Нонфармы

Discussion in 'Экономика и финансы' started by artindent, Oct 15, 2006.

  1. artindent

    artindent Троянский лось™

    Нонфармы

    Часть 1.

    Оригинал: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

    04.02.2005, 16:58 #17
    Silver_s
    В личке у меня сейчас спросили..., решил все же ответить здесь.
    ..Может еще кто-то мнением поделится на эту тему..

    К сожалению четких механических правил у меня пока нету для таких моментов как первая пятница месяца 16:30. Скорее сделал предположение на основе нескольких факторов :

    Во первых на нонфармах, движения довольно специфические, даже похожие.

    1) на нонфармах между 16:30 и 17:00 волатильность примерно одинаковая гдето 150-200 пунктов. Либо в одну сторону без откатов, либо в обе стороны. Сегодня было вверх около 60 и вниз 100. Всего 160.

    2) Почему предположил что сегодня не будет в одну сторону толчка без откатов на 200. Вверх толчек на 200 не рассматривал т.к. в последние 2 недели на дневках какой-то устойчивый полукруг - кто-то стараясь делать это втихаря, продавливал евру вниз, и скорее всего это не толпа была а какой-то крупняк.
    Почему не вниз толчек на 200 - на нонфармах резкие безоткатные толчки, случались чаще против движения предшествующих дней.

    3) А уровень 1.3030, он был особый просто потому что там резкий срыв случился вчера, кто-то влез по крупному, может сегодня стопы поставили на безубыток там.

    4) Ну были еще некоторые похожие.

    Вобщем соображения примерно такого плана были. Может еще несколько факторов. То что я написал про евру за 10 мин., вроде наиболее точно подгонялось под все факторы.

    Кстати нынешний нонфарм очень сильно похож на предпоследний (5 ноября 2004), как две капли, только перевернутый. Особенно на usd/chf он тогда на тех же уровнях случился на 1.2 и по такому же сценарию. Франк тогда долго и медленно полз вниз в те дни. На нонфармах случился резкий откатик до недавнего максимума, когда эту шпильку срезали, потом он начал медленно сползать вниз.
    Вот это кстати тоже повторилось. После того как сейчас шпильку подрезали у евры, начали медленно и нудно спихивать ее вниз.
    Стоять вниз после такой шпильки вверх боязно, наверное на это и рассчитано. Еще пару дней назад по статистике большинство (в Акмосе) стояло вниз, теперь сейчас уже большинство вверх стоит. Этого наверно они добивались, те кто такие шпильки организовывал.

    Надо бы это хозяйство как то формализовать по нонфармам, давно собираюсь но никак руки не доходят, все до следующего раза откладываю. Т.к. думать в такие моменты вредно, заранее бы четкий алгоритм действий надо. Но индикаторы для таких моментов врядли подходят.

    Вобще считаю, на нонфармах происходят хитрые грязные игры небольшого числа маркетмейкеров. У них то четкий план действий есть. Обирают народ на проскальзываниях (у большинства участников проскальзывания есть). Пользуются тем что перед нонфармами концентрации ордеров скорее всего сильно увеличиваются. Возможно они и сделали специально вчера этот провал вниз (намекнули куда стопы нужно ставить). Сегодня скорее всего кто уже стоял с коротким стопом вниз, тех закрыли принудительно с большим стопом на проскальзывании, и пошли медленно вниз, не давая шансов и пипсовикам навариться. Тайный заговор маркетмейкеров , словами Seer'a заговорил. Но все же считаю на нонфармах именно так и есть, спланированные походы за стопами итд итп ,нельзя нонфармы сравнивать с обычным состоянием рынка.
    __________________
    Курение бамбука не вредит здоровью


    05.02.2005, 08:11 #22
    Silver_s
    Цитата:
    Сообщение от КОЗЕЛ
    Silver_s. Который раз поражаюсь точностью Ваших прогнозов.
    Позвольте спросить: за какое время до выхода новостей созревает прогноз.
    От себя. За время наблюдения за рынком (около 2,5 года) заметил смену тенденций по новостям, устойчивое движение в одну сторону и расколбас, как сегодня. Надо бы как-то исследовать это явление.

