Разработки на основе ZigZag'a

В чем заключается любопытность?
Какая польза с етого скрипта? Методы приминения.

 

на предмет каких свойств исследовал?

 

Индикатор просит денег

 

Только сейчас добрался к компьютеру. Прошу прощения за задержку. Обновляю индикатор.

 

Скрипт завязан на мой ЗЗ, но его легко переделать под любой другой ЗЗ.
Цель записать экстремумы ЗЗ по порядку и затем провести анализ.

В прикрепленном экселевском файле записаны данные для пары USDCHF. ТФ изменял от минутного до дневного. Параметр ExtDepth = 24 для всех ТФ. Цифра взята с "потолка", ни к чему не привязана.

Расчеты показывают вероятность возникновения паттернов при данном ExtDepth на различных ТФ. При чем я разделил на бычий и медвежий паттерны. Вероятность разная не более 6%.

Если принять, что экстремумы ЗЗ это точки разворота рынка, то давайте попытаемся определить наиболее вероятные уровни для разворота. Принято счиатать, что это уровни Фибо, числа Песаветто или бабочки Гартли. А так ли это?

Поверхностный анализ, полученных данных, показывает, что более половины экстремумов ЗЗ находятся за 1. Это характерно для всех ТФ.

 

это проблема именно этой, конкретной реализации зигзага.

а поверхностный анализ - пустая трата времени - он ни чего не даст.

если хочешь разработать торговую систему, то прийдётся где-то на 2-3 года засаживаться за глубокое изучение темы, не отвлекаясь на другие дела.
иначе нет толка дурью маяться, т.к. результат будет нулевой....
посмотри правде в глаза.. все, кто говорит, что стал зарабатывать через 6-12 месяцев - выдают желаемое за действительное....

 

Кем это принято?

Можно торговать по различным системам. Главное, чтобы понимать свою систему.



Меня моя система вполне устраивает.

 

А можно описать ВСЕ варианты входов по которым совершаются сделки? Или их настолько много что все описать не получится? Чем еще пользуетесь кроме паттернов, тактики Адверза, фибо, песавенто?

 

Давайте попытаемся.
На счет чисел песаветто и бабочок Гартли скажу что вероятность отскока от них менее 25% (заметте отскока а не разворота) Тестил вручную.за 2.5 года. Существенно повышается вероятность отскока пересичение стохастика до 50% примерно + пробитие трендовой.

 

Все, чем пользуюсь, имеется в ZUP. Единственно, чего там нет - психологии. Психология - существенная часть в работе. Тактику Адверза не использую. Использую что-то по мотивам тактики Адверза. В направлении ТАдв идет поиск. Поиск начался после прочтения работы Ю.Н. Соколова "Общая теория цикла". Если читать работу Соколова с целью найти в ней методики для работы на рынке - то лучше не читать. Методик там нет. Там больше, скажем так, философская идея. И обсчитать что-то статичстически с помощью его работы вряд ли получится. Имеется много людей, заразившихся его идеями. Эти люди написали достаточно интересные работы уже, скажем так, более практического плана.

Все варианты входов...
Можно привести список прочитанной литературы. Список будет большой. В каждой из прочитанных книг есть свое рациональное зерно. Мне сложно что-то кому-то пытаться объяснить, говоря, что вот это работает так-то, а это так-то. Заметил, что часто говоришь одно, а понимают совершенно по другому. Если вообще не противоположно. Поэтому просто сделал свою работу. И оставил ее всем. Пользуйтесь. Не получается?.. Значит, не судьба. Нельзя заставить всех мыслить одинаково. Старался сам понять все. Без особой критики того, что используют другие. Считаю, что чем терять время на критику, лучше попытаться разобраться в сути. Например, сначала пытался с помощью Финваровских цифровых фильтров работать. Но быстро понял, что это не мое. Красиво Кравчуком было написано в его статьях. Но не потянул его тактику. Еще и потому не потянул, что считаю, что в цифровых фильтрах заложено зерно субъективизма при выборе участков графков для расчета спектра. А раз есть зерно субъективизма, доступное кому-то другому, но не мне, то русть этим другие и занимаются. Критиковать их за это не буду. Они, другие, осилили теорию, которую используют. Я не осилил. Биться в стену также не интересно. Будем искать свои подходы.

Хотя у меня есть торгующий эксперт на базе финваровских цифровых индикаторов. Он при тестировании давал профитный результат. Где-то в интернете скачивал его.

Такие вот дела...

 

Скажите, а как понимать изречение такого типа: если цена на уровне 1,27 не развернулась, то следущие уровни для тестирования 1,414 и 1,618 и т.д.

