Ежедневный технический обзор от Verum Option

Discussion in 'Аналитика рынков от компаний' started by VerumFX, Aug 28, 2015.

  1. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Низкая волатильность на финансовых рынках сохраняется, однако такое состояние рынка лишь отчасти связано с безынициативностью трейдеров, второй составляющей боковой динамики является установившееся равновесие в борьбе между быками и медведями. Существующие экстремумы и диапазоны по финансовым инструментам заряжены достаточно сильно, и чтобы эти пружины выстрелили достаточно сколь-либо важного драйвера, которых сегодня будет представлено предостаточно. Так что текущий торговый день обещает быть интересным.
    На сегодня запланированы выступления глав трёх самых влиятельных центральных банков мира, сомневаться в значимости этих событий не приходится, так что лучше пристегнуть ремни и сохранять самообладание. Как утверждают аналитики Verum_Option, пробойные стратегии могут принести хорошую прибыль, но не стоит забывать о возможности ложных движений и формирования спайков. Технически британский фунт по-прежнему слаб и склонен к снижению.

    В 12:30 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен Великобритании, в 13:00 начнутся выступления глав ЕЦБ, Банка Англии и ФРС, в 16:30 будет опубликован индекс цен производителей США.

    [​IMG]
     
  2. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Быки по американскому фондовому рынку не хотят отступать без боя, однако, если до начала текущей недели борьба была более-менее равной, то в последние два дня на графиках явно виден возрастающий перевеc медведей. Технически полноценная коррекция, а возможно и смена тренда начнётся в ближайшее время. Активы чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать так же начинают свой логичный путь. Активы убежища, такие как японская йена и золото, плавно набирают силу, а высокорисковые инструменты и валюты снижаются. Яркий пример этому динамика на развивающихся рынках, снижение сырьевых валют и товаров в целом. Фьючерс на индекс S&P500 окажется в свободном падении на H4, после прохождения уровня 2560. Макроэкономическая статистика еврозоны превратила EUR в лидера валютной секции, данные по ВВП приятно удивили покупателей, и,как утверждают аналитики Verum_Option, эта тенденция может стать устойчивой.

    В 12:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании, в 16:30 обнародуют данные по розничным продажам и динамике потребительских цен в США, в 18:30 министерство энергетики этой же страны опубликует отчёт по запасам сырой нефти.

    [​IMG]
     
  3. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Вчера, во время американской торговой сессии индексы S&P500 и DJ преодолели трёхнедельные минимумы. Прорывные свечи имели относительно большие тела, однако продолжения падения не произошло, и инструменты были выкуплены на прежние позиции так же быстро. Далее медведи начали продавать, но до закрытия торгов им не удалось обновить экстремум, а фьючерсы на выше озвученные инструменты и вовсе стали восстанавливаться вплоть до начала европейской торговой сессии. В целом, ситуация на американском фондовом рынке складывается в пользу продавцов, акции привлекательны для продаж, но нужно внимательно следить за уровнем 2590 по фьючерсу на индекс S&P500, так как за ним будет активирована контр-игра быков. Конечно, торговые качели в диапазонах держат участников торгов в напряжении, но они необходимы как естественная фаза рынков, для накопления большого количества позиций и неизбежного возникновения дисбаланса заявок на покупку и на продажу. Короткие позиции по индексам, акциям, йеновым кросс-курсам и другим высокорисковым активам, как утверждают аналитики Verum_Option,
    по-прежнему актуальны.

    В 13:00 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен Еврозоны, в 16:30 обнародуют индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии, в 17:00 состоится выступление главы Банка Англии.

    [​IMG]
     
  4. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Сегодня пятница, а значит пора резюмировать завершающуюся торговую неделю финансовых рынков. В целом, для основных финансовых инструментов пятидневка прошла в боковой тенденции, хотя при этом некоторым инструментом удавалось обновить экстремумы. Однако, затем такие ценовые движения были полностью нивелированы. Американские фондовые индексы, судя по всему, закроются в районе открытия торгов понедельника, золото, по всей видимости, тоже. Валюте единой Европы, как и японской йене удалось несколько укрепиться, по настоящему трендово на этой неделе выглядела только одна пара - AUD/JPY, которой к настоящему моменту удалось полегчать на две фигуры. Как утверждают аналитики Verum_Option, так называемым поводырём на финансовых рынках на следующей неделе может стать индекс S&P500, который уже длительное время находится в узком диапазоне, достаточно сильно "заряжен" и готов совершить резкий ценовой импульс при преодолении сформированных в последние 3 недели границ. Мы по-прежнему рекомендуем покупать защитные активы и шортить высокорисковые. В принципе, динамика снижения рубля, австралийского доллара и роста японской йены, сигнализирует о перемене инвестиционного климата.

