Осознанный трейдинг. Спекулятивная торговля

В любой сфере деятельности, для достижения положительного результата, деятельность должна быть осознанной. Трейдинг, как сфера деятельности, не исключение. Но и этого недостаточно. У участников рынка нет единого мнения о самом рынке, о процессах происходящих на нем, вследствие этого существует множество торговых подходов, систем, порой далёких от рынка. Вот и получается, то якобы система перестала работать и трейдер ищет, создаёт новую, то рынок поменялся, несмотря на то что рынок не может меняться, но система основана на чем-то таком, что скажем, при смене направления цены, система этого не учитывает. Возникают «секты». Например «секта свидетелей невозможности прибыльной торговли и невозможности прогнозирования дальнейших ценовых движений». В общем, все сводится к торговому подходу, рынок то – всегда прав!) Но рынок и торговля на нем это не вопрос веры, он здесь, на Земле, он создан людьми и участвуют в нем люди, не Высшие Силы, не инопланетяне и события на нем не случайны. Именно поэтому рынок, ценодинамика прогнозируема, поддается анализу и не относится к категории неизведанного и непознанного. Но пока для многих это не аргументы и «секта свидетелей рыночного шума, хаоса и случайности рынка» остаётся. Прийти к пониманию рынка и осознанному трейдингу можно - используя в том числе критическое мышление. Не нужно верить, не верить, нужно поставив под сомнение, прийти к тому, в чем сомнений, после, не будет.

Начну с самого основного. За счёт чего движется, меняется цена? В том что биржа, рынок созданы человеком и имеют Земное происхождение, думаю сомнений нет, в историю создания биржи углубляться не буду, но это факт. Значит есть алгоритм функционирования биржи, какая-то определённая логика, которую заложил человек. Здесь тоже нет никаких секретов и у любой биржи есть описание того как она функционирует. Мало того, мы можем самостоятельно проверить. Возьмём любой участок ценового движения, любого торгового инструмента и посмотрим ордер лог - журнал совершенных сделок и заявок. Можно записать поток ордеров и биржевой стакан с заявками и детально рассмотреть в записи. Используя принцип причинно-следственных связей, примем изменение цены как следствие, а в потоке ордеров будем искать причины. Да, чтобы понять причину изменения цены, используя критическое мышление, мы должны каждый возможный вариант подвергнуть сомнению, будь-то фазы луны, осцилляторы, случайное блуждание и прочее. Но не будем тратить на это время, так как у нас есть официальная версия, а именно - к изменению цены приводят действия покупателей и продавцов между собой, вот её мы и будем проверять. Отдельно записывать поток ордеров я не буду, каждый может проверить на своём торговом инструменте, разных инструментах, разных биржах, чтобы не возникало мыслей, что описанный далее принцип происходит только на моем инструменте.

Итак, в биржевом стакане видим лимитные заявки. Вверху, в основном относительно цены последней сделки - лимитные заявки (ордера) на продажу, внизу, в основном относительно последней цены сделки - лимитные заявки (ордера) на покупку. Цена с самой нижней лимитной заявкой на продажу это лучшая цена покупки для тех кто покупает по рынку, то есть рыночным ордером, цена с самой верхней лимитной заявкой на покупку это лучшая цена продажи для тех кто продаёт по рынку, то есть рыночным ордером. Есть последняя цена сделки, она и отображена на графике как текущая цена, так вот, если вы, я, либо кто-то другой решит купить по рынку, цена сместится на уровень цены, где находится лучшая цена покупки и если количество контрактов нашей покупки не превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки, то изменение цены остановится на этом уровне, если количество контрактов рыночной покупки превышает количество контрактов лимитных заявок на продажу по цене лучшей покупки - цена сместится выше относительно предыдущей лучшей цены покупки и сама цена лучшей покупки сместится выше. Тот же принцип и для продажи по рынку, только с противоположным изменением цены.

Таким образом мы видим подтверждение того, что цена меняется, если покупают рыночным ордером и продают рыночными, при чем контрагентами этих рыночных ордеров выступают лимитные. Казалось бы, для какой-то части трейдеров это не новость, однако, зная причины изменения цены, трейдеры строят свой анализ не на основании этой информации, а на основании каких-то математических индикаторов, новостей и прочего ненужного набора информации. Объяснение этому есть и звучит оно так, - «мы же должны знать причины покупок, а как следствие рост цены и причины продаж - следствие снижение цены, вот и применяем индикаторы, фигуры, новости и даже астрономию, применяем все что поможет понять почему участники покупают и продают и зная причину сами будем так же делать». И вроде бы правы, но мы решили мыслить критически, поэтому ставим под сомнение, а нужно ли нам понимать причины по которым покупают или продают? Во-первых, в действительности, причин для совершения сделок масса, от монетки, до гадалок, супер объемные индикаторы и фундаментальный анализ, но как это поможет нам? Допустим мы нашли причины и выяснили, что покупают если цена выше скользящей средней 200 , а продают если цена ниже её, вместо скользящей можно любой индикатор применить, любой вид анализа, новости, прочее. Но мы знаем, что цена будет двигаться направленно, только если количество рыночных ордеров больше чем количество лимитных. Скажем цена выше средней (подставляем любой граальный анализ) - будем покупать. Купили, но цена не идёт в нашу сторону, как же так? А дело в том, что у нас может не быть необходимого количества контрактов для разбора лимитных заявок на продажу, у того участника есть, а у нас нет, мало того, ещё и остальные участники не солидарны с нашей покупкой и желают продать, они то не знают о нашем граале и у нас по-прежнему может не быть достаточного средств для удержания этих продаж лимитными покупками. Казалось бы знаем причины, а результат не тот что хотелось. Во-вторых, даже если у нас достаточно средств для удержания необходимого уровня цен и для создания необходимого направленного движения, а какие гарантии что не существует более крупный капитал, который в качестве контрагента набирает против нас свою позицию? Нет таких гарантий и в основном именно так и будет, на каждого крупного найдётся ещё крупнее - кто в итоге возьмёт прибыль, в конце концов, конечный источник ликвидности только один. Исходя из этого делаем вывод - будем покупать выше средней (подставляем любой граальный анализ) , если есть крупный покупатель! Именно, но тогда нам не нужна средняя (подставляем любой граальный анализ). И не нужно задаваться вопросом, на чем растём, на чем падаем, ведь падаем всегда на превышении количества рыночных ордеров на продажу над количеством лимитных ордеров на покупку, а растём на превышении количества рыночных ордеров на покупку над количеством лимитных ордеров на продажу это константа, а причины превышения количества рыночных ордеров над лимитными, либо разнообразные и могут меняться, либо мы просто не в состоянии создать необходимые условия на основании этих причин.

