Программы для нейросетей.

storm2005 · 13 сен 2011

"Сие говорит о весьма скромном опыте общения с программой)) Инструкция-то для фида, а не для создания Грааля)) Тут практически только хелп, форумы и собственные мозги - хорошие стратегии (тем более на нейро) в инете не валяются. Ни одной не встречал."

Мыслей о Граале никогда не возникало. Суть инструкции ясна, но я имел ввиду - не находил примера создания простой НС с рассуждениями автора, так чтобы можно было сделать для начала по аналогии. Согласен с доводом про хорошие мозги-хорошие стратегии. Искать чужую хорошую стратегию подобно переписыванию и присвоению конституции другого государства. Лучшая стратегия - своя стратегия.

"Похоже, что стратегии просто нет, но ты ожидаешь, что прога сама ее за тебя придумает и оттестит и тебе останется всего-лишь приделать трейдпут)) Увы, это совсем не так"

Нет, готовой стратегии от НШДТ я вовсе не ожидаю. Для меня для начала важен сам механизм: где берется информация, как преобразуется, куда копируется, как забирается, как обрабатывается, какой выход, как выход забирается, как выход приводит к результатам и каково их качество. Для меня важен пока налаженный механизм - а не готовый вариант решения проблемы.
К примеру с Трейдпутом: для меня важен порядок - что за чем. Впрочем я так и предполагал - индикатор - трейдпут - МТ4. Только изначально хочется испытать это на простой готовой чужой пусть не прибыльной системе, чтобы убедиться, что мой инструмент собран по компонентам.

"Вот тут ты пропустил такой "пласт", такой объем инфы, знаний, умений, способностей, упрямства и пр., и пр, и пр...., где-то год трудов праведных по теме"
Я понимаю о чем ты. Это следующий этап.

"Все должно быть без обид: свои выводы я сделал на основании полученой от тебя инфы. Старался помочь."
Я и не обижаюсь. Любая критика, которая имеет под собой основание, конструктивна и полезна. Я не из отряда тех, кто поверхностно относится к делу.
Форексом интересуюсь 3 года, читаю. Иногда забрасываю. Это мое хобби. Счет только демо. Прийдет осмысление всего происходящего - буду в реале.

"Я не работаю с нейросетями)). Эта фраза клево звучит, но не имеет смысла. Я немного понимаю, как работают предсказания, распознавания образов, классификаторы и немного представляю себе, какие РЕШАЮЩИЕ преимущества они могут предоставить в сравнении со "стандартной" торговой системой (т.е. без нейро).
Согласен с твоей позицией. У каждого свои предпочтения. Хотя из других примеров я вижу перспективность направления, поэтому решил освоить. Любой инструмент приобретает смысл только в руках мастера. Тут в этой связке НШДТ-МТ4 я нашел для себя возможность создания МТС, что сложно сделать самому без основ программирования.

Спасибо за оперативный ответ.
Разреши иногда обращаться за помощью в личку.

pocketmike · 13 сен 2011

Мыслей о Граале никогда не возникало. Суть инструкции ясна, но я имел ввиду - не находил примера создания простой НС с рассуждениями автора, так чтобы можно было сделать для начала по аналогии. Согласен с доводом про хорошие мозги-хорошие стратегии. Искать чужую хорошую стратегию подобно переписыванию и присвоению конституции другого государства. Лучшая стратегия - своя стратегия.
"Простых" и не очень - как грязи, но мне не удалось что-то извлечь из некоторых из них толк.
Именно в рассуждениях собака-то и порылась))

"Похоже, что стратегии просто нет, но ты ожидаешь, что прога сама ее за тебя придумает и оттестит и тебе останется всего-лишь приделать трейдпут)) Увы, это совсем не так"
Нет, готовой стратегии от НШДТ я вовсе не ожидаю. Для меня для начала важен сам механизм: где берется информация, как преобразуется, куда копируется, как забирается, как обрабатывается, какой выход, как выход забирается, как выход приводит к результатам и каково их качество. Для меня важен пока налаженный механизм - а не готовый вариант решения проблемы.
Имхо: очень усложняешь дело. Подход перфекциониста: чтобы просто съесть яблоко, он выберет лучшее, отмоет его идеально, помажет руки кремом - чтоб не сохла кожа, возьмет самое круглое блюдце, самый острый нож, нарежет яблоко максимально симметричными кусочками... и т.п. А ведь делов-то: просто скушать яблочко)) Я этим уже "переболел": идеала на форе не достигнуть, да и сперва надо научиться хотя-бы "на плаву" держаться.

К примеру с Трейдпутом: для меня важен порядок - что за чем. Впрочем я так и предполагал - индикатор - трейдпут - МТ4. Только изначально хочется испытать это на простой готовой чужой пусть не прибыльной системе, чтобы убедиться, что мой инструмент собран по компонентам.
Стратегия-трейдпут-МТ4. В таком именно порядке. Для передачи команд в МТ4. Для получения из МТ4 реала трейдпут не нужен. Имхо: немного не тот "порядок" ищешь. Имхо, порядок оч. грубо следующий: идея-правила-конструирование-сборка-тесты-тесты-тесты...тесты, обломы, обломы, обломы..., вдруг, - нашел чего полезного, цикл по-новой, в случае намека на успех - трейдпут и демо-демо-демо... Кол-во "циклов" не ограничено))

"Вот тут ты пропустил такой "пласт", такой объем инфы, знаний, умений, способностей, упрямства и пр., и пр, и пр...., где-то год трудов праведных по теме"
Я понимаю о чем ты. Это следующий этап.
Это первый этап.

