Инструмент "Трендовая линия" в МТ4

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем VladMih, 14 авг 2007.

  1. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    Когда-то я пытался изучать графические методы ТА и бросил,
    т.к. меня дико бесило несоответствие разметок по разным ТФ (при переключениях).
    Решил поберечь нервы...
    Но совсем без разметок обойтись не удалось, сейчас использую Сперандео - трендовые по хай/лоу.

    Последнее время участились случаи, когда <u>разница по одной трендовой на разных ТФ доходит до 50п.</u>
    Из-за этого невозможно однозначно определить входы/выходы.

    Разработчики МТ рекомендуют уточнять привязку по младшим ТФ, но это тоже не помогает.
    Сейчас на их форуме открыта тема по этому вопросу, <a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank"><a href="http://www.metaquotes.ru/forum/8560/" target="_blank">http://www.metaquotes.ru/forum/8560/</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> ,
    у меня такое впечатление, что они либо не понимают серьёзность проблемы, либо просто не хотят её решать, хотя на мой взгляд есть несколько способов это сделать.

    Есть разные варианты учитывать такое поведение трендовых.
    Как <b>вы</b> с этим справляетесь?
    Или может настала пора потребовать у разработчиков корректного отображения баров (а значит и разметки)?

    <b>P.S.</b> Здесь переплетено НЕСКОЛЬКО вопросов (отсутствующие бары, выходные дни, стык месяца в середине недели и др.).
    Уточнение по младшим ТФ, например, <u>иногда</u> больше вредит, чем помогает.
    Надеюсь, что все нюансы мы сможем обсудить
    и найти оптимальные варианты использования одного из основных инструментов ТА.
     
  2. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    Фокус из жизни трендовых:
    Пытаюсь провести линию верхнего тренда на Евро.
    За нижнюю точку на месяцах принимаю лоу свечи 01.03.2007.
    Переключаюсь на недельки - точка находится на свече 26.02.2007.
    Т.е. почему-то (понятно почему) попадаю вообще на другой месяц...

    В результате уточнённая линия пересекает следующую свечу на месяцах,
    что запрещено по правилам применяемой методики построения трендовых.

    Этот вариант ИМХО решается только одним способом -
    ввиду того, что "бага" возникла из-за стыка месяца на середине недели,
    то тут однозначно нужно рисовать <b>две трендовых</b> от одного и того же экстремума:
    1. Месячная без уточнения (рекомендованного разработчиками)
    2. Недельная, но уже с уточнением (если дальше не будет "бага")

    Хочу обратить внимание, что
    <b>в большинстве случаев простое использование на каждом ТФ своих трендовых (без уточнения)
    ни к чему хорошему не приведёт!!!
    Не зря ведь разработчики советуют УТОЧНЯТЬ.</b>

    Этот пост писал для того, чтобы было понятно, что я <u>не просто вопрос задал</u>, а
    <u>попытался поднять достаточно серьёзную проблему</u>, в которой пытаюсь разобраться уже давно.
     
  3. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    За исключением случая, когда речь идёт о трендовых правильных моделей Tactica Adversa, построенных на тех Планах (фреймах), которым они принадлежат;))
     
  4. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    Не думаю, что всё так просто, как Вам кажется.
    Не хотелось бы на эту тему дискуссий, раз Вы довольны - могу за Вас только порадоваться, но...
    Если я вижу проблему с <b>одной</b> линией, то как её может не быть с построением <b>комбинации</b> трендовых?

    Просто вы ещё не до конца разобрались
    почему иногда отработка модели происходит не совсем так, как хотелось бы.
    Вас устраивает профитность в том варианте, в каком трендовые вами используются,
    поэтому вы не пытались проанализировать -
    а что получилось бы, если бы некоторые из ваших линий проходили чуть по-другому (с уточнением) ...

