Индикатор ZZ-Trend. Разработка ТС

Discussion in 'Прогностические техники Ганна и его последователей' started by kharko, Mar 18, 2010.

  1. kharko

    kharko New Member

    <b>Ветка не имеет никакого отношения к техникам Ганна. Предлагаемая ТС следует за рынком и не пытается его спрогнозировать. </b>
    Позволю некоторую вольность. Все таки это мой уголок. :)

    Любое направленное движение можно разделить на 2 зоны:
    1. Зона распределения или консолидации
    2. Тренд
    Первая зона характеризуется сужением диапазона изменения цен или, другими словами, флет. Будет ли это зона Распределения цен или зона Консолидации цен мы не знаем, т.е. направление будущего движения неизвестно . Но мы четко знаем, что за ней последует направленное движение или тренд, с которого хотим сделать максимум профита. Значит, наша задача сводится к определению местоположения Зоны Распределения/Консолидации на графике на текущий момент. По границам этой зоны выставляем стоп-ордера одинакового объема. При срабатывании одного из ордеров, второй убираем и на его место ордер с удвоенным объемом. При срабатывании второго ордера выставляем ордер на месте и в направлении 1-й позиции таким образом, чтобы суммарный объем был равен удвоенному объему противоположной позиции. Получаем такую последовательность:
    1-й разворот - 1 лот / 2 лот
    2-й разворот - 1+3 лот / 2 лот
    3-й разворот - 1+3 лот / 2+6 лот
    4-й разворот - 1+3+12 лот / 2+6 лот
    5-й разворот - 1+3+12 лот / 2+6+24 лот
    и т.д.
    Это форс-мажорная последовательность придумана с тем, чтобы иметь возможность выйти на уровень безубытка при движении равному расстоянию между позициями. Можем проделать тоже самое с фиксацией убытка.
    1-й разворот - 0 лот / 1 лот
    2-й разворот - 2 лот / 0 лот
    3-й разворот - 0 лот / 4 лот
    4-й разворот - 8 лот / 0 лот
    5-й разворот - 0 лот / 16 лот
    и т.д.
    Нагрузка на депозит уменьшается, Уменьшается сам депозит.

    Пока ничего нового не сказал. Техника известная. Возможно кто-то уже слил не один депозит, применяя ее. :)
    Почему? Потому,что она работает в конкретных местах сужения диапазона изменения цен или на коррекции.
    Для нахождения таких зон предлагаю использовать индикатор ZZ-Trend.
    View attachment ZZ_Trend.mq4

    Индикатор ZZ-Trend показывает текущую ситуацию на рынке, не фиксируя ее. Он рисует ломаную линию в виде сужающегося треугольника. Если считать слева-направо, то первый луч - самый большой - общий тренд, второй луч - меньше первого - общая коррекция, третий луч - меньше второго, четвертый - меньше третьего и т.д. Ситуация изменилась - перерисовывается, показывает текущий момент.
    Для выставления ордеров нам нужны последние 3 луча индикатора ZZ-Trend : первый луч - указывает направление тренда, второй - коррекция, третий - для подтверждения сформирования второго луча. Ордера выставляются на коррекции. Мы не знаем ее окончательный размер. Поэтому принимаем, что коррекция сформирована в момент, когда индикатор ZZ-Trend покажет ее окончание на 2 (как минимум, параметр на ваше усмотрение) и более барах (отсчитываем справа-налево: 0, 1, 2 и т.д.), а следующий луч - текущий, еще формируется. Ситуация на рынке меняется. Размер коррекции может изменится. Поэтому важно поймать момент.

    Теперь как это выглядит на практике. Пример...

    eurusd2.gif

    Видим 3 луча. 2-й луч - коррекция - по границам канала выставляем стоп-ордера единичного объема (1 лот) на прорыв. Правило выставления начальных ордеров, надеюсь, понятно. Дальше выбирает рынок. Допустим, выбор сделан. Вопрос. Когда фиксировать позиции? Сколько пунктов прибыли фиксировать 10 п или 100 п? Думаю, вопрос поставлен изначально неправильно. Мы снова пытаемся спрогнозировать. Зачем? Рынок сам должен дать ответ.