 

В итоге, ничего другого не остаётся, кроме как анализировать действия непосредственно самих участников рынка, тех кто создаёт движения, изменения цены, то есть действия покупателей и продавцов. Но как их анализировать, когда этих участников много, а порой действия себя одного сложно проанализировать, да и как мы внедримся в их мысли, чтобы понять их намерения, текущие действия, мы их даже не видим лично, а если ещё и роботы торгуют, то тут вообще не подобраться, там же алгоритмы, кто нам их раскроет? Во-первых, анализировать действия нужно не отдельного трейдера или каждого трейдера, это все-равно ничего не даст, нужно объединить и вывести всех участников в 2 группы. По сути, цена меняется, движется не за счет одного действия, а за счет коллективных действий объединённых одной целью. Одна группа - покупатели, вторая - продавцы. На рынке нет ничего другого, в этом мы разобрались ранее. А во-вторых, никуда внедряться не нужно. Всё люди одинаковы. Да, мы отличаемся определёнными параметрами, но функционирует наш организм одинаково, то же самое касается и нашей психики. Почему именно психика и именно её нужно анализировать? Потому что именно психические процессы, ее функции определяют наши действия, как текущие, так и будущие. Подробно описывать эти процессы не буду, займёт много текста, но самостоятельно можете ознакомится - мозг, психика. Конечно и здесь можно сказать - «да мы объединили в 2 группы - покупатели и продавцы, но и у этих двух групп участников много эмоций, которые будут склонять их к действиям». Да, это так, но весь спектр эмоций нам не нужен. Так же, нам не нужно учиться на психолога, чтобы во всем разобраться. Так как мы определились, что функции психики у нас одинаковы, то для понимания - какие эмоции будут у участников рынка, достаточно проанализировать свои. Что мы испытываем после открытия сделки? Да массу эмоций, эйфория, надежда и прочие, но открыв сделку у неё может быть только один из двух исходов - это либо заработать прибыль, либо потерять какую-то часть денег. То есть, исходя из этого, будет либо страх потерять, либо жажда получить прибыль - жадность. Страх и жадность - вот самые основные эмоции, которые может испытывать трейдер пока открыта сделка. При чем, по мере того где будет находиться цена, относительно цены открытия сделки, эти эмоции могут и будут меняться, страх на жадность, жадность – страхом. Эмоции тоже группируются в коллективные. Кстати, а как же торговые роботы, ведь у них нет эмоций, а то засилье роботов, о котором нам говорят участники «секты свидетелей этого засилья» , вообще может свести на нет возможность прогнозирования. Любой торговый робот создан человеком, в нем заложен определённый алгоритм, да, этот алгоритм частично избавляет трейдера от мешающих в торговле эмоций, но в сам алгоритм уже будут зашиты эмоции. Скажем, если робот переводит в безубыток - здесь доминирует страх потерь, трейдер боится потерять, поэтому он эти эмоции невольно забьет в алгоритм. Или скажем, размер тейка будет большим, либо в соотношении к риску, почему-то минимум 1 к 3 - это жадность. Описал лишь часть, понятно алгоритмов больше, но все они, в основном будут сводится к этим двум эмоциям. Есть исключение, но эти роботы, как и трейдеры, как раз и будут анализировать действия покупателей, продавцов и совершать сделки с учётом событий влияющих на изменение цены. Связываем в единую систему ту часть выводов, которые мы получили на данный момент. Цену приводят в движение только покупатели, продавцы, взаимодействуя друг с другом, соответственно для прогнозирования изменения цены необходим анализ их действий, конкретно анализ коллективных покупателей, которые приводят к росту цены и их контрагентов - коллективных продавцов лимитом, а также коллективных продавцов, которые приводя к снижению цены и их контрагентов - коллективных покупателей лимитом.

 