Почему взяты именно эти числа? Потому что они как-то связаны с рядом чисел Фибоначчи. Мало убедительно. Находит подтверждение рынком. Да, рынок столь многообразен. Но, думаю, и другие уровни так же могут найти свое подтверждение и не исключено, что более вероятные.

Вы проделали большую работу, за что вам огромное спасибо. Жаль, что мой пост воспринят, как критика. Отнюдь, нет. Попытка посмотреть на задачу под другим углом. Скорее всего ве сделано некорректно: опираться на данные своего"сомнительного" ЗЗ, использовать только одну валютную пару и только один период равным 24. Абсурд. Согласен.

 

Изречения можно воспринимать как угодно. Есть люди, кто просто применяют это. И получают хороший результат. Не интересно слушать критику ради критики. Вывешивал кривую баланса специально только для того, чтобы было видно результат применения именно фиб, паттернов Песавенто и т.д. Та кривая баланса именно результат применения в основном перечисленных методов работы. И доказывать, что это работает выворачиваясь наизнанку не интересно.

Если это мало убедительно - ради бога, применяйте то, что убедительно. Никто здесь не собирается кому-то что-то доказывать. Здесь просто высказываются разные мнения. какие-то мнения вызывают отклик. Какие-то не вызывают. По разным причинам не вызывают отклик. Иногда просто нет физической возможности ответить.

Не пост вызвал критику. Было приглашение через личное сообщение для обсуждения. Высказал, что думаю. А работа... Сделан инструмент, в котором реализованы различные идеи:
книжные идеи
идеи из других индикаторов
идеи из других торговых платформ
идеи просто принесенные на форум разными людьми
и т.д.

Надеюсь, инструмент кому-то полезен. Это чисто инструмент. Как его применяют - это уже другой вопрос. У кого-то получается его применять, у кого-то не получается. Чтобы правильно применять те или иные возможности, надо, по крайней мере, познакомиться с теориями, вызвавшими появление на свет того или иного инструмента. Почитать книги. Много книг. А часто получается такое. Приходит человек. И пытается сразу получить положительный результат. Не получается с наскока. Начинает задавать вопросы. Мне, значит, надо ему дать в сжатой форме информацию из какой-то книги, откуда все пошло. Допустим, возникает вопрос по фибам. Мне надо в двух словах и понятно пересказать книгу Торговля с использованием уровней ДиНаполи Джо Динаполи, книгу Трейдинг по Фибоначчи: практические приемы и методы Роберта Фишера, книги Скотта Карнеи, Ларри Песавенто, Bryce Gilmor... И т.д. Книг много. Все эти книги приходилось читать. Книги на английском языке переводить с помощью ПРОМПТа и с большим трудом пытаться понять, что в них написано.

У Вас случаем не возникает при этом ощущения, что этот человек пытается на халяву получить очень многое? Ему надо все разжевать до уровня манной каши и положить в рот. И после этого он еще и бывает недоволен... Лучше, когда ему прямо на расчетный счет в банке перечислять заработанное.....

Чтобы понять, как все это применять, на мой взгляд, необходимо приложить какие-то усилия. Иначе не будет проку.

 

Ок. Начнем прилагать усилия.
К сожалению, я не гуманитарий. Фразы получаются заковыристыми. Изложить мысль внятно и доходчиво, чтобы всем было понятно, не всегда получается. Делаю новую попытку.

Вначале обратимся к первоисточнику, а, именно, к статье "Эффект Бабочки".<a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118#</a></a></a></a></a></a></a></a></a>

​

Рисунок 1: Модель Бабочки Gartley​

"Конечное отношение, которое обычно упоминается - движение цены от точки C до D равняется ходу цены от А до B".

Бабочка Гартли: движение от некоторой точки Х до точки А образует экстремум, затем следует откат до точки В. Теперь новый штурм экстремума - точка С. Цена не доходит до точки А – развернулась (первый сильный сигнал), преодолела уровень точки В (подтверждение сигнала) и стремится к некой точке Д. Типичная разворотная модель давно с успехом применяется трейдерами.

Если с входом более-менее понятно, то с выходом есть некоторые трудности. Определить уровень точки Д, т.е. точку выхода, вот главная задача.

Гартли предположил, что, если соблюдаются некоторые соотношения между уровнями в точках Х, А, В и С, то наиболее вероятно движение СД=АВ.

Мои расчеты показали, что на различных ТФ ситуация, когда СД=АВ, может возникнуть с вероятностью от 3 до 6 процентов.

Теперь приведу выше приведенную фразу полностью.