    eurusd.gif

    У нас открыта селл позиция. Можно ее закрыть. Получить прибыль. И ждать новой возможности для выставления ордеров (на картинке пунктирные линии). Мы не знаем будет ли продолжение тренда вниз. Если будет, то мы теряем потенциальную прибыль - ведь у нас открыта позиция по хорошей цене.
    1-й вариант:
    Решаем оставить открытую позицию (1 лот) и выставляем бай-ордер 1 лот на уровне верхней пунктирной линии. Ордер задет. Теперь выставляем селл-ордер 2 лота на уровне нижней пунктирной линии.
    Результат: положительный лок.
    Рынок пошел вниз. Задет селл-ордер. При достижении уровня безубытка по последним открытым позициям, закрываем их. Остается 1 селл-позиция с хорошим профитом...
    2-й вариант:
    Решаем оставить открытую позицию (1 лот) и выставляем бай-ордер 2 лот на уровне верхней пунктирной линии. Ордер задет. Теперь выставляем селл-ордер 4 лота на уровне нижней пунктирной линии.
    Результат: положительный лок и бай-позиция.
    Рынок пошел вверх. Профит растет.
    Рынок пошел вниз. Задет селл-ордер. При достижении уровня безубытка по последним открытым позициям, закрываем их. Остается 1 селл-позиция с хорошим профитом...

    eurusd1.gif

    Ситуация изменилась. Достигли уровня безубытка. Последние 2 позиции закрываем. Осталась 1 селл позиция с профитом более 140 п. Наблюдаем дальше.

    Вот собственно все. Жду конструктивной критики. Ищем слабые места...
    Параллельно обсуждение проводится <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://forum.mql4.com/ru/30643" rel="nofollow" target="_blank">в этой ветке</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>...
     
  2. kharko

    kharko New Member

    Выставляем новые ордера...

    eurusd.gif
     
  3. nen

    nen Well-Known Member

    Алексей, посмотри <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://championship.mql4.com/2008/ru/users/Gorez/discussion#comments" rel="nofollow" target="_blank">http://championship.mql4.com/2008/ru/users...ussion#comments</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

    Чемпионат 2008. <b>Gorez</b>:
    <b> в основу эксперта положен принцип фрактальных сигналов на продажу/покупку инструмента от возможно максимальных цен в минимальном промежутке времени.</b>

    Напоминает твою идею. Частично. Выбором места открытия позиции.
     
  4. kharko

    kharko New Member

    Не вижу даже приблизительного сходства. Вход по системе <b>Gorez</b> осуществлялся при пробое экстремумов. Я же предлагаю выставлять ордера по границам коррекции. При этом коррекция может быть еще не сформирована окончательно.
     
  5. kharko

    kharko New Member

    Фиксировать прибыль можно в любой момент. :)

    Я предлагаю отказаться от понятия цели. Его нет. Рынок сам покажет, чего он хочет. Если рассматривать текущий момент по евре, то сейчас открыты 2 позиции:

    1 вариант: положительный лок (137 п)
    2 вариант: положительный лок + бай-позиция (1 лот).

    Рассмотрим 2-й вариант. Если рынок развернется вверх, то ждем коррекции от этого движения. При этом уровень коррекция не должен быть ниже открытой бай-позиции. Как только это условие выполнено. Закрываем положительный лок и выставляем ордер на продажу на границе коррекции.

    Результат: 137 п прибыли, бай-позиция (1 лот) с профитом и отложенный селл-ордер (2 лот).
     
  6. nen

    nen Well-Known Member

    Я наблюдал за точками входа. Там входы были после консолидации в треугльнике.
     
  7. kharko

    kharko New Member

    Я работаю по евробаксу, М15.
    Просьба...
    Если кто-то понял принцип работы ТС, то сбрасывайте сюда картинки тестирования на других парах и ТФ....
     
  8. kharko

    kharko New Member

    Достигли уровня безубытка...

    eurusd.gif

    Закрываем последние 2 позиции. Остается селл позиция с профитом более 200 п.
     
  9. kharko

    kharko New Member

    Все время ждал, когда зададут вопрос о размере депозита. Так испугал мартингейлом. что все решили он должен быть очень большим. :)

    Давайте посчитаем... Возможны 2 варианта:
    1. Вход в рынок без переворотов.
    Нам повезло, рынок выбрал направление с первой попытки: селл-позиция (1 лот), для переворота бай-позиция (2 лота), селл-позиция (4 лота). Итого: в одном направлении имеем суммарную позицию объемом 5 лот.
    Внимание: цена открытия бай-позиции должна быть меньше или равна цене открытия первой селл-позиции.