    Хотелось бы предостеречь от ошибки, от которой я раньше тоже страдал:
    не надо говорить, что проблемы нет там, где вы её не видите.
    Если кто-то её увидел - ИМХО и вам стОит присмотреться. Хотя, это дело личное, конечно.
    Профит можно и на глаз получать. :ab:

    P.S. Под трендовой имеется ввиду любая линия, нанесённая с помощью инструмента "трендовая линия"
    (см. название темы. Это я чтобы недоразумений не было в используемых понятиях)
     
  5. nen

    nen Профи форума

    В МТ4 проблема с трендовыми при переключении таймфреймов возникает вот почему.
    Привязка трендовой к бару осуществляется по времени бара. То есть по времени открытия бара.
    А максимум или минимум бара могут находиться по времени, как в самом начале бара, так и в середине или же в конце. При переходе на более мелкие ТФ искомая точка более точно позиционируется по времени.
    В МТ4 данная проблема неразрешима. Чтобы ее разрешить, необходимо в поток котировок включать дополнительно к времени открытия бара еще и время первого появления максимума и время первого появления минимума. И еще каким-то образом решить, как эти точки отразить внутри бара на графике. Сейчас бар на графике занимает, условно, одну точку по горизонтали. Как в этой точке отобразить смещения по времени? Это неразрешимая задача. Для любого терминали, не только для метатрейдера.
     
  6. Fagot

    Fagot Дебошир-любитель...

    Улыбнуло, люблю советчиков читать, особенно когда он (советчик) дает советы человеку в несколько раз компетентнее себя...
    На глаз - это не профит, а синяк...

    Ну напиши петицию протеста - я подпишусь, только навряд ли это что то изменит... :gq:
     
  7. nen

    nen Профи форума

    Частичное решение может быть таким. При переключении таймфреймов делать перерасчет точки привязки трендовой. Допустим, переходим с часов на 5 минутки. Для правильного построения трендовой на пятиминутках, построенной ранее на часах, необходимо произвести поиск первого бара, у которого максимум (минимум) равен максимуму (минимуму) часового бара. И перестроить трендовую. В принципе, за счет такого алгоритма можно исправить построение трендовых в МТ4. Но разработчики МТ4 сейчас этим заниматься не будут. Они заняты разработкой МТ5. На собственном опыте в этом убедился. Даже если им разжуешь подробно ошибку, они не торопятся ее исправлять или вообще не исправляют.
    В МТ есть ошибки. И эти ошибки разработчики не исправляют. Уже давно не исправляют. Монополисты. Делают только то, что хотят. Раз нет конкуренции, то можно особо не беспокоиться о проблемах пользователей... скушают все... никуда не денутся... Такая вот сермяжная правда.
     
  8. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Вполне допускаю;) Может тогда разберём пару практических примеров?

    Это совершенно не обязательно связано с той причиной, которой Вы говорите;)) Чаще просто потому, что рынку хотелось бы не так как нам;))

    От тредновых я не торгую, для трейда использую уровни 6-х точек, это удобнее. Но вопрос который Вы поднимаете- это просто основа и моего трейда, т.к. точность пересечений линий МП - это даже более тонкая тема, чем наклоны тендовых МР. Приходится рассматривать такие аспекты в комплексе. Вывод вполне однозначный и тем кто ТА изучает давно известен- выборо Плана один из рещающих вопросов, потому что правильно точное пересечение будет получено именно на нём (для правильной модели имеется ввиду;)) ).

    Давайте присматриваться вместе;))
     
  9. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    Не совсем понятно почему <b>Joker</b> сводит всё к своим планам, вроде ж понятно о чём речь идёт?
    Ну нет у вас входов от трендовых, зато в других системах они есть и точность важна.
    Я вот об этом, а не о ваших методах.
    У вас их нет? Нужно подкинуть?
    Тогда для начала сходите по ссылке в первом посте к метаквотам.
    Вы уверены, что всегда и везде будет на правильно выбраном плане правильное пересечение?
    Завидую вашей уверенности. Но я не об этом и не хотел бы продолжать говорить о ваших планах.

    Вот с чем я согласен на 101%!
    Им пох один из основных инструментов ТА, на котором строится множество методов трейдинга.
    Они увлечены созданием МТ5, главным элементом в котором по-прежнему будет не трендовая линия,
    а тестер стратегий для тех, у кого хобби всю жизнь лепить МТС вместо трейдинга.

    Но это лирика. Если вернуться к нашим баранам (никого не хотел обидеть), то имеем некоторые нюансы в отображении котировок, с которыми уже сегодня разработчики или мы сами должны и можем бороться.
    Для начала предлагаю обсудить хотя бы это.