Следующий этап - разобраться с тем, как страх и жадность помогут спрогнозировать действия покупателей, продавцов, а соответственно спрогнозировать изменение цены. Дело в том, что у любой сделки есть два этапа - открытие сделки и закрытие сделки. Если открытие приводит цену в движение, то и закрытие по рынку также приводит цену в движение, чтобы закрыть покупку - нужно продать, для закрытия продажи - нужно купить. Внеся деньги в рынок - деньги бесследно не исчезают, не испаряются и на открытии сделки все не заканчивается. В правой части графика всегда будут участники открывшие позиции, в дальнейшем, страх и жадность заставит их закрыть, тем самым спровоцирует изменение цены. Мало того, изменение цены при закрытии является триггером для тех кто будет открывать новые сделки. Вот такая цикличность. Именно в этом и будет заключаться основной смысл при анализе - где и как участники будут совершать действия исходя из эмоций, как будет меняться цена при совершении этих действий, что должно происходить при определённых событиях.
Это все впереди, а пока обсудим такой момент. «Секте свидетелей лёгких торговых систем» может показаться, что подход очень сложный - психика, эмоции, покупатели, продавцы. Куда проще накинуть супер граальный индикатор, а если он ещё и по объёмам, айсберги там или показывает только объем «крупняка», а если ещё ко всему этому - «выше черточки - покупай, ниже черточки - продавай» , то собственно вот она - чудо система. В принципе это нормально, мозг любит лень и человек хочет с минимальными затратами энергии получить максимум благ. Но так не работает принцип, все - равно для получения благ необходимо на каком-то этапе затратить энергию. Даже в черточках есть какая-то идея, к которой пришли через определённую логику и чтобы было понимание принципа этих черточек, нужно в них разобраться. Тем более, разобравшись с принципом и подойдя к этому критически, мы уже на этапе знакомства с ним сможем определить имеет ли вообще какое-то отношение к принципам рынка и тем что происходит на нем. Тем самым минуем очередную «секту свидетелей чего там» . Поэтому любой подход должен быть максимально описан, в чем идея, на чем основан, не сухая техника. Ну и в принципе, оценивать систему с позиции - лёгкая система или сложная - не верно. Система в первую очередь должна давать понимание причин происходящего в каждой точке на рынке. Если с помощью системы можно объяснить только часть ценовых движений и/или для объяснения нужно менять условия системы, то здесь явно не система, а попытка подстроиться под результат - изменение цены. Далее, описывая систему, станет понятно, что систему не нужно подстраивать, якобы, под изменение рынка . Но согласитесь, сложно назвать механизм рабочим, если в нем рабочие только отдельные части и результат работы этого механизма - переменный, в лучшем случае. Если смысл в легкости, то легче ничего не делать. Кстати, а что если, казалось бы, обычный процесс описать детально, скажем, вождение автомобиля? Рассказать о том, что там 3 педали, а ног у человека 2, что нужно смотреть и вперёд и в зеркала заднего вида и по сторонам, оценивать движение других участников дорожного движения, поворачивать руль и переключать передачи, следить за скоростью. И это не полный список того что нужно для управления авто. Ну как, ни у кого не возникает вопросов, что это нереально сложно и нужно искать более простые способы? Можно конечно поискать простые способы, но это уже вряд-ли будет являться именно полноценным вождением. Нет никакого смысла от сложности или легкости системы, если система не даёт понимания причинно-следственных связей в любой точке и нет никакой сложности или легкости в принципе, если есть понимание - это обычное дело. Рынок определён в каждой точке, определён взаимодействиями покупателей, продавцов. Поскольку это факт, не нужно ограничивать себя, оправдываться «рыночным шумом», сложностью чего-либо в трейдинге и прочим.
Первым делом разберу, как визуализировать покупателей, продавцов. Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Для рынка их нет, мы же конечно видим все это воочию. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше анализировать по сравнению с другими. Есть последовательные покупки, последовательные продажи, которые формируют ценовые волны покупателей и продавцов. Объединяем эту последовательность действий в две группы и получаем следующее - последовательное движение цены вверх, до изменения в противоположную сторону - волна покупок, последовательное движение цены вниз, до изменения в противоположную сторону - волна продаж. Бар, свеча это часть этих волн, которая ограничена временем формирования или другими параметрами, соответственно никакую полную картину отдельный бар, свеча не даёт. Правильного ТФ тоже нет, есть масштаб - это участок событий, которые произошли по результатам действий участников рынка и которые в последствии нужно анализировать для прогноза последующих. Можно долгосрочный, формирующийся недели, месяцы, можно краткосрочный - внутридня, все зависит от желаний и комфорта. Масштабы для торговли есть разные, так как есть разные цели, возможности у участников рынка и тем самым они делятся на свои группы. Торгуют не тайм-фрейм, а цену, соответственно определяя цели и поддерживая их, формируются эти самые масштабы. А ТФ в чистом виде это всего лишь отрезок времени в течение которого цена совершала колебания - урезанная информация, либо скрытая из-за долгого времени формирования.

 

