Арон-Форекс. обсуждение стратегии

Ребята, отвечу обязательно, всем, только чуть позже.. Неделю в разъездах, к компу подойти вдумчиво времени нет...
С праздником Победы всех и удачи!

 

Стратегия флетовая. Поэтому правильный выбор уровня очень важен. Т.к. этот момент не формализован, то появляется элемент субъективности, что не есть "хорошо" для отработки системы. При большом безоткатном движении любая флетовая система сливает или долгое время находится в просадке, пока не отыграется на хорошем долгом флете (зависит от размера депо и какую просадку он в состоянии выдержать). Зато при флете прибыли астрономические.

Предлагаю выставлять горизонтальные уровни по Хай и Лоу за определенный период. Например, экстремумы 20-дневного периода. Между экстремумами выставить фибо-уровни. При такой реализации написать МТС дело техники.

 

В основе стратегии лежит принцип обязательного отката, каким бы сильным ни бы ло движение.. Это принимается как аксиома.. А вот с расчетом уровней однозначности нет. Горизонтальные уровни лучше вего видны на графике, но цена возле них колеблется с довольно большой амплитудой и потому, как правило, срабатывают оба ордера, что просто выключает уровень из работы.. Тоже самое можно сказать про уровни Фибо. Поэтому использование трендовых, проведенных через значимые точки мне представляется более правильным. А вот для их отбора в качестве дополнительных фильтров можно пользовать и горизонтальные и Фибо уровни...
Лично я вообще не строю ни трендовых, ни уровней, опыт помогает определить точки входа на глаз с достаточно большой вероятностью.. Смотришь только на то, чтобы значения B и A соответствовали требованиям системы, и входишь.. (Я, правда, уже давно не работаю по этой системе, но все же...)
Кроме этого очень помогает использование ФА.. Система флетовая, грамотный ФА может предсказать флет с достаточной вероятностью, и кроме того, примерно определить его диапазон.. А уж внутри этого диапазона правильно посчитать ММ, и определить уровни- дело техники..
Никаких хитростей больше нет, только опыт...

 

А в замониторенной стратегии
принцип усреднения позиций происходит по этой же системе?
Как я понимаю, что изначально точки входа определяются по кластерным-маржинальным индикаторам, (Когда портфель из инструментов открывается одновременно)
А дальше по этой же системе,т.е тоже определяются уровни и по ним идёт доливка.
Т.е.можно сказать что в данный момент система Арон-Форекс используется наполовину

 

Ну да, по замониторенным счетам именно так все и происходит... Только это уже другая система, хотя и уровневая... Но тренд она ловит супер, во флете хуже результат... Фундамент в ней на первом месте стоит, уровни вторичны... Причем фундамент тоже кластерный, обобщающий...

 

Флет,как я понимаю тоже благо для системы..потому что при низкой волатильности рынка свопы становятся практически равны просадке
А как это кластерный фундамент?
Просто в общих чертах(не раскрывая коммерческой тайны принципа системы
Ну допустим вышли какие-то данные,ну подняли ставку по фунту и.т.п...
Неужели весь этот фундамент тоже в виде индикаторов и графиков данных???
или просто отслеживаются какие-то определенные новости, фондовые индексы и.т.п?
На мой взгляд общее направление системы-Carry trade
и портфель торгуемых инструментов не особо
важен,при условии что процентный дифференциал в торгуемых парах примерно сохраняется на одном уровне.
Единственная помеха-это япошки,которые иногда пытаются обломать этот процесс ,то ставки грозятся поднять, то ещё что-нибудь
Главные моменты фундамента в такой системе,как мне кажется, это процентные ставки,
их динамика роста(процентный дифференциал ) и собственно ситуация на фондовых рынках,
именно в его руках судьба Carry Trade

 

Carry Trade да, безусловно, но на каких парах? Если иметь в портфеле, скажем селл Евро-долл и бай долл-кад, то за последний год не думаю, что удалось бы много заработать... Так что своп положительный и динамика процентных ставок хорошо, но это далеко не все... Разные данные, индексы, прочая макроэкономика, хороша только в динамике, отслеживание разовое- пустое занятие.. Вообще, задача ФА определить перспективы экономики той, или иной страны, а способов для этого масса.. Ну, а кластерный ФА еще должен учитывать, как рост, или падение одной экономики повлияет на другую, то есть отслеживать экономические связи стран, валюты которых входят в портфель...

