Статистика для трейдера

Думаю стоит именно с нее начать.

Статистика для трейдеров. Автор С.Булашев

 

спасибо.

но как быть с авторскими правами?
органы не дремлют... :unsure:


есть 2 варианта...
1) сделать раздел закрытым
2) выкладывать только издания выпуска до 1985 года, а для более новых - ссылки, или информацию о наличии, кому надо - пусть кликают/пишут письма.

 

Согласен.

Наверно лучше ссылками, так как непонятно по каким критериям выдавать доступ (книги полезны всем) :ah:

 

А что у нас с авторскими правами? И почему 85 г. Вроде было 50 и 55 лет (в России), а кому принадлежит интернет?
Качал с сайта и по ссылке - архив битый

 

У меня по ссылке нормальный архив. Наверно качаете каким-нибудь флэшгетом и регетом. Попробуйте браузерной закачкой.

 

Ну лежит себе книга и лежит... Везде лежат без проблем.
Сделать приписку, что это для ознакомления,
а через три месяца скачавший обязан её удалить и купить бумажную, настоящую. :ab:

Скачивать даже не пытался, название не привлекло. :unsure:

Ихте аннотация? Чиво за бизабразия тут тфаряцца? ^acute^

P.S. Размерчик неплохо бы указывать.
Вдруг 15 Метров, а у чела Нет совсем мёртвый и докачки нет... А ещё и книга не про то... :ae:

 

я не юрист... я просто довольно ясно представляю, с какими случаями нарушения борются, а на какие закрывают глаза по некоторым причинам....

между прочим, Ихтику пришлось закрыть библиотеку по математике...

а нафига качать, если не знаешь, чего качаешь? :blink: :blink: :blink:

критерий такой: выдавать всем, кто об этом попросит.

 

1. Я вроде то же самое сказал?!... :be:
2. Ага. И библиотекаря на полставки Диме нанять. %)

 

люди не беспокойтесь так. нет смысла.

<b>Александр</b> чаще всего это происходит так: сначала обычно предупреждают о том, чтобы убрали те или иные труды подпадающие под копирайты, если сами авторы возражают, причем заранее, и никаких "маски-шоу" врывающихся с обрезами наперевес не бывает. то есть если возникают спорные вопросы - убирают по первому требованию и все. я не думаю что в этом всём прослеживается какой-либо криминал. обычно вообще даже шума не происходит никакого. если ихтик закрыт, жаль конечно. пользуйся тогда вот этой ссылкой: <a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank"><a href="http://ilib.mccme.ru/" target="_blank">http://ilib.mccme.ru/</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> к этой библиотеке принято относиться у всех с пониманием, и у них все нормально, в силу того, что люди заняты не наживой, а образованием.

<b>А.П. (WHC)</b> спасибо за книгу.

 

гыгы.. а не получается. не закачивается.

 

скачал нормально.
вот предисловие к книге и оглавление.
Дима, может это всё лучше в первый пост, там где сам файл...

В этой книге сделана попытка систематизированно рас-
смотреть практические методы статистики применительно к
финансам. Наибольший интерес данная книга может пред-
ставлять для трейдеров/портфельных менеджеров, то есть
специалистов, принимающих самостоятельные решения на
финансовых рынках в условиях неопределенности, а также
для студентов экономических и финансовых вузов. Изложе-
ние материала начинается с базовых понятий, и постепенно
переходит к достаточно сложным методам, применяющимся
при анализе инвестиционных рисков. В книге содержится
большое количество практических алгоритмов вычисления
и оптимизации различных финансовых стохастических пе-
ременных.