"Все должно быть без обид: свои выводы я сделал на основании полученой от тебя инфы. Старался помочь."
Я и не обижаюсь. Любая критика, которая имеет под собой основание, конструктивна и полезна. Я не из отряда тех, кто поверхностно относится к делу.
Форексом интересуюсь 3 года, читаю. Иногда забрасываю. Это мое хобби. Счет только демо. Прийдет осмысление всего происходящего - буду в реале.
За 3 года есть какие-нибудь полезные наработки? Пусть не готовая система, но хотя-бы "кирпичики", модули, правила входа-выхода, траления, отстрела лосей, ММ, статистика ну и пр. Если "да", то с помощью нейро это все возможно изрядно усилить, но готовую РАБОЧУЮ систему никакое нейро само не построит. Только башкой и ручками.

"Я не работаю с нейросетями)). Эта фраза клево звучит, но не имеет смысла. Я немного понимаю, как работают предсказания, распознавания образов, классификаторы и немного представляю себе, какие РЕШАЮЩИЕ преимущества они могут предоставить в сравнении со "стандартной" торговой системой (т.е. без нейро).
Согласен с твоей позицией. У каждого свои предпочтения. Хотя из других примеров я вижу перспективность направления, поэтому решил освоить. Любой инструмент приобретает смысл только в руках мастера. Тут в этой связке НШДТ-МТ4 я нашел для себя возможность создания МТС, что сложно сделать самому без основ программирования.
Будет изрядно тяжко, я уверен по своему опыту:
1. Навык программления - очень дисциплинирует мозг
2. Базовая система должна быть работоспособна и без нейро - я уверен в этом. Это сама по себе та еще задача: треплются, что 93-97% игрунов сливаются = система не работоспособна
3. Получить преимущества от применения нейро, притом РЕШАЮЩИЕ - тоже та еще задача. Просеяны тонны форумного трепа: единицы могут предъявить что-то внятное именно на нейро

Бонусы:
1. Да, МТС
2. РЕШАЮЩЕЕ, в смысле необходимое преимущество нейро для стрижки бабла

Разреши иногда обращаться за помощью в личку.
Без проблем

storm2005 · 13 сен 2011

Имхо: очень усложняешь дело. Подход перфекциониста: чтобы просто съесть яблоко, он выберет лучшее, отмоет его идеально, помажет руки кремом - чтоб не сохла кожа, возьмет самое круглое блюдце, самый острый нож, нарежет яблоко максимально симметричными кусочками... и т.п. А ведь делов-то: просто скушать яблочко)) Я этим уже "переболел": идеала на форе не достигнуть, да и сперва надо научиться хотя-бы "на плаву" держаться.
Мне кажется, такой подход дисциплинирует. Форекс=прогноз=предикторы. Знать все не возможно, поэтому надо поставить для себя конкретные задачи.

Стратегия-трейдпут-МТ4. В таком именно порядке. Для передачи команд в МТ4. Для получения из МТ4 реала трейдпут не нужен. Имхо: немного не тот "порядок" ищешь. Имхо, порядок оч. грубо следующий: идея-правила-конструирование-сборка-тесты-тесты-тесты...тесты, обломы, обломы, обломы..., вдруг, - нашел чего полезного, цикл по-новой, в случае намека на успех - трейдпут и демо-демо-демо...
Поддерживаю, ты раскрыл то, что я коротко набросал.

Это первый этап.
Уже не будет первым. Я разобрался с той проблемой, с которой начинал постить. Спасибо тебе.

За 3 года есть какие-нибудь полезные наработки.
В общих чертах. Учиться, учиться и еще раз учиться.

Базовая система должна быть работоспособна и без нейро - я уверен в этом.
Базовую собственную систему вручную не протестируешь. Выход один - искать способы автоматизации.

Без проблем
Спасибо. Ты мне сегодня помог. Удачной среды!

waitursus · 14 сен 2011

Привет всем.....
А кто-нибудь знает, лекарство для NSDT 6 в сети уже появилось???

storm2005 · 14 сен 2011

"Привет всем.....
А кто-нибудь знает, лекарство для NSDT 6 в сети уже появилось???"
До настоящего момента я сталкивался только с таблетками 5.х.
В 6.0 есть что-то, что коренным образом заставляет отказаться от 5.х?
Если не сложно, напиши здесь то, что добавлено-исправлено. Думаю всем будет полезно.

С ув.

waitursus · 14 сен 2011

storm2005 сказал(а): ↑

"Привет всем.....
А кто-нибудь знает, лекарство для NSDT 6 в сети уже появилось???"
До настоящего момента я сталкивался только с таблетками 5.х.
В 6.0 есть что-то, что коренным образом заставляет отказаться от 5.х?
Если не сложно, напиши здесь то, что добавлено-исправлено. Думаю всем будет полезно.

Основные нововведения:

Multiple Time Frames: Adds the ability to mix and match multiple time frame data, indicators, predictions and trading strategies.

