Математическая модель Шерха

В 2007-2009 годах на сайте компании fibo.ru публиковались аналитические материалы,основанные,как заявлялось,на математической модели Шерха.
Интересны ваши мнения по этому поводу.Очень хотелось бы вовлечь в обсуждение математической модели самого ее автора Вячеслава Лапаева или как я понял его последователя или "наследника" Томчука Евгения.ICQ Вячеслава-305611589,но очевидно нерабочий.Так же в сети имеются его аналитические материалы и комментарии.Думаю количественный анализ forex даст большие результаты чем стандартный тех.анализ,и поэтому тему нужно развивать.Очень приятно было бы выслушать мнения специалистов в области математической статистики и прогнозирования вероятностей,вобщем если вашим профилем является высшая математика,обязательно отпишитесь.Спасибо.

 

Очевидно это имя участникам форума мало о чем говорит,поэтому выкладываю некоторые его аналитические материалы за 2009 год(новее к сожалению найти не удалось,у кого есть,просьба кинуть в эту тему)

Как вы можете видеть,в этом представлении рыночная модель является дискретной матрицей(прошу поправить меня людей компетентных в этой области,заранее спасибо)со статистическими элементами анализа.Что такое область Джокера призываю пояснить автора этого термина,поскольку мне он не понятен.Как мне кажется концепция достаточно интересна хотябы для того чтобы ее обсудить.

 

Убедительная просьба людям которые разбираются в математической статистике прокомментировать этот пост,ценна любая информация.








Комментарии самого Шерха:

"Все параметры прагматической модели Шерха адаптированы для временных рядов финансовых инструментов FIBO Group .
Реализован режим оптимизации уровней для единого рабочего таймфрейма торговой сессии .

Трейдерам, имеющим начальный опыт торговли на финансовых рынках,
до реализации режима обновления данных (начало азиатской, европейской и американской сессии),
во избежание дискредитации прогнозов модели, необходимо учитывать возможный факт изменения
угла наклона линий Русла областей Джокера
(первые и вторые производные функционала управления) .

Диапазон баланса
Русла областей джокера Уровни продаж
(уровни take-profit для позиций Buy) 78.2579.54 79.54 80.00 80.47 80.93 81.40 Вероятность продолжения
восходящей тенденции 0.26 0.06 0.01 -» 0.0 аннигиляция
вероятностей Вероятность возврата
в диапазон баланса
при восходящей тенденции 0.50 0.74 0.94 0.99 -» 1 коллапс
структур Рекомендуемый уровень
Stop-loss нет нет нет да да Диапазон баланса
Русла областей джокера Уровни покупок
(уровни take-profit для позиций Sell) 78.2579.54 78.25 77.79 77.32 76.86 76.39 Вероятность продолжения
нисходящей тенденции 0.27 0.09 0.03 -» 0 аннигиляция
вероятностей Вероятность возврата
в диапазон баланса
при нисходящей тенденции 0.50 0.73 0.91 0.97 -» 1 коллапс
структур Рекомендуемый уровень
Stop-loss нет нет нет да да

Время жизни
структуры риска Структура риска
для волатильности диапазона High-Low
рабочего таймфрейма торговой сессии H4: 1 (один) БАРс Возможная величина
Take-profit или Stop-loss 40п 80п 119п 159п 199 Вероятность реализации 0.90 0.361 0.092 0.017 0.010 (для более точной детализации структуры риска используйте специализированные статистические пакеты)


РИСК - тактики торговой сессии

Рекомендации для примененния агрессивных тактик
захвата прибыли во время торговой сессии


Риск-тактики: "скальп", "свинг", "пипс", с жестко заданной величиной Stop-loss
- реализуются относительно уровня динамического рыночного равновесия в диапазонах области джокера .
AUDJPY: Модель Шерха. 25.08.2009
Уровень динамического
рыночного равновесия Уровни продаж области джокера
(захват прибыли позиций Buy) 78.56 78.85 79.14 79.42 79.71 Вероятность превышения
экстремумом бара данного
уровня области джокера 0.89 0.50 0.17 0.11 Статистика доходностей
на истории временного ряда устойчиво
в СРЕДНЕМ устойчиво
в СРЕДНЕМ возможен коллапс структуры
области джокера Требуемый опыт торговли
на финансовых рынках начальный профи Уровень динамического
рыночного равновесия Уровни покупок области джокера
(захват прибыли позиций Sell) 78.56 78.28 77.99 77.71 77.42 Вероятность превышения
экстремумом бара данного
уровня области джокера 0.89 0.50 0.17 0.11 Статистика доходностей
на истории временного ряда устойчиво
в СРЕДНЕМ устойчиво
в СРЕДНЕМ возможен коллапс структуры
области джокера Требуемый опыт торговли
на финансовых рынках начальный профи

