Алгоритм(ы) ZZ

Тема в разделе "3. - зиг-заги", создана пользователем wellx, 6 дек 2006.

  1. nen

    nen Профи форума

    У меня в зигзагах такой же принцип работы с внешним баром. (Зигзаг Алекса, Ensign, Swing_zz (с некоторым учетом алгоритма, предложенного Хьержиком).
     
  2. nen

    nen Профи форума

    При изучении алгоритмов зигзагов возникает следующий вопрос. Насколько детально должен отражать зигзаг попадающиеся на его пути экстремумы? Это вопрос частично и по параметрам настройки зигзага. Но параметрами настройки не всегда возможно сделать так, чтобы загзаг смог "выявить" необходимую информацию. Алгоритм зигзага может быть такой, что он просто не способен выявить значимую "мелкую" информацию.

    Недавняя демонстрация Гориллычем онлайн "волновой" разметки на минутках показывает, что шум - это просто неспособность анализировать колeбания рынка мельче определенных значений. Из "шума" вырастают значимые рыночные движения.

    Загрубление зигзагов, то есть удаление мелких колeбаний рынка, не всегда идет на пользу. Но как с этой "мелочью" работать?
     
  3. Gorillych

    Gorillych Активный пользователь

    Не опираться ни на какую теорию, вырабатывать ее самим.
    Сейчас опора идет на бабочки, вилы, Эллиотта ..., а, может быть, нужно делать свою теорию, пробовать - видеть - делать выводы и опять пробовать...

    Вроде бы всем ясно, что на форексе нет объема. Но посмотрите как изменяется минутный бар. В объем идут тики. Если объем мал, то "мелочь", как Вы выразились, будет идти косяком.
     
  4. nen

    nen Профи форума

    Для этого и пишу здесь, чтобы выработать свою теорию. Но с учетом уже имеющихся сторонних наработок. Все-таки для создания многих "сторонних" теорий люди потратили много времени и результаты у разработчиков часто хорошие. Не стоит отметать сделанное до нас.
     
  5. Slava_Ch

    Slava_Ch Новичок

    Возьметесь за написание индикатора на основе Zig Zag у меня вроде сложилась система с его использованием но все считаю в ексель. Утомительно. Если разрешите написать в личку. Буду рад.
     
  6. nen

    nen Профи форума

    Ваше предложение было бы неплохо реализовать в ZUP в виде отдельного инструмента. Было бы неплохим дополнением к уже имеющемуся.
     
  7. nen

    nen Профи форума

    Выше писал про работу с внешним баром. В swing_zz одно из отклонений от алгоритма, предложенного Хьержиком, заключается в том, что после внешнего бара свинги могут строиться как бы снова, как будто до внешнего бара они не строились. Это как раз, как я называю, фазовый сдвиг или туннельный эффект... не помню, как еще называл. Как этот алгоритм включается сейчас не буду вспоминать. Это сделано потому, что бывают внешние бары просто огромной величины и чтобы шло нормальное, как описано у Хьержика, построение свингов необходимо большое рыночное движение после внешнего бара. Это движение может занять длительное время. За это время будут строиться нормальные свинги, которые по Хьержиковскому алгоритму мы уже не увидим.

    В описаниях ранее об этом упоминал вскользь и расплывчато. Для полной ясности необходимо все более детально описать.
     
  8. Profi_R

    Profi_R Новичок

    а как же "..., <b>либо трейдер будет вынужден продвигать стоп к новому уровню</b>...." из предыдущего поста у Хьержика?
     
  9. Profi_R

    Profi_R Новичок

    на мой взгляд этот вопрос именно сейчас и разрешается и причин тому я вижу следующие
    1. Ганн действительно любил решать и загадывать загадки
    2. Рынок стал более динамичным и потому ранее этот вопрос не вставал ребром по причине редкости "внешних" барах на т-ф использовавшихся тогда для анализа (дневки и более), вопрос внешних баров стал актуальных на т-ф меньшего периода.

    Я видел несколько подходов к решению этого вопроса :
    1. Частично у Хьержика и В.Антонова , астротрейдера, kaizer , которые предлагали определенные алгоритмы по определению последовательности возникновения новых экстримумов. В частности этот вариант я реализовывал у себя на ранних стадиях, где в качестве критериев брал
    а) удаленность точки открытия до точки нового экстримума , предполагая что цене легче проделать более короткий путь, при равенстве
    брался другой критерий
    б) бычья свеча или медвежья, если и здесь не определится
    в) по размерам теней
    и еще несколько критериев

    2. Roch также как и wellx упомянал о приоритете преобладающего тренда

    сам я выбрал технический вариант, т.е. отказался от гадания на коф.гуще и строю индикатор на графике младшего т-ф, на котором однозначно могу определить последовательность возникновения экстримумов
     
  10. nen

    nen Профи форума

    Хороший вариант. Тоже об этом думал. Сейчас несколько другие мысли по зигзагам занимают. Алексей Нироба включил идею в название ветки. Необходим такой алгоритм зигзага, который бы более точно соответствовал волновой разметке.