At the start of the Indicator, Trading Strategy and Prediction Wizards and when inserting Existing Data/Calculations, you are given a choice of selecting either “Same frequency as chart” or “Chart independent frequency”. If you choose “Same frequency as chart”, the data, indicator, prediction or trading strategy will be the same frequency as the current chart and will change frequencies with the chart if you change the underlying chart frequency. If you choose “Chart independent frequency”, the data, indicator, prediction or trading strategy will be the frequency you have selected and will not change frequencies if you change the underlying frequency of the chart.

Note that this interface allows you to mix and match different frequencies to your heart’s content. You could add a daily data stream to a 5 minute data stream, add the result to a 2.5 range bar prediction, which then feeds into a 2000 volume bar Trading Strategy and display all of the above on a 333 tick chart.

Position Management Add-On

Position Sizing: (Trading Strategies Only at this time) Adds many choices for determining how many shares/contracts/units to buy with each trade. The following Position Sizing methods are now available on the “Position Sizing” tab of the Trading Strategy Parameters Dialog:

• Fixed Size: Buy a fixed number of shares/contracts/units.
• Fixed Dollar: Buy a fixed dollar amount of shares/contracts/units.
• Percent of Account: Buy as many shares/contracts/units as possible with the specified percent of account equity.
• Fixed Leverage: Buy the number of shares/contracts/units that limits trading to the specified leverage of the account equity.
• Fixed Fractional: Buy the number of shares/contracts/units that risks the specified fraction of account equity per trade, where risk per trade is the size of the initial protective stop or the largest historical trade loss when a trade has no initial protective stop.
o Kelly formula: Buy the number of shares/contracts/units that risks the fraction of account equity per trade calculated by the Kelly Formula, which takes into account the systems history of winning and losing trades. Risk per trade is the size of the initial protective stop or the largest historical trade loss when a trade has no initial protective stop.
o Optimal f: Buy the number of shares/contracts/units that risks the fraction of account equity per trade calculated to maximize the systems end profit. Risk per trade is the size of the initial protective stop or the largest historical trade loss when a trade has no initial protective stop. Developed by Ralph Vince.
o Secure f: Buy the number of shares/contracts/units that risks the fraction of account equity per trade calculated to maximize the systems end profit when limited to the specified maximum system drawdown. Risk per trade is the size of the initial protective stop or the largest historical trade loss when a trade has no initial protective stop. Developed by Leo Zamansky and David Stendahl.
o Profit Risk: Buy the number of shares/contracts/units that risks the specified fraction of initial account equity and the specified fraction of closed trade profits per trade. Risk per trade is the size of the initial protective stop or the largest historical trade loss when a trade has no initial protective stop.
o Volatility Risk: Buy the number of shares/contracts/units that risks the specified fraction of account equity per Average True Range of price movement
• Fixed Ratio: Buy an additional share/contract/unit each time profits increase by the specified profit per share/contract/unit multiplied by the number of shares/contracts/units currently being traded.
• Margin + Drawdown Sizing: Buy the number of shares/contracts/units such that the account equity will cover the margin requirement and the specified multiple of the largest historical system drawdown.
• Fixed Dollar Amount per Unit: Buy one share/contract/unit for every specified dollar amount of account equity.
• Fixed Dollar Risk: Buy the number of shares/contracts/units that risks the specified dollar amount per trade, where risk per trade is the size of the initial protective stop or the largest historical trade loss when a trade has no initial protective stop.

Position Sizing Optimization: (Trading Strategies Only at this time) Adds the ability to let the optimizer choose the optimal position sizing parameters and/or method.

To enable Position Sizing Parameter Search and/or Position Sizing Method Selection, select the appropriate check boxes on the “Optimization” tab of the Trading Strategy Parameters Dialog. Once Position Sizing Parameter Search is checked, any desired changes to the default Position Sizing Parameter optimization ranges can be made on the “Position Sizing” tab of the Trading Strategy Parameters Dialog.

Pyramiding/Scaling: (Trading Strategies Only at this time) Adds the ability to pyramid/scale into and out of trades with more than one entry or exit order. The following Pyraminding/Scaling options are available on the “Position Scaling” tab of the Trading Strategy Parameters Dialog:

• Pyramid/Scale into Positions: A check box which allows activation of position scaling on entries.
o Max number of entries per Position: Allows you to choose the maximum number of independent entries that are allowed for each trading position.
o Entries change in Size: Allows you to specify by how much subsequent entries change in size as a percentage of the prior entry. So for instance if you specify 100%, all entries will be the same constant size. However if you specify 50%, then each subsequent entry will be half the size of the previous entry (for instance entries of 1000 shares, 500 shares, 250 shares and then 125 shares, for a final position size of 1875 shares)
o Restrict each entry condition to generating one entry per position: Use this option to cause each entry condition to generate only one entry scaling. By default, if you had an entry condition like CrossAbove(Close,Open), the trading strategy would generate a new scale in entry order each time the close crossed above the open. However, you could use this option to allow the CrossAbove(Close,Open) to generate only one entry scaling and then add additional entry conditions like CrossAbove(Close, Multiply(EntryPrice,1.1)), CrossAbove(Close, Multiply(EntryPrice,1.2)) and CrossAbove(Close, Multiply(EntryPrice,1.3)) to generate additional entry scale ins when the price jumps 10 percent, 20 percent and 30 percent beyond the first entry.
• Pyramid/Scale out of Positions: A check box which allows activation of position scaling on exits.
o Max number of exits per Position: Allows you to choose the maximum number of independent exits that are allowed for each trading position.
o Exits change in Size: Allows you to specify by how much subsequent exits change in size as a percentage of the prior exit. So for instance if you specify 100%, all exits will be the same constant size. However if you specify 200%, then each subsequent exit will be half the size of the previous exit (for instance exits of 125 shares, 250 shares, 500 shares and then 1000 shares)
o Restrict each exit condition to generating one exit per position: Use this option to cause each exit condition to generate only one exit scaling. By default, if you had an exit condition like CrossBelow(Close,Open), the trading strategy would generate a new scale in exit order each time the close crossed below the open. However, you could use this option to allow the CrossBelow(Close,Open) to generate only one entry scaling and then add additional entry conditions like CrossBelow(Close, Multiply(ExitPrice,0.9)), CrossBelow(Close, Multiply(ExitPrice,0.8)) and CrossBelow(Close, Multiply(ExitPrice,0.7)) to generate additional exit scale outs when the price goes below 90 percent, 80 percent and 70 percent beyond the first exit.