    2. Вход в рынок с переворотами.
    В рынок вошли со второй попытки. Для определенности: первая бай позиция (1 лот) и вторая селл позиция (2 лота).
    Дальше для переворота бай-позиция (2 лота), селл-позиция (4 лота). Итого: в одном направлении имеем суммарную селл позицию объемом 6 лот.
    Внимание: цена открытия бай-позиции должна быть меньше или равна уровня безубытка.

    Могут возразить, что переворотов позиций может быть больше. Если позволяет депозит, то увеличиваем объем позиции по выше приведенной схеме. При достижении уровня безубытка разгружаем депозит и приводим его ко 2 варианту. Если средств не хватает, то приводим ко второму варианту фиксируя убытки.

    Итак, минимальный депозит должен обеспечивать открытие позиции с объемом 6 лот. Для еврадоллара 1 лот равен 1400 долларов (округляем). Итого: 8400 долларов. Соответственно, при минимальном лоте равном 0.01 получаем депозит 84 бакса....
     
  10. kharko

    kharko New Member

    Продолжаем расчет минимально допустимого депозита...
    Возьмем серию сделок с фиксацией...
    По границам канала выставляем ордера с единичным объемом (1 лот). Стоплосс равен расстоянию между ордерами. Рынок выбрал направление, например, вниз, открыта селл позиция.
    После движения вниз начался откат. На верхней границе отката выставляем бай ордер (2 лот) и тейк первой селл позиции. Цена открытия бай ордера должна быть меньше или равна цены открытия селл позиции. Если рынок пойдет выше, сработает бай ордер и закроется селл позиция. На нижней границе канала выставляем селл ордер (4 лота) со стоплоссом на верхней границе отката. Имеем 2 варианта:
    1. Если рынок пойдет еще выше на расстояние равное откату, то 1 лот мы закрываем, т.е. фиксируем прибыль, которая была достигнута до начала отката вверх. Остается одна бай позиция (1 лот) со стополоссом на нижней границе отката. На нижней границе канала остается селл ордер (2 лота, объем уменьшаем) со стоплоссом на верхней границе отката.
    2. Рынок развернулся пошел в первоначальном направлении - вниз. При срабатывании селл ордера закрывается по стоплоссу бай позиция. Тренд вниз продолжается. Проходим расстояние равное откату. Фиксируем прибыль объемом 3 лота, т.е. возмещаем зафиксированные убытки и прибыль от 1 лота. Остается одна селл позиция (1 лот) со стополоссом на верхней границе отката. На верхней границе канала выставляем бай ордер (2 лота) со стоплоссом на нижней границе отката.
    Максимальный объем, который нам понадобился для успешной торговли равен 4 лот. Таким образом, минимально допустимая сумма равна 1400х4 = 5600 долларов. Для минимального лота равному 0.01 - 56 долларов.

    Теперь сравним прибыль, которую получаем при серии сделок с фиксацией результата и при серии сделок без фиксации результата.
    Общая задача: Открыта селл позиция. Тренд вниз на 100 п, откат 30 п, снова тренд вниз на 100 п и откат 30 п. Каков результат?
    Фиксация результата.
    1*(100 - 30) - 2*30+3*30+1*(100-30-30)=140 п
    Без фиксации результата:
    100-30+100-30=140 п.
    Получили равенство, т.е при фиксации мы получаем тоже самое только с меньшими нагрузками на депозит....
     
  11. Vadimcha

    Vadimcha не робот

    <b>Алексей</b>, привет! если не против, вот моё мнение: на мой взгляд, даже без глубоких путешествий в мартингейл, работать будет и может. притачивать под реалии придётся мало, но необходимый минимум, для поднятия эффективности вводить придётся, восприми это действительно - как необходимость. и кстати.., у MF некое подобие присутсвует, у него это для интрадей, на пробой утреннего флета, только там множество довесков мне непонятных, и скорее уводящих в сторону. но не суть.. не о нём речь.

