МаМа или манименеджмент

А если по системе открываешься несколькими парами одновременно, то стоп лос должен быть денежный, или есть варианты???

 

В смысле денежный стоп-лосс?
Здесь, наверное нужно учитывать суммарный риск по всем открытым сделкам, потому что если, например по трем открытым позициям риск 3% по каждой сделке, то в сумме это дает 9% на депо. Хотя тут тоже возможны варианты: если валюты сильно коррелированы между собой, например евра и франк, то здесь с очень большой вероятностью можно говорить о том что если будет лось по одной валюте, то скорее всего будет и по другой. А например евра и луни вообще не коррелированы, поэтому ИМХО тут можно считать риск отдельно по каждой сделке.

 

Так и есть....

 

я наверное не правильно выразился я имел ввиду процент от депо которым я рискую (денежный стоп лос), а так в принципе вы ответили на мой вопрос, спасибо.

 

Magic, мы говорим об обосновоном стопе. Не мог бы ты првести пример того, что на твой взгляд обоснованный. Если не сильно лень с картьинкой

 

Ладно... хоть на это я и не подписывался, покажу...
Расмотрим сложившуюся ситуацию по фунту (очень свежий пример), у нас есть канал, ранее пробитая трендовая, уровень сопротивления - исходя из этого находим потенциальные входы с минимальным риском.
Это конечно будут - ретест трендовой, который совпадает с ВГ нисходящего канала (одна свеча Н4) и ретест сопротивления 1.9474 (пять свечей Н4), т.е. если вы пропустили вход от трендовой у вас есть 20 часов чтоб войти рядом с сопротивлением.
Раз мы играем канал, то логично расположить стоп за ВГ канала, даже совсем рядом... лично у меня стоп составил 36 пипсов, причем это был далеко не идеальный вход - можно было войти и пипсов на 10 лучше...
К сожалению стоп сработал, но в данном случае переворот полностью компенсировал понесенные потери (перевороты я ставлю редко, но в данном случае это было оправдано, почему - догадайтесь сами...)

Да еще... если вы не умеете определять каналы, то трендовые и уровни обязаны уметь определять, тогда стоп при ретесте трендовой я бы поставил денежный - пунктов 30-50, а при ретесте сопротивления поставил бы стоп выше последнего хая 1.9504 (т.е. выше ретеста трендовой, так как его можно расматривать еще и как ложный пробой сопротивления 1.9474).

 

то есть общая логика примерно такая:
-выбор приблизительного диапозона для стопа, затем подбор конкретного уровня с обоснованием. если ничего подходящего нет, то лучше не входить или с большим риском денежный стоп.
такой вопрос, как на счёт фиб, если их использовать, то "обоснованный" уровень выбрать гораздо легче?

 

Ну так я вроде уже писал - не знаешь где поставить стоп - не входи в рынок...

Не надо зацикливаться на подбирании диапазона стопа, надо знать допустимую величину потери на одну сделку, а дальше поступать надо так: например ММ не допускает потерь на сделку более 100 долларов, хорошо... ждем сигнала ТС... видим возможность для открытия... решаем сейчас или позже, но выгодней... решили... входим... риск например 30 долларов на минилот... следовательно допустимый размер позиции = 100/30 = 3,3 = 3 минилота. Ежели риск 50 долларов то входим двумя минилотами, риск 20 долларов (и такое бывает, поверьте) - берем 5 минилотов.

Что я этим хочу сказать - ключ к большим прибылям лежит в грамотном использовании правил ММ для регулирования размера позиции. Периодически возможности взять крупную позу с мизерным риском возникают и неправильное использование таких моментов приводит к большому недополучению прибыли (а раз мы недополучили - значит фактически потеряли). Например депо 2К, найден трейд с риском 20 пипсов на один минилот, ММ допускает потерю 100 долларов на один вход, входим пятью лотами и что мы имеем - риск - 5% от депо, объем входа - 25% от депо!!! (при плече 1:100), при профите в сто пипсов вы выиграв две сделки и проиграв две - увеличите депо на 40% (2х500 - 2х100=800 долларов). Это я слегка повторяюсь, но все же...

Теперь касательно денежного стопа - я их очень не люблю, но иногда использую... например на ретест трендовой это было бы вполне обосновано... Вообще есть универсальный рецепт который логически вытекает из теории Доу - ставьте стоп за последний экстремум того фрейма на котором играете, особенно при пробойной технике, единственный минус таких стопов тот, что они обычно "большие".

В том же примере по фунту пробойники у меня имели стоп в 100 пипсов на каждый лот, но так как вероятность отработки пробоя была очень высокой - то смысл был... Кстати, вы заметили как рынок "вынес" пробойщиков с короткими стопами и только потом пошел вверх... Поэтому пробойные техники я не рекомендую использовать новичкам и трейдерам с небольшим депозитом, т.к. профит фактор таких сделок не очень высок... Игра на отбой намного "дешевле"...

