Приветствую коллеги...сегодня осенило..)) В общем имеем на данный будничный день: 1. Сетка в виде def файла, обученная классифицировать свечи по OHLC 2. Советник, выгружающий котировки в csv файл(ы) Currency Loader. Как вмонтировать в тело советника сетку таким образом, чтобы по закрытию свечи сначала свече присваивался классификатор (уже имеющейся обученной сеткой) и затем уже шла запись файла csv где кроме остальных стандартных данных отдельной ячейкой шел бы классификатор.?
Чтобы нейросеть могла спрогнозировать что-то, ей нужно предоставить картинку ситуации и "учителя" (т.е. что-то с опережением). С "учителем" всё понятно, как его оформлять и т.д. Весь гемор с картинкой - входами. Входы решают всё. Что подавать? Входы должны быть такими, чтобы сеть видела ситуацию с разнах ракурсов. Ближайшая, и очень хорошая, аналогия - метод трёх экранов. Допустим первый
вход показывает самое свежее, для данного фрейма, значение какого-то гладкого индикатора с малым периодом (Slope(Close,5)). Второй, например, какой-нибудь CCI c периодом побольше. А что ещё? Экран постарше может охарактеризовать, например разница между двумя JMA, быстрым и медленным, с периодами побольше. Как бы освещая вопрос несколько обобщённо. Как бы должна формироваться картинка: смотрели сквозь узкую щёлку с поднобным обзором, затем через шоры пошире, но с замутнением, сильные подробности не нужны. Могут быть полезны некоторые лаги от чего-то, разницы лагов. Суть - формируется картинка, где свежая ситуация рассмтривается подробнее, а то что было - в общих черах. Следующие входы могут нести информацию о более обширных вещах: и периоды побольше, и лаги/разницылагов покрупнее. Т.е., тема такая: вот сейчас так-то, на фоне непродолжительного подъёма, после сильного спада. Если сеть найдёт на предложенной выборке похожий фрагмент, то попытается как-то обозначить степень похожести, через веса, наити закономерности. Естественно, что не "свет мой, зеркальце, скажи..." Но сформируется некоторая структура, которая имеет некоторые мения на тот или иной счёт. Позволять ли сети выбирать из всего, что ей предложили? Пожалуй, что не надо... Четко зафиксировать значения периодов и пр. Пусть тренирует только нейроны: их веса, количество... Пользователю неплохо будет наблюдать за эффективностью предложенных сети элементов через анализ работы, размышляя об эффективности. Количество входов? Да немного, 4-6. Лучше формировать комитеты нейросетей. Самы простой - из трёх, по большинству. Т.е., например, такая ситуация: сеть 1 прогнозирует изменение гладкого индикатора, сеть 2 - изменение другого, сеть 3 - третьего. Торгуется по пересечению нуля. Решение принимается по большинству, когда два согласны. Все параметры и пр. - на усмотрение пользователя. Хотелось заострить внимание на методике представления ситуации. Работают сетки недолго, следует наблюдать за их достоверностью. Даже абсолютно одинаковые сетки, с одинаковыми входами, могут натренироваывать оптимизатором немного по-разному, следует учитывать. Всё изложенное - не панацея, естественно. Но у таких конструкций есть свойство нелохо "ловить ветер" и кататься на нём. Может, кто-то найдёт закономерность, что некоторые сетки хорошо работают в тех или иных ситуациях, вручную подключая/отключая сетки или комитеты. Суть изложенного в том что это точно соответствует идеалогии NSDT, что сети есть устройства распознавания паттернов (суть - образов). Задача пользователя предоставить ей эти образы. Основная изюминка предложенного метода - использование лагов и разниц лагов. Это достаточно информативная штука. Похоже на то, как художники, иногда, используют широкие мазки, для показа общего фона, не затрагивая деталей там, где не нужно.
Доброго времени суток)) В общем и целом - трудно не согласиться. Примерно так себе всю эту тему и сам представляю. Но, что делать с этим? На картинке: слоп(клоз)5 10 лагов от него с шагом 1 ниже корреляция слоп-слоп. понятно, что будет =1 корреляции слоп-лаг1-10 грубо если, о чем это говорит? имхо если, так о том, что практически нет причинно-следственных связей. те слоп мб и зависит от пред значения (лаг1), но далее - очень быстро все сходит на нет. раз так (и если честно, то под утро уже и башка не сильно варит), то и скажу в общем: подобный сигнал не предсказуем. ну, мб и предсказуем, но совершенно не на достаточную глубину "в будущее", чтобы из этого мб извлечь практ пользу. и еще момент. понаблюдав, не трудно заметить, что одно и то же значение сигнал (слоп) может принимать несколько раз. это понятно, тк это осциллятор. НО, к сожалению цене на это пофиг и на каждом значении осциллятора цена будет вести себя разным образом. если не ошибаюсь, это где-то рядом с понятием "стационарность", точнее - с ее отсутствием. внизу красным - отметка 0. при 0-ле взаимосвязь между 2-мя сигналами полностью отсутствует. понятно так же, что если сгладить слоп посредством жма (и все лаги), то картина будет повеселее. только вот суть не изменится. мы что пытаемся заставить делать сетку? предсказать какой-либо (в общем случае) сигнал. по науке - экстраполировать. процесс подразумевает опору на пред значения сигнала, да и принцип обучения сетки таков - на истории. все сходится, но как можно экстраполировать, если зависимость от прошлых значений не просто уменьшается, но катастрофически рушится?