    Ну можно иногда очень точно угадать что случится на нонфарме. Но точно не значит гарантированно. Просто они происходили, по небольшому числу похожих сценариев (2-3 штуки от силы). Только надо угадать какой из них выбрать. ...Но все же это хоть что-то, потому что если не угадаешь, можно отделатся более коротким стопом, чем профит вслучае выигрыша.

    Цитата:
    От себя. За время наблюдения за рынком (около 2,5 года) заметил смену тенденций по новостям, устойчивое движение в одну сторону и расколбас, как сегодня. Надо бы как-то исследовать это явление.

    Для этого думаю надо, собрать вместе все такие случаи в кучу(нонфармы отдельно), и поизучать, сначало интуитивно, потом как то по полочкам разложить отклассифицировать разные сценарии, в каких условиях какие чаще случаются. итд. Потом определять правила и как то тестировать.


    05.02.2005, 08:16 #23
    Silver_s
    Вот к примеру на картинке последние 4 нонфарма, один под другим сдвинуты. В таком виде они очень даже полезны для изучения.
    Красная линия это час X (16:30)

    Особенно любоптны отличия 5 нября от вчерашнего. От 5 ноября он перевернут, т.к. на восходящем тренде случился.
    Ну напрашивалось по некоторым признакам, вчера повторение этого сценария.

    (Не всегда от туда грузятся картинки, тормозной сайт)
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png" rel="nofollow" target="_blank">http://www.silvers.nightmail.ru/fx2/nonfarms.png<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>


    05.02.2005, 08:20 #24
    Silver_s
    Может отсюда картинка загрузится:
    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://silvers.fromru.com/nonfarms.png" rel="nofollow" target="_blank">http://silvers.fromru.com/nonfarms.png<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>


    05.02.2005, 09:11 #25
    Silver_s
    Это из более раннего:

    <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><a href="http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png" rel="nofollow" target="_blank">http://silvers.fromru.com/nonfarms2.png<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>


    05.02.2005, 10:24 #26
    Silver_s
    Какие тут могут быть закономерности (неважно пока насколько они устойчивые, и будут ли повторяться в будущем, хотя бы на истории подметить).
    Пронумеруем все нонфармы сверху вниз
    1: 4 февраля;
    2: 7 января
    .....
    8: 2 июля

    1) Во всех случаях видна консолидация, с низкой волатильностью во второй половине четверга и первой половине пятницы, обнаружить ее в реалтайм легко. (Можно и просто взять открытие пятницы)
    К закрытию пятницы уходили от этого уровня консолидации на 100-200 пип. И день закрывался не отходя от экстремума.
    Величина хода от уровня консолидации (примерно):
    1: 100 пип
    2: 130 пип
    3: 170 пип
    4: 80 пип
    5: 110 пип
    6: 130 пип
    7 : 210 пип
    8: 160 пип

    В среднем 135 пип.

    2) Размеры откатов от консолидации,в течение дня против будущего движения (можно считать тень дневной свечи в сторону против закрытия).
    1: 76
    2: 72
    3: 12
    4: 110
    5: 4
    6: 29
    7: 14
    8: 14

    В среднем 41 пип.

    При входе на открытии пятницы стопы короче профитов были выгоднее.

    3) Размеры откатов против будущего движения, непосредственно в 16:30 и ближайшие 3-5 минут.
    (ложные шпильки на несколько минут, против будущего движения).
    1: 80 пип
    2: 80 пип (примерно).
    3: 0
    4: 100 пип
    5: 30 пип
    6: 25 пип
    7: 0
    8: 0

    4) Большая часть движения в сторону закрытия дня случилась в первые 3-10 минут после 16:30 или нет:
    1: -
    2: -
    3: -
    4: -
    5: +
    6: +
    7: +
    8: +

    Скорее всего здесь есть серийность. Может даже и цикличность.