    Например - <b>проблема выходных дней.</b>
    Из неё вытекает несоответствие количества пропущенных дневных и более мелких баров -
    её решение уже существенно уменьшит погрешности трендовых (ИМХО).
    Т.е. если нет двух дней (два бара Д1), значит должны отсутствовать и 12 Н4, 48 Н1, 96 м30 и т.д.
    И никак на младших ТФ не должно быть другого количества баров.

    ИМХО часть проблем трендовых лежит в <b>способе получения котировок</b>.
    Долго думал - так и не понял почему на каждый ТФ идёт свой поток котировок????
    По логике - котировки, это поток тиков и ничто больше.
    Вот из них, или на крайний случай из минуток и должны высчитываться старшие ТФ.
    Так и делается во многих терминалах и программах анализа.
    При этом легко получается ЛЮБОЙ, даже нестандартный ТФ и пропуск целого бара даже на м5 - это уже нонсенс, а уж на более старших - тем более.
    Соответственно и трендовые будут соответствовать друг другу, т.к. у них единое "происхождение".

    Есть ещё тупой вариант простого заполнения пропусков (скрипт, например)...
     
  10. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    Вместо P.S.

    Написанное в предыдущем посте прошу воспринимать
    <b>не как утверждения, а как варианты для обсуждения.</b>
     
  11. nen

    nen Профи форума

    В МТ5, как я предполагаю, будет возможность создания собственных графических инструментов, которые будут работать также, как встроенные в МТ. При этом программно можно будет решить проблему трендовых при раздельном потоке котировок для каждого ТФ.

    Лучше было бы, конечно, чтобы был только поток минуток, из которых лепить все ТФ.
    ===============

    Проблема пропущенных баров по выходным неоднозначная. Нет однозначного ответа, что с этими барами делать. У кого-то этих баров нет, у кого-то есть. Как к ним относиться?. В литературе встречаются разные подходы к данным барам. Возможно, только длительный личный опыт поможет ответить на этот вопрос.
     
  12. Joker

    Joker Нас очень трудно сбить с пути, нам всё равно, куда

    Это связано с тем, что <b>VladMih</b> во-первых вначале первый пост этой ветки запостил в разделе по Тактике Адверзе, где под ТА по умолчанию подразумевается эта самая тактика, а во вторых <b>VladMih</b> ответил уже в этой ветке на мой пост о ТА. Что касается других систем я тоже ничего не имею против;))

    Не настаиваю;))

    Они тоже Адврезу изучают, или это Ваше отвлечённое условие?;))) Спрашиваю, так как моё предложение было естественно в контексте.

    При прочих равных на правильно выбраном плане в абсолютном большинстве случаев пересечение будет точнее, чем на неправильно выбранном.

    ?!;))
     
  13. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    <b>2 Joker:</b> Уважаю Ваш стаж, опыт, должность,
    но общение <b>nen</b> по деловым вопросам мне импонирует больше.
    Почти уверен, что от вас сейчас поступит очередная шутка о правильно выбранном плане.

    <b>2 nen:</b> 1. Минутки выгодны как с точки зрения корректности всех ТФ (в т.ч. их полного соответствия друг другу),
    так и с точки зрения экономии трафика. :ab:
    2. С вариантами решения проблемы выходных тоже давно знаком.
    Думаю, что <u>любой</u> вариант из известных годится,
    ключевой момент здесь, ИМХО - соответствие количества младших баров старшим.
    Хоть с выходными, хоть без них.
    Сейчас это правило нарушается, в этом одна из причин разница в "одинаковых" трендовых.

    P.S. С потоком <u>минуток</u> согласны все трейдеры. ИМХО это очень легко осуществимое дело.
    Нигде не видел объяснения разработчиков почему они это не реализуют.
    По этому <u>и куче других вопросов</u> сужу, что MQ выполняют заказ по саботажу. Тут только доля шутки.
     
  14. Talex

    Talex Техник

    Приветствую.
    Думаю, что надо делать сразу расчет корректного времени экстремума. Делается это не трудно. Если найден экстремум на D1 (к примеру), то известно время открытия бара и время его окончания. В этом промежутке ищем экстремум на младшем ТФ. Все.
    Другой вопрос как определить тот младший ТФ в MQL4, но и здесь решение может быть найдено.
     
