Алгоритм работы кластерного индикатора

Discussion in 'Кластерные индикаторы. "Уголок" Семёна Семёныча.' started by clutroud, Aug 29, 2015.

  1. clutroud

    clutroud New Member

    Может кто-нибудь словами и по возможности формулами объяснить алгоритм работы кластерного индикатора? Для начала на примере трех валют: EUR, USD и GBP.

    Только, пожалуйста, не надо в очередной раз писать, что идея индикаторов – выделить из валютных пар отдельно каждую валюту - это я и так уже понял. Теперь хочу знать, как именно индикатор это делает.

    Почему сумма валютных линий должна быть равна нулю? Получается, некоторые валюты имеют отрицательную стоимость? Но что это должно значить?
     
  2. clutroud

    clutroud New Member

    Неужели я первый, кто за 10 лет задал этот вопрос? Теория-то где? Ну дайте хоть ссылку, пожалуйста!

    Все, что мне удалось найти, это статья "Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX" по адресу https://www.mql5.com/ru/articles/1464.
    И там есть всего лишь один маленький абзац:
    А если за выбранный период времени изменились сразу все три пары, тогда что и куда прибавляется? Куча слов сказано, кроме того, что на самом деле важно и нужно.
     
  3. clutroud

    clutroud New Member

    Ладно, придется мне самому попотеть. Представим, что в начальный момент есть три валюты: EUR, USD, GBP.
    Обозначим их начальные стоимости за EUR0, USD0, GBP0. Значит, в начальный момент курс EURUSD равен EUR0/USD0, курс GBPUSD равен GBP0/USD0, курс EURGBP равен EUR0/GBP0.

    Пусть за выбранный период выросла пара EURUSD, остальные остались без изменения. Это означает, что

    EUR1/USD1>EUR0/USD0
    GBP0/USD0=GBP1/USD1
    EUR0/GBP0=EUR1/GBP1

    Далее рекомендуется изменения прибавить к EUR0 и отнять от USD0. Это означает, что EUR1>EUR0, USD1<USD0, GBP0=GBP1.
    Что же мы видим? Что курсы EURGBP и GBPUSD неизбежно должны вырасти. Но по условию задачи у нас изменился только один курс EURUSD, а не все три - пришли к противоречию.

    Кстати, мне еще и такой "перл" встретился вот здесь:
    http://tradersterritory.com/?showtopic=3222

    Интересно, где это он слышал в 5м классе про замкнутую систему? И что это за система такая, что он хочет сказать?
    Что USD0+EUR0+GBP0 = USD1+EUR1+GBP1? Или что у нас три уравнения и три неизвестных?

    Неправильно, неизвестных три, а уравнения всего два: EUR0/USD0=k1, GBP0/USD0=k2, а EUR0/GBP0=k1/k2. Если же EUR0/GBP0 не равно k1/k2, то получаем арбитражную ситуацию, чего на форексе никогда не бывает.

    Надеюсь, все уже заметили, что математика правит балом? Не программирование - математика!
     
  4. wental

    wental New Member

    Здравствуйте, clutroud.
    Недавно начал использовать кластерные индикаторы в торговле и тоже заинтересовался принципами их построения.
    Сразу же наткнулся на объяснение, которое вы опубликовали выше: "[background=rgb(247, 247, 247)]Идея разделения замкнутого кластера валютных пар на отдельные валюты предельно проста. Предположим, что используется малый кластер для валютных пар: EURUSD, GBPUSD, EURGBP и ставиться задача выделить валюты EUR, USD, GBP. Если за выбранный период времени выросла пара EURUSD, тогда изменения прибавляются к EUR и отнимаются от USD. Если за это время так же выросла пара GBPUSD, тогда изменения в цене прибавляются к GBP и отнимаются от USD. И, наконец, необходимо учесть изменения в цене пары EURGBP. Допустим, пара снизилась, тогда изменение цены прибавиться к GBP и отнимется от EUR.[/background]"
    Мне кажется, что к этому объяснению добавить нечего, всё просто и понятно.
    Ошибка ваших рассуждений заключена в некорректном условии, а именно в той его части, где вы оставляете значения GBPUSD и EURGBP неизменными. Ведь если изменилось значение пары EURUSD, то логично предположить, что оно было вызвано изменением значения либо EUR, либо USD, либо обеих пар сразу. Предположим, что значение поменял доллар. В таком случае изменениям подвергнутся две валютные пары: EURUSD и GBPUSD, но никак не одна, как предположили вы.
    Хотелось бы добавить, что за время работы на форексе, как и многие, пришёл к выводу, что практически все индикаторы бесполезны, но в использовании кластерных смысл есть.
    Всем профитов.
     