    В 16:30 по московскому времени будет опубликовано число выданных разрешений на строительство в США, в это же время обнародуют базовый индекс потребительских цен Канады.

    [​IMG]
     
  5. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Валютная пара EUR/USD открыла новую торговую неделю медвежьим гэпоп, подобным образом валюта единой Европы вела себя по отношению ко всем конкурентом. В вышеописанных событиях виновна Ангела Меркель, которая не сумела создать парламентскую коалицию, давшую бы ей большинство голосов, и позволившую сформировать сильное и устойчивое правительство. Если канцлеру Германии и правящей партии не удастся как-то исправить ситуацию, можно будет говорить о политическом кризисе страны с самой сильной экономикой Еврозоны, ведь такое правительство как "лебедь, рак и щука", медлительное и не имеющее рулевого. Меж тем, на данный момент гэп полностью выкуплен, и вполне возможно восходящий тренд евро продолжиться по техническим причинам, ведь фундаментально у евро давно нет поводов для роста, скорее наоборот, масса политических неурядиц должны были толкнуть евро в объятия медведей, однако тренд есть тренд, даже если он фундаментально алогичный. Как утверждают аналитики Verum_Option,золото и серебро будут склонны к росту на этой неделе, попутный ветер для этих инструментов обеспечивают технические и фундаментальные факторы.

    В 17:00 и 19:00 по московскому времени состоятся выступления главы ЕЦБ Марио Драги.

    [​IMG]
     
  6. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Цены, практически на все драгоценные и промышленные металлы значительно снизились на вчерашних торгах. Тренды и паттерны на дневных графиках металлов по прежнему бычьи, а коррекция, как утверждают аналитики Verum_Option, состоялась из-за отсутствия решительности у быков, для которой были веские причины. Сырьевые валюты снижаются, аутсайдером среди них остаётся австралийский доллар, который обновил многомесячные минимумы против доллара США. Примечательно, что происходит это при росте цен на нефть и диапазонной торговле американских фондовых индексов, поэтому смело можно предположить, что если мировой рынок акций и цены на энергоносители начнут снижаться, австралийцу и прочим сырьевикам будет несдобровать и основное давление при бегстве от риска придётся именно на них. Котировки на золото в данный момент находятся строго посередине диапазона 1260 - 1300, на уровне 1280, данный уровень представляет интерес для покупателей.

    В 13:00 по московскому времени состоится слушание отчёта Банка Англии по инфляции, в 18:00 будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США.

    [​IMG]
     
  7. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Американские фондовые индексы обновили долгосрочные максимумы без каких-либо драйверов, просто после продолжительной боковой динамики, не дождавшись значительных атак медведей, быки вновь продолжили покупки на американском фондовом рынке. Интересно то, что на этом фоне удалось вырасти золоту и японской йене, которые традиционно являются защитными активами.
    Нефть без глубокой коррекции продолжила рост, экстремумы близко, нужно внимательно следить за развитием событий на рынке энергоносителей, ведь цены на них являются ключом к отгадке поведения сырьевых валют, которые сегодня себя чувствуют неплохо. Сильнее остальных в данный момент выглядит российский рубль, который даже сумел обогнать валюту единой Европы, так же значительно дорожающую против американца. Цена на палладий стабилизировались после взятия новой вершины, заявки продавцов переварены,как утверждают аналитики Verum_Option, технически рост металла выглядит неизбежным.

    В 16:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда США и число заказов на товары длительного пользования, в 18:30 министерств энергетики этой же страны обнародует данные по запасам сырой нефти, в 22:00 будут опубликованы протоколы FOMC.

    [​IMG]
     
  8. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Вчера главным фундаментальным событием финансовых рынков стали опубликованные протоколы последнего заседания FOMC, из которых участники торгов уяснили, что иногда на деле ястреб может оказаться голубем. Достаточно жесткая риторика представителей ФРС в последние месяцы привила участникам торгов идею о том, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики - это неизбежное событие, однако по факту это совсем не так. Протоколы FOMC и комментарии главы ФРС Джанет Йеллен тому подтверждение. Такие неожиданные для большинства новости выбили почву из под ног американской валюты, после чего доллар оказался в свободном падении. Японская йена выросла к доллару больше чем на фигуру, британский фунт вновь пришёл к верхней границе на дневном графике, российский рубль и канадский доллар укрепились против американца рекордными дневными свечами, и даже явный аутсайдер - австралийский доллар, так же был под властью покупателей. Снижение доллара США отразилось на всем финансовом рынке, на товарной бирже выросло большинство инструментов.