  15. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    Согласен, но как бы смешно не показалась профессионалам разработчикам -
    <u>и эта</u> проблема не возникала бы, если бы шёл "минутный" поток с пересчётом в старшие...
    Ну а как вариант исправления того, что есть, то конечно...

    Создадим себе трудности, героически их преодолеем и получим ордена! %)
     
  16. nen

    nen Профи форума

    В ZUP в режиме DT это все реализовано.
     
  17. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    Не путать ZUP с ЦУПом и не приглашать в него хозяев МТ4.
    Всю реализацию испортятЁ! %)
     
  18. По поводу разработчиков. У них всегда будут отговорки типа а у нас МТ3, вот сделаем МТ4, отвяньте, а у нас МТ4, вот сделаем МТ5, отвяньте, с МТ5 будет тоже самое, к гадалке не ходи. Здесь вопрос не берется.
    Да, проблема трендовых есть и она штатными средствами МТ4, также не берется. Причина прекрасно описана уважаемым nen-ом, возможный путь решения - talex-ом, хотя отсутствие событийности в языке MQL4 очень сильно осложнит разработчику ее решение. Но написать можно в принципе все что угодно, была б необходимость. Теперь о необходимости. В указанном VladMih-ом примере расхождение 15 пунктов. Да, много, очень много я бы сказал для такого простого инструмента. Хоть бери все таймфреймы да усредняй значение трендовой, авось и попадешь. Бред, но нам уважаемые с этим бредом жить. Но все же трендовая не для того рисуется, чтобы схватить 5-10 пунктов и отвалить. ИМХО конечно, у каждого свой тренд. Меня всегда поражала вера людей в точные цифры на форексе, если уровень, то он должен пип в пип отработаться, если трендовая, то расхождение 5-10 пипов (такое часто бывает при построении трендовых в МТ4) это вообще смерть. Мыслите шире, люди. Торговля по трендовым - это в большой степени искусство, не надо так привязываться к точным значениям вплоть до миллиметра. А если уж очень хочется...Включите себе все возможные таймфреймы и стройте для каждого свою трендовую в конце концов. Ну и как говорится не МТ4 единым жив трейдер в конце то концов. Если есть инструмент, приносящий прибыль, нужно найти программу, которая удовлетворяет вашим требованиям и строить трендовые там.
    P.S. Вообще не вижу смысла строить трендовые по М1, зная что количество минуток может сильно различаться в зависимости от волатильности или вон вообще сервер встанет на пару часов, как дема у ЛФ тут надысь. Или фильтр котировок будет выдавать минутки в зависимости от своей прихоти. И при этом фильтр в каждом ДЦ настроен по своему. Какой смысл в таких трендовых - не понимаю.
     
  19. VladMih

    VladMih Информированный оптимист

    Ваше непонимание не отменяет необходимость решения этой проблемы.
    Какими средствами? Вот для этого и заведена тема, а не для глубокомысленных изречений о том, что 15п - не деньги (особенно для интрадей).
    Когда-нибудь поумножайте - при 5 сделках в день по одному инструменту - сколько недобора?
    Т.е. кроме умножения 15 на 5 умножте ещё и на количество инструментов. Весело?

    Но! 15п. это только в приведенном примере, а ведь бывает и больше - пример специально не выбирался.
    Он просто один из последних.

    Сейчас подготовлю пост, в котором ситуация наоборот - <u>НЕуточнённая</u> трендовая идёт правильней...

    P.S. Ценность вашего совета о поиске хорошего софта - нулевая.
    Дайте чёткое название, а ещё лучше - ссылку, тогда я вам скажу СПАСИБО, а так - умничанье без какого-либо толку...
    ИМХО. Сорри.

    P.P.S. Где написано, что трендовые строятся по минуткам?????????
    Речь идёт о потоке минуток, от которого выстраивается всё, что выше.
    И ни у кого нет сомнений, что этот метод будет самым точным и, главное, КОРРЕКТНЫМ даже для МТ4.
     
  20. Huge

    Huge ..

    За исключением случая, когда речь идет о трендовых правильных моделей теории Эллиота, построенных на соответствующих таймфреймах. :)
     

Поделиться этой страницей