    5) И вобще почти совпадают (за исключением направления). Номера 1,2,4 похожи. И 5,6,7 . А 3 немного не в тему, как будто и нонфарма там не было).

    6) 1,2,3,4 Произошли в том состоянии рынка когда был тренд , не просто на истории, а именно в текущий момент можно было сказать что есть тренд, и движение в эти нонфармы было в сторону тренда.
    5,6,7,8 Случились в состоянии когда был канал, возможно поэтому они отличаются.

    7) Шпильки против движения если случались в 16:30, то всегда примерно доходили до экстремумов текущего дня или предыдущего.

    Вобще здесь 2 основных сценария по большому счету: либо толчек сразу, потом в оставшуюся часть дня добивают остатки около 30% движения, такое было в каналах.
    Либо ложная шпилька в 16:30 и обратно, и основное движение только через час начинается по направлению текущего тренда. На трендовых участках.

    8 ) Возможно есть зависимость вероятность появления шпильки от движения в четверг. Если в четверг цена прошла в направлении будущего движения на нонфармах, значит образуется шпилька.
    9) Возможно, еще на шпильки влияет и наличие 2 важных новостей , сначала 16:30 потом до 18:00 вторая не менее важная.
    10) Возможно еще есть несколько факторов.
    ....
    __________________


    05.02.2005, 12:49 #27
    Silver_s
    Вот на основе этих фактов, надо как-то составить механические однозначные правила. И потом ими пройтись по истории (выбросив кусок после июня 2004, т.к. на нем подгонялись).
    Если с июня 2002 по июнь 2004 ничего интересного по этим правилам не обнаружится, значит либо ничего в этом нет кроме совпадений, либо не удалось все закономерности вытянуть.

    Отсюда: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=25623<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
     
  2. artindent

    artindent Троянский лось™

    Нонфармы

    Часть 2.

    Оригинал: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>


    06.07.2005, 03:45 #28
    moneyman
    В качестве продолжения постов Silver_S о нонфармах...

    В торговых операциях реакцию рынка на нонфармы никогда не использовал, скорее, то, что изложено ниже, является следствием простого любопытства.

    Итак, анализу подверглись 17 нонфармов, с января 2004 по май 2005 гг. В качестве полигона для испытаний выбрана пара евро/доллар (остальные даже не смотрел)). Фактические данные по NFPR взяты с www.bls.gov, предварительные (preliminary) выкапывал с архивов ФК по фундаменту.

    Таблицы пока корявые, возможно, что чуть позже появятся в виде картинок.

    № Публикация Отчетный месяц Предыдущее (Пр) Прогноз (П) Предварительное значение (ПЗ) Факт (Ф) Оценка для USD (О)
    1 07.фев янв.04 83 160 112 117 -
    2 05.мар фев.04 112 125 21 94 --
    3 02.апр мар.04 21 120 308 320 ++
    4 07.май апр.04 308 175 228 337 +
    5 04.июн май.04 228 248 (?) 248 250 х
    6 02.июл июн.04 248 250 112 106 -
    7 06.авг июл.04 112 240 32 83 --
    8 03.сен авг.04 32 150 144 188 х
    9 08.окт сен.04 144 148 96 130 -
    10 05.ноя окт.04 96 175 337 282 ++
    11 03.дек ноя.04 337 200 112 132 --
    12 07.янв дек.04 112 175 155 (?) 155 -
    13 04.фев янв.05 155 (?) 200 146 124 -
    14 04.мар фев.05 146 225 262 300 +
    15 01.апр мар.05 262 218 110 122 --
    16 06.май апр.05 110 174 274 NA ++
    17 03.июн май.05 274 175 78 NA --

