Три кита рынка

а если не будет анализа, как поступать со временем входа?

 

Прошу прощения что не очень внимательно прочел тему,однако в моем недалеком понимании построение систем сводится к некоторой аксиоматичности,а как известно,аксиома справедливая для евклидовой геометрии,не всегда правильна в неевклидовом пространстве.Отсюда первое следствие,а именно необходимость точного знания хотя бы одной закономерности..увы,но мне такие неизвестны))
Далее-построение мат.модели подразумевает знание математики,коего (никого не хочу задеть) на профессиональном уровне вряд ли у кого имеется,разве что вы не являетесь выпускниками факультета "прикладная математика и моделирование",посему создание каких либо уравнений кажется задачей труднореализуемой..
Начнем с того кто хотя бы на среднем уровне владеет программным пакетом "scilad-5.2.2"(распространяется свободно),молчу про матлаб и т.п. поскольку в скилаб сам не в состоянии разобраться))

 

Я так понимаю у нас в гостях Перельман?
Без обид, но перед тем как фраза "..увы,но мне такие неизвестны))" и "сам не в состоянии разобраться))" будет использоваться в качестве аргумента, необходимо как-то дать понять какое место Вы сами занимаете в этой математике

 

А точно так же, как и со всем остальным.. Не важно... Идея такая, что ни цена, ни уровни, ни время не имеет значения. рынок то непредсказуем по п.1. Ну а если серьезно, то время входа, уровни и прочее - относятся к дополнительным фильтрам и на первом этапе не имеет значения. Ща попробую наваять блок-схемку, чтоб было красиво и понятно.. )))

 

revedsm: Пока понятно.но ,может,лучше брать флет-тренд-флет.Тренд начинается и заканчивается флетом.Это так мысли только. ^kez^

 

Рынок предсказуем в 80% случаях, на нем присутствуют ур. , ценовой коридор и временной интервал . А почему ето не работает у большенства ? да все просто - ну нету на рынке горизонтальных ур. , а время рынок сам задает в зависимости от ур. поддержек/сопротивлений для формирования нового тренда , но не факт что после пробоя он будет сформирован - как ни как время для етого ограничено уровнями произведёнными рынком .

кстате говоря : ценовой коридор состоит из тех же ур. и по большому счету фактически не ограничивает движение цены в задоном направлении , т.е. тренд в одном направлении может быть бесконечным .

 

Рынок, это взаимодействие двух активов, например деньги и товар, деньги-деньги, как форекс...
Взаимодействие двух активов двигает их в противоположных направлениях, например товар дорожает, деньги дешевеют, бакс дорожает, евра дешевеет (евробакс) и так далее...
Так вот, тренд не может быть бесконечным, так как рост или падение обеспечивается за счёт обратного движения второго актива...
Например товары не могут дорожать бесконечно, просто не хватит бумаги печатать деньги...
Бакс не сможет расти бесконечно, чем бороже он становится, тем он менее интересен...
Вот поэтому в рынке есть некий баланс, который постоянно смещается благодаря многим факторам, и уровни у этого баланса, всегда горизонтальные, выраженные в конкретной цене до последнего цента.
Представьте себе, задим в магазин, спрашиваем у продавца цену на газету например, продавец расчерчивает график газеты, и на текущее время до минуты называет нам цену, почему так, а пому что инфляция
Поэтому инфляция равномерно распределяется на весь год, а продавцы газет цены меняют не часто, им приходится то недополучать, то получать излишки прибыли в расчёте что скоро инфляция доберётся до их цены.
В общем в реальности уровень может быть только горизонтальный, но это не всем нравится

 

Игорь, извини, никак не могу понять, чем отличаются трендовые решения от флетовых, если график не анализируется?
На примере объясни, как выбрать тип входа, направление, объём, стоп и профит

 

и при чем тут цены на газету ? вон гречка - как пример , а в прошлом году кажись растительное масло такой же ажиатаж был .
Может ето не бакс дорожает а др. валюты обесцениваються? вот деньги образуются в результате деятельности банков , так почему же вы считаете что рост /спад валютного курса не можит быть бесконечным ? .... ммм хотя да , опилок сток не будет в конечном итоге - но ток етим фактором и ограничивается , а если лаве в электроном виде? тогда все путем .
Товары и услуги не подвержены инфляции /дефляции у них другая тема
Так что хватит развивать сильный антропный принцип , а задействовать слабый и может быть вы найдёте то что ищите .
В реальности горизонтальные ур. есть , а есть ли они в графическом изображении рынка ? ето так же реально как предположить что две параллельные прямые пересекаются .

 

Газеты значит как пример не подходят, а вот антропный принцип для 2х мерного пространства графика это самое то?
Если Вы знакомы с антропным принципом настолько хорошо, то должны знать, что слабый антропный принцип может появиться только из сильного

дальше я эту тему обсуждать не смогу

Лучше научите предсказуемости в 80% случаев, это интересно.