 

Самые высокодоходные инструменты для Carry Trade это естейственно йеновые и франковые кроссы.
И как бы Сухов не пугал,что развернется,это вряд ли.Слишком большие деньги вовлечены в этот процесс и слишком много желающих на этом заработать
Мне кажется что портфель должен подбираться именно из кроссов,
а не их составляющих ,т.е примерно так как сейчас на замониторенном счету
Старый основной состав портфеля из 5-и пар тоже можно было уложить в 3 кросса:
EURNZD EURJPY AUDJPY.
А евродоллар на мой взгляд вообще не нужен в данной ситуации.
Его лично я давно исключил из торговли.
Торговать им
в сторону положительных свопов-означает торговать против тренда и как раз динамика
роста процентных ставок по евро против доллара очевидна,возможно это и является одной из причин такого роста евро
Опять же влияние экономики разных стран. Это слишком глобально.
Чтобы понять это,по моему ,для этого достаточно просто знать корреляцию валют.
Т.е если что-то растёт,значит что-то в это время падает ,
вот и всё влияние экономик в одном простом индикаторе корреляции валют
А есть какие-нибудь конкретные экономические показатели,которые оперативно отслеживаются?

 

Ну, я бы все же не стал бы так упрощать... . На счет показателей, которые очень чувствительны и хорошо характеризуют состояние экономики, это прежде всего любые данные по рынку недвижимости, данные по притоку капитала, Торговый Баланс, данные по товарам длительного пользования и автомобилям, индексы деловой активности (перечислил по значимости, самые важные сначала)... На втором месте я бы обозначил любые ценовые индексы, доверие потребителей, по ним можно отслеживать инфляционные ожидания, а это, в свою очередь, помогает спрогнозировать перспективы по процентным ставкам...
на счет йеновых кроссов тоже не все так однозначно... Ставка по йене самая маленькая с незапамятных времен, а посмотрите по графикам, практически везде есть затяжные периоды, иногда по несколько месяцев, и даже лет, когда курс йеновых пар буквально валится с такой же интенсивностью, как сейчас стремится вверх.. Счет в такой период будет обречен, никакая сбалансированность портфеля не поможет...
Зато при правильной фундаментальной оценке можно применить еще один принцип, я назвал его принципом маржинального резонанса , когда работая практически на все депо можно счет увеличить в разы буквально за месяц. У меня рекорд такой работы- около 950% за месяц работы. А статистика показала, что из шести счетов, торгуемых по принципу маржинального резонанса, слиты были только два, так что цель оправдывыает средства... Принцип прост... Если проведенный фундамент четко показывает направление, можно задействовать всю доступную маржу на 100%, позиции в портфель доливать сразу, как только предоставится такая возможность, и доливать опять таки на все, поддерживая портфель в заранее сбалансированном виде, не нарушая, по возможности, соотношения пар внутри... Резалт будет просто сумасшедшим... Конечно, бывают и непредвиденные обстоятельства, как падение фондов в начале марта, никто от этого не застрахован... Но ведь при работе на финрынках риск есть всегда...

 

3тья неделя закончилась, мой итог +21% прирост к начальному депо,т.е. +7% в неделю по системе aron'a . Aron, а "принцип маржинального резонанса" описан будет как система? Или это не система? Спасибо.

 

Игорь....Вы пишете что не работаете по такой системе(хотя представили ее на обозрение....хотя,мот потому и представили)
а почему? она себя не оправдала?
или причина в другом?

 

Чисто технически, точки входа и доливки то там особо ничего сложного.
Если в краце,то
чтобы работать с портфелем из валют,нужен маржинальный индикатор,позволяющий видеть весь состав портфеля в виде одного инструмента
и также определить уровни возможной доливки по каждой паре в портфеле.
Об этом уже здесь было написано. Рассчитать портфель тоже не сложно.
Другое дело-фундамент,а без него это будет та же система,но только наполовину или даже
на треть

 

Система себя оправдала, но она, к сожалению, не универсальна. Во флете результаты отличные, а сильный тренд может принести ощутимые убытки.. Ну и этой системе немного не достает стабильности, просадки могут быть большими... А не работаю я по ней сейчас потому, что выработал другую систему, более стабильную и прибыльную, ее основные принципы выложены тоже здесь на форуме, вот ссылка на тему- <a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank"><a href="http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69" target="_blank">http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>. Со времени обсуждения, правда, сама система сильно видоизменилась, но принципы остались те же...