Pyramiding/Scaling Optimization: (Trading Strategies Only at this time) Adds the ability to let the optimizer choose the optimal pyramiding/scaling parameters (i.e. “Max number of entries”, “Entries change in size”, “Max number of exits” and “Exits change in size” parameters).

To enable Pyramiding/Scaling Optimization, select the appropriate check box on the “Optimization” tab of the Trading Strategy Parameters Dialog. Once Position Scaling Parameter Search is checked, any desired changes to the default Position Scaling Parameter optimization ranges can be made on the “Position Scaling” tab of the Trading Strategy Parameters Dialog.
Note that if you want the optimizer to decide if position scaling should be used at all, simply make sure to set the minimum value for Max number of entries and exits to a value of 1.
Position Size Graph Notation: To aid in identifying the number of shares/contracts/units to buy or sell when using Position Sizing and Pyramiding/Scaling, the number of share/contract/units being bought or sold is now annotated above or below the buy/sell signal annotation (blue or red triangle) for all trading strategies.

Walkforward Optimization Add-On

Multiple Template Optimization and Backtesting: (Trading Strategies Only at this time) Adds the ability to optimize and backtest multiple templates in bulk using the same date, cost, position sizing, position scaling and optimization parameters.

To backtest more than one template at a time, simply multiple select the templates you wish to backtest on the first page of the wizard and then press the Next button. As there are multiple templates and thus input sets selected, the wizard skips the inputs page and goes directly to the parameters page, from which you can choose to modify the dates, costs, and optimization parameters that you wish to use during optimization of all the templates. It should be noted that the default parameters will be the parameters of the first template selected. Once you have the parameters set as you desire, press the next button to backtest the templates. After all the templates have been backtested and you have analyzed the backtest results, put a check mark in the box next to the templates you wish to add to the chart and press the wizard Finish button.

Walkforward Optimization: (Trading Strategies Only at this time) Adds the ability to "walkforward" optimizations such that each new optimization is applied to a new out of sample Actual Trading period. This allows users to evaluate the out of sample performance of a strategy reoptimized regularly on newer data.

Take for instance simulating reoptimizing a trading strategy every week for the past 10 weeks. After each reoptimization, you then traded the optimized strategy for a week until the next time you reoptimized. This scenario can now be simulated by setting up 10 walkforwards with an Actual Trading period of 1 week. With these settings, NeuroShell Trader will perform 11 total optimizations, each shifted by one week. 10 of those optimizations will show the Actual Trading had you traded the week following the optimization period. The final optimization (walkforward 0), is optimized up to the very last date so you can go forward into the future trading having optimized on the very latest data in the same manner as the prior 10 simulated optimizations.

To enable Walkforward Optimization, select the "Walk-forward optimization" check box on the “Advanced” tab of the Trading Strategy Parameters Dialog. Then enter the number of walk-forwards you wish to perform in the corresponding text box. Remember that there will be one more optimization than the number of walkforwards entered as the final optimization will be labeled walkforward 0 and will be the optimization that gets used when you start trading into the future.

The amount that each walkforward is shifted forward in time is controlled by the size of the actual trading period. To setup actual trading, select the "Dates" tab of the Trading Strategy Parameters Dialog, select the "Start trading before last chart date" check box and then use the dropdown above the Trading label to select the size of the actual trading period. [NOTE: If you do not see the "Start trading before last chart date" check box on the "Dates" tab, then you will need to go to the main NeuroShell Menu, select "Options" from the "Tools" menu, and then turn on the "Allow real trading to being before last chart date" option on the "Advanced" tab of the Options dialog. In future versions, this will automatically be selected when the walkfoward optimization add-on is installed, however for now, it must be manually selected]

Note that once you have setup walkforward optimization, you have the choice of whether the actual trading of each walkforward resets it's starting account balance to the original account balance or if it starts with the account balance that remained after the subsequent walkforward's actual trading. To setup the carrying forward of the previous account balance, simply select "Carry forward actual trading account balances to next walkforward" on the "Advanced" tab of the Trading Strategy Parameters Dialog. Setting the account balance carry forward option will allow you to simulate the real world scenario where you started trading with a given account balance, reoptimized regularly, but never added more money to your account balance to offset losses as you traded.

