Крылья, ноги... главное - ХВОСТ!!!

Тема в разделе "Стратегии работы на рынке. Общий форекс форум.", создана пользователем alf, 8 май 2006.

  1. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Сегодня вот в архиве нашёл статейку:

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫХОДОВ
    Bruce Babcock
    По нашему мнению выходы гораздо более важны, нежели входы, хотя большинство начинающих трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках идеальной стратегии входа, как будто это может решить их проблемы.
    Во время одного из семинаров мы проводили игру, в ходе которой все входили в рынок одновременно и затем осуществляли свою собственную стратегию выхода по мере того, как изменения цен сообщались группе. После примерно 10 быстрых туров игры результаты обычно варьировались от одного экстремального значения до другого. Несколько трейдеров получили большую прибыль, несколько понесли большие убытки, большинство находилось посередине. Очень редко случалось, чтобы два трейдера имели одинаковый результат. Целью этих простых занятий было показать эффект выходов на наши результаты. Все имели одинаковый вход, однако результаты варьировались от значительных прибылей до значительных убытков.
    То же самое истинно и для настоящей торговли. Выходы определяют результаты нашей торговли и имеют намного большее значение, чем что-либо еще. Да, выходы даже более важны, нежели управление капиталом (размер позиций). Ни одна, самая лучшая стратегия управления капиталом, не способна превратить убыточную систему в прибыльную, но даже небольшие изменения в стратегии выходов способы творить чудеса. Несколько лет назад, когда мы только начали тестировать наши первые индикаторы, мы обнаружили, что даже незначительная вариация стратегии выхода, используемой в системе, влияет на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальные убытки и общую доходность. Мы пытались тестировать входы, но быстро обнаружили, что на самом деле тестируем выходы, так как на самом деле изменения входов очень незначительно меняли результаты системы.
    Мы начали разделять тестирование входов и тестирование выходов. Теперь мы тестируем стратегию входов, определяя только количество прибыльных сделок после выхода через фиксированное число баров. Этот метод тестирования входов основан на нашем выводе о том, что единственной целью входа является инициация сделки в правильном направлении. Все, что происходит после этого, не имеет к входу никакого отношения, поскольку исход сделки находится в руках нашей стратегии выхода. Мы хотим, чтобы наши входы преследовали только одну цель - инициация сделки в правильном направлении, так рано, как это только возможно, и эту функцию легко измерить. Чем выше процент прибыльных сделок по выходу через фиксированное количество баров, тем лучше вход. Но как измерять эффективность выхода? Как определить, какой выход лучше? Что такое хороший выход? Что такое плохой выход? Что лучше: выход А или выход В?
    С целью количественного сравнения различных выходов мы создали Exit Efficiency Ratio (показатель эффективности выхода). Для начала необходимо иметь данные о прибыльных сделках и количестве баров в них от входа до выхода. Например, предположим, что мы сделали прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в размере $1500.
    Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара после нее. Наш теоретический период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим самый лучший возможный выход внутри этого 24-дневного периода. Не стесняйтесь, выберите действительно самый хороший выход и рассчитайте общую прибыль для этого выхода. Предположим, что в нашем случае при выходе в самой высокой точке прибыль составила бы $2500.
    Тогда показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 1500 на 2500 и получаем показатель эффективности выхода в размере 60%. Это означает, что мы получили в действительности 60% от возможной в данной сделки прибыли.
    При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата, так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок. Увеличив теоретический период удержания позиции за пределы реального периода, мы можем определить, действительно ли это имело место.

    Я это к тому, что виной убыточности системы служит не только неверное определение входа, несоблюдение ММ, или дисциплины торгов, ещё есть и выход, для правильного определения которого недостаточно определения направления тренда, да и о чём говорить когда простой вопрос о том где мы сейчас находимся - в тренде или во флете? ставит профессионалов в тупик, заставляя пускаться в объяснения и пояснения вместо конкретного ответа.
    Короче - долго сказка сказывается - быстро деньги делаются - подходите к системе комплексно.
     
