Тема первая.;)

Discussion in 'Математика трейдинга.' started by DISRAELI, Apr 17, 2007.

  1. DISRAELI

    DISRAELI Искатель

    Хотелось бы обратиться к создателям форума. Для чего он создан? Тут рассматривается трейдинг при помощи математических способов или использование математики в трейдинге как подсобной науки, можа я где-то что-то упустил? Люди кто это забабахал -косточку киньте чтоли с чего начинать-то, хотя бы что-нибудь общефилософское, дабы мысль была ваша понятна, точнее цель, а то грустно даже, если нет, то наверно лучше удалить форум, а то нафик оно тута есть если тута ничего нет? ;)
     
  2. tovaroved

    tovaroved New Member

    раз я создавал, то мне и ответ держать..

    создавался форум для умных и математически образованных людей; но в пустой дом они идти не захотели, поэтому планирую расширить специализацию и переименовать в "источники информации".

    но на всё это нужно некоторое время...

    з.ы. пока занят. геометрию учу.
     
  3. artindent

    artindent Троянский лось™

  4. alexxxx1978

    alexxxx1978 New Member

    А при чём здесь этот индикатор?
    Мне кажется что для этой темы больше подходит что-то типа Мартингейла,т.к там в основном используется математический подход...
     
  5. proforex

    proforex New Member

    Мне думается что раздел на форуме нужный.
    Лично я считаю что если и существуют граали, то только основанные на математики [​IMG]
     
  6. tovaroved

    tovaroved New Member

    Алексccc
    это типичное заблуждение.
    теория эффективного рынка во главе с мартингалами уже многократно показала свою несостоятельность.

    proforex на мой взгляд, любое формализованное знание сводится к математике.
     
  7. leonid553

    leonid553 New Member

    Возможно не совсем в тему будет моё сообщение. По Граалям...
    идея вот какая:
    Предположим, что мы имеем некую автоматическую торговую систему. Профитную.
    Пусть на входе этой системы имеются, для примера, - три параметра - A, B, C.
    Пусть входы у нас по этой системе будут практически случайными!
    Мы подбираем параметры (А-В-С), чтобы на выходе системы получить максимальный профит за период, например, 1 год т.е. оптимизируем.
    Система работает без стопов - переворотами.
    (Практически получилось, что такая система дает за год не менее +3000 пипсов при исходном капитале 1000$, и работе 0.1-лотом)
    Далее, - для уменьшения риска и уменьшения просадки сделает так:
    Включаем эту систему в реверсном режиме, - т.е. там, где ранее мы продавали, теперь будем покупать, а где покупали, теперь будем продавать!
    Но перед этим, - сначала подберем опять (т.е. оптимизируем систему) три параметра А-В-С так, чтобы уже в реверсном режиме выход был не менее профитным, чем в изначальном режиме!
    Что у нас получается?
    При одновременном включении обоих систем (прямой и реверсной), мы будем иметь суммарный профит +6000 . При этом, - одновременно системы осмысленно (не в "тупую" !!!) работают во встречных режимах, уменьшая текущую относительную просадку!
    Почему осмысленно, а не в тупую? Да потому, что реверсная система за счет иных параметров А-В-С будет работать с некоторым сдвигом относительно прямой системы! Уменьшая суммарные убытки. А прибыль поступательно, при этом, будет расти!
    А значит, - мы смело можем подключить блок MONEY MANAGEMENT - и "возрадоваться над оным" !
    вот такая идея ...
    Если тема интересна присутствующим, то можно попробовать воплотить идею в конкретике.
    Свести потом результаты в Экселл и обьединить две версии в одном советнике.
     
  8. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    А при одновременном включении этих систем с целью избежания анализа рынка в качестве платы за комфорт у нас не удвоятся ли затраты на залог и не вырастают ли при этом риски в 2 раза?
     