«Конечное отношение, которое обычно упоминается - движение цены от точки C до D равняется ходу цены от А до B. Для этой части модели Бабочки я также применяю коэффициент Фибоначчи 1.618. Следовательно, я ожидаю окончание движения, начавшегося в точке C, в точке D, равной от 1.00 до 1.618 длины хода от А до B».

Ситуация СД=АВ столь редка, что приходится расширять диапазон отрезка СД.

Опять же сошлюсь на свои расчеты. Движение более 1.00 возможно в 52 % случаях, что подтверждает необходимость увеличения отрезка СД.

Продолжение следует...

 

да пожалуйста, пускай получают на халяву...
я б раздал всё, что знаю - не убудет у меня...
но ведь не берут - им это не нужно...
спрашивают.. называешь книгу.. не читают! и тут не в том дело, что на осмысление книжки требуется время, и что в каждой(!) книге есть и ошибочная информация (ни кто из нас не совершенен), а даже её название вопрошающий часто не читает............
просят научить.. предложишь практическое задание, взяв на себя огромную ответственность - проверить правильность построений.. не делают!

а потому что люди ищут не хорошую работу, а халяву.. миллионы.. ну хоть пять копеек, но выиграть, а не заработать..
и приходят сюда из-за духовной нищеты и комплекса неполноценности - в надежде доказать самому себе собственное существование - быть замеченым кем-то.
вместо того, чтобы чтобы самому посмотреть на себя, вспомнить, что человек сделан по образу и подобию Божьему, осознать свои ошибки и начать работать над их исправлением..

 

этот весь материал есть в соседнем форуме...

декларация "Ок. Начнем прилагать усилия." собственно к самим усилиям ни какого отношения не имеет.
насколько я понял Евгения, усилия надо к анализу истории котировок прикладывать, а не к клавиатуре.

 

Обновил версию индикатора ZigZag_kharko.

Добавил возможность подключения динамических уровней Фибоначчи. (Такого подключения в ZUPe нет).
Теперь поиск точки Д, значительно, облегчен.
Таким образом, СД = К*АВ.



От точки 1 ищем точку Д при движении вверх.
От точки 2 ищем точку Д при движении вниз.

Параметры:
Magic_№ - номер, который добавляется к объектам индикатора
ExtDepth - диапазон, в котором ищется потенциальный экстремум
PriceMode - цена, по которой производиться расчет
0 - High и Low;
1 - цена открытия;
2 - минимальная цена
3 - максимальная цена
4 - цена закрытия
TurnOnOff - выключатель
true - показать уровни потенциального появления или обновления экстремума
Color - выбор цвета уровней
FiboOnOff - Показать уровни Фибо
FiboColor1 - Выбор цвета уровней Фибо1
FiboColor2 - Выбор цвета уровней Фибо2

 

Зачеркивание строчек в таблице - поверхностный подход. Прежде чем это делать, надо понять, что это за таблица. И почесму есть значения AB=X*CD.

Таблица эта взята из программы HarmonicAnalizir Скотта Карнеи. По желани пользователя можно выбрать интересное для пользователя соотношение поставив галочку. Это первое.
Второе - для понимания, почему возникли соотношения AB=X*CD необходимо прочитать книги Скотта Карнеи. А потом уже критиковать "кажущиеся очевидными" с математической точки зрения неточности.

 

Скотта Карнеи не читал. Обязательно, если найду, почитаю.
Использую материал, выложенный на форуме. В таблице четко написано АВ=СД, а не АВ=Х*СД.
Например, АВ=СД(0.5/2.0). Как я понимаю, ВС=0.5*АВ, а СД=2.0*ВС. Правильно ли я понимаю?

 

Выкладываю обновленную версию индикатора ZigZag_Kharko.

В новой версии:
- исправлен глюк с прорисовкой луча ЗЗ на текущем баре;
- индикатор не перерисовывается;
- добавлена возможность показа скорости появления экстремумов ЗЗ (отношение разности Хай и Лоу и количество баров).
Пока не решил, нужна ли такая информация или нет. Ваши предложения?



Параметры:

Magic_№ - номер, который добавляется к объектам индикатора
ExtDepth - диапазон, в котором ищется потенциальный экстремум
PriceMode - цена, по которой производиться расчет
0 - High и Low;
1 - цена открытия;
2 - минимальная цена
3 - максимальная цена
4 - цена закрытия
TurnOnOff - выключатель
true - показать уровни потенциального появления или обновления экстремума
Color - выбор цвета уровней
FiboOnOff - Показать уровни Фибо
FiboColor1 - Выбор цвета уровней Фибо1
FiboColor2 - Выбор цвета уровней Фибо2
SpeadOnOff - Показать скорость
SpeadColor - Выбор цвета надписи скорости

 

Перерисовывается как и все ЗЗ.