Программы для нейросетей.

Отключил антивирус. Скачал архив. Открываю, а он мне: "Неожиданный конец архива." Забиваю и на это, извлекаю. Устанавливаю, а они не работают. У тебя установлены и работают? ))))))

 

Касательно вирусей: комп мой живет под авастом (интернет секюрити который). Винда кастрированная и все ненужные службы отключены. Лишнего трафа и прочего вирусного проявления до сих пор не наблюдаю. Вот.

А мнением своим надо делиться. Обязательно, я думаю. Ведь одна из проблем - дефицит новых идей по созданию предиктов. Дефицит понимания проги и индюков. Бо идеи эт тоже "секретные" знания, бла бла.

Каждый индюк не изучишь и не запомнишь, да и поймешь не всегда. Я тут погуглил про Ходрика... ^tease^. Мож и не нужно это. Мож важнее понаблюдать и понять, какой индюк как на предикт влияет? Кол-во сигналов, равномерность их распределения, своевременность появления на графике и пр. или же из тупой визуальной оценки "красиво/некрасиво" сигналы расставлены ^acute^
Мы тут не меряемся, кто круче нейро знает, кто имеет право (какое?) рассуждать, а кто - нет. И слава Богу, что так. ^drink Главное - тему толкать и по отчетам видеть прогресс.

 

работают. Спецом открыл архив и проверил авастом. Все ровно.

С командора многое и брал я. Но ужо с месяц не могу зайти к нему. Тож правильно к вопросу подошел, но чего-то несрастуха. Нет оживления на сайте.

Блин, как те ноксу то передать?

 

ИМХО, дружище: различить в проге тренд и флет, выделить начало и конец каждого - эт Грааль найти называется ^acute^

Конечно же, надежды на то, что выпадет "счастливая" комбинация индюков нет. Есть желание понять, как индюк влияет на предикт. Например: есть предикт. 1000 сделок, 60% прибыльных, ret*eqity corr = 200, к примеру. Добавляю индюк, прогоняю, получаю: 5 сделок, 100% прибыльных, ret*eq corr =300. По отдельности контрольные параметры красивее. Вопрос: будет ли предикт 8000, 30%, 75 качественнее (2500, 75%, 400) при добавлении этого индюка? Все цифири от балды, ессно.

Как-то так.

Мож ты Чарикара более внимательно изучил, спорить не буду. Но понять не могу: как проге "объяснить" про флет и тренд? Как предсказать начало и окончание каждого явления? Мож по свечным паттернам, а? Везде ведь говорится, что сети выводят закономерности их образования... Не знаю. Свечные паттерны есть (есть они и в нсдт - Bearish Star, Bullish Star и пр.), а вот трендовые-флетовые не встречал.

 

:ab: Установил на виртуалку (там XP стоит) пошло. Значит на Висте глючит. Всё с этим вопросом хватит флуда.
О, такой вопрос теперь. Если ты аж 150 вариантов пробовал, значит должен был попробовать такую штуку. Как на вход (Input series) к Noxa CSSA-Cycles прописать такое выражение = sin(0.5x) + cos(0.1x), чтобы прямо вот так и выглядело. То есть:

Input series = sin(0.5x) + cos(0.1x)

Знаешь? :ab:

 

Не знаю. Я более баловался с индюками, которые на график цен ложаться (NOXA Trendline, машки-фигашки и им подобные). Эт визуально проще для меня. + я пытался проверить тему нормализации входов, типа от каждого входа взять Log, их каждого входа вычесть оченна медленную МА. До формулы вх=вх/корень квадр. из суммы квадратов всех входов не дошел. Чиста ноксовый хелп не читал ^tease^

С нормализацией вообще странное дело: все светила настаивают, у всех все по-разному, кардинального улучшения предикта я пока не обнаружил.

 

А про твою висту я так и подумал, что глюк не в индюках. ^edkk^

Вопрос на встречу: какие входы (кроме, понятно, Op,Hi,Lo,Cl) мы можем вытащить из чарта? Идея: чем больше вытащим, тем больше полезной инфо можно подать на сетку в чистом или пропущенном через индюки виде.

А то только бубнят "спецы": мусор на входе-мусор на выходе... Где найти не-мусор?