Основная цель спекулятивной торговли - получение прибыли. Рынок замкнутая система. На рынке нет других денег, кроме денег самих участников, следовательно, для того что бы получить прибыль, другой участник должен получить убыток. Деньги перетекают от одних трейдеров к другим и так последовательно. В зависимости от того кто из участников теряет, в данный момент, будет зависеть весь дальнейший анализ. Визуализирую этот процесс. Создавая, скажем, движение вверх, покупатели тем самым создают видимый уровень покупателя. Если цена окажется ниже этого уровня, то покупатели потенциально теряют деньги. Убыток для них - это закрытие сделки ниже этого уровня, для первых покупателей, ниже уровня открытия сделки - в общем. Принять убыток можно двумя способами - закрыть сделку в убыточной зоне по рынку, при достижении неприемлемого уровня цен или выставить заранее стоп ордер. Не так важно, будут ли это стоповые ордера в чистом виде или закрытие по рынку, по факту для покупателя это будут рыночные продажи, так как закрытие покупки это продажа. Но чтобы закрыть возможный убыток, нужно иметь какой-то алгоритм.
Основные варианты:
1. Принимать возможный убыток (стоп/закрытие) +/- 1 тик относительно видимого уровня. В основном так ставят стопы новички. Причины, что бы много не потерять. Какие эмоции? Страх.
2. Более опытные и битые рынком понимают, что это глупость, ибо есть ложный пробой, нужно исходить из волатильности, чтобы «случайным блужданием» цены не снесли стоп. Соответственно стоп/закрытие будет на каком-то удаленном расстоянии от уровня.
3. В процентах относительно уже созданного движения.
По сути, какой бы алгоритм выставления стопов, закрытия убытка не был, за счёт коллективных действий, которые обусловлены коллективными эмоциями коллективных покупателей, продавцов, какой-то алгоритм будет преобладать, соответственно в какой-то области цен будут сконцентрированы рыночные ордера, при чем в определенной области они будет преобладать относительно других областей цены. За счёт высокой концентрации рыночных ордеров в определенной области, при достижении этой области цен, появляется достаточно большое увеличение объёма за короткий промежуток времени, из-за одномоментного исполнения рыночных ордеров. «Секта свидетелей крупного игрока» скажет - «это может быть открытие сделки крупным игроком». Да, может, поэтому нужно рассмотреть вероятность этого события. Опишу свой взгляд на это. Любой всплеск объёма, повышенный объём, предполагает 4 сценария. Покупатель и продавец открыли позицию, покупатель и продавец закрыли позицию, покупатель открыл, продавец закрыл и покупатель закрыл, продавец открыл. Теперь нужно отфильтровать и логически разобрать каждый. На крупных ТФ могут быть все сценарии, так как за счёт времени, объем накапливается, а следовательно понять что же там произошло на сам деле, сложно. Глядя на достаточно высокий объем, за короткий промежуток времени, можем предположить, что вряд-ли кто-то открывал сделку по рынку. Разбираем почему.
В стакане видим, что размеры лимитных заявок, на каждом уровне цен, явно меньше чем значение этого объёма, то есть, если бы кто-то открывал сделку по рынку, явно понимал что из-за превышения ликвидности, его вход в рынок спровоцировал бы проскальзывание. Не думаю что участник, который может оперировать таким объёмом будет осознанно ухудшать свою сделку. Такой участник, скорее всего организован, умеет ждать и будет использовать возможности для более комфортного входа. Прихожу к выводу, что вероятность того что таким объёмом открывали сделку по рынку минимальна. Теперь рассмотрим вероятность закрытия сделки по рынку. Опять таки, вряд-ли с такими деньгами участник будет на столько не выдержанным и лупить закрытие по рынку, так как это, с учётом ликвидности, неминуемо приведёт к худшей цене закрытия сделки. Но это касается закрытия положительной сделки, а есть и отрицательные. Вот тут есть высокая вероятность этого. Потому что как ни учитывай ликвидность, а в случае с убыточной сделкой, повлиять на точку выхода уже не возможно, выходить нужно по тем ценам, какие есть. У нас остаётся вход лимиткой и закрытие лимиткой, не друг с другом, естественно. Да, вероятность того что с такими большими деньгами участник выдержан, умеет ждать, умеет определить лучшую цену для входа/выхода, увеличивается. Таким образом, из 4 остаётся 2, которые имеют большую вероятность. А именно, открытие сделки лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убытки) , закрытие лимитом, контрагент - закрытие по рынку (убыток). Теперь становится проще. Подытожу, с большей вероятностью, определить кто совершил какие действия на повышенном объёме можно на меньшем ТФ, так как убыток принимают, будь-то стоп, будь-то по рынку, моментально, частями закрывать убыток большинство не будет. Логически разобрав возможности