  2. RONKL

    RONKL Профи форума


    ;) Согласен, если игрок четко для себя определил приемлимый минимум на выходе, то особых проблем он не будет иметь. :)
     
  3. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Но что нужно для того чтобы определить для себя приемлимый минимум? ;)
     
  4. RONKL

    RONKL Профи форума

    а сие зависит от той тактики работы которую использует тот или иной игрок, выбранная рабочая пара, соответственно он и определяет минимальную цену вопроса для каждого входа. :)
     
  5. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Если бы это были слова новичка, то в принципе можно пропустить, но от человека который не первый день торгует это как шутку надо воспринимать? ;)
     
  6. Mr.Rich

    Mr.Rich Moneymaker

    А что, все он правильно сказал.
     
  7. Фантик

    Фантик Активный пользователь

    И я согласен с волкодавом
     
  8. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    хорошо
     
  9. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Волкодаву и иже с ним: не подумайте случаем что к словам придираюсь, ваше здоровье ;)

    У меня вопрос.

    часть первая-
    сигнал на покупку - закрываем продажу, открываем покупку.
    сигнал на продажу - закрываем покупку, открываем продажу.

    часть вторая -
    сигналы должны быть одного и того же фрейма.


    Где найти такой рынок чтобы по такой схеме торговать можно было?
    Ведь здесь нет разделения рынка на тренд и флет, нет оценки силы сигнала...

    Раз вы так торгуете может объясните?
     
  10. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Вот по евре например сейчас сигнал к продаже на одном фрейме и к покупке на другом, какому верить?
     
  11. Mr.Rich

    Mr.Rich Moneymaker

    Смотря на каком таймфрейме торгуешь. Если на M15, то входи на рынок, но внимательно следи за ним, поставь короткий стоп, и будь готов быстро выпрыгнуть, схватив свои несколько десятков пипсов. А если на D1, то тут определи направление, поставь стоп и можешь съездить отдохнуть куда-нибудь... Каждый свое выбирает.
     
  12. aron

    aron Черный трейдер

    alf, а у меня встречный вопрос: зачем закрывать позицию, если не уверен, что рынок развернулся? Что мешает просто подтянуть стопы и выждать? А если есть уверенность, то тогда надо однозначно закрывать и переворачиваться, разве нет? Понятно, что речь не идет о пипсовочных стратегиях, там принципы другие...;)
     
  13. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Арон, ты чётко заметил, нужна уверенность в рынке.
    Если будет уверенность в рынке, оправдываться этим самым рынком, то лично я бы даже закрывать позы бы не торопился, открывал бы долгосрочку, а краткосрочкой со среднесрочными, локировался и снимал бы локи вовремя, добавлялся на прибыль и опять всё заново, на всех доступных моей уверенности инструментах, короче вытягивал бы с рынка всё что только можно.... :) но нет уверенности, и быть не может, у меня по крайней мере точно... что делать?

    Ларри Уильямс в 1987г. установил рекорд мира по инвестированию, на срочном рынке он за год превратил 10К в 1.1 Млн, это знают все, а вот то что он перед этим поднимался до 2х с лишним лимонов и опускался потом ниже лимона это уже не так сильно афишируют.

    Вот и я к тому что выход, это шибко тонкая штука, чтобы вот так вот по простому... трейлингом... или по совету статиста фиксированным профитом... а ещё круче когда 1 к 3 соотношение стопа с профитом, от этого совсем плакать хочется... но видимо это никому нафиг не надо, главное правильно выбрать вверх или вниз, а там видно будет.

    Арон я тоже у тебя спросить хочу, ты когда открываешь ордер, ты уже знаешь где твой предел профита?
    И как вообще кроешь позы?