Аналогичная постановка задачи на протяжении последних нескольких лет решалась без привлечения нейро. На протяжении последнего года на глаза попадалось 3 индикатора. Во всех случаях тем или иным способом решался вопрос поиска подобия текущего состояния на исторических данных. В одном индюке, помню, задавался поиск 5 "паттернов".Далее, основываясь на историческом опыте строился прогноз. Не скажу, чтоб уж совсем ерунда получалась. Но процент попаданий крайне низок. В основном цена шла "не туда" и индикаторы перерисовывались. P.S. Эт я не в плане критики. Обмен мнениями, знаниями, опытом...
Недавно попадалась книжка аглицкого автора. Оказалась не по теме, париться не стал. Но осилил вступление. Вот, третий день хожу, думаю, как же так... Книжка о том, что разные задачи анализа и извлечения знаний решаются разными методами. И только в том случае, если данные представляют из себя нечто такое, что извлечение знаний крайне затруднительно или никаким из перечисленных методов невозможно, тогда следует использовать нейро. Думаю склониться к следующей мысли: автор такой же человек и, как и любой человек, имеет право на ошибку. )) Потому что если это не так, то сами посудите, получается, что мы все тут ерундой занимаемся.
Лично я не вижу перспективы в использовании всяких CCI и прочая - на истории (обучение) все будет гладко, а форвард тест покажет падение потому как это те же яйца, только в другой руке, имею ввиду использование старых замшелых индикаторов типа МА. Я лично сосредоточился на обработке статистики поведения цены вследствии внешних факторов плюс параллельный анализ опционного рынка, поскольку последний наиболее точно прогнозирует дальнейшее движение цены (вектор). Сколько не ходил по форумам, все почему-то прилипли к машкам, стохастикам и прочая и никто не хочет видеть, что рынок уже давно не тот, что был во времена изобретения этих индикаторов. Первые шаги уже сделаны, собирается статистика по внешним факторам и статистика по опционному рынку.
Алекс, рад за тебя, что с той и с другой статистикой у тебя всё впорядке. А касательно всего остального не слишком ли безапелляционно? Нейро советник Беттера на чемпионате торговал исключельно обучаясь по успешным сделкам. Все три месяца чемпионата. И первый советник, кстати, который преодолел рубеж дохода за 3 месяца в 100 тыс. баксов. А паттернизация у него строилась исключительно на 15-ти обычных емашках. Так что может тот же CCI не такое уж и фуфло? Может у него рецепт очень сложный, не у всех получается приготовить?
Приветствую Лексус...индикатор CCI обычный осциллятор и если внимательно посмотреть на график и на индикатор, то индикатор практически полностью повторяет график на экране. Как то в качестве предновогодней шутки я на одном форуме выложил вот такой индикатор http://clip2net.com/s/2HzLf Ты не поверишь, но мне в личку постучали несколько человек с просьбой продать его....я был в шоке. Пришлось приписать к посту, что это шутка. Хотя в принципе это самый обыкновенный осциллятор, который я нарисовал на экране графика )))) В настоящее время я в ожидании написания кода вручную проклассифицировал свечи за 2012 год, занес все в табличку, кроме этих классов дополнительно занес признаки тренда вниз или вверх (-1 и 1), раcсчитанные по элементарной схеме О-С, флет пока не стал заносить. Затем стал подставлять данные, полученные по рассчетам движения опционного рынка и сопоставлять. При первом прогоне оказалось что метод опционного расчета показал 105 совпадений из 235 примеров. Декабрь и последующее время я оставил для дальнейшего форвард теста. То есть навскидку мы практически приблизились к пресловутому отношению 50\50. Но это без учета флета и при оч грубом подсчете. Есть еще несколько методов, которые буду проверять таким же способом. Конечно 11 классов свечей маловато и поэтому постепенно увеличу число классов. Но не только опционный расчет будет присутствовать, тут будут и другие данные, в основном обьемной тематики - Volume Profile, точечные дельты, уровни наторговки обьемов. Каждые данные будут добавляться постепенно, чтобы не превратить все в кашу. Отдельной темой пойдет определение целевых зон входа и выхода.