* Проанализируйте СРЕДНЕЕ величины амплитуд колебаний цен, представленные в таблице на рисунке "Тайминг" .
* В соответствии, с величиной вашего депозита и вашим психопрофилем восприятия риска, выберите наилучшее, по вашему мнению, время торговой сессии.
* На основании данных, представленных в таблицах на рисунках "Основные статистики" младших таймфреймов, выберите оптимальное для вас время удержания (период таймфрейма) открытой позиции.
* Обратите внимание, что практически "безнаказанно" , с минимально возможным риском и максимальной вероятностью ожидания благоприятного исхода (относительно остальных временных интервалов торговой сессии), вы можете заработать прибыль на азиатской сессии.

* Все рекомендуемые уровни не являются чем то абсолютным, а соответствуют границам "кластеров" той или иной (плотности) распределения вероятностей исходов открытой позиции в торговых диапазонах динамики Русла и областей джокера. Следовательно, все покупки и продажи финансовых инструментов должны осуществляться относительно уровней Русла и области джокера, но с единым шагом (величиной диапазона), формирующим жестко заданную структуру позиций. В тоже время, любая конструируемая (реализуемая на рынке) структура позиций должна соответствовать принципу динамической инвариантности модели Шерха. (аналогия - дельта нейтральный метод в опционах).

Основные законы
модели Шерха
для временных рядов
финансовых инструментов

* В отсутствии новостных факторов (новости, публикация макроэкономических показателй, выступления глав правительств, ....), способных разрушить структуру существующей области Джокера, цена всегда возвращается на уровень её динамического рыночного равновесия (уровень сходимости цен).



* Математическое ожидание прибыли, отдельно взятой открытой позиции, всегда отрицательно.



* Положительное математическое ожидание прибыли, в процессе торговли на финансовых рынках, возможно устойчиво на серии полных законченных транзакций. "

Данный материал представлен исключительно в ознакомительных целях с математической моделью!

 

AUDJPY: Динамика торговой сессии. Модель Шерха.

Опубликованно 08:47 26.08.2009

Все параметры прагматической модели Шерха адаптированы для временных рядов финансовых инструментов FIBO Group .
Реализован режим оптимизации уровней для единого рабочего таймфрейма торговой сессии .

Трейдерам, имеющим начальный опыт торговли на финансовых рынках,
до реализации режима обновления данных (начало азиатской, европейской и американской сессии),
во избежание дискредитации прогнозов модели, необходимо учитывать возможный факт изменения
угла наклона линий Русла областей Джокера
(первые и вторые производные функционала управления) .


ДИНАМИКА ТОРГОВОЙ СЕССИИ

Help
AUDJPY: Модель Шерха.
Диапазон баланса
Русла областей джокера Уровни продаж
(уровни take-profit для позиций Buy) 78.2579.54 79.54 80.00 80.47 80.93 81.40 Вероятность продолжения
восходящей тенденции 0.26 0.06 0.01 -» 0.0 аннигиляция
вероятностей Вероятность возврата
в диапазон баланса
при восходящей тенденции 0.50 0.74 0.94 0.99 -» 1 коллапс
структур Рекомендуемый уровень
Stop-loss нет нет нет да да Диапазон баланса
Русла областей джокера Уровни покупок
(уровни take-profit для позиций Sell) 78.2579.54 78.25 77.79 77.32 76.86 76.39 Вероятность продолжения
нисходящей тенденции 0.27 0.09 0.03 -» 0 аннигиляция
вероятностей Вероятность возврата
в диапазон баланса
при нисходящей тенденции 0.50 0.73 0.91 0.97 -» 1 коллапс
структур Рекомендуемый уровень
Stop-loss нет нет нет да да



АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РИСКА Help База данных основных статистик
AUDJPY: Модель Шерха. Время жизни
структуры риска Структура риска
для волатильности диапазона High-Low
рабочего таймфрейма торговой сессии H4: 1 (один) БАРс Возможная величина
Take-profit или Stop-loss 40п 80п 119п 159п 199 Вероятность реализации 0.90 0.361 0.092 0.017 0.010 (для более точной детализации структуры риска используйте специализированные статистические пакеты)



ТАЙМИНГ торговой сессии
(статистический анализ) AUDJPY: Модель Шерха. РИСК - тактики торговой сессии

Рекомендации для примененния агрессивных тактик
захвата прибыли во время торговой сессии


Риск-тактики: "скальп", "свинг", "пипс", с жестко заданной величиной Stop-loss
- реализуются относительно уровня динамического рыночного равновесия в диапазонах области джокера .
AUDJPY: Модель Шерха. 25.08.2009
Уровень динамического
рыночного равновесия Уровни продаж области джокера
(захват прибыли позиций Buy) 78.56 78.85 79.14 79.42 79.71 Вероятность превышения
экстремумом бара данного
уровня области джокера 0.89 0.50 0.17 0.11 Статистика доходностей
на истории временного ряда устойчиво
в СРЕДНЕМ устойчиво
в СРЕДНЕМ возможен коллапс структуры
области джокера Требуемый опыт торговли
на финансовых рынках начальный профи Уровень динамического
рыночного равновесия Уровни покупок области джокера
(захват прибыли позиций Sell) 78.56 78.28 77.99 77.71 77.42 Вероятность превышения
экстремумом бара данного
уровня области джокера 0.89 0.50 0.17 0.11 Статистика доходностей
на истории временного ряда устойчиво
в СРЕДНЕМ устойчиво
в СРЕДНЕМ возможен коллапс структуры
области джокера Требуемый опыт торговли
на финансовых рынках начальный профи

* Проанализируйте СРЕДНЕЕ величины амплитуд колебаний цен, представленные в таблице на рисунке "Тайминг" .
* В соответствии, с величиной вашего депозита и вашим психопрофилем восприятия риска, выберите наилучшее, по вашему мнению, время торговой сессии.
* На основании данных, представленных в таблицах на рисунках "Основные статистики" младших таймфреймов, выберите оптимальное для вас время удержания (период таймфрейма) открытой позиции.
* Обратите внимание, что практически "безнаказанно" , с минимально возможным риском и максимальной вероятностью ожидания благоприятного исхода (относительно остальных временных интервалов торговой сессии), вы можете заработать прибыль на азиатской сессии.


AUDJPY: Модель Шерха. AUDJPY: Модель Шерха.
AUDJPY: Модель Шерха. AUDJPY: Модель Шерха. Примечание.

* Все рекомендуемые уровни не являются чем то абсолютным, а соответствуют границам "кластеров" той или иной (плотности) распределения вероятностей исходов открытой позиции в торговых диапазонах динамики Русла и областей джокера. Следовательно, все покупки и продажи финансовых инструментов должны осуществляться относительно уровней Русла и области джокера, но с единым шагом (величиной диапазона), формирующим жестко заданную структуру позиций. В тоже время, любая конструируемая (реализуемая на рынке) структура позиций должна соответствовать принципу динамической инвариантности модели Шерха. (аналогия - дельта нейтральный метод в опционах).

Основные законы
модели Шерха
для временных рядов
финансовых инструментов

* В отсутствии новостных факторов (новости, публикация макроэкономических показателй, выступления глав правительств, ....), способных разрушить структуру существующей области Джокера, цена всегда возвращается на уровень её динамического рыночного равновесия (уровень сходимости цен).



* Математическое ожидание прибыли, отдельно взятой открытой позиции, всегда отрицательно.



* Положительное математическое ожидание прибыли, в процессе торговли на финансовых рынках, возможно устойчиво на серии полных законченных транзакций.

(копия текста с .html страници)

 

Повторю свою просьбу.Убедительная просьба людям,чьей специализацией является высшая математика,прокомментировать эту ветку.Очень интересен критический взгляд трейдеров!