NeuroShell Trader, Pro, and DayTrader 6.0

Multi-Core Distributed Optimization: Adds the ability to distribute optimization processing across multiple computer cores and multiple hyper threads on a single computer.

As an example, if you have an Intel Core i7 processor, which has 4 processing cores each with the ability to process two simultaneous hyper threads, the NeuroShell Trader optimization processing could be spread out to 8 different threads instead of the single thread optimization of previous NeuroShell versions. Theoretically, you could realize up to an 8x speed increase in optimization on a Core i7 computer, however due to the overhead of controlling, setup and communication with each distributed thread, the speed increase may approach but will never reach 8x.

By default, NeuroShell Trader versions that allow distributed optimization across multi-cores will automatically distribute optimization across all available cores and hyperthreads. To change the optimization distribution settings from their default, select “Options” from the “Tools” menu and then select the “Distributed Optimization” tab.

If you wish to limit the number of cores/hyperthreads utilized during optimization (for instance if you want to use other programs during optimization without any processor sharing), you can limit the number of Distributed multiple processing cores by changing the setting of the “Use X of Y available cores/hyperthreads” option, where X is the number of optimization threads you want to run and Y is the maximum available for your computer/processor.

Distribution of optimization across multiple cores/hyperthreads can be turned off completely by unchecking the “Distribute optimization across multiple processor cores” check box.

During Optimization, when distributed optimization is being performed, the label beside the progress percent bar that says “Optimizing Strategy”, will also display the number of processors being utilized by the optimization. If you want to see the details of how the optimization is being distributed, double click on the label showing the number of processors being utilized to bring up the Distributed Processing Control Panel which shows the computer, individual count, total %, average time, last count, last % and last time for each processor.

Session Start/End Times: (NeuroShell DayTrader Only) Adds the ability to specify the first time and last time displayed on the chart and used in all calculations.

To specify the start and end time, select “Format Chart” and in the Dates tab, check the “Restrict data loaded to a specific time range” option and specify the desired start and end time range. Note that you can specify an overnight time range by setting the start time after the end time (for instance start at 4:00pm and end at 9:30am).

FOREX Pips Commissions: To aid in accurately modeling Forex trading models, pip entry commission and a pip exit commission options have been added to the entry and exit commissions section on the “Costs” tab of both the Trading Strategy and Prediction Parameters Dialogs.

Exchange Rates: To allow for the translation of trading performance results back into dollars for instruments that are not quoted in dollars (for instance many Forex rates and foreign exchange trade instruments), the ability to specify a conversion exchange rate data stream has been added in 6.0. So for instance, if you were trading EUR/JPY, which is quoted in Japense Yen, you could specify the U.S. Dollar versus Japense Yen exchange rate so that all profits, drawdowns, etc are expressed in U.S. Dollars instead of the quoted currency of Japense Yen.

Note that if your home currency is not the U.S. Dollar, then you could also utilize the exchange rate specification to convert all trading performance results into your home currency. So for instance if you are trading Microsoft on the NASDAQ, but want the trading performance results to be expressed in Euro instead of U.S. Dollars, you would specify a Euro/US Dollar data stream as the exchange rate for MSFT.

To specify an exchange rate for a Trading Strategy or a Prediction, you must check the “Exchange Rate” check box on the “Costs” tab of the Trading Strategy or Prediction Parameters Dialogs. After checking “Exchange Rate”, press the “View/Modify Exchange Rates” button. A list of all the ticker symbols on the current chart page will be displayed. To select or change the exchange rate for a listed ticker symbol, simply select the ticker symbol and press the “Set Exchange Rate” button. You will be guided through the process of selecting the exchange rate ticker symbol.

Depending upon the exchange rate data available, you should specify either a direct exchange rate (1 unit of home currency = X units of the quote currency) or an indirect exchange rate (1 unit of the quote currency = X units of home currency).

If your home currency is the U.S. Dollar, the following are examples of exchange rates you should specify when trading FOREX and U.S. Exchanges:

Euro (EUR/USD) = No Exchange Rate
Great British Pound (GBP/USD) = No exchange rate
Canadian Dollar (USD/CAD) = USD/CAD direct exchange rate
Japanese Yen (USD/JPY) = USD/JPY direct exchange rate
Euro Yen Cross (EUR/JPY) = USD/JPY direct exchange rate
Pound Australian Cross (AUD/GBP) = GBP/USD indirect exchange rate
Microsoft (MSFT) = No Exchange Rate
ES Emini Contracts (ES) = No Exchange Rate

If your home currency is the Euro, the following are examples of exchange rates you should specify when trading FOREX and U.S. Exchanges when you want all performance results to be expressed in Euro:

Euro (EUR/USD) = EUR/USD direct exchange rate
Pound (GBP/EUR) = No exchange rate
Pound Australian Cross (AUD/GBP) = GBP/EUR indirect exchange rate
Microsoft (MSFT) = EUR/USD direct exchange rate
ES Emini Contracts (ES) = EUR/USD direct exchange rate

When you specify a direct exchange rate, the following are the calculations that NeuroShell Trader will make to determine the units to trade and profit/loss:

Units to Trade = Home Currency * Direct Exchange Rate / Current Rate
Profit = (Sell Price – Buy Price) * Units Traded / Direct Exchange Rate

