Кластерные индикаторы

Семен Семенович, посмотрел Ваш подход к работе в интрадее и у меня возникла такая идея, что работать по ним безопасней всего если рынок движется и причем движется "красиво", формируя ряд понижающихся (или повышающихся) пиков.
Ежели рынок жестко флетит - лучше не лезть, так как вероятность 50/50 да еще и стоп не понятно где ставить...
Имхо лучший способ торговли по вашим индюкам - использовать дивергенции, Ваш же способ (пробитие трендовой на индикаторе) хорош только на "быстром" рынке.
Еще интересно мне попробовать способ жесткой пипсовки в случае если трейдеру понятно направление рынка. т.е. известен "тренд" - тогда любой сигнал ослабления движения против этого "тренда" можно использовать для агресивного добавления. Правда здесь есть проблема в том, что надо точно (относительно конечно) знать минимальные цели текущего движения иначе будут покупки на максимумах или продажи на минимумах и вся накопленная прибыль от пирамиды уйдет быстрее чем она накоплялась.

Основной минус стратегии - не доработана система по постановке стоп лосса в интрадее. Ожидание противоположного сигнала для закрытия убыточной позиции (и переворота) может слишком дорого стоить относительно размера получаемой прибыли. При долгосрочной торговле это не критично, а вот при пипсовке - даже очень...

 

putnik
Напиши путь, куда кладешь индикаторы. Скорее всего ты их не туда кладешь.

 

Попробуйте скачать на любом сайте любой другой индикатор. Встанет он?

 

Такой путь:Извлечь в C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\indicators. Сейчас говорит, что такой файл уже есть. А в пользовательских не показывает.

 

Magic
Спасибо за наблюдение.
Действительно я сам считаю, что чем идельнее фигура, тем она лучше отрабатывается. Т.е. для фигуры нужен хороший фрактал, явно выраженный вспомогательный пик, и желательно по другую сторону от нулевой линии.
А идиальные фигуры обычно рисуются на волонтильном рынке. На флете сигналы приходится "высасывать" из рынка.

 

Семён Семёныч
Жалко на Альпари стерли, как Вы с Куzнецовым на нескольких страницах форума объясняли Алексею, как правильно установить индикатор. Это была поэма. Кстати, весьма информативно было. Сейчас бы в ту ветку ссылку дать.

putnik

Говорит, что есть... А точно файл с расширением mq4 там.
Может там архивный. С Алексеем так и было. Архив он туда прописывал.

 

Там стерто было по моей просьбе. Мне показалось, что тот, кому мы это все объясняли может предстать перед форумянами не с лучшей стороны.
Но я тогда смеялся до слез... Кто был свидетелем того диалога получили массу удовольствия.

 

Спасибо большое за помощь - разобрался. Архив я раскрывал, только нужно было вручную вынести 2 файла "ех" из подпапки Комплекс в папку индикаторы и всё заработало.

 

putnik
И вам спасибо. Следующий раз будет мне наука не складывать файлы в общий каталог, чтобы не создавать затруднения.

 

Семеныч пробую пока как фильтр . Причем можно пользоваться и на минутках, имха.

 

На минутках вообще смотреть осторожно. Особенно текущий бар. Бывает так, что в текущую минут по евробаксу уже есть 5-7 тиков и уже получилась более-менее какая-то свечка, а вот по фунтофранку не было еще ни одного тика в текущую минуту.
Именно по этой причине в индикаторе перерисовываются последине 10 свечей постоянно.

 

На минутках в МТ4, работать невозможно по котировкам Альпари, т.к. часто бывают пропуски баров, из-за отсутствия изменения цены, а отсюда рассинхронизация.

Если взять пример с фунтофранком , то этой свечки не будет вообще на графике.

Индикатор же работает корректно только на синхронных данных.

Семен Семенович, подскажи, пожалуйста, по какому принципу исправляется-усредняются тиковые данные и из каких источников их берешь?