 

Если ты больше баловался такими индюками, как NOXA Trendline, машки-фигашки и им подобные, то по моему ты пытался предсказать тренд. Значит, попробуй совмещать их с Lag и LinTimeReg Slope, предварительно сгладив перед этим. Это и есть, я так понимаю, нормализация. То есть устраняем шум, сглаживаем, нормализуем. :ab: А добиваясь интересных результатов на тренировочной выборке, ставь на прогноз тот индикатор и с теми параметрами, который хорошо проявил себя на тренировке. И смотри, как он будет предсказываться сетью в реал-тайм, но только сразу после того участка графика, который был использован для тренировки. Возможно, сеть будет иметь прогностическое свойство, но только какое то время (это нормально). После чего перетренировка.

Трендовые индюки нужно тренировать на трендах. Поэтому нужно выбрать трендовый участок графика. Желательно, чтобы тренд вверх менялся на тренд вниз без длительных боковых движений. Добился неплохих результатов, сохрани индикаторы, чтобы не тратить время потом на их сборку. Найди несколько вариантов, собери несколько индикаторов. Допустим, на вход сети будем подавать два собранных индикатора, которые хорошо проявляют себя на тренировке. Их можно потом использовать для проверки условия в стратегии. Типа, если сейчас выполняется такое то условие, значит это тренд. А лучше ещё, если выполняется не одно, а два условия, вот тогда тренд.

Далее, тоже самое нужно сделать для флэта. Только на этот раз нужно использовать осцилляторы, так как они лучше себя ведут на боковых движениях.

Во нагородил. :ab: Прикол в том, что я пока даже не пробовал всего этого. Но обязательно этим займусь. Так что удаляюсь на длительное исследование. В дальнее плавание. :ab:

 

1. Я не пытался предсказать тренд/флет, т.к. я не знаю параметров, с помощью которых я могу "объяснить" проге: вот это, подруга - НАЧИНАЕТСЯ тренд, а это, типа - НАЧИНАЕТСЯ флет.
2. Много где я цеплял кластеры, пытаясь "собрать в кучку" лучшие "моменты" для селл/бай без привязки к понятиям тренд или флет. Чего-то получалось.
3. О чем я и глаголил выше: в башке бардак уже. Нужна система. Без нее и мысли трудно ясно выразить.
4. Если возможно сделать чудо-переключалку тренд/флет, тогда да, я согласен (тренд вверх? тренд вниз?). Без нее, мне думается, возможен след. вариант: подбор таких индюков и их сочетания, чтобы "не частила" сделками ни на флете, ни на тренде. Т.е. повторить эффект от "рисующих индикаторов" без их недостатков. 3 раза скептическое "ню-ню".
5. Возможно, к этому можно подойти и с помощью комитета из нескольких предиктов, без переключалки. Тут уже надо разбирать, как стратегию настраивать. Эт отдельная тема.
6.Друг, ну скажи мне, бестолковому: какое-такое условие(я) говорит о том, что вот, тренд таки именно с этого момента начался? А именно на этом -закончился. И по аналогии для всех вариантов тренда и флета.
Какое условие кроме, пардон, пост-фактума, ВОВРЕМЯ обозначит эти ключевые моменты?
А такое утверждение, что в каждом тренде можно найти флет и наоборот (т.е. вопрос масштаба явлений)?
7. Я пока исхожу из того, что проге должно быть по барабану все это. Даже на самом дрянном флете есть минимальная разбежка цены. И именно эту "разбежку" надо попытаться поймать в "вилку" сигналов бай/селл. Совсем мелочь и отрицательные сделки задавить слиппажом (поэтому в своих предиктах я и этот параметр задействую с разными значениями, а не строго 0,0003)

Как-то таг. :blink:

Я так понимаю: Для проги с погонялой "полтора-нейрона" все наши понятия тренд-флет по барабану. Так же как стохастики-блохастики, крокодилы-аллигаторы и пр. Эт люди себе придумали. Чтобы было из чего теханализ лепить. А еще придумали волны, аттракторы, флаги, свечи, драконы и пр. Эта прога без всяких людских придумок находит скрытые зависимости в тех данных, которые мы ей кидаем. Т.е., например, какой-то комбинации свечей и почти всегда только для нее соответствует почти уникальное состояние кучи индюков и их сочетания. И это есть как-бы "образ", паттерн, хрен знает, как четче мыслю выразить. Ну паттерн, для паттерна придуманного человеком.
Надо мне научиться рисунки рисовать и вставлять в посты для пояснения.

