В помощь скальперу

Фрагменты рабочей версии TS Paramon's fluger

Выбор инструментов
Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ = 100 * (H - L)/((H + L)/2). Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.
Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:
- еврогруппа E, CHF, G, A, N
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ
Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.
- евроиндексы FDAX, FTSE, FCE
- америндексы NQ, ES
Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.
- нефть
- металлы XAU, XAG
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- металлы 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.

Точки входа/выхода, ММ
Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей). Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли/убытка.
Для определения точек входа, нам постоянно будет нужно значение текущей дневной средней (ДС). Почему? Статистика также показывает, что вход на ЛХ выше ДС и вход на ЛЛ ниже ДС дают наилучшие результаты (с учетом последующего пробоя ДЭ).
Небольшая ремарка по теме группового (внутри кластера) движения.
Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (волатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убыток, но только в том случае, если их тенденция соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.
Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.
Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.
Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода. Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС. Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.
Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита:
- 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день;
- 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день;
- 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день.
Оценка текущего риска производится по соотношению залога (маржинальные требования + прибыль/убыток) к балансу:
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
Риск на одну сделку:
- 0.5% соответствует низкому уровню риска;
- 1% соответствует среднему уровню риска;
- 2% соответствует высокому уровню риска.
Лимит потерь (максимальный дродаун):
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.
Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).

 

Если вы по ней торгуете, и видете мониторинг то тс сливная у вас, минус 50% от депо.

 

Я даже комментировать не буду Вашу фразу.

 

Привет, Сергей!
А что применяешь для нахождения ДС?
Я сегодня как раз одному пареньку дорабатывал индикатор, ему еще надо было зачем то (H-L)+H и L-(H-L)

И что у тебя со временем торговли? поменялось что то?
И при какой ширине канала работаем?

 

Здорово, Стас!
Пользуюсь доработанным индикатором Кима http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=9

Обычное время с 10.00 до 14.00 мск - утренняя сессия
с 14.00 до 16.00 мск - перерыв, если нет новостей
с 16.00 до 20.00 мск - вечерняя сессия
с 20.00 до 24.00 мск - ночная сессия, по желанию.
Ширина канала любая, лишь бы двигалось.

 

А везде ли разрешен скальпинг? Мой брокер это не запрещает

 

Сейчас по-моему легче составить список брокеров, которые скальпинг запрещают и запрещают использование советников заодно.

 

В последнее время замечена тенденция, что ДЦ, которые дают возможность торговать на небольши депозитах азрешают скальпинг. Там где стартовый депозит от 1000 долларов частенько есть проблемы.

 

Не думаю что есть проблемы назовите конкретно про кого вы?
А вообще чушь первый раз такое вижу как буд-то вы ко всем ложили 1000 и проверяли.

 

Нужно быть очень богатым чтобы проверять все ДЦ на проблемы используя пополнение на 1000 долларов)). Что касается скальпинга и советников то да, методы и способы популярны и запрещать их себе во вред. Исключение могут быть на бонусных депозитах. Лично мне скальпинг тоже интересен, ДЦ я уже нашёл)), фрешфорекс не ставит ограничений для скальперов, остаётся найти простенькую систему и можно пробовать разгонять депозиты.

 

Для этой торговой стратегии, нужно действительно достойную компанию!

 

Так открывайте у достойной компании счет и торгуйте по этой тс.

 

А как это достойного и не достойного и что может повлиять именно на стратегию вот верите не как не пойму

 

Ну в плохой конторе, могут просто простить вам ваш выиграш, либо отменив сделки либо отказав в выплате.

 

В помощь скальперам, простой советник ставит стоп и профит. Пробовал, работает. Не вижу как тут вложение делать. Советник для скальпера бесплатный)).

 

Это помощь для сливатора, в скальпинге как и визде стоп разный нужно поставить будет а не один на всех и профит тоже будет разный.
Короче очередной хлам.

 

кучи такого(

 

Это да, не думаю что что-то вообще способно нормально заменить ручную торговлю.
Советники не в счет, это отдельная обширная тема.

 

Чёт я торгую ручонками скальпируя и не парюсь. Можно использовать совы для трала безбыточных ордеров. Да и то, не всегда это оправдано.

 

Получается, что если уж ручная торговля, то и смысла нет ставить какие то помошники? Но многие советут для сопровождения ставить., хотя мне тоже не понравилось.