больших денег, прихожу к выводу, что в больших объёмах, с большей вероятностью, на одной стороне убыток, вероятней стопы, а контрагент - лимитный вход/выход. Конечно объем интерпретируется в зависимости от расположения и последовательности расположения объёма относительно волн покупателей, продавцов. Получается, если один участник теряет, то его контрагент зарабатывает. Если цена пошла вниз и при этом появился достаточно большой объем, то заработал продавец, а тот кто у него покупал, отдал деньги. Связываем в единую, последовательную систему всю информацию. В восходящей волне покупок, увеличение объёма относительно объёма волны продаж, указывает на то, что покупатель заработал деньги, а продавец потерял деньги, образуется импульс вверх. В нисходящей волне продаж, увеличение объёма, относительно объёма волны покупок указывает на то, что продавец заработал деньги, а покупатель потерял деньги, образуется импульс вниз. Что нам это даёт с практической стороны? Во-первых, одна часть приняла убыток, но есть те, кто не зафиксировал убыток, те кто пережидал, такая группа тоже есть, вспоминаем себя в таких ситуациях. Соответственно, если цена вернётся к области их концентрации, то в страхе того, что цена может продолжить движение против их позиций, они могут закрываться, а соответственно будут провоцировать движение цены дальше в сторону импульса, этим триггером воспользуются те, кто ждал и также присоединятся к этому движению, продолжая его в направлении импульса. Во-вторых, после того, как одни участники получили прибыль, другие убыток, те кто получили убыток, будут вновь пытаться заработать. Все пришли на рынок именно за этим. Люди боятся быть неправы, есть большая вероятность, что после импульса они продолжат совершать сделки против импульса. Ну и цена после импульса становится привлекательной с позиции дорого/дёшево. Всё это создаёт коррекционное движение против импульса. И если в этом коррекционном движении объем не увеличивается, значит эти участники не способны заработать, соответственно за счет этих участников их контрагент в дальнейшем заработает. Если пересиживающие не будут выходить или их не будет, то движения в сторону импульса не будет, будет глубокая коррекция, с целью отнять деньги у противоположной стороны. Если деньги не отнимают, значит после глубокой коррекции будут отнимать у тех, кто создавал эту коррекцию.
Для «сект свидетелей трендов, флетов» - их нет. С позиции целей спекулятивной торговли, есть импульс - движение цены, в котором увеличивается объем, а увеличение указывает на то что одна сторона теряет, другая зарабатывает. И есть коррекция, которая бывает глубокой и неглубокой - движение цены в котором объем не увеличивается, соответственно эти участники не зарабатывают на этом движении, а являются теми, за счет кого будет зарабатывать контрагент. Можно сказать, тренд это последовательные импульсы в одном направлении, а флет затяжная коррекция или чередование противоположных импульсов, работа меньшего масштаба внутри основного. Но что нам даст тренд, флет в классическом смысле? Ничего. Поэтому и нет смысла в трендах и флетах. Рынок это коррекция - импульс, импульс - коррекция, в том определении, которое есть выше, которое соответствует смыслу спекулятивной торговли. Введу понятие усилие. Усилие (покупателя/продавца) - это доминирование одного из участников (покупателя или продавца). Выглядит это так, скажем группа покупателей покупали в каком-то диапазоне цен, но продавец оказался сильнее и цена сместилась ниже. За счёт того что цена стала дешевле, участники вновь купили. Если эти участники покупают таким образом, что цена уходит за диапазон предыдущих покупателей, это говорит о силе покупателя. То есть предыдущий покупатель не выходит, ведь если бы выходил в страхе, то в той области мы бы видели продажи, а раз их нет, значит покупатель, группа покупателей показывает силу. Это всего лишь сила, то есть контроль ситуации, усилие ещё не говорит о том что они отнимают деньги. Собираем в единую, последовательно систему. Находим два последних импульса. Два, чтобы найти место где начинаются и где заканчиваются последние действия покупателей/продавцов, ведь окончание - начало следующего. Последние действия нужны, так как вероятность, того что в этом диапазоне цен могут остаться участники, выше. Все другие диапазоны, где разворачивались баталии ранее, уже не актуальны, там нет участников, либо осталась та часть, которая принадлежит большему масштабу. Вся активность участников будет разворачиваться относительно последнего диапазона борьбы покупателей, продавцов. У нас появляется система координат - каркас - диапазон цен, включающий в себя волны покупателей, продавцов, находящиеся между двумя последними импульсами, имеющий экстремумы - минимум, максимум. Собираем все в единую последовательную систему.