    В США сегодня отмечается национальный праздник, из-за этого,как утверждают аналитики Verum_Option, следует ожидать более волатильных торгов в связи с тонкостью рынка. В 12:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП Великобритании, в 15:30 состоится публикация протоколов ЕЦБ по монетарной политике.

    [​IMG]
     
  9. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Сырьевые валюты, лидирующие в росте против доллара США, сегодня на ранних торгах остаются в тени валюты единой Европы и британского фунта, которые пользуются спросом среди участников торгов и вот-вот обновят максимумы октября текущего года. Технически их перспективы выглядят неплохо, однако, торгуя по бычьей тенденции стоит держать в уме фундаментальные проблемы этих государств, которые могут резко выйти на первый план в самый неподходящий момент. Работать по тренду логично, но забывать о том, что он может молниеносно менять направление не стоит.
    Доллар США склонен к снижению против основных конкурентов, так же дешевеющий американец будет оказывать поддержку товарному рынку, подтверждением этому является динамика на рынке энергоносителей. Если нефть марки Brent только подбирается к многолетним максимумам, достигнутым в этом месяце, то нефть марки light sweet и вовсе обновила экстремумы. Как утверждают аналитики Verum_Option,вероятно, что волна снижения доллара только началась, поэтому рациональными шагами будут покупки сильных конкурентов доллара США, в данный момент это евро и российский рубль.

    В 17:45 по московскому времени будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг США.

    [​IMG]
     
  10. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. В пятницу, пока американцы сметали всё в день умопомрачительных скидок, быки валютного рынка с сопоставимым задором покупали евро против доллара США, тем самым подняв курс пары на максимум с конца сентября текущего года. Если посмотреть на дневной график EUR/USD, сразу бросится в глаза, что динамика роста пары выглядит достаточно вертикально, и всего за три недели курс вырос почти на 4 фигуры. Как утверждают аналитики Verum_Option, впереди бой за важнейшее психологическое и техническое сопротивление 1.2 , закрепление выше которого откроет дорогу к новым вершинам, а неудача при его взятии может стать началом формирования технической фигуры "двойная вершина" иначе говоря "буквы М". Кстати сказать, покупатели евро не стали брать паузу, и прямо сейчас продолжают исполнять заявки на продажу. Неплохо выглядят канадский доллар и российский рубль, последний почти нивелировал всю глубину снижения против доллара США за ноябрь. В целом на рынках спокойно, золото по-прежнему имеет потенциал роста, а падающий доллар США призван катализировать его реализацию.

    В 18:00 по московскому времени будут обнародованы данные по продажам нового жилья в США.

    [​IMG]
     
  11. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Доллар США, во время вчерашней американской торговой, сессии начал коррекционное движение после предшествующего значительного снижения. Участники торгов не нашли новых драйверов для продажи американца и, судя по всему, по этой причине решили зафиксировать прибыль. Сегодня, в первой части европейских торгов, только российский рубль сумел побороть главную резервную валюту. Судя по дневному графику, золото бодро держит голову. С натяжкой нынешний шаблон можно назвать бычьим треугольником, прорыв уровня 1306 долларов за тройскую унцию резко повысит привлекательность желтого металла, так как уже достаточно продолжительное время, а именно с начала октября, золото торгуется в диапазоне 40 долларов. А ведь, в лучшие времена, оно могло проходить путь в 100 долларов за день. Мы ожидаем повышения волатильности по золоту и резкий его рост при прорыве вышеозвученного сопротивления. Как утверждают аналитики Verum_Option,реализация этого сценария нацелит инструмент на максимумы года в районе 1360. Обратная ситуация наблюдается на графике инструмента GBP/JPY, очень вероятно, обвал лавины начнётся за уровнем 147.50.

    В 18:00 по московскому времени будет опубликован индекс доверия потребителей США.

