтегаз:</b>

    dml_ewa_sngs_w1_080521.gif
    Волновой уровень Intermediate:
    Восходящий тренд, волна (1) Intermediate – начало тренда с началом торговли по данному инструменту. Коррекционная волна (2) = 50% (1) Intermediate – классическое соотношение.
    Волна (3) Intermediate = 423.6 % (1) Intermediate.
    Характерные признаки структуры третьих:
    - Формирование волновой вершины 1 Minor на медиане восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate.
    - Волновая вершина 2 Minor – завершилась на LWL 100 Intermediate.
    - Формирование волновой вершины 3 Minor вновь завершилось на медиане Вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate при этом волна 3 ≤ 161.8% 1 Minor.
    - Коррекция, волновая вершина 4 Minor сформирована на 50%-й медиане старшего волнового уровня Intermediate.
    - Завершающая волна 5 Minor сформирована как удлиненная с вершиной на UWL 500 восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate, вместе с ней завершилось и формирование волновой вершины (3) Intermediate.
    Волна (4) Intermediate – локальный минимум сформирован на LWL 300 восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate (нижние предупреждающие линии на график не нанесены). Пропорции (по достигнутому локальному минимуму): волна (4) = 61.8% (3) Intermediate. Такое сильное нисходящее движение соответствует удлинению в пятой – коррекция завершается на уровне начала удлинения волны. Поэтому же правилу – данный путь цена проходит трижды. Следовательно, можно ожидать развития волны > (5) Intermediate, по крайней мере, к уровню формирования волновой вершины (3) Intermediate.
    ///

    dml_ewa_sngs_d1_080521.gif
    Волновой уровень Minor:
    Детализация развития коррекции в волне (4) Intermediate.
    Восходящий импульс завершился в зоне пересечения верхней образующей нисходящего канала и ISL 61.8 Вил Эндрюса от волнового уровня Minor. Выход цены из обозначенного на графике треугольника и определит ближайшую ценовую направленность
    ///
     
  8. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Газпромнефть, какие котировки <b>истинные</b>,

    dml_ewa_sibn_d1_0805_18.gif
    dml_ewa_sibn_d1_0805_22.gif

    Длина одной шпильки - [4] волна - меняет представление полностью!
     
  9. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>ТатНефть</b> :

    dml_ewa_tatn_w1_080523.gif
    Волновой уровень Intermediate:
    Без комментария.
    ///


    dml_ewa_tatn_d1_080523.gif
    Волновой уровень Minor:
    Без комментария.
    ///
     
  10. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>Ростеклеком</b>:

    dml_ewa_rtkm_w1_080523.gif

    Волновой уровень Intermediate:
    Восходящий тренд, формирования волны коррекционной волны 4 Minor от (3) Intermediate практически не требует пояснения и приведен для справки.
    ///

    dml_ewa_rts_rtkm_w1_080523.gif
    А эта история взята с РТС, участок, которого нет на предыдущем графике, кардинально меняет и волновую картину и построение вил
    <i>«… вопрос между тем продолжает оставаться актуальным. Уже который раз он поднимается, но воз и ныне там. А ведь должна же где-то быть глубокая, очищенная от левых выбросов, история с самого начала торгов по всем бумагам на Daily в формате ASСII. Ведь основные фишки начали торговаться в 95-м, если не в 94-м... Вот только довольно сложно будет выяснить, какие именно данные являются наиболее "правильными".
    А историю надо делать компилированной… ранний РТС надо пересчитывать и приклеивать к более позднему ММВБ, только тогда картина будет цельной и объективной.»</i>
    <div align="right">Александр Шашлов</div>
     
  11. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>Роснефть:</b>

    dml_ewa_rosn_h8_080526.gif
    Волновой уровень Minute:
    Рассматривать большие временные периоды с глубиной истории в два года практически не имеет смысла. Восходящий тренд, формирования волны Minute.
    На графике представлены два альтернативных варианта волнового сценария:
    - волна Minute как пяти волновая структура (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v) Minuette сформирована с завершением на UWL 100 Вил Эндрюса от волнового уровня Minute;
    - волна Minute как пяти волновая структура (i)-(ii)-(iii) > (iv) … (v) Minuette развивается и в диапазоне UWL 50-100 Вил Эндрюса от волнового уровня Minute формируется волна (iv) Minuette.
    Детально этот вариант рассмотрим на графике H2.
    ///