Я так понимаю, что тиковые данные - это результат работы котировочного сервера у брокера, т.е. у каждого брокера-котировщика они свои (у каждого свой интерес, свой алгоритм ИМХО).
Цель усреднения? Почему нельзя взять данные только у одного котировщика?
Какой критерий истинности тиковых данных т.е. с чем сравнивать, где взять эталон?

Еще вопрос, подскажи, какой алгоритм используешь для расчета индикаторов на тиках, поподробнее пожалуйста, если это не секрет

За ранее благодарю.

 

Ок, расскажу и тут, хотя уже в двух местах об этом писал. Но пусть будет и тут.
Но сначала небольшое отступление. Дело в том, что я в форексе совершенный новичок. Но мой одногрупник ЗАРАБАТЫВАЕТ на форексе с 1997 года. В общем-то он уже не в одиночку, там целый коллектив.
В общем очень многое я узнаю от него. У нас с ним есть взаимный интерес, я разместил у него определнную сумму в управление, а он помогает осваивать мне торговлю на рынке.
Кроме того, он помогает мне с программным обеспечение, поскольку у него уже многое что сделано. В том числе отлажен механизм работы с тиковыми данными. Я особенно не вникал в суть, но если не ошибаюсь, он получает котировки от нескольких поставщиков. Затем тики проходят первичную обработку (шпильки, пробелы и т.д.). Потом выводится какое-то среднее тиковое и именно это помещается в специально созданную для этого базу данных.
Я использую эту базу данных, поключаясь к его серверам. О тонкостях такого подключения я рассказать не могу, поскольку в такие дебри уже не лез, этим занимаются мои программисты.
И честно говоря, я досконально не знаю, что там и как обстоит с тиками, я доверяю этим данным и не задумываюсь как они подготавливаются для меня.

 

Семен Семеныч, немогли бы вы дать небольшой кусок данных по валютам на тиках?

интересует есть ли синхронность между данными по разным валютам, или синхронность между временем и данными,
или учитываются только изменения цен?

хочу понять какие принципе всетаки вложить в мою программу. думаю что проще самому посмотреть чем вас терзать а то переделываю уже в 20-ый раз то туда то сюда.

спасибо

 

У меня нет тиков.
Я их получаю от своего одногрупника, причем в каком-то своем формате. Моя платформа соединяется с его сервером, использует данные, но не выкачивает их, тики всегда храняться там.
Вообще, чтобы только начать получать данные с его сервера мне пришлось привлекать программистов, которым уже был раскрыт протокол и формат передачи данных. Я сам в такие дебри не лез.
У меня тики вообще не храняться, да и не нужно это мне.

 

ясно, ладно тогда будем сами думать ^crazy^

еще вопрос - почему метод трапеций? по сути можно просто сложить все значения тиков - это будет вычисление интеграла функции цены т.е. площадь - вот этот вопрос неясный какойто

 

Тоже не могу ответить точно на этот вопрос.
У меня в группе еще есть два математика, они говорят, что считать нужно именно так. Их мнению я доверяю.

 

дааа, странно, зачем разбивать график функции на прямоугольники или трапеции если он уже разбит на тики и точнее не разобъешь?

это скорее не вопрос а мысли вслух



Берем среднее за период 3 и 5 дней, рассчитываем разницу между ними. Именно эта разница и будет отображаться на графиках.

как направление?

гдето я уже слышал про это ...

получается вы рассчитываете те же средние но с охрененной точностью

 

Он тиками уже разбит на трапеции. Нужно найти только площадь каждой трапеции, сложить все площади за нужный диапазон и из общей площади получить среднее.

 

ну все ясно, теперь я вижу что тики синхронизированы со временем.

однако я думал что график выглядит как на рис, из чего логичней их все просто сложить

з.ы. нет все же тут чтото не то, получается что чем больше площадь (расстояние/время) между двумя тиками - тем больше среднее, ведь кол-во тиков не меняется