Создаем (интегральную оценку) рейтинг депозитов

Приветствую вас, avtomat!

Очень рад, что к нам присоединился человек, неплохо знающий математику. Сигмоидальные функции безусловно предсталяют больше возможностей, чем ломаные кривые, для составления функций принадлежности, описывающих сложные явления. Но проблема заключается не только и не столько в математической формализации, сколько в самом описании фактора. Как показывает практика (и наша в том числе), сложность вызывает просто получение эксперным путем реперных точек. Когда они определены, остается лишь соединить их прямыми. А если использовать сигмоидальные функции, то нужно еще определить параметры кривых. А это еще сложнее. И не известно стоит ли та разница в погрешностях, затраченных усилий. Думаю, в итоге мы можем частично применить именно гладкие функции. Например для того же % Equity если не давать достигать ФП значения 1 в какой то точке, а установить предел, уходящий в бесконечность.

Ваша идея насчет определения ФП в диапазоне [-1;1], вместо предложенных мной [0;1], мне очень понравилась. Действительно это может решить некоторые проблемы и еще упростить интегральную свертку. Надо будет над этим подумать.

Спасибо, что внесли свежую струю в наше обсуждение. Надеюсь, что вас заинтересует наш проект и вы разделите с нами муки творчества.

PS: Что касается просьбы DVDimы, то я присоединяюсь. Будем, весьма признательны если у вас будут идеи насчет этого злополучного темпа роста. А то мы как-то в него уперлись и не можем прийти к консенсусу. :le:

 

Всем привет!
Сделаю модельный пример, на котором можно будет удобно отрабатывать различные подходы.
От задания исходных данных, до результатов ранжировки.
Будет всё наглядно.

( хотя, насколько я понимаю, в открытую, на весь свет, некоторые нюансы выносить не следует )

зы. Темп определим по МНК.

 

Всем привет!

Сейчас делаю модельный пример. Для уточнения для себя некоторых моментов, решил просмотреть ветку с самого начала.

И натолкнулся на упоминание коэффициента Шарпа.

Некоторые мысли по поводу модифицированного коэффициента Шарпа - коэффициента Сортино - можно увидеть здесь:

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.procapital.ru/showthread.php?t=10728&page=46" rel="nofollow" target="_blank">http://www.procapital.ru/showthread.php?t=10728&page=46</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

начиная с поста 456 и далее десяток страниц с примерами.

 

Теперь можем посчитать различные параметры полученных моделей.
Начнём с определения "темпа роста" для разных интервалов.

Уверен, что сделал правильно, Дима :ay:



зы.
Рутинные преобразования оставляю за кадром, чтобы не потерялась ясность изложения.

<i>"Книга должна быть либо ясной, либо строгой; совместить два этих требования невозможно" Бертран Рассел</i>

 

Если использовать вот это определение

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF" rel="nofollow" target="_blank">Темп (темпы, темпы роста) — прирост величины за единицу времени</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

то имеем

т.е. если приращения неизменны, то темп эквивалентен скорости при равномерном поступательном движении.

 

С этим, вроде, разобрались. На этом можно остановиться, дальнейшее дробление ничего нового не добавит.
Если что-нибудь не ясно, будем разбираться.

Какой следующий по важности фактор будем рассматривать? Именно фактор. Пока выделяем значимые факторы. До функций принадлежности мы ещё не добрались, - это случится, когда определимся с набором факторов.

 

Аналогичные действия можно производить с данными по Equity.
Имея результаты анализа по Balance и по Equity, далее можно уже рассматривать их взаимодействие.
и т.д.

 

А на каких данных основываться по вопросу ММ? Депозит фиксируется и доступен. Использовать зафиксированные значения Margin и FreeMargin ? Если так, то их можно обрабатывать по той же схеме. А затем уже можно даже вывести некоторые функциональные зависимости. Пока не совсем понял, что имеется в виду. Уточните.
А по поводу периода, то здесь проблем нет - выбирается любой.

 

Дима, может быть, это следует отнести уже ко второму уровню

 

это не однозначно... Могут быть как завышеные, так и заниженые риски.

но в это время может быть УЖЕ открыто множество поз. Это надо учитывать. Т.е. надо суммарную открытую рассматривать.

 

Мыслю как бы это всё получше скомпоновать в модели.
Но возникли уточняющие вопросы.
Ну на выходные какой-то результат уже получим.


зы
Вчера отправил ЛС, но в папке "Отправленные" копия не сохранилась.
Работает ли система ЛС?

 

Прежде чем двигаться дальше, замечу, что бывает и так:





И это далеко не всегда "плохо"

Это, конечно, был модельный пример, но суть затронутого вопроса он хорошо демонстрирует.


зы
отыскал в закромах специально для этого предисловия

 

Рассмотрим внимательно интересующие нас величины:
Баланс, Средства, Залог, Свободно, Уровень, Прибыль
и <u>их взаимосвязи</u>.


Предположим пока, что открывается только одна позиция.






От момента открытия позиции и до момента закрытия:
Balance остаётся неизменным, т.е. на всём интервале жизни позиции B=const
Margin остаётся неизменным, т.е. на всём интервале жизни позиции M=const
Единственной независимой переменной является Profit, т.е. P=var
Остальные величины являются функциями трёх предыдущих.





Нас интересует поведение этих функций:




Далее конструируем нужный функционал, удовлетворяющий поставленным целям.