    dml_ewa_rosn_h2_080526.gif
    Волновой уровень Minuette:
    Формирование волны (iii) Minuette.
    Восходящее движение завершилось в зоне пересечения ISL 61.8 и RL 261.8 восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Minuette. Если отрезок восходящего движения от третьей разворотной точки Вил Эндрюса до достигнутого максимума принять за третью волну, то ее структура выглядит не соответствующей пяти волной. Более «правильным» можно назвать волновой сценарий нанесенный в нижней части графика – развитие третьей как удлиненной – (iii) extension.
    Рассмотрим этот волновой сценарий подробнее:
    - волна (ii) Minuette сформировалась как растянутая волновая плоскость (expended flat) a-b-c SubMinuette, о чем свидетельствуют все признаки данной волновой структуры. Волны a и c SubMinuette сформированы как импульсные 5-3-5-3-5, причем c ≈ 123.6% a и ее вершина сформирована ниже вершины волны а. Волна b SubMinuette – зигзаг (3-3-3) с формированием вершины выше основания волны a.
    - волна (iii) Minuette: волна i SubMinuette сформирована при равенстве пропорций с волной (i) Minuette. Волна ii, развивавшаяся как горизонтальная плоскость, завершило свое формирование на 50%-й медиане Вил Эндрюса от волнового уровня Minuette. Импульсный характер последующего восходящего движения с формированием максимума в зоне медиана – ISL 61.8 свойство третьих.
    Приняв такой вариант можно считать, что в данный момент развивается волна iv SubMinuette. Локальный минимум сформирован в зоне пересечения нижнй сигнальной линии восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Minuette и медианы коррекционных Вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette.
    Положение цены над указанным уровнем поддержки еще не означает начала развития волны v SubMinuette, четвертая волна может принять более сложную форму. Подтверждением развития волны v SubMinuette послужит пробой верхней сигнальной линии восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette.
    Пробой же уровня поддержки отменит данный волновой сценарий в пользу завершения формирования волны Minute (см. график H8).
    ///
     
  12. alexhorn

    alexhorn New Member

    Один вопрос. Это котировк Демо или реала? И какой адресс сервера у Umis? Установил МТ-4 с MetaQoutes,
     
  13. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>alexhorn</b> добрый день - это пока демо: UMIS + Finam. Я давал их адреса и есть в каталоге. Пытался связать котировки NWFB с RBC,
    вообще пока (до конца месяца) меня более интересует общая картина с российским рынком в части формирования нормальной истории и выбора платформы. В целом закономерности присущие DML&EWA на FOREX и CFD полностью переносятся и на "Россию", поэтому от MT отказываться не хочется. тем более что шел разговор о формироании специального блока для торговли бумагами в пятой версии, вот только когда это будет.
    Остальные платформы (распростаняемые в России) смотрел - как торговые терминалы - претензий нет, а вот как программы анализа - вообще ничто из себя не представляют.

    Сейчас завершив с первым блоком нефтегазового сектора попробую связать ADR, GDR и фьючерсы на эти инструмены - так вскользь графики просматривал - совпадения "нормальные". Возможны небольшие корректировки по различным биржам, но только в нюансах касающихся в основном дневно торговли, но это пока поверхностно.
     
  14. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>Транснефть</b>:

    dml_ewa_trnf_w1_080526.gif
    Волновой уровень Intermediate, идентификация восходящего движения:
    Ситуация многовариантна. Как для большинства бумаг российского рынка небольшая глубина истории не позволяет точно идентифицировать первую волну. К тому же нисходящее движение имеет импульсный характер. Поэтому было ли восходящее движение развитием волн (1)-(2)-(3) или (A)-(B)-&copy; Intermediate однозначно сказать невозможно.
    Приняв первый вариант, можно считать нисходящую коррекцию завершенной. Продолжение нисходящего движения с перекрытием вершины волны (1) Intermediate явится явным нарушением волновых законов и окончательно отменит данный волновой сценарий.
    ///

    dml_ewa_trnf_w1_080526_2.gif
    Волновой уровень Intermediate, идентификация нисходящего движения:
    Нисходящее движение, как уже упоминалось ранее, носит импульсный характер с явно выраженной пяти волновой структурой. Возможно, что нас ожидает длительная коррекция, и это лишь ее первая волна (A).
    В любом случае нисходящее движение остановилось на уровне волновой вершины (1), в зоне пересечения с LWL 100 коррекционных Вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate – сильный суммарный уровень поддержки. Пробой верхней сигнальной линии нисходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Minor, подтвердит завершение нисходящего движения.
    ///

    dml_ewa_trnf_d1_080526.gif
    Волновой уровень Minor:
    Восходящее движение не смогло преодолеть 50%-ю медиану Вил Эндрюса от волнового уровня Minor, возможна коррекция к нижней сигнальной линии данных вил. Пробой 50%-й медианы – откроет путь восходящему движению к следующему уровню сопротивления: медиане Вил Эндрюса от волнового уровня Minor.
    ///
     