  9. leonid553

    leonid553 New Member

    Да, действительно! Затраты на залог удваиваются.
    Но ведь по сути, - одновременно здесь работают две независимые системы. И залог, - конечно, двойной соответственно.
    Что же касается рисков, - то я думаю, напротив, - риски уменьшаются! Именно в этом и предполагаю конечный смысл идеи. Не столько увеличить прибыль, - сколько уменьшить риски.
    Хотя прибыль при этом (как оказалось ), - также, поступательно растет!
    Вот на скорую руку, -пока примитивно реализовал идею.
    Оптимизировал прямую и реверсную версию на 12-месячной истории GBPUSD, H1
    С марта 2006 по март 2007. (Любопытно, - что реверсная версия при оптимизаци дала больший профит, чем версия прямая!)
    Потом прогнал обе версии вне выборки, - за апрель/май/июнь 2007г.
    Результаты ниже, - на графиках баланса :
     

    Attached Files:

  10. leonid553

    leonid553 New Member

    Продолжаю развивать идею. В качестве "заготовки" для реализации использован нейро/советник Artificial Intelligence Ю.Решетова.
    С некоторыми изменениями и дополнениями. В частности, - предусмотрен вызов иного базового индикатора для работы Перцептрона. А также добавлены дополнительные условия по открытию и сопровождению позиций.
    GBPUSD, H1, 2.5-летняя история - январь 2005/май 2007г.
    В прямой версии за этот период наблюдалось 250 сделок. В реверсной версии - 360.
    За счет того, что уровень стоплосса оказался разным (при оптимизации).
    Чистая Прибыль, - по каждой версии, - примерно +10000 пипсов (работа 0.1 лотом - без ММ).
    Отношение прибыльных сделок к убыточным , - примерно 3:2 в обоих версиях.
    Графики баланса по истории выглядят - см. рис.!
    Легко заметить, что в значительном большинстве случаев убыточные участки прямой версии компенсируются прибыльными участками версии реверсной, и наоборот.
    Более того, - там где на одном графике наблюдается "флет", - то на другом, как правило, идет подьем!
    В итоге получаем максимальную прибыль при минимальном риске!
    Конечно всё это пока, скорее, - первые, эмоциональные впечатления!
    Свел данные сделок в Экселл, но из-за расхождения дат сделок и отсутствия навыка пока не удается обработать материалы....
     

    Attached Files:

  11. leonid553

    leonid553 New Member

    Следующий шаг, - для моральной и эмоциональной поддержки, - установка блока MONEY MANAGEMENT.
    Вставил библиотеку расчета лотов по версии Игоря Кима.
    В оба советника.
    Минимальная просадка получается при использовании Фр/пропорционального метода (Р.Джонс, "Сделай миллионы, играя числами").
    Чистая Прибыль также минимальная - " всего" +80000 и +200000 соответственно!

    Реверсная версия:
    -------------------------------------------------------------------------
    Начальный депозит 10000.00
    Чистая прибыль +79864.93
    Матожидание выигрыша 150.97
    Максимальная просадка 16969.67 (23.98%)
    Относительная просадка 33.23% (3511.48)
    ---------------------------------------------------------------------------

    Прямая версия:
    ----------------------------------------------------------------------------
    Начальный депозит 10000.00
    Чистая прибыль +205035.51
    Матожидание выигрыша 779.60
    Абсолютная просадка 308.00
    Максимальная просадка 25801.44 (12.27%)
    Относительная просадка 18.14% (6971.07)

    Всего сделок 263
    Короткие позиции (% выигравших) 130 (60.00%)
    Длинные позиции (% выигравших) 133 (62.41%)
    Прибыльные сделки (% от всех) 161 (61.22%)
    Убыточные сделки (% от всех) 102 (38.78%)
    Самая большая прибыльная сделка 13354.20
    убыточная сделка -3240.46
    Средняя прибыльная сделка 2467.08
    убыточная сделка -1883.96
    Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (33415.82)
    непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-6143.22)
     
  12. leonid553

    leonid553 New Member

    Ниже - графики балАнса при вкл. ММ
    Странно, что в инверсном режиме число сделок почему-то возрастает с з60 до 550.
    Так вроде не должно быть!
    Ну никак не пойму, в чем дело!
    На этих графиках ещё лучше видно как прибыль одного режима компенсирует убытки другого.
    При поступательном росте общей прибыли!
     