1. ВЕРОЯТНОСТНОЕ ОПИСАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ
ВЕЛИЧИН
13
1.1. Введение. 13
1.2. Случайное событие. Вероятность. 13
1.3. Случайная величина. 14
1.4. Законы распределения случайной величины. 15
1.5. Показатели центра распределения. 16
1.6. Моменты распределения. 17
1.7. Показатели меры рассеяния. 18
1.8. Показатели формы распределения - коэффициент
асимметрии.
21
1.9. Показатели формы распределения - эксцесс. 23
1.10. Плотность распределения функции от случайной ве-
личины.
24
1.11. Математическое ожидание функции от случайной
величины.
26
1.12. Линейное преобразование случайной величины. 27
1.13. Общие свойства случайных величин с произвольным
законом распределения.
28
2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
30
2.1. Введение. 30
2.2. Биномиальное распределение. 30
2.3. Распределение Пуассона. 32
2.4. Равномерное распределение. 33
2.5. Нормальное распределение. 34
2.6. Логнормальное распределение. 37
2.7. Распределение Лапласа. 38
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
4
2.8. Распределение Коши. 39
2.9. Распределение Парето. 40
2.10. Обобщенное экспоненциальное распределение. 41
2.11. Поиск интегральной функции распределения u1087 путем
численного интегрирования плотности распределе-
ния.
43
2.12. Поиск интегральной функции распределения путем
разложения плотности распределения в ряд с после-
дующим аналитическим интегрированием этого ряда.
46
2.13. Моделирование с помощью равномерного распреде-
ления случайных чисел с произвольной плотностью
распределения.
48
Приложение 2.1. Гамма-функция Эйлера. 51
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТЕЙ
53
3.1. t-распределение Стьюдента. 53
3.2. χ2-распределение. 55
3.3. F-распределение. 57
4. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО
ВЫБОРКЕ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
59
4.1. Введение. 59
4.2. Оценки центра распределения. 59
4.3. Оценка дисперсии и среднеквадратичного отклоне-
ния.
62
4.4. Оценка коэффициента асимметрии и эксцесса. 62
4.5. Исключение промахов из выборки. 63
5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 65
5.1. Введение. 65
5.2. Выборочное распределение выборочной средней. 65
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
5
5.3. Доверительный интервал для генеральной средней. 66
5.4. Выборочное распределение выборочной дисперсии. 67
5.5. Доверительный интервал для генеральной дисперсии. 68
5.6. Статистическая проверка гипотез. 69
5.7. Проверка гипотез о величине генеральной средней. 70
5.8. Проверка гипотез о величине генеральной дисперсии. 74
6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
79
6.1. Введение. 79
6.2. Группировка данных. Оптимальное число интервалов
группировки.
79
6.3. Построение гистограммы распределения. 81
6.4. Гистограмма логарифмов относительных изменений
индекса РТС.
84
6.5. Использование критериев согласия при идентифика-
ции закона распределения случайной величины.
87
7. КОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 91
7.1. Введение. 91
7.2. Функция регрессии. 91
7.3. Линейная корреляция. 93
7.4. Коэффициент корреляции. Ковариация. 95
7.5. Математическое ожидание и дисперсия линейной
комбинации случайных величин.
96
7.6. Оценка ковариации и коэффициента корреляции по
выборке случайных величин.
97
7.7. Оценка коэффициентов линейной регрессии по вы-
борке случайных величин.
99
7.8. Линейная регрессия как наилучшая оценка по методу
наименьших квадратов.
99
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для u1090 трейдеров (электронная версия).
6
8. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 101
8.1. Введение. 101
8.2. Выбор вида математической модели. 101
8.3. Расчет параметров математической модели. 103
8.4. Сущность метода наименьших квадратов. 105
8.5. Свойства ошибок метода наименьших квадратов. 106
8.6. Оценка параметров однофакторной линейной регрес-
сии.
107
8.7. Коэффициент детерминации. 110
8.8. Необратимость решений МНК. 114
8.9. Статистические выводы о величине параметров од-
нофакторной линейной регрессии.
115
8.10. Статистические выводы о величине коэффициента
детерминации.
118
8.11. Полоса неопределенности однофакторной линейной
регрессии.
120
8.12. Прогнозирование на основе однофакторной линей-
ной регрессии.
121
8.13. Проверка допущений МНК. 122
8.14. Сведение нелинейной функциональной зависимости
к линейной путем преобразования данных.
128
8.15. Функция регрессии как комбинация нескольких
функций.
130
9. АНАЛИЗ ФУРЬЕ 132
9.1. Введение. 132
9.2. Численный анализ Фурье. 132