 

1 - Итак, относительно последнего каркаса, после импульса, начинаем отслеживать усилие. Усилие приведёт к коррекции. Причины по которым участники буду создавать усилие - спекулятивное желание купить/продать дешевле/дороже, ведь после импульса, все что выше/ниже максимума/минимума каркаса это дорого/дёшево для участников. Появилось усилие, в области цен соответствующей позиции дорого/дёшево - можно открывать сделку. Рано или поздно усилие обязательно наступит, так как у одной стороны закончатся деньги для развития своего направления, а противоположная воспользуется этим, создав свое усилие. Нам остаётся только дождаться. Участники создавшие усилие и те кто к ним будет подключаться создают на начальном этапе коррекционное движение, с целью заработать на нем, отнять деньги у противоположной стороны. Если это произойдет - мы увидим противоположный импульс. Тогда возвращаемся к пункту (1) и продолжаем отслеживать усилие, но противоположной стороны. Если импульса нет происходит сценарий (2).
2 - Участники которые не приняли убыток, если такие есть, их открытые позиции остаются внутри каркаса. При коррекционном движении внутрь каркаса цена приближается к диапазону концентрации этих участников. Если у этих участников страх будет преобладать над жадностью - эти участники начнут закрывать свои позиции, эти действия приведут цену в движение против коррекции, в сторону импульса, остальные участники получат триггер для открытия сделок в направлении импульса. Мы получим сигнал в виде усилия и сможем осознанно закрыть предыдущую сделку и осознанно открыть противоположную. Если будет преобладать жадность, то мы увидим продолжение коррекционного движения и сохраняем сделку на основании пункта (1) .
3 - Внутри каркаса нет дешевых/дорогих цен, они есть за пределами экстремумов каркаса. То есть в случае если внутри каркаса нет триггера в лице тех участников, которые будут закрывать сделки, то триггер появится за экстремумом каркаса, в лице тех участников, которые будут иметь спекулятивное желание открыть сделку дорого/дёшево. За экстремумами концентрация этих участников увеличивается. Когда это происходит, мы вновь увидим усилие, но за экстремумом каркаса. Полностью не исключаем открытие позиций и внутри каркаса, но если и будет, то усилие нам об этом скажет. И если сценарий (2) не развился и перешёл в (3), то сделку из (1) сценария мы уже закрываем на основании (3) сценария и осознанно открываем противоположную, в сторону импульса. Те участники которые создавали коррекционное движение и не сумевшие заработать на этом, по причине силы, контролю противоположной стороны, в итоге будут терять, ибо не зарабатываешь ты - значит зарабатывают за счет тебя. Сделку по сценарию (2), либо (3) сопровождаем до появления нового импульса в сторону предыдущего и при появлении нового импульса переходим к сценарию (1). Если при глубокой коррекции и уходе цены за экстремум (если часть участников внутри каркаса не зафиксировала прибыль, есть и такие или из вновь вошедших внутри каркаса, но не повлиявших на динамику цены) , появляется импульс - переходим к пункту (1). И так циклично.
Резюмирую, все что мы видим на графике это либо сценарий (1)-(1) - от импульса к импульсу, либо (1)-(2)-(1) - импульс - обычная коррекция - импульс, либо (1)-(3)-(1) - импульс - глубокая коррекция – импульс. Никаких других процессов, сценариев, исходя из спекулятивной точки зрения, а сейчас практически любой рынок спекулятивной, на рынке нет.
4 - Есть дополнительные, более затяжные манипуляции, скажем, после коррекции цена идёт в сторону импульса, но импульс не подтверждается, тогда это движение будет отнесено к коррекционному, со всеми вытекающими, но этот сценарий как разновидность одного из трех основных – импульс - коррекции (которые тоже можно и нужно срезать сделками) – импульс.
Понимая в какой волне торгуем – торгуем не ожидания, а события, рынок, основываясь на понимании рыночных процессов через анализ коллективных действий участников, коллективных сделок. Завершение одного сценария это начало нового сценария. Завершение, закрытие сделки равно открытию следующей сделки. И помимо контроля рисков, можно осуществить контроль первостепенных параметров системы контроль выхода – входа, входа - выхода.Торговые же уровни определены концентрацией действий участников рынка, исходя из описанных выше сценариев. В это можно верить, можно не верить, но если открыть любой торговый инструмент и применить описанные сценарии, то никаких других сценариев мы не увидим, не увидим пробелов в виде непонимания причин, не увидим «рыночного шума» , при чем сценарии эти происходят последовательно, непрерывно. И то, что «секта свидетелей рабочих индикаторов и прочих свидетельств», напрямую не относящихся к анализу действий участников рынка, видит в какие-то моменты отработку своих индикаторов это случайное совпадение с одним из сценариев описанных выше. Именно потому, что напрямую сигнал « индикаторов и ко» не даёт представления об участниках, то основной упор в таких подходах делают на математике, статистике, соотношении риск/прибыль. И именно математика в виде соотношения риск/прибыль может вытягивать такие подходы и то с периодическими корректировками параметров, при изменении волатильности, ликвидности. Если бы «индикаторы и ко» давали преимущество и представление о происходящем на рынке - не было бы необходимости в соотношении риск/прибыль, так как они бы давали обратный сигнал, отработав который можно было бы совершить обратный вход - реверс предыдущей сделки. А если после входа в сделку, выход из неё перекладывается на соотношение риск/прибыль, то есть ожидание, при чем не ожидание сигнала, это говорит о том что система на самом деле не имеет условий ни для открытия сделки, ни для закрытия. Какие-то условия конечно есть, но принцип примерно такой – «возьму зонт, потому что пластиковые окна». Приведу пример, система даёт сигнал на покупку, трейдер купил. Чего ждёт трейдер? Если трейдер ждёт не обратного сигнала, а для покупки обратный сигнал - продажа, значит он не доверяет своему сигналу на продажу, а если так, то он не должен продавать в будущем. А если продал и для закрытия продажи не использует сигнал на покупку значит нет доверия к сигналу для покупки. А если доверяет, зачем ему соотношение, статистика? Покупка закрывается продажей, продажа - покупкой, есть условия и на продажу и на покупку в системе - торгуй систему. Получается пробелы в анализе закрывают математикой. Трейдер попросту перекладывает ответственность на то, что не является даже элементом процесса. Да, на дистанции математика может вытянуть, но, как минимум, придётся менять параметры при изменении волатильности. Но применяя методы анализа не соответствующие анализируемой сфере, анализ усложняется, качество ухудшается, появляется дискомфорт, дискомфорт приводит к негативным эмоциям, которые сказываются на результате и так далее. Сложно представить чтобы, скажем, для того чтобы перейти дорогу, пешеход будет собирать статистику трафика, просчитывать вероятность и риски и перекладывать всю ответственность на математику, а не воспользуется средствами информирования или не убедится воочию о появлении условий для перехода. А в трейдинге все это применяют, отсюда и появляются «секты свидетелей сложного рынка, не работающих систем, изменяющегося рынка» и прочих.
Что касается масштабов, мы должны понимать, что у участников рынка разные цели, разный капитал, отсюда существуют разные масштабы, в которых находятся разные участники по времени удержания, накопления позиции, которые можно анализировать. Можно синтезировать несколько масштабов, можно анализировать внутридневные, более долгосрочные. Масштаб - выбор трейдера на основании своих предпочтений. А участники разных масштабов всегда присутствуют. Что касается крупных ТФ. Их тоже можно применять, но за счет накопления по времени, объем будет смешиваться. В итоге остаётся концепция крупных покупок/продаж. Применяется также успешно, но с определёнными логикой, сопутствующей данной концепции. А именно, основной упор будет направлен на усилие одной из сторон. Ну и чтобы полностью завершить описание подхода, системы, осталась тема тейк/стоп. Исходя из того что закрытие сделки это вход в противоположную сторону - тейк не фиксированный, защитный стоп тоже. Стоп нужно ставить за уровень предшествующий уровню входа, который находится выше/ниже того уровня относительно которого открыта сделка. Так мы избавляемся от возможных ложных пробоев и в случае, если пробой переходит в импульс, то у нас будет люфт для того что бы вовремя перевернуть я и не допустить полного убытка. Уровень стопа при этом не большой, не маленький, он соответствует текущей рыночной волатильности и даёт возможность избежать его исполнения при полной вовлеченности и отсутствия форс-мажорных ситуаций. Да, защитный стоп нужен и для такого подхода. Везде, где результат зависит не только от тебя, нужно иметь дополнительную защиту. Может сработать человеческий фактор, отвлечься, не успеть принять необходимое решение, редко, но ошибка участника рынка с объёмом позиции может привести к резкому смещению цены, в общем, на случай таких ситуаций нужно иметь защитный стоп ордер. В большинстве случаев трейдер должен реагировать на условия до срабатывания стопа.

 

