1. Я так и не понял, что должна делать сеть? Что за "2-3 наиболее реальных задачи" ? Нужна цель, а уж потом под нее сеть, а не наоборот. 2. Все мои многочисленные эскперименты с сетями, отличными от 3х слойных, давали неудовлетворительные результаты. Либо неточно, либо ооооочень медленно Об этом же говорит(мне) и информация из инета. 3. Речь идет не о зависании, а о о том что все это очень медленно работает в интерпретативном режиме. Кому нужен прогноз на след минуту, если он вычисляется 3 мин
1. Предсказывать. Или четко обозначать место в этой жизни текущего состояния на рынке. 2. Значит, 3-х слойная сеть - панацея? 3. А в чем, собссно, проблема?
1. Так что все-таки предсказывать? - цену - напр. движения ну хоть 1 конкретное слово А обозначать место в этой жизни текущего состояния на рынке не нужно Все состояние в реальном времени МетаТрейдер выдает всегда к вашим услугам. А каким боком сюда привноситя Нейросеть - опять же ни слова 2. Весь мир набил себе шишек, а здесь предлгается "изобретать валосипед"? 3. А проблема, "собссно", в том что если брать текущие данные, рученками проводить теханализ, потом на его основе готовить входные данные и запустить сеть, то поезд уже ушел, предсказать можно лишь то, что было вчера. Можно, конечно, восхищаться процессом, но нужно предсказание все таки, на завтра!!! В общем "Флаг в руки!"
Благодарю за расширение своего вопроса. Теперь понятно. Касательно предсказания, мне бы хотелось предсказывать направление движения и точки (места) разворота тренда. Цену вряд ли получится предсказать. А вот на старших фреймах предсказать тело следующего бара получалось с вероятностью 70% на форвард-тесте. Но это был совершенно отдельный эксперимент по статистической обработке исторических данных. В силу ряда причин этот метод самостоятельно применить невозможно. Поэтому есть мысль этот принцип реализовать также с использованием нейро и включить его в состав МТС. Ничего кроме котировок, возможности обвешать эти котировки индикаторами и нажать одну из двух кнопок Вам Метатрейдер не дает. И определять текущее состояние рынка как раз-таки нужно. Чем любой трейдер, применяющий тех. анализ, и занимается. Т.е. каждый трейдер хочет знать по возможности максимально точно, что чейчас происходит: тренд, флэт, начало тренда, конец тренда, разворот и т.д. Зачем нужна тут нейро сеть? Решить проблему формализации. Чем сложнее система, тем труднее её формализация для того, чтобы, например, описать все возможные варианты обычным алгоритмическим способом. Во всех аналогичных ситуациях, подходящих по мнению трейдера под "ту самую ситуацию" всегда всё немного разное. Разная длина "картинки", ширина, взаимное расположение свечей, индикаторов, их комбинаций. Обязательно часть ситуаций "формальный" алгоритм пропустит и обязательно будут ложные срабатывания. Предполагается, что нейро сеть существенно лучше будет работать, поскольку она по своей "природе" уже допускает отклонения. Весь мир набил себе шишек и ещё набъёт не мало. Это не повод, чтобы не выбирать собственный путь и не набивать собственные шишки. И совсем не обязательно, что все наступают на одни и те же грабли на таком колоссальном поле деятельности. А что касается изобретения велосипеда, то изобретать его не только нужно, но и полезно. Не надо заниматься подменой понятий. Принцип "велосипед" уже изобретен и его действительно изобретать уже не надо. А вот над конкретной моделью "велосипед" почему бы и не поработать. Каких только велосипедов не было изобретено, например, в 19 веке. И до сих пор этот процесс не прекратил своё существование. Трехколесный велосипед, лежачий велосипед, горный велосипед, спортивный велосипед... А недавно по телику видел велосипед, который стоит, как недорогой автомобиль. Весь с электронным управлением, дисплеем и может пульс и давление померить у своего владельца. Когда сетка сделана никакого тех. анализа проводить уже не надо. Тех. анализ уже "зашит" в принцип сбора начальных данных, которые становятся (сразу или с предобработкой) входными данными. Время тратится только на переобучение (если таковое требуется) или подстройку весов. Поэтому процесс прогнозирования происходит в реальном режиме времени.
Привет, я сразу не смог ответить, отсутсвовал... Было бы очень хорошо если Вы описали работу с NeuroShell. Я так понял там можно обойтись без программирования, а на начальном этапе это важно.
Совсем без программирования не обойтись. Скрипт сделать надо, который бы инфу с котировок записал в файл типа *.csv Этот файл csv грузится в НШ и НШ на базе этих данных учит выбранную Вами сетку. Потом Вы эту сетку в виде DLL выгружаете из НШ и подключаете в советнике.
Ну сами сети хоть программировать не нужно и то хорошо... Вот если бы это всё теперь на каком-то простом, но конкретном примере, был бы чудовищно благодарен ^drink что бы такой нуб как я мог бы повторить.
Можно попробовать. Дайте мне только немного времени - реанимировать всё это у себя. А потом расскажу, как с НШ работать.
<b>RimiDr</b>, прошу прощения, дела рабочие и семейные. Касательно НШ... В него нужно загрузить данные. Проще для этого воспользоваться скриптом, который вываливает инфу в файл csv, который затем грузится в НШ. Какую сетку в НШ Вы хотите сделать? И можете ли Вы сделать скрипт, который создаст файл данных для НШ в соответствии с Вашими предпочтениями?
Всем привет. Может начнем с ТС. Какая она будет и как в этом может помочь нейросеть. ^edkk^ Спасибо за внимание.