Вообще меньше работайте с рынка, приучитесь работать лимитными ордерами - они максимально дисциплинируют трейды, тем более не надо забывать доблестных брокеров, которые зачастую неплохо знают расположение уровней и трендовых и просто не дают открыться по текущей цене, реквотят или "виснут", но даже если зависли - ордерок то все равно исполнят...

И еще один нюанс который очень при очень плохо "доходит" не только начинающим, но и опытным трейдерам - "если вы играете на определенном фрейме то и цели ставьте по этому же фрейму", а то есть масса случаев, когда трейдер открывшись (хорошо открывшись) на дневках фиксирует через два дня прибыль в сто пипсов, вместо того чтоб подождать пару недель и взять 700 пипсов. Конечно более "характерно" открыться по М15 с целью 20 пипов (и без стопа), а потом пересиживать 500 пипсов лосса.


Теперь касательно фиб - мне трудно сказать что то о них, так как я их вообще не использую (у меня вообще очень ограниченный перечень используемых инструментов для торговли). Впрочем по своей логике они дают некие уровни которые можно использовать точно так же, как и обычные уровни поддержек и сопротивлений...

Резюме!
Надеюсь уже всем понятно что стоп жизненно необходим для плодотворной работы на рынке, кому не понятно - долго не задержаться на сим поприще... (Немного отвлекусь, кажется на мастерфорексе проповедуется идея, что срабатывание стопа аналогично срабатыванию подушки безопасности в автомобиле и мол так нельзя ни ездить не торговать... Лично у меня ассоциация другая - вы когда например перестраиваетесь с полосы на полосу и слышите предупреждающий сигнал водителя, что вы его подрезаете (ну например та машина в мертвой зоне бокового зеркала и вы ее не заметили) и возможно столкновение - вы ж отреагируете и отвернете машину назад... или будете создавать аварийную ситуацию надеясь что он притормозит, а вы поднажмете... Так вот, пусть для вас стоп лосс будет таким же предупреждающим сигналом на биржевой дороге - имхо дешевле отвернуть чем потом ремонтировать машину или... заводить новое депо).

Всем успехов!

 

Magic, спасибо.

 

Поговорим о лимите потерь.

К сожалению, данное понятие возникает только при общении трейдеров с инвесторами (мол сколько максимально от своего депо готов потерять клиент прежде чем заберет остаток денег). Но я рекомендовал бы установить лимит потерь каждому трейдеру для своего личного депо.

Что такое лимит потерь, сформулируем так - "лимит потерь - это процент от депо, при потери которого, необходимо полностью приостановить торговлю на достаточно длительный период". Что это в "переводе" означает - например, имеем депо 5К, ММ - потеря не более 100 долларов за одно открытие позиции (2%). лимит потерь 1К (20% от депо). При гипотетической ситуации, когда трейдер провел например за некий период десять операций, причем все убыточные (могет быть и такое) и если он соблюдал ММ, то потери депо составили - 1К (или 20%). Получив такой достаточно печальный результат трейдер обязан приостановить торговлю, ну на например, на пару недель, дабы в спокойной обстановке и с достаточным колличеством времени проанализировать нездоровую динамику своего счета.
Почему это полезно - не у всех есть универсальная стратегия которая работает и во время флета и во время тренда, т.о. можно даже просто по времени "пересидеть" неблагоприятный период для своей ТС или же потратить время на внимательный пересмотр элементов своей ТС для нахождения "поломки".

Вообще использование лимита потерь в собственной торговле особо ценно для трейдеров которые от череды потерь "теряют голову" и начинают творить со своим счетом различные "чудеса" (типа отыгрывание понесенных потерь особо крупным лотом с полным нарушение ММ, беспорядочное открытие позиций и т.п.) - как правило все это неизбежно приводит к маржин колу - после чего неудачливый трейдер уже действительно получает "отпуск" на различные периоды времени (иногда длительные) для сбора денег на новое депо.

Надеюсь после прочтения данного нравоучения многие наконец то перестанут наступать на грабли массового поражения (ибо все проходят через это и даже по несколько раз).

Успехов!

 

Влад, а такой вопрос - о быстроте закрытия позиции
Открылся, цена уходит не туда, ждешь день-трое, она не идет туда. Тейк переносишь на мин. Ну и после этого она еще дальше идет на полфиги-фигу
Т.е. определил себе цель одну, а потом ее же и меняю

 

Понимаю - это действительно проблема, сам с ней столкнулся по луни на этой неделе - расчетный тейк сработал, но цена пошла еще дальше, практически сходу повредив восходящий тренд по паре... Увы такое бывает и жаловаться тут не зачем... Если восходящий тренд поврежден, то всегда можно на откате перезайти опять в ту же сторону, пусть и по худшей цене.