    Условные обозначения и комментарии:
    * Публикация – как правило, первая пятница месяца. Среди рассматриваемых нонфармов исключение составляет ситуация № 9, когда данные вышли, фактически, во вторую пятницу. И исключение - № 18, который ожидает нас в скором времени (1 июля нонфармов не было).
    * Отчетный месяц – месяц, за который выходят данные.
    * Предварительное значение – показатель NFPR, который публикуется каждую пятницу месяца; в дальнейшем предварительный показатель уточняется.
    * Факт – уточненное значение NFPR.
    * Оценка для USD – субъективная оценка по критерию «Прогноз – Предварительное значение». Два минуса или два плюса означают существенное расхождение прогноза и предварительного значения. «х» - прогноз практически равен предварительному значению.
    * Ситуации № 5 и 13 имеют по ряду цифр вопросы – данные значения достоверно не известны.

    ===
    Анализ нонфармов.

    Показатели "Прогноз" - "Предыдущее значение".
    В 11 ситуациях из 17 реакция рынка была в рамках теории фундаментального анализа (нонфармы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16). Однако извлечь какую-либо пользу из лицезрения значения NFPR в новостной ленте невозможно. Причина очевидна - трудности с проведением операции с рынка или с выставлением ордеров в первое время после публикации показателя. Следовательно, необходимо опираться на показатели, которые известны еще до часа "х". А известны две вещи:
    1. предыдущее значение и прогноз. (Этим займемся в рамках ФА).
    2. то, что будет рост волатильности. (А вот это рассмотрим в рамках ТА).

    Посмотрим, есть ли какая-либо зависимость между заранее известными данными (предыдущее значение и прогноз) и обменным курсом. 13 из 17 нонфармов имели прогнозное значение лучшее, чем предыдущее. Однако только в 5 случаях из 13 прогноз оправдался (ПЗ действительно лучше, чем предыдущее значение – ситуации 3, 5, 10, 14 и 16). В свою очередь из этих пяти ситуаций только две (3 и 16) развивались в пользу трейдера; одна (5) – отменный развод на все близлежащие ордера; одна (10) – движение по науке но с выдыханием в первый же час и последующим мощным противоходом (Z-реакция); одна (14) – движение против канонов ФА да еще и с противоходом в первые минуты после публикации данных. На основе хоть и скромной выборки сделаем вывод: работать на нонфармах, опираясь лишь на соотношение показателей «предыдущее значение» - «прогноз» эффективно невозможно. Как отмечалось выше, использовать в реал-тайм работе предварительные значения (те, что и ждет трейдер), практически невозможно.

    Реал-тайм технический анализ.

    Отбросив все мысли по поводу значения нонфармов, сконцентрируемся на «технической» стороне дела. Известно, что волатильность рынка после публикации данных возрастает. Следовательно, в рамках ТА попробуем рассмотреть 17 ситуаций с позиций присоединения к импульсу, вызванного данными по нонфармам. Критерии на присоединение могут быть различны (и все они, естественно, спорны), в качестве тестовых воспользуемся следующими положениями:
    • Вход в позицию и установка стоп-лосса должны осуществляться заранее выставленным ордерами (например, за час до публикации данных) с использованием If-Done ордеров.
    • В качестве ориентиров для выставления ордеров используются хай/лоу текущего дня (дня публикации нонфарма). Началом дня считается 00.00 GMT (а не 21.30, как в дневной свече).
    • Значение ордеров рассчитывается исходя из следующих формул: значение бай-ордера = хай + 3 + 5 пунктов; значение селл-ордера = лоу – 3 пункта.
    • Закрытие позиции осуществляется методом скользящего ордера, который ведется по хай/лоу часовых свечей с учетом фильтра (8 – для бай-ордеров, 3- для селл-ордеров). Если к концу рабочего дня (и недели) стоп-трейд не исполнен, позиция закрывается в последний час работы рынка.
    • с учетом того, что в рамках ТА мы рассчитываем исключительно на импульс, направление его движения «прогнозировать» даже не пытаемся. Поэтому, технология расстановки ордеров такова: бай-ордер (открывающий), 1 лот + селл-ордер (по исполнении), 1 лот. Селл-ордер (открывающий), 1 лот + бай-ордер (по исполнении), 1 лот. Принцип расчета значений ордеров приведен выше. В итоге получается две связки «иф-дановских» ордеров.
    • Согласно принципам расстановки ордеров, при Z-движении произойдет исполнение стоп-лосса с открытием новой позиции, которая сопровождается по принципам, изложенным выше.