Нейросеть может помочь тем, что, будучи оформлена в виде нейроиндикатора, сможет, например, стрелками показывать точки и направление входа. Рекомендовать уровни тейков и лосей.
Ок. Что с размером позиции? Будет ли она зависеть от "качества" прогноза? Если прогноз можно классифицировать как слабый...средний...сильный.. например в % выражении => размер лота. iknew предлагает использовать в качестве направления входа прогноз обновления H L вчерашней дневной свечи. Точка входа - такая при которой соотношение риск доход - 1:2 или 1:3. стоп - за предыдущем H или L. Может имеет смысл спуститься после прогноза с дневок на 4H или 8H? и торговать в направлении прогноза? Проводили ли Вы подобный тест? п.с. %win сделок 50% при SL/TP - 1/2 - это уже ^good^ п.с.с. Тесты не за горами, просто хотелось бы определиться с тем что уже проделано и что хотелось бы проделать.
Размер позиции обязательно должен зависеть от % прогноза. Чем выше, тем больше. Это самостоятельный механиз. Но в дополнение к нему желательно было бы вести статистику исполнения прогноза. И тогда, например, если получается, что прогноз 80% был верно опрелен в 70% случаев, то можно размер позиции ещё чуток нарастить. Но есть ещё одно хорошее дополнение - коррекция размера позиции в соответствии с результатами нескольких последних транзакций. Если, например, несколько сделок подряд были прибыльными, можно размер позиции ещё больше увеличить. Хотя, именно этот момент имеет некоторую неопределенность. Пробовалось 2 варианта. Увеличивался размер позиции по такому критерию. И по обратному, т.е. при получении просадки. Как ни странно, в обоих случаях был достигнут положительный результат.
Для предпочтений нужно иметь хоть какой-то опыт, а у меня его пока нет. В перспективе написать скрипт смогу, я пока только разбираюсь с азами программирования. Может быть, Вы опишите свой пример из 17 сообщения этой ветки, но для нейрошелла? как там это всё сделать... что бы я смог повторить и убедиться что всё сделал правильно.
Интересная тема ... пробую включиться Прежде чем создавать нейросети для торговли, предлагаю попробовать этот механизм в каких-либо других предметных областях, чтобы было меньше шумов и легче проверялось. У кого есть такой опыт? Скажем, 1) я пробовал обучить нейросеть таблице умножения (в матлабе) Результаты впечатлили: после нескольких прогонов при обучении (буквально 3-5 эпох) ошибка предсказания результатов приблизилась к 0 2) попробовал обучить сеть предсказывать %ое изменение свечи на основе трех предыдущих и результат оказался плачевным - ошибка 0.5 (т.е. результаты сравнимы с подбрасыванием монетки) достигалась уже при 5-7 проходе и не снижалась Выводы, которые я сделал тогда: 1) нейросеть найдет закономерности, если они есть 2) не надо ее кормить чем-попало, иначе на выходе получишь такой же результат 3) можно создать несколько небольших сетей для решения конкретных несложных задач, а потом использовать эти данные для принятия решений (можно снова нейросетью, можно более формализируемыми методами) Сейчас снова потянуло в нейросети... Принимаюсь за изучение НейроШела 2 Открыт для общения: рассмотрю любые задачки, на которых можно "набить руку" P.S. Опыт программирования в MQL4 (и не только) достаточно большой, так что с этим проблем не будет, главное - найти зерно истины))
Спасибо, <b>yu-sha</b>, напомнили... У меня уже давно валяется простенькая демонстрашка. Совсем из головы вылетело. В демонстрашке работает простая сетка о трех слоях (один скрытый) и вычисляются разные значения. Я запускал "сложение". После обучения 10 секунд, сетка выдала 1 + 3 = 3.8753654. Очень даже неплохо. В архиве самораспаковывающийся архив, т.е. екзешник. Вирусов нет, троянов нет, диск не форматирует. Можно не волноваться. После распаковке в папке BIN надо запустить wizard.exe, потом нажать кнопку "загрузить файл" Из 4-х файлов выбрать какой-нибудь (я выбрал SUM). Затем нажимать кнопку "далее". Ничего делать не надо, кроме как в одном из следующих окон нажать кнопку "обучение". Через некоторое время нажать эту же кнопку "остановка". А после этого в следущем окне в поля можно ввести значения и посмотреть результат. Если кому интересно посмотреть, как <b><i>это</i></b> (в смысле, нейро) работает, качайте, смотрите. В архиве есть программа сетки. Правда на Паскале, но написано не очень много и достаточно понятно - за день можно разобраться. Посмотреть вложение nnw.rar
Хочу добавить yu-sha(у): Цель-получить механическую торговую систему (МТС), которая: - открывает, сопровождает и закрывает сделки (100% автомат); - ведет манименеджмент с настраиваемыми уровнями риска (100% автомат); - работает в мультивалютном (мультиинструментальном) режиме; постоянно совершенствовать адаптивную подсистему, которая: - исследует применимость экспертов к тем или иным финансовым инструментам, - принимает решение о выборе эксперта для финансового инструмента в определенной ситуации, - фильтрует входы-выходы по времени, макрособытиям, сезонности, астрологическому прогнозу ))) и т.д. - исследует существующие методы работы на финансовых рынка, тестирует их на истории - ведет поиск новых, неизвестных МТС. Использовать синергию ^friends^ . Т.е. объединить усилия и возможности для достижения целей. Нейросеть воспринимаю как одну из возможностей достижения Цели. :tatice_06: Для связи skype: maloyz