1-я Торговая неделя 3.10-7.10.2022. Результаты торговли, в рамках торговых сигналов.
Торговля, в рамках торговых сигналов, велась на 6 инструментах - ES, NQ, 6E, 6B, CL, GC. Максимальное количество контрактов на 1 позицию - 2 контракта. Всё сделки в рамках одного дня, то есть открытие и закрытие внутри дня, без переноса позиции через клиринг. Торговал, преимущественно, основное направление, которое формирует рамки торгового дня + коррекция до, либо после этого направленного движения. В итоге получается 1-2 сделки в рамках основного внутри-дневного движения. Скрины со сделками выбраны рандомно, для показателя как это выглядит.
Пояснение результатов торговых сигналов, планы.
Высокое значение сделок закрывшихся с убытком связано с тем, что закрывал эти сделки руками, а не по стопу. На кривой доходности видно, что в местах пролива счета, идёт серия из двух убыточных сделок. Связано это с технической стороной. Когда я выставляю два ордера для открытия сделки, делаю в рамках OCO ордеров, то при срабатывании второго - отменяется стоповый ордер, который должен защищать позицию, в итоге когда я не у монитора, сделку никто не закрывает, ибо стоп ордер, в рамках ОСО, отменен. Если убрать OCO, будет наоборот - оставаться стоповый и лимитный таргет, что тоже плохо, так как лимитный таргет может сработать тогда, когда уже нет позиций. Через АТМ стратегию не понимаю, почему я не вижу потенциальный стоповый ордер и таргет ордер, которые я могу настроить относительно своих условий, с графика. В итоге, так как использовал подход - открыл сделку, разместил ордера и не вмешиваюсь в процесс, пришлось закрывать руками сделки с гораздо большим убытком, чем планировалось исходя из уровня стопа. Возможно я что-то делаю не так в NT8, либо я слишком привык к MultiCharts, где с этим проблем нет. Кто хорошо разбирается в NT8 с ATM стратегией, ордерами OCO - напишите, как вы решаете эту задачу с ордерами (стоп и таргет)?
Настроил отправку скриншота с ордерами и позициями из NT8 в Telegram. Возможно нужна будет отправка текстовых сообщений по событию, например - открыта такая-то позиция, таким-то объёмом и так далее. Но условие отправки сообщения по событию усложняется тем, что ордера должны быть отправлены через стратегию, что для меня другой уровень в понимании. У кого есть опыт отправки сообщений из NT8 в Telegram, не важно как, по событию, либо по другим условиям - пишите, помощь зачтется)
В целом, на данный момент, возможность использовать мой подход, в рамках торговых сигналов, есть и с довольно хорошим результатом. Адаптировать метод к торговым сигналам получилось. Следующая задача - разобраться с ордерами, отправкой текстовых сообщений из NT8 в Telegram. Плюс, для тех, кто голосовал за другие инструменты и масштаб, больший, с переносом позиций через клиринг - формат в виде рекомендаций, без отработки сделками с моей стороны.
Это не критические задачи. Далее, важные задачи - планирую сформировать условия для пользователей, с уточняющими условиями точки входа. Я, в рамках отработки основного направления дня, вход не уточняю, просто есть рабочий диапазон на старшем масштабе и я работаю с его границами, так как по всем 6 инструментам дожидаться на каждом идеальную точку входа - значит привязать себя на целый день. Соответственно для тех, кто будет пользоваться сигналами нужно дать сетап, который они будут использовать для идеальной точки входа на мною обозначенном уровне - диапазоне. Сетап позволит сократить, свести до логичного минимума потенциальный размер стопа. Плюс к этому, для более активных трейдеров, которым будет недостаточно только основного движения и они хотят разнообразить сделки - планирую дать сетап, который будет позволять, в рамках основного направления, совершать дополнительные сделки.
После решения основных задач, сервис по торговым сигналам переведу для теста широкой аудиторией.

 

2-я Торговая неделя 10.10-14.10.2022. Результаты торговли, в рамках торговых сигналов.
Торговля, в рамках торговых сигналов, велась на 6 инструментах - ES, NQ, 6E, 6B, CL, GC. Максимальное количество контрактов на 1 позицию - 2 контракта. Всё сделки в рамках одного дня, то есть открытие и закрытие позиций внутри дня. Торговал, преимущественно, основное направление, которое формирует рамки торгового дня + коррекция до, либо после этого направленного движения. В итоге получается 1-2 сделки в рамках основного внутри-дневного движения. Скрины со сделками представлены как одна позиция по каждому инструменту из списка, для показателя как это выглядит. Совокупная прибыль показана в тиках и валюте.

Детально пояснения, разбор и дальнейшие планы. Изыскания в области ранее озвученных планов привели к необходимости переустановить NT8, в результате чего статистика по счету без прошлой недели. В остальном, все на том же уровне.

 

3-я Торговая неделя 17.10-21.10.2022 + общая статистика с 10.10-21.10.2022. Результаты торговли, в рамках торговых сигналов.
Торговля, в рамках торговых сигналов, велась на 6 инструментах - ES, NQ, 6E, 6B, CL, GC. Максимальное количество контрактов на 1 позицию - 2 контракта. Всё сделки в рамках одного дня, то есть открытие и закрытие позиций внутри дня. Торговал, преимущественно, основное направление, которое формирует рамки торгового дня + коррекция до, либо после этого направленного движения. В итоге получается 1-2 сделки в рамках основного внутри-дневного движения. Скрины со сделками представлены как одна позиция по каждому инструменту из списка, для показателя как это выглядит. Совокупная прибыль показана в тиках и валюте.

 

Привет, видел ты на смартлабе критиковал систему по уровням и объемам на волстритс - сейчас так же думаешь или можно начать начинающему с нее?
Я вот в твоей до сих пор не разобрался. Подскажи с чего начать абсолютному новичку? То что у тебя в телеграме есть я прочел.

 

Не то чтобы критиковал систему. Я критиковал то, что информацией о ней вводят в заблуждение, например level 3, его там нет, плюс неизвестно что это за объем. Хендж фонды? Так не бывает отдельного объема из потока. В итоге, на этапе названия и краткого описания, можно усмотреть нестыковки, не говоря о том, что что за система в целом. Но это так, кратко, если детально - будет очень много аргументов и фактов. Но если кто-то торгует в плюс это хорошо, вот я и приглашал "торгующего в плюс" по ней, но как это обычно бывает, человек отказался.

По моей системе, теперь прочитанное нужно визуализировать на графике. Алгоритм описан. Можешь скидывать в эту тему все что будет получатся, а я буду помогать.
В помощь мой детальный разбор сделок

 

4-я Торговая неделя 24.10-28.10.2022 + общая статистика с 10.10-28.10.2022. Результаты торговли, в рамках торговых сигналов.
Торговля, в рамках торговых сигналов, велась на 6 инструментах - ES, NQ, 6E, 6B, CL, GC. Максимальное количество контрактов на 1 позицию - 2 контракта. Всё сделки в рамках одного дня, то есть открытие и закрытие позиций внутри дня. Торговал, преимущественно, основное направление, которое формирует рамки торгового дня + коррекция до, либо после этого направленного движения. В итоге получается 1-2 сделки в рамках основного внутри-дневного движения. Скрины со сделками представлены как одна позиция по каждому инструменту из списка, для показателя как это выглядит. Совокупная прибыль показана в тиках и валюте.