    Результаты работы по ТА представлены ниже.

    Условные обозначения в таблице:

    «Ход после пробоя»: ок – однонаправленный ход; Z – разнонаправленный ход (первое движение приводит к открытию позиции, в дальнейшем на обратном движении происходит ее закрытие по стоп-лоссу и открытие позиции в обратном направлении).

    «L/S»: long/short (для Z-операций приводятся данные по направлению обеих позиций).

    «buy», «sell»: уровни бай и селл ордеров.

    «R»: размер риска (стоп-лосс), пункты.

    «Close»: цена закрытия позиции.

    «Res (П)», «Res( R )»: результат в пунктах и в размерах стоп-лосса (определяется как отношение результата в пунктах к стоп-лоссу в пунктах).

    Reverse – результат по вторичной позиции в Z-операциях.


    Работа на нонфармах согласно предложенным критериям

    № Публикация Отчетный месяц Ход после пробоя L/S buy sell R Close Res (П) Res ( R ) Reverse open @
    Reverse close @ Reverse Res (П) Reverse Res ( R ) Итого (П) Итого ( R )
    1 07.фев янв.04 ок L 2578 2508 70 2681 103 1,47 103 1,47
    2 05.мар фев.04 ок L 2226 2173 53 2387 161 3,04 161 3,04
    3 02.апр мар.04 ок S 2376 2290 86 2130 160 1,86 160 1,86
    4 07.май апр.04 Z L/S 2093 2024 69 2024 -69 -1 2024 1894 130 1,88 61 0,88
    5 04.июн май.04 Z S/L 2231 2183 48 2231 -48 -1 2231 2280 49 1 1 0
    6 02.июл июн.04 ок L 2194 2137 57 2314 120 2,11 120 2,11
    7 06.авг июл.04 ок L 2098 2039 59 2278 180 3,05 180 3,05
    8 03.сен авг.04 Z L/S 2189 2146 43 2146 -40 -1 2146 2069 77 1,92 37 0,92
    9 08.окт сен.04 ок L 2352 2280 72 2412 60 0,83 60 0,83
    10 05.ноя окт.04 Z S/L 2896 2841 55 2896 -55 -1 2896 2966 70 1,27 15 0,27
    11 03.дек ноя.04 ок L 3301 3250 51 3455 154 3,01 154 3,01
    12 07.янв дек.04 ок S 3258 3162 96 3069 93 0,97 93 0,97
    13 04.фев янв.05 Z L/S 2983 2946 37 2946 -37 -1 2946 2871 75 2,02 38 1,02
    14 04.мар фев.05 Z S/L 3135 3090 45 3135 -45 -1 3135 3229 94 2,08 49 1,08
    15 01.апр мар.05 Z L/S 2984 2946 38 2946 -38 -1 2946 2908 38 1 0 0
    16 06.май апр.05 ок S 2971 2927 44 2817 110 2,5 110 2,5
    17 03.июн май.05 Z L/S 2318 2227 91 2227 -91 -1 2227 2232 -5 -0,05 -96 -1,05
    Итого 718,00 10,84 528,00 11,12 1246,00 21,96
    Среднее 59,65 42,24 0,64 31,06 0,65 73,29 1,29

    По данным таблицы можно много чего посчитать, но основные выводы следующие:
    1. использование реверсивных стопов является оправданным по причине того, что результат обеих позиций практически всегда лучше, чем только первой.
    2. использование реверсивных стопов позволяет в некоторой степени «бороться с разводными действиями ММ», что несколько радует.
    3. целесообразным является сопровождение позиции скользящим стопом по хай/лоу часовых баров. Так как расчет идет на импульс, то, имхо, в данном случае это наиболее целесообразный способ сопровождения позиции. С учетом возможных Z-ситуаций выставление каких-либо тейк-профитов считаю нецелесообразным.
    4. Технический анализ с его полным пофигизмом в отношении направления движения и надеждой только на то, что само движение будет, оправдывает себя.


