Здраствуйте.Вот выношу на обсуждение такую "тактику".Имеется два счёта в управлении,теперь в одно время на одном счету фунт бай,стоп 50,профит 100, на другом фунт селл,стоп 50,профит 100.В итоге на одном счету имеем прибыль 100пип.,на другом -50пип.Идея втом, чтобы брать прибыль в любом случае не зависимо от направления.При N попытках возможна прибыль по двум счетам.Вопрос: не смахивает ли это на(за двумя зайцами,на ёлку влесть и ж..у не ободрать)или при опр.навыках и обкатке системку можно торговать?
Не хотелось бы разочаровывать, но есть проблема в логике рынка, и обходится она дорого, по крайней мере мне когда-то так обошлась. Проблема в том что тонны трудов гуру и иже с ними учат хаотичности рынка, ММ, математике волатильности и как всё это побороть, и этому приходиться верить... ровно до того момента пока не осознаешь что чёткие движения в книжке не совсем чёткие в жизни. Вверх/вниз - НАСКОЛЬКО ВВЕРХ И НАСКОЛЬКО ВНИЗ? Вот о чём нужно думать. Большую часть времени рынок будет собирать оба стопа (если не угадать время прорыва волатильности превышающей размер ТП) - что очень печально. Имхо, буду даже рад ошибиться.
2 счета в управлении по такой тактике? Круто А чем она отличается от обычного локирования по одному счету? Ведь, локи подразумевают умение вычислять разворотные экстремумы или, по крайней мере, правильно двигать прибыльный стоп за ценой. Но, если трейдер умеет делать эти 2 вещи, то зачем нужны локи? Вот в чем вопрос... В противном случае, банальная истина: сначала умрет один из счетов, а за ним второй при малейшем намёке на трендовое движение фигур в 3-5, а то и раньше...
Имеем ход в верх на 50 ( 1 стоп) и откат вниз на 100 (2 стоп) итого - 100 Лучше (не мой совет, а типа системы) бай евро и чиф, что уходит в минус закрываешь, добавляешься к +, но стоп и тейк подбирать.
На форексе арбитража не бывает. Именно из-за его неоднозначности. Весь фокус в том, что обе сделки могут закрыться по стоп-лоссу. А вот на акциях слышал, что некоторые умельцы умудряются. Технических подробностей не знаю, вроде продают те же акции на одной бирже, а покупают на другой, а на разных биржах в один момент времени цена может отличаться. Мне это больше похоже на легенду. Другое дело - спортивный арбитраж. Он действительно существует, но чаще всего прибыль мизерная - 1-3 проц., и есть, конечно же, свои подводные течения. Однако, там хотя-бы понятно, как все это дело работает. Где-то здесь я кидал файл с детальным описанием спортивного арбитража. Если интересно.
А разве пример с разными биржами не является разновидностью арбитража - пространственного - когда покупается в одном месте, продаётся в другом, прибыль (или убыток) извлекается из разницы стоимостей в пространстве. Бывает ещё временной арбитраж, например зимой проплачивается мороженное (покупается по бумаге, зимой мороженное дешевле, завод берёт на себя обязательство выставить товар покупателю по первому требованию), а летом происходит его реализация. Сделка на форексе длится как минимум время необходимое на выполнение приказа, а это значит что существует разница между входом и выходом как минимум по времени, а арбитраж это и есть разность значений. Так может быть форекс это арбитраж?