 

Обязательно)вот некоторые ссылки,по которым находятся его статьи:
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.moneyball.info/7079-gbpchf-model-sherkha..html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.moneyball.info/7079-gbpchf-model-sherkha..html</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.moneyball.info/7106-usdjpy-model-sherkha..html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.moneyball.info/7106-usdjpy-model-sherkha..html</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
Вобщем кому интересно посмотрите,внизу страници ссылки на его материалы по этой тематике,если кто нибудь найдет новее киньте.

 

Еще его посты:
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.masterforex.org/showthread.php?t=2343" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.masterforex.org/showthread.php?t=2343</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://www.fibo.ru/trader/analytics/solid-analysis/comment/article-2231.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.fibo.ru/trader/analytics/solid-...ticle-2231.html</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> (обязательна к прочтению,есть стейтмент)
Анализируем))

Собственно статистика..
Ссылка для скачивания индикатора построения областей Джокера <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?https://www.fibo.ru/trader/analytics/solid-analysis/comment/article-2267.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.fibo.ru/trader/analytics/solid-...ticle-2267.html</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

К сожалению нерабочая((

Вся его ветка: <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.masterforex.org/forumdisplay.php?f=24" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.masterforex.org/forumdisplay.php?f=24</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

Еще один пост нашел

Просьба проанализировать математикам))

 

Ну как то тихо на ветке..жалко,думал тема будет интересна многим участникам форума,хотя,видимо сложность отпугивает.Но готовый ответ не должен и не может находиться на поверхности,иначе он будет ложный.Давайте поставим вопрос по другому.Кто успешно работает на "линейных" индикаторах?Неужели когда вы вставали в тренд не было такого случая,чтобы вас выкинуло взрывом волотильности или насовало мелких лосей на флете?Мартингал?Примитивизм для доверчивых?Кто сделал состояние на мартингале?Или торговля на новостях?Новость вышла,реакции нет,или еще лучше она противоположна ожиданиям.Неужели у вас даже нет мнений по поводу нового взгляда на рынок(по крайней мере для меня он нов).Ну если я настолько наивен то покажите мне где на ваш взгляд правда.Не стойте и не молчите в сторонке.Любые мнения,комментарии,взгляды!Да,все новое идет туго,кажется всем бредом и т.д.Но в наших силах реализовать это как профит и положительное мат.ожидание.Еще раз,ОГРОМНАЯ просьба ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ОБСУЖДЕНИЕ!!!

 

Что вы беспокоитесь, народ в отпусках просто, мосх напрягать никто не хочет, оттого и тихо.

 

Марк,ну допустим вы что по этому поводу думаете?) Или может у вас появились какие-то впечатления?)

 

Как хорошо...Шерха вспомнили... ^good^

 

А, что за индикаторы и эксперты?Они есть , чтобы потэстить, я не математик но можно поразбиратся.

 

Вячеслав Лапаев(Шерх),не публиковал индикатор,и т.б.индюк это аппроксимация модели,так что толку от индюков нет.
Предлагаю общими силами привлечь к обсуждению автора модели)

 

У вас ни чего не выйдет....если конечно он сюда случайно не забредет....и то сомневаюсь что Шерх будет что либо обсуждать...
Вам остается только самостоятельно....собрать все в кучу...со всех его публикаций...и возможно что либо удастся понять...
У Шерха был сайт....там иногда в чате велось обсуждение...но у вы..он его закрыл...

 

Я тоже так думаю..да и публикаций мало...катастрофически мало для элементарного анализа.Но очень интересно.А плагиат удел слабоумных,учитывая то,что мало кто себя к таковым относит,то его(плагиата) можно не опасаться)

 

Интеллектуальная интервенция??Звучит заманчиво)Думаю все гениальное не слишком сложно,на мой взгляд модель гениальна!Смоделировать рынок как нелинейную матрицу с размытой границей..ну разве не достойно восхищения!??)

 

В ближайшее время к обсуждению будет приглашен Томчук Евгений,соавтор Вячеслава Лапаева.Ждем и надеемся))

 

имхо... "соавтор" - возможно будет несколько громко сказано...
ничего не имею против... но "для пользы дела" приглашать нужно было бы Шерха... как создателя Модели...

з.ы. лично у меня возникает большое сомнение... что подобное приглашение Шерха заинтересует...

 

Заинтересовать Евгения тоже не удалось.