Привет, Алекс. CCI нужно было взять в кавычки, поскольку, имелось ввиду не собственно CCI, а осцилляторы. Ну да и фиг с ним, тут нет предмета для спора. В моей стратежке есть 1 осциллятор, но не собираюсь никого убеждать и пылко отстаивать однозначную справедливость использования того или иного. Це ж дело вкуса. Хотя, скорее всего психики. Уверен, что "линеечки" помогают мозгам правильней оценивать ситуации. И разным людям разные "линеечки", поскольку это все сугубо ассоциативно индивидуальное. Я написал тебе, что "рад за твою статистику". Не покривил нигде и ничем, не завистлив )) Мне не хотелось бы использовать выражение "охладить пыл", но есть близкое к этому желание. Уж как-то слишком быстро у тебя получилась барная классификация. Я не утверждаю, что это невозможно. Я хочу только сказать, что сам посвятил много (или даже очень много) времени этой же проблеме. И результата не получил. Хотя есть 2 варианта: 1. принцип, который ты использовал (а я нет); 2. цели у меня были одни, а у тебя другие. Ты правильно не торопишься, но можно даже ещё чуток тормознуться - более тщательно проверять уже созданное. Потому что может получиться, что построишь здание, будешь думать, что на камне, а окажется, что на песке. Либо развалится, либо опасно заселяться.
Лексус, классификация велась по принципу, который я приводил. Свечи дневные. http://clip2net.com/s/2HCVU Исходя из схемы очевидно, что самые "трендовые" и однозначные свечи находятся на краях схемы, в середине флет и остальные уже говорят об условном тренде. К примеру возьмем свечу с кодом -3, о чем она нам может говорить? Открытие дня в вверху, затем тренд вниз и затем тень внизу, как признак что нижний уровень цен был выкуплен. Исходя из этого система, которая выдает нам достаточно большой процент появления именно такого класса свечи в предстоящую сессию (или период для более старших ТФ) говорит о том, что направление будет вниз, но внизу возможны уровни, на которых будет остановлено движение с частичным выкупом нижних уровней. Далее трейдер уже должен смотреть текучку и ситуацию и наличие внизу уровней, на которые указывают другие источники (ВА, ВА и т.п.). В конце концов при желании можно использовать осцилляторы, но я лично предпочел бы или АО или MACD в качестве фильтра. С классификацией мне помог один ресурс, который я уже приводил здесь и я списался в скайпе с челом, который уже однажды выкладывал скрипт для считывания баров, классификации их, адаптации данных для подачи в сеть и затем уже обратную операцию по возвращению бара уже с классификатором. Этот коллега обещал помочь собрать все это воедино для проделывания такой операции по моим хотелкам и плюс для работы что называется "на лету". По результату могу отписаться. Класификация у меня уже получается с помощью НШ2 (как никак учусь..), но затруднительно с привязкой классификатора к каждой конкретной свече. Приходится параллельно изучать MQL, чтобы для начала хоть в общем разбираться в кодах и оперативно менять в них что-то по своим хотелкам.
ветка начиналась с мощных аргументов . но как и все , сошлось к осциляторам и фильтрам. забыта суть . еще раз все сначала .1) пост Например, нейрон - это адаптивный сумматор. Нейросеть - нелинейная функция, которая никаким другим способом реализована быть не может.
откуда определения взял лексус, понравилось. редко встретиш что то действительно умное. зацепило. если это изрек тот парень с авки , а судя по его глазам он может.ибо в них читается каторжный труд в перемешку со стрессами и бессонными ночами. по моему он в теме и спинным мозгом это чувствует. лирика. дальше , не отходить от сути наверно . расшифровать код и применить к рынку.
И мне это понравилось - не прошло и четырех лет в обсуждении нейротрейдинга, а уже вплотную подошли к фундаменту... С целью сокращения, "исторически сжатых сроков", проведения НИР, где то в недрах НШ, готов оказать практическое содействие, в приобретении готового тулса типа http://www.eagenerator.com/ ...если конечно, у кого то есть к этой теме, не только, чисто научный интерес..)))