Как-то таг. Вот. :blink:

 

Вспомнилось.
Из прочитанного по сетям (много чего выложил Ice).

Много говорить не буду. Ни в одной из прочитанных мною работ я не нашел рассуждений о важности понятий тренд/флет. Наоборот даже: где-то встретил момент о ДЕтрендировании данных как об одном из элементов подготовки (предобработки).

Нормализация.Смысл в том, чтобы диапазон изменения входных данных был в интервале -1 - +1 (или 0 - +1) . Это соответствует диапазону активационной функции нейрона.

Из Уоссермена:
Весьма желательно (хотя и не обязательно) нормализовать входные векторы перед тем, как предъявлять их сети. Это выполняется с помощью деления каждой компоненты входного вектора на длину вектора. Эта длина находится извлечением квадратного корня из суммы квадратов компонент вектора.
Это превращает входной вектор в единичный вектор с тем же самым направлением, т. е. в вектор единичной длины в n-мерном пространстве.
Уравнение (4.6) обобщает хорошо известный случай двух измерений, когда длина вектора равна гипотенузе прямоугольного треугольника, образованного его х и у компонентами, как это следует из известной теоремы Пифагора. На рис. 4.2а такой двумерный вектор V представлен в координатах х-у, причем координата х равна четырем, а координата y – трем. Квадратный корень из суммы квадратов этих компонент равен пяти. Деление каждой компоненты V на пять дает вектор V с компонентами 4/5 и 3/5, где V’ указывает в том же направлении, что и V, но имеет единичную длину.

Книга доступна на форуме.

 

Я между прочим не менее бестолковый в этой теме, а может даже и более. :ab: Надеюсь у нас это только временное явление. Мне довольно сложно разглагольствовать об этом, так как я не обладаю ещё достаточным опытом. То, о чём мы сейчас говорим, похоже немного разъясняется на этих рисунках (смотри ниже). Мне пока не достаточно понятно как это настроить, поэтому сяду пока за перевод этого документа.

Из документа <b>Noxa Entropy Indicators - Hands-on tutorial for Neuroshell Trader v5.x</b>

<div align="center">Первый этап обучения.</div>

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/24-05-10/9c72c2a1be76dbfcc098fe325f818e4b.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>


<div align="center">Второй этап обучения.</div>

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/24-05-10/9c55ff35568f471b9e2bfd44015ac370.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

<div align="center">Подготовка к третьему этапу обучения.</div>

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/24-05-10/b29d8eaf0aa5f63cb49cce3ab659c1dc.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

<div align="center">Третий этап обучения.</div>

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/24-05-10/b5c07cef6b7103c38993ffe7156565c4.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>


Как переведу документ выложу.

P.S. Если у тебя есть аддон Noxa Entropy Indicators выложи, пожалуйста. А то в моём варианте оказывается неполная версия.

 

Noxa Shannon Entropy

 

Я знал, я знал, что ты спросишь про ентропию ^friends^

Я ее себе на сладкое оставил ^edkk^

Нокса-хренокса, давай систему изобретать. В башке каша, в компьютере свалка, куда двигаться - непонятно... Это и твое будущее ^tease^

 

Тильки шо цэ за хрень у менэ у профиле? Ниже надпись, которую я нашел у себя в профиле :ep: %)
(змінювати репутацію можна тільки у темах)

 

Спасибо <b>pocketmike</b>. :ab: Но к сожалению это тоже неполная версия. У меня такой же вариант. В архиве только один индикатор - Entropy. А в примере на картинках выше, чтобы добиться такого результата нужен ещё индикатор Prediction-Days. Ну, ничего. Значит будем ковыряться в том, что есть. В документе в этом, кстати, всё очень поверхностно. Больше об индикаторах NOXA можно узнать на форуме trade2win. Правда там по английски общаются. Но в конце концов можно воспользоваться переводчиком страниц от google и в принципе всё довольно понятно. Плюс там много примеров парни выставляют. Так что советую посмотреть этот сайт.