    Attached Files:

  13. leonid553

    leonid553 New Member

    Далее встает вопрос. Вот если провести на графике баланса (эквити) линии поддержки и сопротивления.? Либо навесить на график баланса индикатор МА, либо какой-ниб. иной?
    Будет ли работать такая конструкция?
    Тогда (если будет) можно манипулировать в некоторых пределах запрещением сделок по сигналам индикаторов!
    Насколько это программно реализуемо? Вопрос непростой!
     
  14. leonid553

    leonid553 New Member

    Две недели система работает на Демосчете. GBPUSD, H1. Пока суммарный итог = +118. Выявляются закономерности, которые позволят улучшить прибыльность!
     
  15. поручик

    поручик настоящий полковник

    Только сегодня увидел этот раздел.
    Думаю здесь можно выкладывать свои мысли, а не обсуждать какую-то одну общую тему (потом можно будет разделиться по подтемам)

    Мне на данный момент интересен треугольник
    бай ФуЙ
    селл фунт
    селл йена

    На бумаге получается, что вроде ничего не должно с этого получаться, но небольшая статистика пока говорит об обратном
     
  16. поручик

    поручик настоящий полковник

    [​IMG]

    Сколько раз замечал, чего как бы хочется (почти не сбыточно), раз и получается

    Спасибо Игорю Киму за индюк и Arzuma, любезно указавшего на таковой

    На графике индикаторов - красным Фуй бай, синим фунт+йена селл, все по 1 лоту, начало 1.01.07, депо 10 000, свопы учитываются

    Интересны как всегда точки пересечения графиков, на дэйли их немного, при уменьшении масштаба - увеличиваются
     
  17. leonid553

    leonid553 New Member

    А что за индюк?
    а ссылку можно на него и его описание ?
     
  18. поручик

    поручик настоящий полковник

    Да вот нарабатываю покупки Фуя с подстраховкой продажами фунта и йены (типа мини-грааля)
    На мысль натолкнула теорема о хеджирование Гора 3-летней давности (ФК)

    Что-то более глубокое идет в теореме о кросс-курсах <a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11" target="_blank">http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=27881&page=11</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

    часть индюка

    extern double Deposit = 1000; // Начальный депозит
    extern string BegTrade = "2004.01.01 00:00"; // Время открытия позиций
    extern string Type = "buy;buy"; // Типы позиций (buy;sell;)
    extern string Lots = "0.1;0.1"; // Размеры лотов
    extern string Symb = "EURUSD;USDCHF"; // Наименования инструментов
    extern bool ShowComment = True; // Показывать комментарий
    extern bool AccountSwap = True; // Учитывать свопы

    Добавил оба индюка (разница в написании i_ и i-) и файл ех.
     

    Attached Files:

  19. leonid553

    leonid553 New Member

    Просмотрел по ссылке ветку. С наскока не возмешь....
    Надо вникать, разбираться...
    И хорошо бы четко составить и сформулировать свод правил для работы с этим индикатором.
     
  20. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    Основные мои инструменты, это Мюррей и трендовые Сперандео.
    Даже при отдельном их грамотном использовании можно иметь стабильный профит.
    Вместе они способны творить чудеса, особенно если их подкрепить осциллятором для "наводки на резкость".
    Казалось бы какая связь с математикой? Особенно Сперандео.
    Самая прямая и я очень жалею, что не математик...

    Мюррей - проще не придумаешь - арифметика.
    Сперандео - геометрия, т.е. тут покруче,
    но теоретически возможно все его линии описать математически и "склеить" с Мюрреем.
    Ну и контроль над этой парочкой с помощью любого другого индикатора - тоже не невозможное.

    Грааль - не грааль, но стабильно профитный алгоритм ИМХО можно было бы сделать.
    Пойти что ли опять в школу? ;)

    P.S. i_Equity скачал буду смотреть - он очень похож на мой Абсолют-Стрендж (типа быки/медведи).
    Описания к нему нет?
     

Share This Page