  15. alexhorn

    alexhorn New Member

    Umis есть, а вот Finam не нашёл. Может там тикер несколько другой?
     
  16. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    На Финам MT4 нет, там есть архив котировок в общем доступе - отдуда и закачиваю сначала файл, затем через импорт в MT4. Архим сделан неудобно, более подходит к Omega и Metastok, но разобраться вполне можно - csv. формат есть. Есть одна особенность - наименование файла идет по тикеру и датам периода закрузки без указания временного периода - нужно подписывать при сохранении. Также нет указания начала открытия бумаги - просто выставляешь, например 1995 год и автоматом закачивается с начала архива.

    P.S. Сербанк архив битый (может и еще есть битые, но пока не сталкивался). закачивать смысла не имеет.
    P.P.S. может быть имеет смысл импортировать историю через Quick или Smart Trade, но для этого нудна версия для реала - демо версии имееют ограничения доступа на биржи или по количеству инструментов. Кстати и ограничения по времени пользования тоже. Открывать реальный счет пока в этих программах не хочу - не понял с кем можно нормально работать, по крайней мере общение шло слепого с глухими по принципу кыш отсюда клиент проклятый.
     
  17. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>Роснефть</b>, продолжение:

    dml_ewa_rosn_h8_080527.gif
    Волновой уровень Minuette:
    Цена сохраняет свое положение в восходящих Вилах Эндрюса от волнового уровня Minuette.
    На пробитии половины ширины флага открыта позиция BUY.
    Две позиции целей:
    - верхняя образующая флага совпадающая с UWL 100 Вил Эндрюса от волнового уровня Minute. STOP LOSS перенесен в позицию «без убытка», так как данная позиция подразумевает развитие протяженной коррекции с отскоком от UWL 100.
    - вторая цель, развитие волны (v) Minuette: медиана вил данного волнового уровня, имеет косвенное подтверждение на графике H2.
    ///

    dml_ewa_rosn_h2_080527.gif
    Волновой уровень SubMinuette:
    Пробой верхней сигнальной линии Вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette построенных от вершин i-ii. Если цена удержится над данным уровнем, цель: верхняя сигнальная линия данных вил.
    ///
     
  18. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    Дополнение:

    dml_ewa_rosn_h4_080527.gif
    <b>Комбинированная техника:</b>
    При попытке восстановить восходящее движение на медиане Вил Эндрюса от волнового уровня Minute формируется вечерняя звезда. Пробой нисходящей свечой зоны пересечения ISL 61.8 восходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Minute и 50%-й медианы нисходящих Вил Эндрюса от волнового уровня Minuette подтвердит разворот. Возможная целевая зона нисходящего движения нанесена на график.
    ///
     
  19. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    <b>Газпром</b>, уточнения:

    dml_ewa_gazp_h2_080528.gif
    Волновой уровень Minuette:
    Уточненный волновой сценарий, развитие волны (iii) Minuette. Коррекция, развивается волна iv SubMinuette.
    ///

    dml_ewa_gazp_h2_080528_2.gif
    Волновой уровень Minuette:
    Детализация графика. Развивается волна iv SubMinuette: волна [C] = 85.4% [A] Micro. Нисходящее движение пробило медиану коррекционных Вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette, но ISL 61.8 не преодолена. Учитывая пропорции волны [C] Micro можно ожидать продолжение развития коррекции. Если же нисходящее движение не пробьет ISL 61.8 - сигналом восстановления восходящего движения как развития волны iv SubMinuette послужит пробой медианы данных вил.
    ///
     
  20. Putnik_odessa

    Putnik_odessa Well-Known Member

    nornikel, комментарий ...

    [Тим платить Интер Fall = 25988: dml_ewa_ ... m_080530.gif]
     

    Attached Files:

Share This Page