When you specify an indirect exchange rate, the following are the calculations that NeuroShell Trader will make to determine the units to trade, commission and profit/loss:

Units to Trade = Home Currency / Indirect Exchange Rate / Current Rate
Profit = (Sell Price – Buy Price) * Units Traded * Indirect Exchange Rate

Note that if you want to specify exchange rates for ticker symbols prior to the exchange rate being needed in a chart, trading strategy or prediction, you can enter exchange rates at any time by selecting the “Options …” from the “Tools” menu. You will find the same interface described above on the “Exchange Rates” tab, except that you have the ability to add/remove any tickers you want no matter whether they are currently being used on a chart or not. However, please note that if you choose to use this interface to enter exchange rates, you will still need to check the “Exchange Rates” check box in the Trading Strategy and Prediction wizards in order for the exchange rates to be applied to the Trading Strategy or Prediction.

Trade in Dollars: To aid in the trading of Forex models and other instruments that might trade in dollars instead of shares/contracts/lots, an option has been added to allow for sending orders to the brokerage during integrated trading in dollar amounts instead of in shares/contracts/units. To activate this option, select the “Send Orders to brokerage in $ amount instead of # shares/contracts/lots” check box on the “Position Sizing” tab of the Trading Strategy Parameters Dialog.

Note that if your trading instrument is not quoted in dollars, then you will be sending trades to the brokerage in the quoted currency unless you specify an exchange rate. So for instance if you select this option when trading EUR/JPY without an exchange rate specified, your trades will be sent to your brokerage as the amount of Japanese Yen you wish to trade. However if you select this option and specify a Yen to Dollar exchange rate, then your EUR/JPY trades will be sent to your broker as the amount of U.S. Dollars you wish to trade.

IMPORTANT: Please note that when trading in Dollars (or any other currency amount) instead of a fixed number of shares/contracts/lots, it is extremely likely that trades that NeuroShell places to close out positions may not entirely close out a position and you will have to do manual position cleanup with your Broker’s web interface. The reason for this is because even though NeuroShell Trader signaled a close out trade of something like $100,000 based upon the most current price and exchange rate available, by the time the trade reaches your brokerage, the price and/or exchange rate may have changed every so slightly such that a close out trade would actually require a trade of $99,999 or $100,001, thus still leaving $1 worth of manual position cleanup on your part.

More Objective Functions: Adds more objective function, particularly those aimed at maximizing the robustness of equity curves.
• Maximize Expectancy: Expectancy provides a measure of a systems reward to risk ratio and is calculated as the Average Trade Profit divided by the Average Trade Loss.
• Maximize K-Ratio: The K-Ratio provides a measure of the performance and stability of the equity curve. The forumula for K-Ratio is Slope of the Equity Curve Linear Regression / (Standard Error of Equity Curve Regression Line * Number of bars traded)
• Maximize Compounded Annual Growth Rate: Compounded Annual Growth Rate is the annual percentage rate growth of the account from the beginning account balance to the ending account balance.
• Maximize Mar Ratio: Mar Ratio is the Compounded Annual Growth Rate divided by the largest percent drawdown as measured from an equity high to a subsequent equity low.
• Minimize Ulcer Index - A measure of downside volatility. The Ulcer Index is computed as the square root of the sum of squares of the percent drawdowns at each bar in the equity curve.
• Maximize Ulcer Performance Index - The Ulcer Performance Index adds a performance measure to the Ulcer Index and is computed as the Average Yearly Return on Account divided by the Ulcer Index.
• Minimize Lake Ratio: Provides a measure of the duration and size of drawdowns relative to the account equity. It is computed as the sum of the last account equity high minus current account equity at each bar traded divided by the sum of the current account equity at each bar traded. The Lake Ratio can be visualized by thinking of the equity curve as peaks and valleys with all the valleys filled in with water up to the level of the previous highest peak. Using this visualization, the Lake Ratio is then simply the ratio of the volume of water above the equity curve divided by the volume of earth beneath the equity curve.
• Maximize Lake Ratio Performance Index: Adds a performance measure to the Lake Ratio and is computed as the Average Yearly Return on Account multiplied by the Lake Ratio.
• Maximize Regressed Annual Return: The Regressed Annual Return is similar to the Compounded Annual Growth Rate, but is more resistant to changes in the start and end dates. It is computed as the annual percentage rate growth of the equity curve's linear regression line.
• Maximize Robust Sharpe Ratio: The Robust Sharpe Ratio is more resistant to changes in the start and end dates than the Sharpe Ratio. It is computed as the Regressed Annual Return divided by the standard deviation of trade returns.
• Maximize Net Profit minus Drawdown: Provides a means of filtering out strategies that were profitable, despite a very large drawdown larger than the final profit. Calculated as the Net Profit minus the Max Drawdown
• Maximize Percent Profitable Days: Percent Profitable Days is simply 100 multiplied by the number of profitable days divided by the number of days traded.
• Maximize Return * %Profitable Days: Adds a performance measure to Percent Profitable Days and is computed as the Average Yearly Return on Account multiplied by the Percent Profitable Days.
• Maximize Return * Equity Correlation * %Profitable Days: Adds both a performance and consistency of performance component to Percent Profitable Days and is computed as the Average Yearly Return on Account multiplied by the Equity Curve Correlation multiplied by the Percent Profitable Days.

