Три кита рынка

Да, вы правы мне нужен полный хедж по еврофунту через другие инструменты.

 

Полный хедж через другие инструменты сделать не получится, всегда останется плавающая часть сложного кросса.
Например:
GBPUSD sell 1 лот
EURUSD buy 1 лот
получаем EURGBP buy и примерно 0,15 рабочего лота (при текущих котировках на еврофунт) GBPUSD sell
Хеджируем еврофунт следующими сделками: GBPCADbuy и EURCADsell. получаем EURGBPsell и такое же количество (0.15лота) GBPCAD buy. В результате имеем примерно 0.15 рабочего лота USDCAD buy.. Причем объем нехеджированного USDCAD buy будет меняться в зависимости от курса еврофунта. Можно продать для максимально полного хеджа этот объем USDCAD. Но полного хеджа не произойдет все равно из-за изменения цен на исходные инструменты. Всегда останется маааааленькая часть нехеджированного кросса.
Это простой пример.. Можно захеджировать кросс по треугольной схеме, но тогда посчитать, что будет в плавающей части и по возможности перекрыть это, будет еще сложнее.

 

Спасибо, понял. Еще хотел спросить, полного хеджа не произойдет именно из-за изменения цен на исходные инструменты или волатильности? Играет ли роль волатильность еврофунта при построении таких хеджей или же нам важно только то насколько валюта подорожала/подешевела по отношению к другой?

 

Котировки кроссов считаются из котировок на мажоры. Таким образом, волатильность никак не влияет на подобную позицию. Только текущие цены.

 

Сегодняшний результат, -50, был ошибочным, не правильно расчитал вход. правда, если бы расчитал правильно, то был бы стоп по фунту.. Издержки производства.. Тестируем дальше.
Система сигналит на завтра.

 

ай, Игорь, пошли вверх

 

Ну так и хорошо, значит отложки зацепит.. Посмотрим в конце дня..

 

Сегодня система порадовала. Прибыль перекрыла и вчерашний убыток. Сигналы на завтра. ну собственно, формат Цена-стоп-профит

 

Остался 1 пипс по фунту, красссси-ВО!!!
йенку не смотрел

 

Все бы хорошо, но сработал стоп.. Йенку не зацепило... Что-то мне не нравится как все происходит. И на истории, если поглубже копнуть - фигня... Спасибо Plastик`у, он провел гигантскую работу и протестил на истории аж с 2003 года. Благодаря его работе, я додумал новый алгоритм расчетов. В принципе, схема остается такой же, как на блок схеме, многоступенчатая фильтрация. Меняю только алгоритм обработки. С завтрашнего дня начинаю тестировать на том же счете только по одной паре - фунтдоллар. В этот раз сам просчитал историю тоже с 2003 года.. Впечатлило.. Осталось, чтоб на счете подтвердилось.. )))
На завтра по новому алгоритму сигналит селл фунтдоллар, стоп 61 пипса, профит 115, открытие по цене открытия дня.

 

День добрый!
Спасибо уважаемому Aronу за идею. Попробовал все это протестировать. Так как мультивалютник протестировать на MQL4 нельзя, то сделал на коленках индикатор эквити в пипсах постоянным лотом. Индикатор сделал как сам понял. Логика открытия и закрытия позиций проста. На открытии бара открываем позицию, на закрытии закрываем. На одном баре одна позиция. В тесте используются две простых тактик.
1. "Флетовая тактика". Если предыдущий бар бычий, то продаем пару. Если бар медвежий, то покупаем. Стопов и профитов - нет.
2. "Трендовая тактика". Если предыдущий бар бычий, то покупаем пару. Если бар медвежий, то продаем. Стопов и профитов - нет.
Параметр Symb задает пары, по которым будем работать.
Параметр Sdelok - количество сделок для определения состояния тренда, по состоянию эквити тактик.
Параметр filtr = 0 не используем фильтр второго уровня.
filtr = 1 используем фильтр второго уровня
filtr = 2 используем реверсную тактику после использования фильтра второго уровня.
Теперь как это работает.
На открытии бара считаем последние сделки по флетовой тактики и трендовой тактики для каждой пары. Эквити какой тактики выше, то состояние и будем считать присутствует на паре. Назовем это фильтр первого уровня. Если и будем открывать какие-то позы на паре, то только по тактике, эквити которой выше.
После расчета всех эквити считаем количество пар, которые находятся в "тренде" и количество пар во "флете". Это будет фильтром второго уровня. Т.е., если фильтр второго уровня утверждает, что кластер в тренде, то открываться мы будем только на тех парах, на которых эквити "трендовой тактики" выше эквити "флетовой тактики".
С параметрами по умолчанию взял кластер с еврой, все слишком оптимистично, поэтому прошу спецов по MQL проверить может где ошибся с расчетами. По рисунку видно, что использование второго фильтра кардинально меняет результаты системы. Похожие результаты и на парах с долларом. На других не смотрел.
P.S. Индикатор вешать на любую пару с дневным периодом, так как он зашит в самом индюке. Проверки на присутствие истории по парам - нет, поэтому лучше перед просмотром открыть нужные пары, чтобы история подкачалась. Парметр limit - отвечает за количество баров для расчета.