    Так ведь на младшем фрейме Волкодав это не смотрится как откат, я же тебе про что и говорю, на младшем фрейме это тренд! А на старшем фрейме вообще всё нормально! Пока старший среагирует я в минусах так засяду что мама не горюй... так как же по одному фрейму ориентироваться Волкодав?
    Чтобы по одному фрейму отличать разворот от коррекции, это надо быть либо ясновидящим (равносильно яснослышащему ;) ) либо иметь в руках Грааль.
    ИМХО
     
  14. aron

    aron Черный трейдер

    Так ведь если это касается моей среднесрочной системы, то ни с открытием, ни с закрытием проблем нет, все четко формализовано, прям хоть советника пиши... Все открытия и закрытия только отложенными ордерами, выставленными в соответствии с правилами системы, так что особо этим не загружаюсь- либо профит, либо стоп. Правда доходность в этом случае оставляет желать много лучшего. А вот при работе внутри дня- это действительно проблема для меня... Очень часто, если не получен стоп сразу, то получаю его либо в безубытке, либо не добираю изрядное количество пунктов. Стараюсь закрывать при достижении определенного уровня прибыли и особо не огорчаться, наблюдая потом движение пунктов в 100 в том же направлении. Хотя, может это и не правильно.
     
  15. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Арон, а ты тоже индикаторами пользуешься?
    Индикаторами в смысле Ишимоку или типа того... с определённым периодом анализа...
     
  16. aron

    aron Черный трейдер

    Нет, только трендовые и уровни. Индикаторы все однозначно запаздывают... Единственный индикатор, который произвел впечатление- индикатор Семен Семеныча и то я им не пользуюсь. Хватает валютных индексов...
     
  17. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    О, это уже неплохо, в смысле ближе к вопросу о выходе.
    А среднесрочность примерно в каких временных рамках выражается?
     
  18. aron

    aron Черный трейдер

    Позиции, как правило держатся от пары дней до нескольких недель, в зависимости от ситуации на рынке. Например, последний месяц была вообще краткосрочка, позы закрывались практически внутри дня, устал ордера выставлять... Предвидя дальнейшие вопросы добавлю, что при флэте уровень профита от 40 до 150 пунктов примерно, в тренде 80- 200 ( по паре евро-доллар), при этом я не заморачиваюсь особо предсказаниями и определением состояния рынка, система это делает за меня. Понимаю, что 200 пунктов для тренда среднесрочного- это не много, но редко бывает совершенно безоткатное движение больше 200 пунктов, а после отката возможен повторный вход. Уровень профита зависит только от величины предыдущих движений. Я рассматриваю только движения от 150 до 300 пунктов, весь ММ подогнан именно под это.
     
  19. alf

    alf Старый опытный камикадзе

    Вот здесь самое интересное Арон, весь смак.
    Как ты определяешь что это откат?
    Почему спрашиваю, потому что если это откат, то намного выгодней открыть встречную позу и после окончания отката добавиться на прибыль к основному движению, как ты считаешь?
    Выходы, выходы и ещё раз выходы...
     
  20. aron

    aron Черный трейдер

    alf, конечно, мысль похвальная: взять от рынка почти все, но несколько утопическая, так как все в ней сводится к точному поиску разворотной точки. Это как поиск философского камня, или изобретение "вечного" двигателя... Очень заманчиво, но невозможно, к сожалению... Определить откат это, или разворот в момент зарождения, думаю, невозможно, только постфактум... Потому и представляется мне, что трейлинг, только грамотный трейлинг, является оптимальным решением этой проблемы... Подтянул стопы и подождал... Продолжилось движение- шоколад, нет- тоже не так плохо... Плюс к этому, я еще и выставляю профитный ордер на уровне, до которого на мой взгляд движение продолжится... Не знаю, может кто-нибудь предложит более оптиимальные способы фиксации? У каждого, наверное, есть своя система выхода, было бы интересно узнать...
     

Поделиться этой страницей