Selectable Optimization Method: Adds the ability to select the optimization algorithm used by the Prediction and Trading Strategy optimization. On the Optimization tab of the Prediction Parameters dialog and the Advanced tab of the Trading Strategy Parameters dialog, you may now select one of the following optimization algorithms:
• Gene Hunter Optimization – The classic genetic algorithm used in previous NeuroShell Trader versions
• Evolution Strategy Optimization – Evolution Strategies are variants of genetic algorithms that use real numbers instead of integers in chromosomes, and therefore do not cross segments of a chromosome, but instead cross whole chromosomes. The individuals represent potential solutions to a problem. The individuals are tested by a fitness function and the results are used to determine if the individual will be included in the next generation of potential solutions. For more information refer to the following book: Michalewicz, Z., "Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs", Second, Extended Edition, Springer-Verlag, New York, NY, 1992, chapter 8, Evolution Strategies and Other Methods.
• Swarm Optimization – Like genetic algorithms, Particle Swarm Optimization begins with a random population of solutions in the form of individuals. (Individuals represent a set of problem values that are being optimized.) As time progresses, the individuals "swarm" generally towards the best individuals, but not directly as some randomness is involved. The best individuals are judged by a fitness function relevant to the problem, e.g., maximize the number of correct classifications or minimize the number of false negatives. For more information refer to the following paper: Eberhart, R. C. and Kennedy, J., A New Optimizer Using Particle Swarm Theory. Proceedings of the Sixth International Symposium on Micromachine and Human Science, Nagoya, Japan, pp 39-43, 1995.
• Brute Optimization – This is an exhaustive brute force search of all possible parameter combinations as used in most other technical analysis packages. Note that if the parameter range is a floating point parameter range (1.1 to 1.5), then the brute force algorithm splits the range into 20 increments instead of searching the unlimited floating point precision possibilities). Note also that if you have a large number of parameters or a very wide parameter search space, brute force effectively becomes useless as it could take weeks, months or years to search every parameter combination of a large parameter space.

Insert Existing Data/Calculation Improvements: Insert Existing Data/Calculations interface has been updated to assist in adding data when there is lots of data items on the chart. The interface now shows a line style and colored icon for each item visible on the chart that matches how the data is currently displayed on the chart. Additionally, the data is sorted and put into subgraph folders based upon the order the data is currently displayed on the chart (as opposed to old versions which showed it in order it was inserted into the chart irregardless of how it was currently being displayed).

Miscellaneous Speed Improvements: Miscellaneous speed improvements over 5.0 have been made in the following areas:
• User Interface speed improvements on charts that contain large numbers of chart pages (i.e. 50+ chart pages)
• Some optimization speed improvements over version 5.0

Network Optimization Add-On
******** STILL UNDER DEVELOPMENT ********

Network Distributed Optimization: Adds the ability to distribute optimization processing across multiple computers attached to a basic computer network. Distribution will also utilize multiple computer cores and multiple hyper threads on a each of the networked computers.

As an example, if you have 10 computers on a network which utilize Intel Core i7 processors, the NeuroShell Trader optimization processing could be spread out to 80 different threads available on the 10 different computers. Theoretically, you could realize up to an 80x speed increase in optimization, however due to the overhead of controlling, setup and communication with each distributed computer across a network, the speed increase may approach but will never reach 80x.

By default, NeuroShell Trader versions that have available the network distributed optimization feature will automatically distribute optimization across selected network computers when optimization is first run. To change the network optimization distribution settings from their default, select “Options” from the “Tools” menu and then select the “Distributed Optimization” tab.

To choose to which computers the optimization will be distributed, press the “Set network computers used by default” button. A list of network computers that can be seen across your network will be displayed. Place a check next to the computers you wish to utilize during optimization. It is important to also take note of the Server Port and Locator Port values listed as the other computers on the network that you wish to utilize must also be setup using these values as described below. By default, the Server Port is set to 1002 and the Locator Port is set to 12345. You may also choose whether or not to hide the client interfaces as they run on the networked computers by utilizing the “Hide clients while running checkbox”. If “Hide clients while running” is not checked, then each networked computer will display the client NeuroShell Trader interface, initially minimized on the task bar. The interface allows users on the networked computer to monitor the clients progress, stop/disconnect the client processing and manually exit the client.

In cases, where you wish to vary the utilized computers, you may also choose to be prompted prior to each optimization by selecting the “Prompt at the start of each optimization for the network computers to be utilized” check box. When this option is checked, the same dialog utilized by the “Set network computers used by default” button will be displayed prior to every optimization.

Distribution of optimization across networked computers can be turned off completely by unchecking the “Distribute optimization across networked computers” check box.

During Optimization, when distributed optimization is being performed, the label beside the progress percent bar that says “Optimizing Strategy”, will also display the number of processors being utilized by the optimization. If you want to see the details of how the optimization is being distributed, double click on the label showing the number of processors being utilized to bring up the Distributed Processing Control Panel which shows the computer, individual count, total %, average time, last count, last % and last time for each processor.