 

То OlegV
Не думаю, что где то есть ошибка, у меня при ручных расчетах в эксель получается примерно такие же результаты. Можно попробовать потестировать так называемые рыночные кластеры, из 4 инструментов. Такой кластер включает 8 основных валют, каждая валюта в кластере встречается по одному разу. Попробую с Вашим индикатором .. )))
В нем используются всего два алгоритма, а ведь их значительно больше. практически любой простой алгоритм может дополнить систему. Можно сделать два фильтра, три, пять... Думаю, с каждым уровнем результат будет улучшаться. если не по номиналу, то по рискам, так почти наверняка..

 

Фунтдоллар, три фильтра, с середины 2003, перерывы в торговле с 15.12 по 15.01 в каждом году. за 6.5 лет 25000 пунктов. Риски сами видите.. Мог и ошибиться в формулах, конечно, но проверил трижды... Именно такую схему и начал тестировать на счете.. Понятно, что не учтен спред, технические риски, все такое, но они, думаю, результат сильно не изменят. Если только я с формулами нигде не намудрил..

 

Алгоритмов открытия и закрытия позиции много, в этом я согласен. Просто обескуражила такая результативность при простых условиях. Выбрал такие условия, потому что я ни ахти какой программист, а при таких условиях довольно легко считается результат.
Проверил еще раз, вроде ошибок в коде нет. При увеличении количества сделок до 40-50 для получения эквити тактик, просадки на глазок уменьшаются, но все равно остаются в районе 1000-2000 пунктов. Кстати увеличения их выше 50 заметного результата не дают.
Видимых аутсайдеров на дневном тайме не заметно. Похожие результаты получаются и на 4-часовом графике, но только на парах с еврой и долларом. С тем же фунтом результат не радует.
Немного усложнил индикатор, добавил отрисовку эквити отдельных пар, но их может быть небольше 7.

 

Я не знаю чего ты там намудрил, но мне нравятся такие перспективы

 

Прошу заметить ни стопов ни тейков....если встать 6 мая 2010 года не в ту сторону по фую то минус 12000 пипсов за один день...или плюс...я понимаю что на скорую руку написано и для общего понимания, но вот такие дни или такие редко, но встречающиеся моменты, могут все испортить...

 

на сегодня бай 1,5772, стоп 62, профит 114. За вчерашний день +29 пипс. Жмем дальше..

 

Доброй ночи, aron. Как вы думаете на сколько бы вырос потенциал этой методы будь в ней не 3-5 пар, а 30-40 инструментов ежедневно?

 

Любое увеличение количества инструментов в портфеле ведет в первую очередь к уменьшению рисков. Мне представляется, что такое расширение плюс. Другое дело, что такое количество инструментов значительно усложнит расчеты и торговлю, поэтому такой портфель обязательно должен обслуживать торговый робот..

 

Чтобы таких проблем не было ставим стопы, так что все в наших руках . В последнее время в своих советниках использовал стопы размером в 2 * ATR(N). Срабатывали на практике они редко и именно в таких случаях.


-----------------------------------------------------------------

После вливания нескольких доз алкоголя ошибка найдена. Красота, к сожалению, исчезла .


-----------------------------------------------------------------

Уважаемый Aron, к сожалению, это не так. Проверил на разных парах на дневном таймфрейме, начиная с начала 2007 года. Сделок всего 929, а их распределение стремится к пресловутым 50 на 50. Отклонения наблюдал в районе 2-3%. Прикрепил сову - параметр Taktik отвечает за тактику. = 1 - трендовая тактика, 2 - флетовая.