    интерес я думаю у людей подобные вещи вызывали, вызовут, и будут вызывать в будущем, по-любому. и объяснение этому интересу - тоже есть, поскольку в пробойную МТС это сводится вполне (даже проверяли, работает, но не мартин, а техника входа\выхода). при неизбежных фоновых убыточных сделках, депо в плюс уходит всё равно. там главное на старте адекватную оценку ситуации ввести (у меня - это масштабы) и реализацию этой предварительной оценки в механике, вобщем-то.

    короче основной смысл для подъёма депо вовсе не в реинвестировании, как ты предложил (ММ может быть и скромнее и даже проще, или вообще фиксированным лотом, для проверок и тестов, чтобы самого себя убедить в правильности направления.. )))..), а в самой технике входа в рынок и защиты депо строго-техническими средствами, без арифметики, которая собственно и тянет нагрузки за собой, и на которую ты пытаешься сделать ставку, для защиты депозита.

    так что не особенно слушай беспочвенную критику, развивай в сторону притирки к тренду. во всяком случае я смысл в этом вижу. не шучу.
     
  12. kharko

    kharko New Member

    <b>Вадим</b>, ты всегда желанный гость...
    Минимально допустимый депозит - это ориентир при "идеальной" торговле. Имеем право на одну ошибку - не правильное определение места разворота. Технику я рассказал и показал на примере движения по паре евро доллар.
    Мартингейл можно успешно применять в разумных пределах. Если нарушать ограничения, то никакой суммы не хватит для покрытия рисков, которые растут как снежный ком.
    Если вдуматься, то никакого ноу-хау я не придумал. Возьмем, например, технику Ганна, его индикатор тенденций или ЗЗ с периодами 1,2 и 3. Позиция открывается при смене тенденции или пробое уровня экстремума. Стоп за уровнем противоположного экстремума.
    Я предложил свой индикатор ZZ-Trend, которые не имеет параметры, а значит не зависит от изменений, происходящих на рынке. Его задача отобразить основные текущие экстремумы. Нам остается выставить стоп ордера на их пробой.
    Вся фишка в том, что мартингейл применяем тогда, когда точно известно, что одна из границ канала есть экстремум. В таких местах количество ложных пробоев ограничено, т.е имеем шанс на успех.
    Что касается фиксированного лота, то вспомним задачку, которая была предложена раньше: тренд на 100 п, откат 30 п, тренд 100 п и откат 30п. Если применить фиксированный лот, то при чистом движении 140 п получим 100-30-30+100-30-30=80п... почти в 2 раза меньше и это при трендовом движении.
     
  13. Vadimcha

    Vadimcha не робот

    изложенное тобой в ветке, от начала и до конца - мне лично понятно, мартин тоже понятен, почему и зачем, я речь завёл о том, что способ определения точки на вход может быть уточнён. ))) пробойные техники, они же беспросадочные, если использовать верно. это не панацея, а ключ к началу.., но.. к правильному, в правильном месте, структуры рынка.

    впрочем, ты знаешь что ты делаешь, выше было обычное мнение, сейчас уточнил о чём я. и не более.
     
  14. Лок - это зло!!!
    А так - стратегия вполне, при условии, если правильно определено направление. Иначе надо огроменно-необъятный депо для наращивания позиций при разворотах, если поимеем расширяющийся диапазон (он же расширяющийся треугольник), или он нас поимеет)))))
     
  15. kharko

    kharko New Member

    Общение на разных форумах приучило меня любую тему разжевать так, чтобы стало понятно любому новичку и, впоследствии, избежать лишних вопросов.
    Место входа в рынок известно - экстремумы. Экстремумов много. Какие использовать? Ближайшие к текущему моменту. Например, на Д1 мы нашли 2 экстремума, которые обозначили коррекцию. При этом мы не видим внутридневных. Переходим на младший ТФ, например, Н1. Видим, что у дневной коррекции уже наметилась своя коррекция. Перейдем на М15. Там своя коррекция.
    Чем меньше ТФ, тем быстрее меняется ситуация, а значит увеличивается темп торговли. Трейдер может выбирать.
     
  16. kharko

    kharko New Member

    Лок - это отсроченная по времени фиксация прибыли/убытка и шанс для маневра. Выше показал, что нет разницы в торговле с локом и без него.
    Плюс этой ТС в том, что все торговые решения заранее просчитаны.
    Минус - расширяющийся треугольник. Правда, не любой. Помним, что на уровне безубытка мы можем безболезненно снизить нагрузку на депозит....
     