  5. 52rus

    52rus New Member

    Что касается индикатора CCFp: идея примерно в следующем
    Очевидно, что изменение EURUSD влияет на изменения всех кроссов связанных с валютой USD

    Считаем что когда - то давно отношение изменения всех валютных пар, напрмиер EURUSD (за период, например 3) к EURUSD (за период, например, 5) была равна 1, т.е. когда то изменений не было. .

    Отсюда делается предположение что, в начальный момент времени: dEURUSD + dGBPUSD + dAUDUSD + dNZDUSD + dCHFUSD + dJPYUSD + dCADUSD + dUSDUSD = 7
    где EURUSD3/EURUSD5 = 1, GBPUSD3/GBPUSD5 = 1 и т.д dUSDUSD = 0

    Дальше началась жизнь и изменение котировок. из этого основного уравнения вычисляется как относительно изменились сами валюты
     
  6. 52rus

    52rus New Member

    Я ошибся, что то не так, просто давно занимался пониманием физического смысла. Но логика примерно такая. Делаем допущение начального состояния, а то что изменнеие EURUSD влияет на все инструменты с USD это очевидно
     
  7. clutroud

    clutroud New Member

    wental, я этот пример привел, чтобы продемонстрировать абсурдность подобных "алгоритмов".

    Это буквально означает следующее: смотрим, какая из трех пар выросла. Тогда уже прибавляем изменения к одной валюте этой пары и вычитаем из другой. Но если изменились сразу несколько пар - на этот случай алгоритм не дает никаких инструкций. Предполагается, видимо, что может измениться только одна пара. Я и продемонстрировал, что такое невозможно.

    Но если вы готовы идти дальше - хорошо. Могу и дальше продемонстрировать абсурдность такого алгоритма.
    Представьте, что в начальный момент времени все возможные пары из трех валют имеют следующие значения:

    EUR0/USD0=1
    GBP0/USD0=1
    EUR0/GBP0=1

    Дальше курсы изменились:
    EUR1/USD1=2
    GBP1/USD1=0,5
    EUR1/GBP1=4

    Пара EUR/USD выросла - значит, прибавляем к EUR0, отнимаем от USD0.
    Пара GBP/USD упала - значит, отнимаем от GBP0, прибавляем к USD0.
    Пара EUR/GBP выросла - значит, прибавляем к EUR0, отнимаем от GBP0.

    Итак, алгоритм дает противоречивые инструкции:
    "отнимаем от USD0"
    "прибавляем к USD0"
    Так вырос доллар, или упал?

    Но ладно. Допустим, что прибавляются и отнимаются алгебраические величины, которые могут принимать отрицательные значения. Например, можно прибавить (-1).

    Представим, что USD0=EUR0=GBP0=4у.е.
    Прибавим к валютам следующие числа:
    USD1=USD0+12у.е.=16у.е.,
    EUR1=EUR0+28у.е.=32у.е.,
    GBP1=GBP0+4у.е=8у.е.

    Легко видеть, что

    EUR1/USD1=2
    GBP1/USD1=0,5
    EUR1/GBP1=4
    т.е. получились те самые новые значения курсов

    Теперь прибавим к валютам такие числа:
    USD1=USD0+2у.е.=6у.е.,
    EUR1=EUR0+8у.е.=12у.е.,
    GBP1=GBP0-1у.е=3у.е.

    Опять получим тот же результат:
    EUR1/USD1=2
    GBP1/USD1=0,5
    EUR1/GBP1=4

    Однако в первом случае GBP вырос, во втором случае он упал.
    А это и означает, что алгоритм не дает, собственно, никакого способа узнать, выросла ли валюта, или упала. Можно прибавлять разные числа и получать каждый раз один и тот же результат.

    52rus,
    во-первых, изменение - в математике нет такого понятия. Есть понятие приращение. Это когда из конечного вычитаем начальное. И ни в коем случае наоборот. Во-вторых, если отношение приращений равно единице, то откуда следует, что приращений не было? Были равные приращения - вот все, что отсюда следует. В-третьих, что вы понимаете под d? d обычно означают приращение, а не отношение приращений. В-четвертых, dUSDUSD = 0 - а это как получилось?

    Короче, ничего не понятно.
     

Share This Page