Что касается изобретения системы.:ab: Я только ЗА. Но это не так быстро, потребуется какое то время. Даже с учётом, что я например, только этим и занимаюсь с утра до вечера каждый день. Так что посмотрим, что у нас из этого получится.

И ещё, можешь мне показать, на какой странице Уоссермен пишет о нормализации, чтоб всю не читать. Интересно подробней узнать пока только о нормализации. Я хочу попробовать реализовать эту формулу.

Да, а про эту надпись в профиле. Прикол такой наверное. :ab:

 

58 стр.

Полной версии ноксы вообще нигде не встречал... увы.

Вообще, после какого-то момента - как отрубило с новыми аддонами.

Вареза у них t2w нет.

 

Что интересно, на мой взгляд, 1-й этам обучения самый хороший. Зачем тогда 2 и 3-й?

Провел опыт с формулой Уоссемена и 5-ю машками 3,5,7,10,15. Хрень полная - на 2 недели теста 6 сделок 100% профитных
Просто машки на вход ~ 400-500 57% профитных
Сейчас к Уоссермену добавил просто машек... жду

Все предикты по настройкам одинаковы (по закладкам):
Optimal B/S on Open
Full Opt
Без папирной торговли
Slipp 0
Both Positions
Return*Equity Corr
Hidden 10

Через пару часов могу и файло выложить, если интересно (ну или завтрева точнее)


... Как и обещал, выкладываю файл. Желающие могут поломать голову. Что вижу я:

1. Пять машек через формулу Уоссермена - получилась ерунда
2. Пять машек без формулы - получилась свалка из сигалов. + к этому появились "пустые" треугольники, что говорит о недостатке hiddens (ИМХО)
3. Пять машек+они-же через формулу - вроде красиво, но редко
4. Все предикты обучались до конца. Можно было бы и прерывать обучение на более интересных цифрах (Return*, 1yr, %Prof.Trades и пр.)

Еще раз повторюсь, что не пытаюсь перебрать все индюки и сочетания.

 

Привет pocketmike.)))

В первом варианте на зелёном участке видно, что приблизительно первые полгода дохода практически нет. За такое время появиться большое сомнение в том, что система актуальна для уже изменившегося рынка. Второй и третий этапы приводят к тому, что система более устойчива к рыночным переменам. И кривая Equity имеет стабильный рост. Конечный результат на первой картинке больше, но рынок ведь мог и не прийти к такой высокой волатильности. Если бы рынок продолжал двигаться в том же русле, как на участке, который отмечен, как Trading Range, то при установленных параметрах, как на первом рисунке, мы бы не получили дохода. А при установленных параметрах, как на третьем рисунке, мы бы продолжали стабильно наращивать капитал.

По поводу формулы Уоссермена. А я не совсем понял, что лучше брать за компоненты. Не математик блин. :ab: Вот как я попробовал реализовать формулу, взяв за компоненты, как в твоём варианте - машки. Только я взял JMA. От Чарикара. :ab:

Для начала сама формула.

Весьма желательно (хотя и не обязательно) нормализовать входные векторы перед тем, как предъявлять их сети. Это выполняется с помощью деления каждой компоненты входного вектора на длину вектора. Эта длина находится извлечением квадратного корня из суммы квадратов компонент вектора. В алгебраической записи:

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/fcdafa087b2542b62ec98df23e59a7b5.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

1.Действие первое: Устанавливаем компоненты.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/695bab0c5cc21801829fdb671c80dbe4.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

2.Действие второе: Извлекаем из каждой компоненты квадратный корень.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/59a910bc4a21803986c0c7d903cbdad4.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

3.Действие третье. Извлекаем корень из суммы квадратов компонент вектора. Это будет длина вектора.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/87b74c122a1dc6153d26a240102a6d0d.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Результат действия.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/048e0fcbd1b05c526558ae579e5e0780.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

4.Действие четвёртое. Теперь каждую чистую компоненту делим на длину вектора.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/2bb048ae225ecf24f35f5ea59b767c69.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