Думаю универсальный рецепт здесь один - "всегда придерживаться своих плановых целей как по стопу, так и по профиту, не реагируя ни на какие "фокусы" рынка" и будет нам счастье...

 

Как вы считаете в какой момент имеет смысл переносить стоп в безубыток.

 

По - теории, как только позволит рынок, что Влад скажет, как практик?

Процитирую Трындочку "ТП по канальной стратегии:
вход в рынок - ВГ или НГ 4-х или дневного канала
четырьмя равными ордерами, иногда двумя
SL - в зависимости от пары до 40 пипов
при достижении середины канала (если не выбило по стопу) - стоп в б/у ордеров 1,2- 20/30 пипов+спред, стоп в б/у ордеров 3,4+спред
при достижении противоположной границы канала - фиксинг ордера 3
4-й оставляется на пробой
при отскоке от границы канала на 30-40 пипов фиксинг последнего ордера
далее забор
переворотники после анализа ситуации (если не видны уровни для входа) или на противоположной границе
плюсы: исходя из ширины канала, профит от 200 до 300 пунктов
минусы: при неверно определенных границах канала профит от 30 до 100 пунктов+жаба"

и Рича "У меня ММ такой. Ставлю стоп на Х пунктов (по каждой паре разный) и тейк-профит на 4Х пунктов.
Когда цена уходит в плюс на количество пипсов, равное Х, то передвигаю стоп в 0.
Когда цена уходит в плюс на количество пипсов, равное 2Х, то передвигаю стоп на Х пунктов в плюс.
Когда цена уходит в плюс на количество пипсов, равное 3Х, то передвигаю стоп на 2Х пунктов в плюс.
... И так далее.
Одновременно двигаю вверх тейк-профит. Закрываюсь по стопу."
Это была у нас тут темка "Вход рубль, выход..."

В аттаче небольш. статья про ММ (автор Вагнер)

 

Спасибо большое.

Я просто чаще всего ставлю трейлинг равный стопу. Но всегда обидно, когда при таком подходе, профитная поза закрывается в минус.

 

Возможно это звучит странно, но я переношу стоп в б/у когда вероятность срабатывания оного практически равна нулю, т.е. фактически не практикую. Ранее когда я часто работал по инерционным стратегиям - т.е. вставал в сторону импульса (на новостях например) - то да конечно, ведь мы не знаем чем закончится импульс - продолжением или разворотом... Кстати по такому подходу можно делать очень много денег если на рынке отсутсвует тренд, соблюдая конечно правила безопасности...

 

Влад, хватит праздновать ДР!
Страна ждет ответов

Проверенные техники управления капиталом

Эти методы могут кардинально изменить вашу результативность. Их легко запомнить, но в них заложено многое.

1. Всегда ставьте стопы.
2. Для определения уровня стопа используйте проверенную методику, а не произвольные числа.
3. Пользуйтесь проверенной торговой системой.
4. Обратите пристальное внимание на размер позиции в каждой сделке и убедитесь, что учитываете правила 2% риска.
5. Никогда не превышайте риск 2% (от капитала) в любой данной сделке.
6. Никогда не превышайте риск 2% (от капитала) в любом данном секторе.
7. Никогда не превышайте риск 6% (от капитала) в любой момент времени.
8. Торгуйте только на рисковый капитал (на деньги, которые можете позволить себе потерять).
9. Никогда не торгуйте на взятые в долг деньги.
10. Используйте масштабирование позиции, чтобы повысить процент отдачи.
11. Для большинства случаев, убедитесь, что Ваш торговый капитал не превышает 10% от общих доходов.
12. Развивайте сознание трейдера.

Bennett McDowell - президент и основатель TradersCoach.com. Он торгует весь рабочий день и известен созданием курса для самостоятельного освоения "Applied Reality Trading" и программы графического анализа ART.

© Источник: Stocks & Commodities
© Перевод: www.kroufr.ru

Взято с <a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70" target="_blank">http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=70</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
и еще <a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank"><a href="http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56" target="_blank">http://www.bbh24.ru/cms/index.php?go=Pages&in=view&id=56</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

Есть еще другие статьи по М энд М, вроде интересно - там же

 

Привет! Ну эта... нет вопросов - нет ответов!

Касательно статейки - со всем согласен (это вопервых), интересно (во вторых). Ежели будет нечто похожее - давайте здесь публиковать, сделаем полное собрание сочинений по ММ .

 

Я за, как успевать только?

 

Вот ещё одна попытка поговорить об ЭТОМ.

<a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank"><a href="http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135" target="_blank">http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=35135</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>