    В заключение – общий вывод по работе на нонфармах.

    Проведенный анализ 17 нонфармов показал, что в большинстве ситуаций реакция валютного курса евро/доллар была в рамках теории фундаментального анализа. С учетом того, что в момент публикации данных что-либо сделать не представляется возможным, фундаментальному аналитику придется опираться на соотношение таких показателей как «предыдущее значение» - «прогноз». Однако рассмотренные ситуации наглядно продемонстрировали несостоятельность такого подхода. Увы, фундаментальный подход отдыхает. Но зато хорошо работает технический анализ, эксплуатирующий высокую волатильность после выхода нонфарма. Причем оперативные действия в рамках ТА могут быть проведены до публикации данных, что позволит не тыкать дрожащими руками в кнопку «запрос» торгового терминала и избавит от «звонка другу – дилеру».

    Если кто возьмется выложить в форуме, могу выслать картинки (скриншоты 17 нонфармов + динамика самих нонфармов с 1970 года + таблицы, что вышли коряво).

    Зы. Предложенные критерии по работе на нонфармах не должны восприниматься как рекомендация к действию. ))))) так что, ответственность с себя снимаю)))
     
  3. artindent

    artindent Троянский лось™

    Нонфармы

    Часть 3.

    Оригинал: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>


    12.07.2005, 08:45 #42
    ruan65
    Цитата:
    Сообщение от moneyman
    Если кто возьмется выложить в форуме, могу выслать картинки (скриншоты 17 нонфармов + динамика самих нонфармов с 1970 года + таблицы, что вышли коряво).

    1.gif
    2.gif
    3.png
    4.png
    6.png
    7.png

    8.png
    9.png
    10.png
     
  4. artindent

    artindent Троянский лось™

  5. artindent

    artindent Троянский лось™

    Нонфармы

    Часть 4.

    Оригинал: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" target="_blank"><span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=23413<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

    12.07.2005, 20:58 #49
    moneyman
    2 ruan65 - Большое спасибо!!!

    И некоторые комменты к картинкам (то, что можно увидеть и своими глазами)))

    Показатели Прогноз – Предварительное значение.

    (а) Показатель Предварительного значения (ПЗ) без существенного изменения по отношению к Прогнозу (П).

    Ситуации: 5 и 8.

    «5» - отменный потенциальный развод на ордера путем пробоя предыдущего локального минимум с последующим ходом вверх.

    «8» - относительно небольшая сопля вверх с дальнейшим значительным ходом за американский доллар. Обращает на себя внимание падение ПЗ относительно П на 6 тыс.чел. Однако необходимо отметить то, что прогноз (п) в разы лучше предыдущего значения (пр) - +150 против +32 тыс. чел. Верхняя тень не перекрывает какие-либо значимые экстремумы (подразумеваются ближайшие дневные хаи), которые могли бы быть использованы в качестве стоп-лоссов.


    (б) показатель «ПЗ» хуже «П».

    Сиутации: 1, 6, 9, 12, 13.

    «1» - за несколько часов до публикации данных формируется минимум, перекрывающий лоу предыдущего дня, но локальный экстремум от 04/02/2004 не перекрыт. Наличие достаточно четкого ориентира для выставления ордеров перед выходом данных: хай 2568 и лоу 2512. Импульс проходит в два часа после публикации данных. Реакция на данные – классическая (ухудшение показателя – ход против доллара).

    «6» - перед выходом данных отсутствуют какие-либо значимые колебания. Реакция на данные – классическая. Основной импульс проходит за два часа.