Термин это придумал год назад, после обкатки одной агрессивной стратегии. Про работу по тренду всем известен принцип доливок на откатах.. Но как определить тренд, как определить глубину отката, короче, как определить момент доливки? Способов много, и все они достаточно спорные, некоторые вообще напоминают шаманство и астрологию.. Так вот, чтобы не заниматься прогнозированием ценовых уровней для доливок, я и придумал этот способ. Сразу оговорюсь, работа по этому принципу относится к разряду высокорисковых, так что для консервативных стратегий не подходит. Сам принцип прост до безобразия… Система дает сигнал на вход, открываемся, предположим, что удачно и пошла прибыль. Как только прибыли хватает на минимальный маржинальный залог- доливаемся, просадки пересиживаем, доливаемся при первой же возможности… Проще всего понять этот принцип, если считать, что открываемся сразу на весь деп.. Скажем, есть на счету 1.5К долларов, есть сигнал на покупку евробакса, текущая маржа по нему 1.365К на лот, значит открываем только 1 лот, на большее не хватает.. Прибыли двадцатку получили, появилась возможность долить 0.1 лота, доливаем. Маржа уже 1.52К… Получили еще 137 долларов, долили еще 0.1 лот, имеем прибыли 157 долларов и маржинальный залог 1657 долларов… И так далее.. Никаких уровней, никаких ожиданий откатов, ориентируемся только по свободной марже..
Почему резонанс… Резонансные колебания- такие колебания, которые практически не требуют дополнительных затрат из-вне на поддержание.. Тоже происходит и здесь, увеличение средств в рынке происходит исключительно довложением полученной прибыли. Мы как бы подталкиваем движение, которое пошло в нашу сторону, дополнительными вливаниями. Понятно, что откаты присутствуют и увеличив лот мы увеличиваем просадку при откате. Фактически, эквити при такой схеме работы колеблется с постоянным увеличением амплитуды, но если сигнал был правильный, мы , используя такую схему выгребаем из рынка максимум возможного....

 

А открытие позиций происходит на основании каких фундаментальных данных? На основании тех,что выше перечислены:
данные по рынку недвижимости, данные по притоку капитала и т.п..
или есть несколько конкретных,по которым в зависимости от результата принимается решение?
И откуда берутся все эти данные,достаточно ли их в том объёме,
в котором их предоставляют ДЦ?
Это я просто к тому ,что вспомнил ,что были некоторые сделки по USDZAR...
у меня в ДЦ такого нет,да и честно говоря даже не представляю где это находится
а уж говорить о проведении ФА вообще не приходится,только ТА
Догадываюсь только что это где-то в далекой Африке..так там наверняка
до сих пор жрут личинок да и каннибализм имеет место быть.
А из всей недвижимости всего с десяток землянок...
А если серьёзно, есть ли спец.источники для проведения ФА или хватает данных
от ДЦ?

 

Новостей макроэкономики вполне хватает тех, что ДЦ публикуют..
Вот ресурс интересный - <a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank"><a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank"><a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank"><a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank"><a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank"><a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank"><a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank"><a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank"><a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank"><a href="http://www.actionforex.com/" target="_blank">http://www.actionforex.com/</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> , календарь там хороший..
Но внимательно отслеживать это необходимо только для оценки краткосрочных тенденций, на среднесрочку - составил представление и работай в соответствии с ним хоть полгода.. Вообще, информация притекает отвсюду.. Новости, газеты, телевидение, везде есть полезное зерно... Кстати, как ни критикуют канал РБК, постоянно включен у меня, информации по теме много, а уж отфильтровать ее - дело техники..

Аналитические же обзоры всегда просматриваю очень критически. Не стоит опираться на анализ, сделанный кем то, иногда такую чушь в обзорах пишут - кошмар просто...

 

Ароныч, привет! Всегда рад тебя видеть и слышать! И читать!
Фундамент не использую, только волны, увы, у последователей Эллиота есть такое... Будем считать, что это относится к "еще что-нить".
К таким парам возможно следует отнести USD\CAD-покупать сейчас, возможно, дно нащупали. CAD\CHF, GBP\CHF, GBP\JPI - после коррекции, в долгосрочку. Свопы положительны. Золото бы тоже неплохо покупать, опять же после коррекции, да вот там со свопами не очень... Как к этому фундамент относится? А то волны волнами, да уже пришел к выводу давно, что анализ все таки должен быть комплексным, несмотря на то, что волны учитывают все.
Счас прочитал все по волнам Вулфа на сайтах, в частности, Альпари и Оникс, на Альпари тебя встретил в постах 2-х годичной давности. Ты сообщал, что эти Вулфы тоже используешь, тока до них сам дошел. Как сейчас, учитываешь, используешь их или нет?
Сам пришел к выводу, что их проблематично использовать без разметки по Эллиоту, но, возможно, просто мне так удобнее.

 

Привет, Сергей!
По канадцу писал где то, флет у него должен быть, до августа примерно... Фунт фундаментально вверх просится по всем парам... Европейские растут, фунт немного отстал из-зи угрозы терактов, но мыслю, довольно быстро нагонит, пока что все за его рост, имхо....
От Вульфа же отказался полностью, как и от других теорий, не дают они мало-мальски приличной вероятности правильности входа... из техники только уровни, но и они вторичны... Фундаментальный анализ прежде всего, если работать средне или долгосрочно.... Это, правда относится к моей новой стратегии, для старой, которой эта ветка посвящена, уровни на первом месте..