С ув.
Нажмите, чтобы раскрыть...

werwolf04 · 24 дек 2011

Всем здрасте. Может у кого появилась Нерка шестая с таблеткой от жадности выложите плиз!

aae1 · 27 янв 2012

werwolf сказал(а): ↑

Всем здрасте. Может у кого появилась Нерка шестая с таблеткой от жадности выложите плиз!
Нажмите, чтобы раскрыть...

Она еще пару лет с бесплатной таблеткой не появится ,есть платная с таблеткой , надо покупать , одному мне не потянуть , кому интересно пишите , скинемся на всех и купим

Graff · 3 фев 2012

Кто-то может залить или подсказать где можно скачать ChaosHunter ?

rvsn · 4 фев 2012

Graff сказал(а): ↑

Кто-то может залить или подсказать где можно скачать ChaosHunter ?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Насколько я знаю, это терминальная программа, т.е. все вычисления производяться на сервере производителя, так что обладание ею ничего не даст.

Graff · 4 фев 2012

rvsn сказал(а): ↑

Graff сказал(а): ↑

Кто-то может залить или подсказать где можно скачать ChaosHunter ?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Насколько я знаю, это терминальная программа, т.е. все вычисления производяться на сервере производителя, так что обладание ею ничего не даст.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Это не так. Там есть сервер(раздает задания) и клиенты. Клиенты можно устанавливать на свои компьютер(ы). Смотрите http://www.trade2win.com/boards/metatrader/85780-build-neural-network-indicator-mt4-using-neuroshell-99.html#post1781342

Рахматулло · 26 фев 2012

Посмотреть вложение EURUSD.ZIP
____________________________

VILAIN · 15 апр 2012

Graff сказал(а): ↑

Кто-то может залить или подсказать где можно скачать ChaosHunter ?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я ищу эту программу, Google Translation "

спасибо

tol64 · 29 апр 2012

Актуальные статьи по теме:

Трейдминатор 3: восстание торговых роботов
Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
Использование самоорганизующихся карт Кохонена в трейдинге
Прогнозирование временных рядов в MetaTrader 5 при помощи библиотеки машинного обучения ENCOG
Подключение нейросетей от NeuroSolutions
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
Генетические алгоритмы - это просто!

Shealverg · 4 май 2012

Кто о чём, а я элементарном. Никто не выложит здесь или кинет в личку файл-активатор NSDTActivator.exe от Neuroshell DayTrader Professional 5.3 Beta 4. А то перелопатил весь инет и не нашёл, а в тех что есть NDTP 5.3, нет самого активатора.

Shealverg · 7 май 2012

Shealverg сказал(а): ↑

Кто о чём, а я элементарном. Никто не выложит здесь или кинет в личку файл-активатор NSDTActivator.exe от Neuroshell DayTrader Professional 5.3 Beta 4. А то перелопатил весь инет и не нашёл, а в тех что есть NDTP 5.3, нет самого активатора.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Уже не надо, зато при установке Neuroshell DayTrader Professional 5.6 при запуске OllyDbg выскакивает вот такое окно и что делать дальше не знаю, кто сталкивался с таким же подскажите.......... Причём запускал несколько разных, результат один и тот же

E-Werk · 8 май 2012

Все просто, мой друг...
Запускаешь этот самый OllyDbg от имени администратора.
Затем лезешь в Options, там в Appearance, затем в Directories, и там указываешь пути ( 2 раза) туда, где у тебя эта самая Olly установлена.
Там ты и увидишь заветные буквы UDD.
И будет тебе счастье....

AlexNe · 13 июн 2012

Люди добрые, подскажите, что делаю не так. Всё делал по инструкции. Но после ввода логина и пароля вылазит сообщение internet connection error (201).

AlexNe · 13 июн 2012

Хм, сайт вардов в зоне орг не пашет, в нет пашет, сменил в хостах на нет, теперь другая ошибка - неправильный логин или пароль)

tol64 · 28 июн 2012

AlexNe сказал(а): ↑

Люди добрые, подскажите, что делаю не так. Всё делал по инструкции. Но после ввода логина и пароля вылазит сообщение internet connection error (201).
Нажмите, чтобы раскрыть...

Если не получается найти ошибку. Удалите всё и попробуйте заново. ))

Войти или зарегистрироваться

Программы для нейросетей.

storm2005 Новичок

pocketmike Активный пользователь

storm2005 Новичок

waitursus Новичок

storm2005 Новичок

waitursus Новичок

werwolf04 Новичок

aae1 Новичок

Graff Новичок

rvsn Новичок

Graff Новичок

Рахматулло Новичок

VILAIN Новичок

tol64 Активный пользователь

Shealverg Новичок

Shealverg Новичок

Вложения:

01.gif

E-Werk Новичок

AlexNe Новичок

AlexNe Новичок

tol64 Активный пользователь

Поделиться этой страницей

Войти или зарегистрироваться

Программы для нейросетей.

storm2005 Новичок

pocketmike Активный пользователь

storm2005 Новичок

waitursus Новичок

storm2005 Новичок

waitursus Новичок

werwolf04 Новичок

aae1 Новичок

Graff Новичок

rvsn Новичок

Graff Новичок

Рахматулло Новичок

VILAIN Новичок

tol64 Активный пользователь

Shealverg Новичок

Shealverg Новичок

Вложения:

01.gif

E-Werk Новичок

AlexNe Новичок

AlexNe Новичок

tol64 Активный пользователь

Поделиться этой страницей

Быстрый поиск