    «9» - за несколько часов до публикации данных идет противоход, достаточно четко обозначивший уровень для потенциала постановки бай-ордера. Реакция на данные: противоход относительно данных (за доллар) с последующим ходом «по науке». Основной импульс заканчивается в течение часа.

    «12» - ситуацию трудно описать однозначно по причине отсутствия достоверных данных относительно предварительного значения нонфарама. Судя по всему, опубликованное значение оказалось хуже прогноза, но лучше предыдущего показателя. Импульс прошел за один час.

    «13» - ситуация «развода на ордера» - волатильный час перекрывает полностью хай/лоу предыдущего дня. Однонаправленность движения отсутствует. Дальнейший ход – за доллар.


    (в) показатель «ПЗ» значительно хуже «П».

    Ситуации: 2, 7, 11, 15, 17.

    «2» - небольшое движение в начале часа и отличный импульс «по науке», длившийся два часа. Лоу ближайшего дня в процессе противохода не перекрыт.

    «7» - ситуация аналогична предыдущей, но движение происходит в течение одного часа.

    «11» - ситуация интересна тем, что отсутствует ярко выраженное движение в течение одного - двух часов. Реакция рынка – по классике фундаментального анализа. Ориентиры для установки стопов не перекрываются. Импульс длится около 7-8 часов.

    «15» - движение в рамках теории ФА, но всего лишь в течение часа. Примечательно то, что к концу часа происходит откат примерно до середины часовой свечи. Далее следует энергичный контр ход в течение двух часов.

    «17» - ситуация напоминает предыдущую (15). К концу дня достаточно энергичными движениями перекрываются все ближайшие экстремумы.


    (г) показатель «ПЗ» лучше «П».

    Ситуации: 4 и 14.

    «4» - ход за евро (против классики ФА) с последующим движением за доллар. Хай предыдущего дня не перекрыт, но он был достаточно далеко от уровня, с которого произошло движение после публикации данных. Импульс прошел за 4 часа (первый час – энергично, последующие – относительно вяло).

    «14» - антиклассический ход: результаты по всем параметрам в пользу доллара, но он слабеет очень энергично в течение трех часов. Примечательно то, что после публикации данных курс евро/доллар начал движение за американскую валюту, достигнув при этом близлежащих лоу – ориентиров на выставление ордеров.


    (д) показатель «ПЗ» значительно лучше «П».

    Ситуации: 3, 10, 16.

    «3» - отменная классическая реакция без каких-либо противоходов. Основной импульс длился около часа, плюс три часа относительно вялого дальнейшего укрепления доллара.

    «10» - первоначальная реакция – классическая: движение за американский доллар, но к концу первого часа рынок откатывается примерно до 50% размаха часовой свечи. Далее следует антиклассический ход против доллара в течение трех часов. Ситуация очень похожа на 15, только зеркально.

    «16» - движение в рамках теории фундаментального анализа. Основной импульс – в течение часа плюс несколько часов вялого укрепления доллара против евро.

    Общие выводы по рассмотрению ситуаций постфактум: Хотя только что рассмотренные ситуации анализировались постфактум, выводы достаточно интересны и продуктивны для построения тактики работы на нонфрамах в режиме реал-тайм.

    Перегруппируем все ситуации по следующим признакам.

    (1) Движение произошло в рамках теории фундаментального анализа без значимых противоходов (не перекрывался хай/лоу текущего дня) и без смены направления: ситуации №№ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 16. Итого – 8 ситуаций.

    (2) Движение произошло в рамках теории фундаментального анализа НО с значимым противоходом (перекрывался хай/лоу текущего дня): ситуация № 4. Итого – 1 ситуация.

    (3) Движение произошло против теории фундаментального анализа (допускается небольшой противоход сразу или до публикации нонфарма, но часовая свеча после публикации данных закрывается против классики ФА): ситуации №№ 8 (однако – см. замечания по 8 нонфарму выше), 12, 14. Итого – 3 ситуации.