  17. Помнится, прошлым летом я пробовал автоматизироваться по подобной схеме работы, так и забросил эту идею после того, как попал под такую вот штуку по евре.

    ____.gif
     
  18. Vadimcha

    Vadimcha не робот

    <b>Макс</b>, побудем маразматиками до упора, и вот представь ))) данный зигзаг, а точнее данная ломаная (линия основанная на чередовании переломов):

    1. работает по спиральному принципу.
    2. является местом автоматической посадки, к примеру Vchannel, на графики )))
    3. можно сделать алгоритм, который будет просчитывать текущее состояние выбранного таймфрейма, и на основе той точности, какой тайм выбран, получать координаты точки перелома, с вышеуказанной точностью/2, при контроле уже имеющихся точек, и состояний графика, его структуры ))) вот угадай почему..
    4. после найденной точки перелома, которая мониторится по последнему активному каналу тобой, алгоритм может посчитать и обратную спираль, из которой всё *раскрутилось* до текущего состояния.

    вот тебе какая разница до мартина вообще, в данном контексте? ))) да и просто всё, и готово. или не так? )))
     
  19. Вадим, спираль там только слепой не видит)
    Ставить отложенник на разворот, не имея достаточных доказательств разворота - это для меня лично роскошь непозволительная.
    Потому предлагаю такой вот вариант - отложка на разворот ставится когда есть хоть малейший признак его, т.е. нарушение принципа трендового движения - чередования экстремумов.
     
  20. kharko

    kharko New Member

    Хороший пример. Спасибо. Рассмотрим варианты. Лучи считаем слева-направо. Предполагаем, что открыта бай позиция
    Второй луч - коррекция вниз. Выставляем ордера по границам канала.

    а) 4-й луч - селл 2 лота,
    5-й луч - бай 4 лота,
    6-й луч - селл 2+7 лота (1 лот мы используем на лок основной бай позиции)...
    Достигли уровня безубытка. Снижаем нагрузку на депозит.
    Результат: бай позиция 1 лот (4-3) и селл позиция 3 лота (9-6) + основная бай позиция.
    7-й луч - бай позиция 1+5 лот,
    8-й луч - селл позиция 3+10 лот...
    Достигли уровня безубытка. Снижаем нагрузку на депозит.
    Результат: бай позиция 1 лот (6-5) и селл позиция 3 лота (13-10) + основная бай позиция.
    Максимум 13 лот. Но у нас всегда есть шанс снизить этот максимум при нехватке средств. Например, зафиксировать прибыль от основной позиции, зафиксировать убытки от встречных позиций и перейти к варианту торговли без локов.

    б) 4-й луч - селл 2 лота, фиксируем прибыль от основной бай позиции (1 лот),
    5-й луч - бай 4 лота и фиксируем убыток от селл позиции (2 лота),
    6-й луч - селл 8 лот и фиксируем убыток от бай позиции (4 лота) ...
    Достигли уровня безубытка. Снижаем нагрузку на депозит.
    Результат: селл позиция 1 лот и фиксируем прибыль от селл позиции (7 лот)
    7-й луч - бай позиция 2 лота и фиксируем убыток от селл позиции (1 лот),
    8-й луч - селл позиция 4 лота и фиксируем убыток от бай позиции (2 лота)...
    Достигли уровня безубытка. Снижаем нагрузку на депозит.
    Результат: селл позиция 1 лот и фиксируем прибыль от селл позиции (3 лота).
    Максимум 8 лот и без возможностей для маневра.

    в) Мы ограничены средствами в 6 лот. Что делать? Применяем смешанный метод.
    4-й луч - селл 2 лота,
    5-й луч - бай 4 лота,
    6-й луч - не хватает средств. Закрываем все позиции. Результат: наш убыток равен 4 лота*на ширину канала - прибыль от основной позиции. Открываем селл 6 лот.
    Достигли уровня безубытка. Снижаем нагрузку на депозит.
    Результат: селл позиция 1 лот и фиксируем прибыль от селл позиции (5 лот). Убыток и прибыль, полученная до отката, отыграны.
     

Share This Page