    [​IMG]
     
  12. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Британский фунт, раздираемый политическими новостями, сначала рухнул во время вчерашних торгов (поводом для этого послужил спорт вокруг границы с Северной Ирландией). Затем пришла новость о том, что ЕС и Великобритания сумели договориться по поводу "оступных" за Brexit, после чего фунт ракетой взлетел вверх и сломал красивые патерны сформировавшиеся ранее. Один из таких - крюк на дневном графике GBP/JPY, который настаивался достаточно долго, и выглядел очень надёжно, однако пробой оказался ложным, что в лишний раз напомнило о том, что любая, даже самая надёжная модель - это всегда вероятность, а не безусловный факт.
    Американские фондовые индексы на вчерашних торгах очень мощно выросли. Странно, что это не спровоцировало волну спроса на высокорисковые активы. Палладий обновил максимумы года, платина в это время, на дневном графике готова выстрелить в направлении уровня 1020, как утверждают аналитики Verum_Option,потенциал бычьего импульса оценивается минимум в 6 процентов от текущих цен.

    В 16:30 по московскому времени будут обнародованы данные по ВВП США за 3-й квартал, в 18:00 состоится выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен.

    [​IMG]
     
  13. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Мощный рост американского фондового рынка спутал карты трейдерам ставящих на защитные активы, золото и японская йена откатываются от завоёванных рубежей, а кросс-курс GBP/JPY и вовсе перешёл в контр-наступление. На заряде политических новостей британский фунт является лидером текущей недели, и в то время как основные валюты болтаются без направлений, британец растёт на две с половиной фигуры от минимального экстремума за текущую пятидневку. При продолжении ослабления доллара США, британская валюта обновит максимум года. Цены на энергоносители поджимают к недавно достигнутым вершинам, любое снижение вызывает интерес покупателей, однако для продолжения роста и покорения уровня 70, нефтетрейдерам необходима свежая идея для торговли в лонг, в противном случае рынок ожидает вялотекущая боковая динамика, либо снижения инструментов на волне фиксации прибыли. Единственная важная новость сегодняшнего дня будет по экономике Евросоюза. Как утверждают аналитики Verum_Option, если данные окажутся лучше прогнозов, спекулятивные покупки пары EUR/USD с высокой долей вероятности оправдают себя, в виду того, что пара сейчас находится у нижней границы восходящего канала на дневном графике.

    В 13:00 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен Еврозоны, в 16:30 обнародуют традиционные для четверга данные по рынку труда США.

    [​IMG]
     
  14. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Сегодня любители морозной свежести, снега, вьюг и зимних видов спорта радостно встречают первый день зимы, а в это же время аналитики и инвесторы всего мира, которые инвестируют в акции, не менее радостно отмечают рекорд мирового фондового индекс MSCI World, который включает в себя различные акции с 23-х фондовых бирж развитых стран. Рекорд состоит в том, что за всю историю существования этого индексы, то есть за 30 лет, он впервые рос 13 месяцев подряд. Происходит это скорее вопреки, однако тренд есть тренд. Странно, что при таком задоре рынка акций, высокодоходные, а значит высокорисковые валюты остаются в тени и не растут вслед за поводырями. Доллар США сегодня и в ближайшее время будет склонен к снижению против основных конкурентов, об этом сигнализирует USD Index. как утверждают аналитики Verum_Option, судьба сырьевых валют всецело зависит от развязки на рынке нефти, которая происходит вблизи максимумов года.

    В 16:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП Канады, в 18:00 обнародуют индекс деловой активности в производственном секторе США.

    [​IMG]
     
  15. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Блок макроэкономической статистики Канады, опубликованный в первый день зимы, поверг в шок участников торгов. Данные по ВВП и рынку труда Канады преподнесли сюрприз, который превзошёл даже очень смелые, позитивные и редкие ожидания аналитиков. Такой внезапный объём позитива для канадской валюты вылился в резкое закрытие коротких позиций, и открытия длинных. По отношению к доллару США канадец вырос более чем на 2 фигуры, притом, что не так давно он выглядел слабее конкурентов, история "из грязи в князи" - это про быков по канадскому доллару. Аномальный рост американских фондовых индексов продолжается, и при такой высокой волатильности очень сложно сказать в каком районе будут индексы S&P500 и DJIA, если пресловутое "новогоднее ралли" состоится. Валюты и активы, чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать, значительно отстают в динамике от фондовых индексов США. Как утверждают аналитики Verum_Option, в случае продолжения роста акций и сырья, они могут нагнать их и вновь обрести корреляцию, однако, если вдруг на рынке акций начнутся распродажи, доллар США обретёт серьёзный стимул для роста.

    В 18:00 по московскому времени будут опубликованы данные по промышленным заказам в США.