мда, захожу сюда уже не то, что не часто, а уже и редко. но, собссно, как и обещал.... )) кузмич, спасибо. чисто, такое, человеческое... вот часто же бывает, соберутся мужики по конкретному поводу, а через пару часов никто конкретно уже и не помнит, почему именно. и тут сведение со стороны бац! такой чистой освежающей струёй. струёй освежающей задымлённую, прокуренную в тяжких раздумьях память... собссно, никто никуда не ушёл. хотя, эт я несколько, наверное, погорячился. ну ладно, я не ушёл. ещё одного чела с этого форума знаю, кто тоже не ушёл. роем-с в выбранном ранее направление и не гугукаем. ("...вот выбрали направление и идём" (с)дядя Вова). почему тут перестал постить - стало уже не о чём. на тек. момент нейросетевые принципы вкурены. все положенные понималки вылупились. стало ли от этого легче? отнюдь. есть прямая аналогия. ещё древние греки нежась на кушетках на берегу ихнего моря с бокалом, кто красного, кто белого, сделали смелое предположение - что материя состоит из атомов. и только в конце 19-го века учёные эти атомы таки нашли. хлоп в ладошки - опачки, вот оно, мироздание, попалось. ан нет. кому-то в голову пришла здравая мысль, что чо-то сильно много этих атомов и все они разные. а местами даже очень разные. и тогда родилась идея по имени "шесть кварков". и парила эта идея мозги учёным несколько десятилетий. когда наконец научно-фантастическую идею удалось превратить в просто научную. и оказалось, что совсем не обязательно кварков должно быть 6, а ещё оказалось, что и кварки из чего-то там состоят. а теперь вот вообще нате-здрасьте, бозон Хиггса... на самом деле этих этапов было больше. и каждый следующий требовал больше времени для понимания, обоснования и доказательства уже непосредственно самого существования. так и тут. скромненько так считаю, что я дошел примерно до этого же состояния, типа "бозон". ну, может, не совсем "бозон", но точно где-то рядом. и какой для меня может быть смысл в "поговорить об атомах". вчерашний же день... в общем и целом я не сгину с ветки молча. не знаю, когда именно "это" случится. но когда оно того... то обязательно отпишусь и поставлю жирную точку.
Нейросеть - нелинейная функция. это настолько избитая и замыленная фраза что мозг воспринимает ее примерно так . "да слышал уже это сто раз, знаю что нелинеен .это и так понятно ( тем временем в голове вырисовываются волны графика ) это ежу понятно, вон как петляет.и тут же плять чертим трендовую поддержки (по лолкам , по хаям) ,либо канал либо еще хренату какую))) все "знают" и все делают одно и то же ...ну вы в курсе --- ^chups^
2 Реалист Я честно сходил по ссылке. и даже, как ни странно, всё понял. в смысле, моих остатков познания аглицкого вполне хватило. А чтоб смысл понять и напрягаться не пришлось. Вы бы выбирали форумы попроще, чтоб не то, чтобы впаривать, а вообще даже упоминать. Применительно ко мне, я, может быть, клюнул году, этак, в 2006. А после 2006-го ни разу. Но это, конечно, с учётом эксплуатации слова "нейро". Потому что слово "нейро" встречается во втором видике, а в первом видике есть только крупный текст с кивками в сторону "софта" и озвучка компьютерным голосом. Конкретики НОЛЬ. Несколько промелькнувших картинок со стрелками... Так там, я извиняюсь, только одна картинка и имеет хоть какой-то смысл - стрелка выше мувинга. Остальные - в каких именно меню эти стрелки брать, чтоб на чарт поставить. Ну и несколько слов про софт "Program kernel «hlaim.exe»." (хлам.ехе) Второй видик - компонент системы. Да. "Neural Net Explanation". Если первый видик я досмотрел до конца, то со вторым не справился, увы. Я переведу, возьму на себя такую смелость: "Входные значения первого слоя взвешены и переданы во второй (скрытый) слой" И эта байда на 3-ей минуте видика, в котором этих минут всего 12. Т.е. подавляющее время потрачено на описание азов нейро. Кому? Зачем? И это называется презентация "продукта". Моё мнение - это лохотрон, который впаривает несведущему народу не софт, а магию "нейро" - модно, круто, не понятно, ишкуственный интеллект. В общем, моё мнение - Ваш пост, Реалист, это чистой воды маркетинг. (и скажите спасибо, что вместо слова "маркетинг" не употребил слово "фуфло") И причем же тут "чисто научный интерес"? Пытаюсь вкурить соответствия. Или не соответствия. Ладно, пройду курну, да поржу. Перед сном... )) P.S. Для тех, кто в сцыль не ходил, но сей пост видел... Это уё продается за 1195 уе. Окаг...
ай-яй-яй... кузмич, тебе настала пора выветрить из головы такое Очень Большое влияние ТА (Технического Анализа). ежели ты пришел сетками позаниматься. хотя вот щас я сообразил, что по твоим постам совершенно не понятно, чем ты пришел сюда позаниматься )) сетки, да, это нелинейные, а местами очень нелинейные функции. они нелинейны настолько, что они могут (теоретически) построить кривую, с которой даже полином 10 степени не справится. (вот такого я не видел самолично, врать не буду, но теория ж...)