Возможно, я не совсем правильно использую термины. По-моему, арбитраж - это когда сразу и покупаешь, и продаешь, и ПРИ ЛЮБОМ РАЗВИТИИ СОБЫТИЙ ОСТАЕШЬСЯ В ПЛЮСЕ По-моему, именно об этом говорил автор первого поста в этой ветке. Безрисковые и малоприбыльные ситуации - если назвать по-другому. а про мороженое - я знаю, что зимой дешевле
Валютный арбитраж Операция по купле (продаже) валют с последующим совершением обратной сделки в целях получения прибыли прежде всего за счет колебаний курса в течение определенного времени (см. валютные операции). Если валютный арбитраж осуществляется с двумя валютами, он называется простым, если с тремя и более - сложным. Т.е. по сути своей трейдеры осуществляют операции валютного арбитража. Однако, кроме понятия "простой" и "сложный" арбитраж, можно сказать еще, например, "межбиржевой" арбитраж (если разница ловится на разнице курсов валют на разных валютных биржах), временной арбитраж (разница курсов в разное время, то чем занимается большинство трейдеров на Форексе) и, упоминаемый арбитраж "по кроссам" или кроссовый арбитраж (он же "сложный"). Однако, понятие "сложный" мне не нравится из-за его неопределенности, не конкретности. Каким образом возникает "кроссовый арбитраж"? Представим себе такую ситуацию на рынке. С одной стороны возникает в какой-то момент времени большое количество ордеров на продажу USD за JPY от японских экспортеров, что повышает курс Йены. С другой стороны, например, возникает повышенный спрос на Доллары за Евро в результате спекулятивной ситуации на рынке, но спекулянты несколько сторонятся Йены из-за неопределенности и чрезмерной волатильности этой валюты. Таким образом мы имеем неудовлетворенный спрос на Йену за Доллары с одной стороны и, с другой стороны, спрос на Доллары за Евро. Данная ситуация приводит к падению курсов EURUSD и USDJPY. Что я представил на рисунке: Естественно, что в такой ситуации возникает выгода в покупке Йен за подешевевшее Евро и последующей их продаже за доллары японским экспортерам. Причем, если эта операция совершается одномоментно, то риск, практически, сводится к нулю. Подобные кросс-дисбалансы возникают на рынке практически ежесекундно. Т.к. любое повышение спроса по какой-то паре валют вызывает движение по этой паре и, тем самым, создает разницу по кроссам. Однако, я помню, что вопрос этот возник в связи с использованием "арбитража по кроссам" японцами при интервенциях японабанка с целью понижения Йены. Тут срабатывают несколько другие механизмы, которые я рассмотрю лучше в отдельной статье. Alex Silver
Когда-то, около года назад встречал подобное но не уделил особого внимания, (ввиду отсутствия нужного количества лотов на депозите),так вот, где-то в недрах форекс форумов, некто выдал следущее," работаю я по такой схеме,напр.бай евра/бакс, селл фунт/бакс, и подстраховываю ихним кроссом евра/фунт.В какой-то момент закрыл,перевернул, и дальше.Не пользую ни какие инструменты, ни фундамент,спокойно без нервов делаю в год примерно 40%."Вот примерно так.Валютные пары могут быть любые.Что скажите?
ewwa а ты не сможешь найти хоть что-то про "треугольник"? С ФК Sipelga этим как раз занимается - его сообщение "По поводу треугольника я просто хотел узнать мнение умных людей. Сегодня копался в Google, искал "Sipelga", ну и наткнулся на форум оникса, где Вы упомянули про кубик. А поскольку ответов не нашел, то и "позвонил" Вам. Теперь по делу. У меня вот какое мнение имеется. Для начала допустим, что для нас форекс - случайный процесс. Случайный в том смысле, что мы не можем выявить никаких закономерностей, даже если они там есть. Поэтому, надо найти то, что на форексе не случайно. Что это может быть? Например, поведение трех взаимосвязанных валют. Вот простая задачка: Пусть нам требуется захеджировать треугольник EURUSD-EURGBP-a*GBPUSD и поддерживать его в таком состоянии независимо от внешних воздействий. Что мы должны делать? Всего лишь поддерживать величину "a", равной текущему курсу EURGBP. Причем достаточно точности до двух знаков после запятой, т.е. до сотен пунктов. При этом нам совершенно по барабану, как будет изменяться этот самый EURGBP. Рынок сам нам подсказывает, что и когда надо делать. А теперь вопрос. Если при любых колебаниях рынка мы можем поддерживать стоимость треугольника, равной 0, то что нам мешает поддерживать её равной любой другой постоянной величине? А переменной? А любой заданной наперед функции?" <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&s...ndpost&p=159093</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>
Наверное, такую систему можно использовать не все время, а когда мы точно знаем (на 99,85% ), что рынок СИЛЬНО двинется. Правда, не знаем, куда... А иначе по того, чтобы прийтик +100п., стоп на -50п. сшибется два раза; И на другом счету произойдет тоже самое с точностью до направления... Имеем: на одном счету 50 вниз; стоп; 50 вниз; стоп; 100 вверх; на втором счету 50 вверх; стоп; 50 вверх; стоп; 100 вниз...
А вот ежели до сильного движения новости мы ставим в две стороны - наверное, смысл есть... Я бы даже предложил так: за 1-2 мин. до предполагаемого сильного движения рынка ставим два ордера "иф дан": 1) на 10п. выше текущей цены - на покупку; 2) на 10п. ниже текущей цены - на продажу. Или туда или туда цена дойдет... Правда. некоторые брокеры, как я теперь знаю тоже предвидят движение цены и перед выходом такой сильной фундаментальной новости (напр., Отчет по безработице) раздвигают спред ... Вроде бы ни в чем не ошибся, как ваше мнение, народ? Или чего еще не учел (будем считать, что спред не расдвинут...) И кто как считает, как можно вычислить на сколько надо ставить вверх и вниз ордера: на 10п., на 20п., больше?