    (4) Основное движение в течение одного часа с последующим топтанием на месте: ситуации №№ 5 и 13 (обе – отменный «развод» на все потенциальные близлежащие ордера). Итого – 2 ситуации.

    (5) Движение по принципу «Z» - ход в первый час с последующим противоходом в другие часы: ситуации №№ 10 (по ФА), 15 (по ФА), 17 (против ФА). Итого – 3 ситуации. В двух из них (10 и 15) к концу первого часа движения происходил откат примерно до середины размаха часовой свечи.

    Итак, количество ситуаций в рамках теории фундаментального анализа составило 11 (8 – из первой группы, 1 – из второй /хотя и с противоходом/, 2 – из пятой /хотя и Z/). Количество ситуаций, противоречащих теории ФА составило 6 (3 из третье группы, 2 – из четвертой /хотя некоторыеи спрорны/, 1 – из пятой /хотя и Z/). Из всего этого можно заключить, что в большинстве случаев движение рынка было в рамках теории фундаментального анализа.
     
  6. Magic

    Magic Колдун однако...

    Собрана интересная статистика, хотя как по мне для торговли все это малопригодно. Хорошее знание ТА позволяет торговать мало обращая на выход текущего ФА (в том числе и пейролов). Хочу также отметить, что зачастую контртрендовые движения на НФП позволяют открыть позиции с фантастическим соотношением профит/лосс, но здесь надо действительно знать ТА и пользоваться отложенными ордерами для борьбы с реквотами, т.к. руками в таких случаях зачастую не дают открыться...
     
  7. artindent

    artindent Троянский лось™

    Хотелось бы узнать по подробнее, если имеется соответствующий опыт...
     
  8. Magic

    Magic Колдун однако...


    Ну конкретные примеры приводить не буду – влом искать их на графиках, но вариант работы с важными новостями, а пейроллы безусловно к ним относятся можно свести к следующей схеме:
    При вполне определенном тренде трейдер, владея арсеналом ТА должен видеть точки рынка где по идее можно взять крупную позу по тренду, причем с малым риском (ну например на бычьем рынке возле восходящей трендовой, или НГ восходящего канала). Зачастую рынок находится далековато от таких зон покупок или продаж, но контртрендорвые движения на тех же пейроллах (на самом деле это не важно - новости иногда даже безобидные зачастую сильно двигают рынком) позволяют быстро! достичь таких зон. Как правило рынок в таких местах быстро разворачивается и начинает двигаться по тренду (игнорируя слишком "плохой" или слишком "хороший" фундамент). В противном случае - просто сработает достаточно короткий и безболезненный стоп, хотя опять же если позиция открыта грамотно, то безубыток или даже малая прибыль - вполне резонный результат таких пусть и "неправильных" сделок - тут уж трейдер должен сам определиться что ему ближе в торговле... Главное здесь не нервничать и работать отложенниками, так как руками зачастую практически невозможно открыться из-за реквот.
    Что еще добавить - точки такого рода покупок или продаж надо определять на дневном или даже недельном графике, используя 4-х часовки для уточнения графических построений...

    Успехов!
     
  9. artindent

    artindent Троянский лось™

    ;) Вполне интересное дополнение... спасиба
     
  10. fxkompas

    fxkompas Member

    Хочу вам посоветовать посмотреть вебинар по нонфармам фрешфорекса,проведенный в момент выхода новоти,так скажем в режиме реального времени.
     
  11. heavyrain

    heavyrain New Member

    Хоть прошло уже без ума сколько времени, но все же. Это каким же надо быть "опытным", чтобы лезть в рынок в момент выхода новости? Отложенный ордер здесь не поможет. Как бы хитро его не размещал.
     
  12. INITO

    INITO New Member

    в прошлую Пятницу проноз был около +185 000,а вышло +75к.. вот так бывает!
     
  13. Захар

    Захар Member

    я можно сказать новичок и не осбо понял что такое нонфармы?
     
  14. олька_оля

    олька_оля New Member

    спасибо!
     

Share This Page