    [​IMG]
     
  16. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Сырьевые валюты, как инструменты высокодоходные и высокорисковые, всё же обрели поддержку от роста мирового фондового рынка в целом и американского фондового рынка, как локомотива, в частности. Австралийский доллар, остававшийся в последнее время в тени и власти низкой волатильности, сегодня выглядит сильнее российского рубля и канадского доллара. Последний имеет гораздо больше оснований для роста, но после недавнего взлёта покупатели решили придержать коней и позволить своему фавориту провести некоторое время в боковой коррекции.
    Рост сырьевых валют происходит на фоне снижения цен на энергоносители, что можно записать в актив покупателям вышеозвученных инструментов, так как такая обратная корреляция говорит о серьёзном интересе трейдеров к этим активам. Как утверждают аналитики Verum_Option, в ближайшее время покупки российского рубля, австралийского и канадского долларов, против доллара США и евро выглядят очень логично и оправданно в соотношении доходность/риск.

    В 12:30 по московскому времени выйдет индекс деловой активности Великобритании, в 18:00 будет обнародован индекс деловой активности в непроизводственном секторе США.

    [​IMG]
     
  17. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Немного "остывшие" фондовые индексы США умерили аппетиты покупателей высокорисковых активов и сделали востребованными активы убежища - доллар США и японскую йену. Только золото пока никак не отреагировало на такую техническую погоду. Восходящий тренд на мировом фондовом рынке сохраняется, но всё же коррекция - это естественное состояние трендов, впрочем, как и его смена. Если будут пробиты важные уровни поддержек или сформированы медвежьи модели, следует шортить акции, дабы "держать нос по ветру" тенденции.
    Канадский доллар единственный, не считая японскую йену, перебарывает доллар США. Как утверждают аналитики Verum_Option,это говорит о том, что позитивные данные по рынку труда и ВВП Канады не отыграны рынком и канадец, скорее всего, продолжит укрепляться по отношению к конкурентам. Товарный рынок в последнее время выглядит слабовато, инвесторы как будто устали покупать фьючерсы без новых идей, поэтому коррекция началась сама собой, без видимых на то причин.

    В 16:15 по московскому времени будет опубликован прогноз по занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP, в 18:00 Банк Канады объявит решение по процентной ставке.

    [​IMG]
     
  18. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Доллар США резко пошёл на взлёт, американец растёт по всему спектру рынка, сильнее остальных теряют сырьё и сырьевые валюты, которые после формирования бычьих паттернов сломали их, австралийский доллар на этом фоне обновил многомесячные минимумы. Как утверждают аналитики Verum_Option,эти события связаны с подступом к занавесу года и соответственно фиксацией прибыли и переформированием инвесторских портфелей, для которых нужно больше кэша, высвобождающегося путём избавления от открытых позиций. Судя по волатильности последнего времени, как это ни странно звучит, традиционные рынки остались в тени технологических революционеров - криптовалют во главе с bitcoin , который сегодня обновил исторический рекорд, и заставляет говорить о себе даже непрофильные сми. Лихорадка и споры вокруг криптовалютного рынка продолжаются, инвесторы гадают на кофейной гуще, что же такое криптовалюта, пузырь или то, что заменит валюты традиционные, насколько они могут вырасти, насколько они надёжны. Меж тем теневая экономика всё больше погружается в сферу криптовалют, объёмы расчётов в них растут день ото дня.

    В 18:00 по московскому времени будет опубликован индекс деловой активности Канады, в 19:00 состоится выступления главы ЕЦБ Марио Драги.

    [​IMG]
     
  19. Verum Option

    Verum Option Member

    Здравствуйте. Доллар США, после предыдущих пары дней роста, продолжает доминировать на валютном рынке. Однако, и среди валют, как это всегда бывает, нашлась белая ворона в виде британского фунта, который на новостях о благоприятном проведении переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза вновь стал привлекательным для покупателей. Росту фунта так же помогает падающая йена, которая позволила кросс-курсу GBP/JPY обновить долгосрочные максимумы.
    На рынке товаров ситуация обратная: тяжелеющий доллар не помешал нефти и металлам неплохо подрасти, с сохранением запала такой динамики. Активно растущий курс биткойна, заражающий «криптолихорадкой» всё новых и новый людей, сегодня обновил исторический максимум, однако затем последовала резкая коррекция. Как утверждают аналитики Verum_Option,
    краткосрочная торговля биткойном на такой волатильности очень опасна. Паттерны быстро формируются, при этом уровень стоп-лоссов должен быть достаточно далёк, так как классическая установка за какими-либо значимыми плотностями ордеров требует именно такого обоснования установки защитных ордеров.

    В 16:30 по московскому времени будут опубликованы очень важные данные по количеству новых рабочих мест созданных вне сельскохозяйственного сектора США.

    [​IMG]
     

Share This Page