 

банальный пример - индекс бакса будет обновлять макс - 88.7 после пересечения отметки в 74.22 ... в районе 74-72 будет сформирован восходящий тренд . но пока он не пощупает низы (74-72) пробивка 88.7 не произойдёт . конеш до куда он вырастет спрогнозить фактически не представляется возможным ... где нить выше 95 точно.

 

Прочитал тему. Интересно. Познавательно. Особенно, что касается "разницы между флетом и трендом". Только как высчитать эту разницу, да еще С ДОСТАТОЧНОЙ ТОЧНОСТЬЮ - не представляю. Мне кажется можно выбрать более легкий путь - просто попробовать научиться отличать тренд от флета по каким-то конкретным, НАДЕЖНЫМ фильтрам. В тренде используем трендовую стратегию, во флете - флетовую. Имхо, главная проблема форекса заключается именно в том, что в тренде работают одни правила, а во флете - совсем другие. А качественно отличать тренд от флета мало кто умеет. Ах да, забыл, в самом начале темы же написано, что РЫНОК НЕПРЕДСКАЗУЕМ...

 

на картинке можно посмотреть?

 

Игорь, а как тебе такая тема:

Выбираются 3 валюты, например евро, бакс, фунт

Получается 3 инструмента: евробакс, еврофунт, фунтобакс

все три инструмента покупаются самым мелким лотом.

при наступлении суммы Х (убытка или прибыли) принимаем решение

Валют может быть и 4, тогда инструментов будет уже 6, при 5 валютах инструментов станет 10 и т.д.

 

например достигли -100, долили прибыльные пары, убыточные не трогаем и т.д.

 

Это треугольная тема, имеет право на существование, однозначно.. Но вот только пробовал я ее, не впечатлило почему то.
Кстати, если твое предложение применить к теме ветки, получится такая схема.
Есть твой треугольник пар, как единый инструмент-портфель.торгуем ео в двух вариантах. Получается примерно следующее:берем два демо-счета. Продали, имеем текущий результат. По флетовой схеме на первом с чете доливаем убыточные позы в треугольнике по достижении убытка, равного Х. По трендовой на трендовом счете добавляем к прибыльной при достижении результата У. при получении суммарной прибыли\убытка = N\M кроем все нафиг, повторяем цикл.. При каждом действии на одном из двух счетов, считаем суммарные позы и выводим их на реал. посчле очередной операции на демке - реал корректируем опять.. И т.д...
Задача подобрать оптимальные значения Х,У,N,M...
Как тебе такой вариант?

 

В том то все и дело, что определить момент смены тренда на флет и наоборот практически невозможно, только пост-фактум. В таких бесплодных попытках сложили головы многие трейдеры.. Биться головой об стену мне лично не хочется, отсюда и возникновение темы..
Но ваше предложение об использовании чередования тренда и флета интересно, можно представить алгоритм работы по этому принципу.. Только это уже другая тема.
Для затравки вот такой алгоритм:
Допустим, вам надо угадать цвет масти карты, красная она, или черная. Можно, конечно, положиться на интуицию, или просто статистику. Скажем, если несколько раз подряд выпала черная, то вероятность того, что следующей будет красная, увеличивается с каждой вновь выпавшей черной. Иногда такой способ угадывания дает очень хорошие результаты, но часто приводит просто к откровенному проигрышу, ведь расположение карт в колоде абсолютно хаотично. Предлагаю использовать вот такой способ угадывания:
Первую открываемую карту определяем случайно, наугад. Допустим, что она будет красная (не суть, можно сказать и черная, не важно). Если открытая красная, предполагаем, что следующая будет черная. Если же черная, то опять предполагаем, что следующая красная. И так до того момента, пока действительно не откроется красная. Как только это произойдет, предполагаем, что следующая будет черная. И так далее. То есть в своем прогнозе мы меняем цвет только после угадывания. Говорим красная, угадываем, значит следующая черная. Следующая опять красная, значит предполагаем, что следующая опять черная, и так до момента выпадения черной. Все просто. Поэкспериментируйте с колодой, и вы увидите, что процент угаданных карт на достаточном количестве опытов приближается к 57%, то есть на лицо явное статистическое преимущество. Остается только грамотно его использовать.

 

принцип флета - высокая вероятность возврата цены, принцип тренда - малая вероятность возврата цены к цене открытия ордера.

зачем нам тренд, флет? это анализ графика, давай его вообще уберём как ты хотел

 

здесь большое значение будет иметь не направление, а объём.

представь что ты инвестор, один раз в год тебе необходимо прибыль всей компании вкладывать в 3 разных бизнеса, куда и сколько вкладывать ты решаешь по итогам годового отчёта от этих бизнесов.

А теперь представь что скорость увеличивается и нужно это делать например раз в 6 месяцев, 3 месяца, месяц, неделю, день, и наконец ежечасно, ежеминутно

 

Тот способ, о котором говоришь ты, может работать прибыльно, доливая к плюсовым позам треугольника. Риски в хедже, не вопрос.. Вообще то это очень похоже на обсуждаемую тему, точно.. Никаких прогнозов.. все диктует движение цены.
Но можно ведь еще немного модернизировать.. )))
И это конкретная система, а я предлагаю обобщить принципы для любых торговых систем.