    Вчера прочитал в книге Мастерство анализа волн Эллиота (Автор Гленн Нили.) следующее. Ошибка многих начинающих волновиков в том, что они считают, что волновой счет начинается со значимого минимума (максимума). Волновая фигура часто заканчивается уже после значимого минимума (максимума). И счет необходимо начинать с этой точки - с точки, где завершилась предыдущая волна. Передаю это своими словами. Это примерно в 8-9 главах написано.

    Существующие алгоритмы зигзагов не способны на такую разметку.
    Правильный выбор точки, от которой начинается анализ рынка при графических методах анализа, во многом определяет успех.
     
  11. wellx

    wellx Активный пользователь

    Предел счастья не достижим, увы. В нашем варианте - предел- это полная тиковая история. Практически недостижимый вариант. Зато есть много историй-минуток. А на них есть внешние бары и ..возвращаемся к исходной точке. Так что не панацея. И , кроме всего, принцип построения ЗЗ должен учитывать и реализовывать свой вариант внешнего бара и при тестировании и при работе в онлайне, и на истории. Должен быть принцип одинаковости и повторяемости. Потому я и выбрал принцип преимущества продолжения.
     
  12. nen

    nen Профи форума

    Разработчики Метатрейдера думают на тему, какие таймфреймы в 5-ую версию включить. По крайней мере, весной они думали о включении тиковой истории.

    Будет несколько таймфреймов включено, из которых будут все остальные формироваться. Минутки, дневки, возможно, еще какие-то. Сейчас не помню. Устно обсуждался этот вопрос.

    ===========
    Часовую историю еще.
     
  13. Sadhu

    Sadhu Активный пользователь

    Я тоже. :tatice_06:
     
  14. wellx

    wellx Активный пользователь

    Исправленная версия ZZ_2L.
    Найдены и исправлены 2 ошибки, плюс правильно отрисовывает до 0 бара.

    Если найдете еще ошибки - просьба скинуть сюда скрины.

    Для нена : вроде можно включить в следующий ZUP.
     

    Вложения:

    • ZZ_2L_20.zip
      Размер файла:
      2,4 КБ
      Просмотров:
      238
  15. toky

    toky Новичок

    Wellx, классный инструмент, очень напоминает индикатор цены из NRT(NeelyRiverTools for Omega, чтобы торговать, используя "речную теорию"). Но иногда индикатор, на мой взгляд неудачно отрисовывает при возникновении внешних баров.
     

    Вложения:

    • GJ.gif
      GJ.gif
      Размер файла:
      25,1 КБ
      Просмотров:
      89
  16. wellx

    wellx Активный пользователь

    Чуть выше есть обсуждение принципа "продолжение сильнее изменения". Как раз для внешних баров. В общем, так и задумано.
     
  17. wellx

    wellx Активный пользователь

    Исправленная версия ZZ_2L.

    Поправлены еще пара мелких ошибок.

    Из новшеств: теперь на 0 баре прорисовывается ТОЛЬКО вершина продолжения тренда ЗЗ. Разворот ПРИНЦИПИАЛЬНО не отрисовывается, это дело МТС. На новом баре, если надо отрисует разворот.

    Для нена : вроде можно включить в следующий ZUP.

    Если найдете ошибки - буду признателен .

    З.Ы. Сейчас индикатор генерит довольно много логов, если будет кому мешать, закомментируйте в тексте все функции Print
     

    Вложения:

    • ZZ_2L_27.zip
      Размер файла:
      2,4 КБ
      Просмотров:
      246
  18. nen

    nen Профи форума

    Сейчас появилось множество версий ZUP с доработками разных авторов.
    Даже и не смотрел ни одной из этих версий. Тону в обилии информации.
    Все сделанное сторонними разработчиками, вроде, неплохим дополением является.
    Если делать следующую версию, то просто не смогу добавить в нее то, что другие сделали.
    Дилемма.
    Наверное, стоит сделать новую версию. Есть вариант для ускорения расчетов. И еще небольшие добавления.
    А вот сторонние добавки почти ничего не смогу встроить.

    Твой зигзаг, конечно же, необходимо встроить. Перваая версия с ошибками. А ошибки оставлять - негоже.

    Дать бы ему - ZUP - самостоятельную жизнь. Уже не могу с прежней силой им заниматься. Глаза болят.
     
  19. wellx

    wellx Активный пользователь

    ДЫк, он же встроен, уже. Под номером толи 13 , толи 14. Параметры не добавлялись, так что можно обойтись простым копипастом. Собственно я и сам смогу, после выхода новой версии.
     
  20. nen

    nen Профи форума

    Он под номером 14.
    Параметры там некоторые удалены в новой версии и добавлены новые.

    Оставил старую версию индикатора. Wellx, встраивай последнюю версию после того, как будет готова 79 версия.
    Я не стал встраивать.
    И проверь его работу в ZUP с infoTF=true.
     

Поделиться этой страницей