9.3. Амплитудно-частотная характеристика. 133
9.4. Пример выделения основной гармоники с помощью
анализа Фурье.
134
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
7
10. ПРИМЕНЕНИЕ МНК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИНА-
МИЧЕСКИХ РЯДОВ
138
10.1. Введение. 138
10.2. Модель динамики цен активов. 139
10.3. Определение тренда. 141
10.4. Статистические выводы о величине параметров рег-
рессии.
145
10.5. Полоса неопределенности рассеяния эмпирических
данных относительно линии регрессии.
147
10.6. Проверка допущений МНК. 148
11. СГЛАЖИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ 155
11.1. Введение. 155
11.2. Типы скользящих средних. 155
11.3. Простая скользящая средняя. 156
11.4. Взвешенная скользящая средняя. 156
11.5. Экспоненциальная скользящая средняя. 157
11.6. Точки пересечения экспоненциально сглаженных
кривых.
160
11.7. Выбор величины показательного процента для экс-
поненциальной скользящей средней.
161
11.8. Экспоненциальная скользящая средняя с перемен-
ным показательным процентом.
162
11.9. Дисперсия скользящих средних. 162
12. АДАПТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИ-
ЧЕСКИХ РЯДОВ
165
12.1. Введение. 165
12.2. Адаптивное моделирование линейного тренда с по-
мощью экспоненциальных скользящих средних.
165
12.3. Адаптивное моделирование параболического тренда 169
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
8
с помощью экспоненциальных скользящих средних.
12.4. Выбор величины показательного процента при адап-
тивном моделировании.
173
12.5. Адаптивное моделирование с переменным показа-
тельным процентом.
174
13. МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ 176
13.1. Введение. 176
13.2. Механический и интуитивный подход к торговле. 177
13.3. Свойства MTС. 178
13.4. Минимальное число сделок. 180
13.5. Тестирование МТС. 182
13.6. Отчет о величине торгового счета. 182
13.7. Сгруппированный отчет о величине торгового счета. 183
13.8. Отчет о сделках. 184
13.9. Сводный отчет. 187
13.10. Математическое ожидание дохода сделки. 192
13.11. Кумулятивная кривая дохода сделок. 196
13.12. Вероятность получения убытка в серии последова-
тельных сделок.
197
13.13. Вероятность разорения в серии последовательных
сделок.
201
14. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 204
14.1. Введение. 204
14.2. Ограничение суммы убытка в сделке. 204
14.3. Ограничение процента убытка в сделке. 205
14.4. Максимизация средней величины дохода МТС. 206
14.5. Оптимизация соотношения дохода и риска МТС. 211
14.6. Анализ соотношения скользящих средних от кумуля 214
Оглавление
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
9
тивной кривой дохода сделок.
14.7. Критерий серий. 216
14.8. Увеличение объема выигрывающей позиции. 218
15. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПОРТФЕЛЯ НА ОС-
НОВЕ АНАЛИЗА КОВАРИАЦИЙ АКТИВОВ
222
15.1. Введение. 222
15.2. Корреляция активов и риск портфеля. 222
15.3. Понижение риска портфеля. Диверсификация. 223
15.4. Граница эффективности. 226
15.5. Постановка задачи по оптимизации портфеля. 229
15.6. Введение ограничений на состав и веса активов в
портфеле (лимитов).
230
15.7. Численное решение задачи оптимизации портфеля с
учетом лимитов методом Монте-Карло.
231
16. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПОРТФЕЛЯ НА ОС-
НОВЕ АНАЛИЗА КВАНТИЛЬНЫХ МЕР РИСКА
236
16.1. Введение. 236
16.2. Понятие Value-at-risk и Shortfall-at-risk 237
16.3. Вычисление Value-at-risk и Shortfall-at-risk 239
16.4. Оптимизация портфеля с учетом Value-at-risk и Shorfall-
at-risk.
243

 

Есть конечно над чем подумать, но много на мой взгляд воды, имхо

 

Эрик, ссылка в подписи - не работает- сайт закрыт или что?

 

Нет слов, большое спасибо за библиотеку

 

А.П. шпасибо большое. В свое время качала ее с паука, потом сдох хард и именно эту книгу долго не могла нигде найти

 

Совсем не поняла, изучив разделы, чем она может помочь в трейдинге. Да ничем.

 

А эта библиотека для чего?
Я, например, понимаю как правильно определять тренды,
какие таймфреймы для определения форекс тренда могут дать лучший результат и т.д.
Так мне это нужно для работы на Forex.
Но то, что перечисленно выше... Неужели надо знать все это огромное количество
алгоритмов вычисления различных переменных?
Я как-то почуствовала себя совсем Незнайкой.

 

С одной стороны хорошо знать, что необходимо и не забивать голову лишней инфой. Но иногда недостаток информации может сыграть не на руку, а на финансовом рынке вооружен тот, кто постоянно учится.

 

Спасибо, по изучаем, может чем-то поможет)