 

5-я Торговая неделя 31.10-4.11.2022 + общая статистика с 10.10-4.11.2022. Результаты торговли, в рамках торговых сигналов.
Торговля, в рамках торговых сигналов, велась на 6 инструментах - ES, NQ, 6E, 6B, CL, GC. Максимальное количество контрактов на 1 позицию - 2 контракта. Всё сделки в рамках одного дня, то есть открытие и закрытие позиций внутри дня. Торговал, преимущественно, основное направление, которое формирует рамки торгового дня + коррекция до, либо после этого направленного движения. В итоге получается 1-2 сделки в рамках основного внутри-дневного движения. Скрины со сделками представлены как одна позиция по каждому инструменту из списка, для показателя как это выглядит. Совокупная прибыль показана в тиках и валюте.

 

Трейдинг. Результаты обучения учеников. Сделки нескольких учеников объединены в один пост.

 

Трейдинг. Результаты обучения учеников.

 

Трейдинг. 6-я Торговая неделя 20.02-24.02.2023 Результаты торговли, в рамках торговых сигналов
Торговля, в рамках торговых сигналов, велась на 6 инструментах - ES, NQ, 6E, 6B, CL, GC. Максимальное количество контрактов на 1 позицию - 2 контракта. Всё сделки в рамках одного дня, то есть открытие и закрытие позиций внутри дня. Торговал, преимущественно, основное направление, которое формирует рамки торгового дня + коррекция до, либо после этого направленного движения. В итоге получается 1-2 сделки в рамках основного внутри-дневного движения. Скрины со сделками представлены как одна позиция по каждому инструменту из списка, для показателя как это выглядит. Совокупная прибыль показана в тиках и валюте.

 

Трейдинг. Результаты обучения учеников. Сделки. Разбор
Разбор сделок



Из пункта 3, сценариев, описанных в статье Мой подход к спекулятивной торговле. Осознанный трейдинг. 2 часть знаем - при уходе цены за каркас, цена становится привлекательна, в данном случае, для покупателей. Соответственно будем искать покупку. Основной вопрос - "где?". Понятно, что в месте, где покупатель покажет силу, но есть моменты, когда сила агрессивная, но не полная. Для того, чтобы усилие было полным, необходимо - соответствующий объем вытолкнул цену за диапазон объема , который до этого выдавливал цену в противоположное направление.
❌ мы не видим полное усилие, есть агрессивное, которое можно торговать, но нужно понимать, что к этой покупке нужно поблизости находить точку на продажу.
✅ видим полное усилие, соответственно можно рассчитывать на более глобальные и продолжительные покупки.
Кто знал, тот закрепит свои знания, кто не знал - получил новую информацию и будет успешно применять, а с учеником, на занятии, детально разберем и исправим ошибку.

 

Результаты практического применения учениками (трейдеры применяющие данный метод) описанного ранее метода.
Результаты размещаются публично, как демонстрация работоспособности данного метода, с целью объединения трейдеров со схожими взглядами и отношению к рынку посредством обсуждения и применения данного подхода.

 

Результаты практического применения учениками (трейдеры применяющие данный метод) описанного ранее метода.
Результаты размещаются публично, как демонстрация работоспособности данного метода, с целью объединения трейдеров со схожими взглядами и отношению к рынку посредством обсуждения и применения данного подхода.

 

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
Ответ на вопросы по практическому применению метода.

 

Трейдинг. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около
Рубрика вопрос - ответ. Отвечаю на вопросы о трейдинге и около.
В: Почему секундный, а не тиковый график? Тиковый график не информативен.
Михаил (Mercantilist)
О: Чисто практически посмотри. У тебя есть минута и ты её описал так, а теперь 10 секунд опиши. Есть разница, верно? Так как минутка скрыла в себе детали движения цены и объёма и ты их не мог увидеть на минуте. Если углубиться в тики, то ты будешь видеть отдельные трейды и их объем, что не верно для стопов. Пример, есть стопы в 100 контрактов, суммарно. Сработали стопы, в секунду это 1 бар, а в тиках может быть и 1 и 10 и 100 баров.
Да, тик это наименьшее движение цены, но если мы говорим о тиковом графике, то тиковый график строится не при изменении цены, а при появлении трейда. Появился трейд - отрисовался новый бар, если 1 тик рассматривать.
Хорошо, представь ситуацию, 100 контрактов стопов, суммарно, но выставили их не по одной цене, а в диапазоне и каждый контракт принадлежит разным трейдерам. Контрагент тоже не один и лимитки тоже разрознены. При срабатывании такой области стопов ты увидишь не один трейд, а серию. Как 100 трейдов подряд по 1 контракту, так и другие вариации. В итоге это были стопы, но на тиковом графике ты этого и не заметишь,так как 100 по одному контракту.
Ну я же описал ситуацию. Откуда взяться повышенному объёму, если со стороны стопов каждый по 1 контракту и со стороны контрагента каждый по 1 контракту.
Да, я смоделировал крайнюю ситуации для наглядности того что тиковый график не даёт нужной информации.
Хорошо, представь стопы суммарно 100 контрактов, размер стопов у всех разный, но суммарно в области 100. Они сработали. Выделяться будет тот, у которого стоп имел больше контрактов, скажем 35. Ти видишь этот бар с 35 контрактами и считаешь что это стопы, но стопы суммарно на 100 контрактов. В итоге ты недополучил информацию, потому что тиковый график показывает трейд, то есть сделку, одну сделку, а в стопах может быть не одна сделка.