И так с каждой чистой компонентой. Поведение кривых после всего этого не изменилось. Изменились только их значения на шкале. Поэтому прикола я во всём этом не понял.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/481e4426c332d315f1acfcafe48884cb.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Тогда попробовал сделать следующее. Пропустил каждую "нормализованную" компоненту через Momentum.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/2e329b3363985afccd5ca123dfdca37f.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

И сравнил со значениями "НЕнормализованных" компонент пропущенных через Momentum.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/6cfcc01a88606745d38951841356a984.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Отличие есть, но прикол мне не понятен. :ab: Тогда я попробовал потестировать "нормализованные" и "НЕнормализованные" JMA.

На вход я подал два модифицированных индикатора. Моментум от чистой JMA. И одну "нормализованную" JMA.

Вот так это выглядит.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/ba70999814d09efd2dc5ad9f94acee45.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

В параметрах выставил такие настройки. На самом деле делаю несколько прогонов с разными настройками и выбираю лучший.

Output - Percent Change in Open; 5 bars;
Inputs - Parameter Search;
Dates - Start Trading Before Last Chart Date;
Shares - Buy a fixed dollar amount of units 10000 dollars;
Costs - Per Units $ 0.0003 (spread);
Positions - Use the trading rules specified below; Всё по нулям.
Training - Maximize Net Profit; 5 скрытых нейронов;

Оптимизировал 10% после чего остановил тренировку.

В итоге получилась вот такая картинка.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/b35713edd1db942142c057bd6e999892.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>

Вот цифры.

<div align="center"><img src="http://saveimg.ru/pictures/27-05-10/f4ad2bd8603147327dd23b71ce29004f.jpg" border="0" class="linked-image" /></div>


Вот такой у меня подход. :ab: Надеюсь это поможет кому нибудь. Comments?

 

Привет ^friends^

Ноу комментс, пока. Сейчас нет времени. Однако, "фундаментально". Обязательно изучу позжее.

Вчерась нашел сцылу: _http://www.investireoggi.it/forum/neuroshell-e-metatrader-ricominciamo-da-qui-vt32426.html

На першей странице:
...
11) энтропия 5.x noxa NeuroShell
_http://www.investireoggi.it/forum/download.php?id=894
...

Скачать не получается - надо регаться, видимо. У мя рег не получился, мож у тебя получится.

Убегаю, с ув.

Пока НЕ убегаю. Мысли:
1. ...А я не совсем понял, что лучше брать за компоненты. Не математик блин. Це твое. Я думаю, что все, что тебе угодно, т.к. мы ищем "правильные входы". ИМХО, только перебором, ибо указаний у классиков не нашел. Об этом я и говорил, когда спрашивал, что можно взять из графика, кроме Опен, Хай, Лоу и Клоз. Встречал в инете, что хорошо весьма брать и Волум, и опровержение, мол волум от ДЦ не есть настоящий.
2. В действии третьем ты извлек кв.корень из суммы кв.корней, а не из суммы квадратов компонентов... Далее не рассуждаю ибо ошибка. А может "Америка"?
3....На вход я подал два модифицированных индикатора. Моментум от чистой JMA. И одну "нормализованную" JMA. Це твое. На вход ты подал моментум от ЖМА и моментум от нормализованной ЖМА. Ошибко, вот.

Я о чем и говорил, и говорю: надоть систему придумать. Как все эти опыты проводить, шаблон. Вести какую-никакую статистику, чтобы понять выхлоп от наших действий. А то, остановил тренинг на 10%. Почему? А далеко ли до 11% было? Я про этот фокус знаю, но тренерую полностью (хотя и времени кучу теряю на это), чтобы было однозначно. Или, как я рассуждаю: а "красиво/некрасиво" стрелочки легли по графику? Тоже не совсем верно, ибо мож и не красиво, зато прибыльно.

Предлагаю построить табличку, формализующую процесс. Сам думаю над ней. Надумаю - выложу.

Касательно входов п.1: я имел ввиду "первичные" входы, т.е. внешнюю инфу, т.к. индюки - это обработка этой инфы и, практически всегда запаздывание по времени.

Набросок таблички:

 

Ты к макаронникам ходил, а?

Мож аську завести для оперативности?