Эффективность

1:500 но это не важно, важнее отношение минимальной стоимости пункта по отношению к депозиту.
С добровольцами разобрались ведь выше, они не нужны.
Методика расчёта эффективности очень спорная, я понимаю, но она простая и наглядная, подойдёт.

 

revedsm: Вот что прислали с альпарей

Уважаемые клиенты!

Компания «Альпари» приготовила для вас еще один новогодний подарок: с 15 декабря вы можете торговать на счетах classic.systematic с минимальным объемом позиций всего 0.01 лота. Это предложение заинтересует как новичков на рынке Forex и трейдеров, привыкших торговать небольшими объемами, так и клиентов, которые хотят попробовать торговлю на платформе Systematic и «подобрать ключик» к новым торговым стратегиям.

 

Доходность лучшего трейдера на РТС превысила шесть тысяч процентов

Победителем конкурса "Лучший частный инвестор 2008", проводимого российской фондовой биржей РТС, стала участница под псевдонимом eva, говорится в пресс-релизе биржи. На момент завершения конкурса 5 декабря 2008 года доходность ее инвестиций составила 6179,15 процента за три месяца, что превышает 24 тысячи процентов годовых.

Второе место в конкурсе биржи занял трейдер с псевдонимом my-tradelj, чей инвестиционный портфель за время конкурса увеличился на 3 тысячи процентов. Доходность его инвестиций составила 12 тысяч процентов годовых. Третье место досталось трейдеру xelius, доходность инвестиционного портфеля которого составила 1204,6 процента, или 4818 процентов годовых.

В конкурсе "Лучший трейдер робот 2008" первое место занял торговый робот robot_gambler с доходностью 583,21 процента. При этом в общем зачете конкурса "Лучший частный инвестор 2008" ему досталось 12-е место. Отметим, что в двадцатку лучших трейдеров на РТС вошли всего два робота. Вторым стал robot_saper с доходностью 293,64 процента.

Торговым роботом называется компьютерная программа, способная самостоятельно отслеживать данные по нескольким индексам на фондовых биржах и на их основе совершать сделки покупки или продажи. Торговые роботы отличаются более быстрой, чем у человека, реакцией, что позволяет им совершать большее число сделок.

Предварительные итоги конкурса "Лучший частный инвестор 2008" были подведены 13 октября 2008 года. Тогда в ведущую двадцатку трейдеров попали три торговых робота - robot_Spb, robot_Gambler и robot_Farida, занявшие 8-е, 10-е и 18-е место соответственно. Победителями общего конкурса стали eva и my-tradelj.

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://lenta.ru/news/2008/12/08/trade/" rel="nofollow" target="_blank">http://lenta.ru/news/2008/12/08/trade/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

Конкурс "Лучший частный инвестор-2009" стартовал на РТС 15 октября 2009 года. К 10 ноября 2009 года лидерами конкурса стали именно скальперы, причем семеро из них пользуются торговыми алгоритмами. К середине торгового дня первое место по доходности инвестиций занимал участник dettier с 1,7 тысячи заключенных сделок. С начала конкурса он сумел заработать 1,425 миллиона рублей, а доходность его инвестиций составила 3,9 тысячи процентов.

Определить робота на бирже довольно сложно, поскольку правила торговой площадки не обязывают участников специально оговаривать свой статус. Их можно опознать лишь на основании статистики по косвенным признакам, например, по числу совершенных за торговую сессию сделок. Так, участник cofite.ru, из названия которого не следует, что он робот, к 14:30 по московскому времени на бирже РТС заключил 11,6 тысячи сделок, заработав с начала конкурса 487 тысяч рублей. Для сравнения, некий veg сумел заключить всего 49 сделок, заработав с 15 октября 194,7 тысячи рублей.

В 2007 году американская компания IBM объявила, что к 2015 году количество трейдеров на Лондонской фондовой бирже сократится на 90 процентов, поскольку большую часть торгов будут вести роботы. Согласно прогнозу IBM, выиграть в гонке торговых алгоритмов сможет та компания, которая разработает робота, способного максимально быстро реагировать на изменения на рынке.

Если же смотреть по прибыльности инвестиций, то в первую десятку лучших инвесторов вошли, очевидно два робота, про одного из которых сложно сказать, использует ли он алгоритмическую торговлю. Участник robot_Lorap за время проведения конкурса сумел заработать 1,1 миллиона рублей. Второй потенциальный робот - dettier (РТС его к торговым алгоритмам не относит). Большинство из лидеров конкурса держат свои позиции на торгах открытыми 1-5 секунд. Изредка этот показатель может доходить до десяти секунд.

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://lenta.ru/articles/2009/11/10/robots/" rel="nofollow" target="_blank">http://lenta.ru/articles/2009/11/10/robots/</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

 

советник, взят здесь <span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://codebase.mql4.com/ru/6341" rel="nofollow" target="_blank">http://codebase.mql4.com/ru/6341</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>
немного подправил, если прошлый ордер был закрыт с убытком, открывается в противоположную сторону, если с прибылью, то в том же направлении
Стоплосс и профит назначаются руками - это хороший пример того, что в чужой монастырь со своими молитвами не ходят, или <b>как не нужно работать</b>

Кроме размеров стопа/профита, опираться на рынок должен ещё и момент входа, простой метод - если не вниз, то вверх - тоже не лучший способ рисковать деньгами

при стоп/профит 50/50, прогнозирование курса должно составлять не менее 50% удачных прогнозов, только для безубытка (примерно)
при 25/75 достаточно 25% вероятности исполнения прогноза, но здесь вмешивается относительность удалённости входа от стопа и профита, так как стоп ближе, вероятность его достижения повышается, поэтому нужно стремиться к входу <u>перед движением</u>, оно поможет изменить относительность стопа и профита по отношению к цене, а дальше уже будет себя отрабатывать прогноз.


<!--c1--><div class='codetop'>Код</div><div class='codemain'><!--ec1-->//+------------------------------------------------------------------+
//|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevalyashka.mq4 |
//|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Copyright © 2009, Хлыстов Владимир |
//|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmillion@narod.ru |
//|открывается позиция противоположная закрытой.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |
//--------------------------------------------------------------------
#property copyright "Copyright © 2009, Хлыстов Владимир"
#property link&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"cmillion@narod.ru"
//--------------------------------------------------------------------
extern int&nbsp;&nbsp;stoploss&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 50,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;takeprofit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 50;
double&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lot=1;
int tip;
double prf;
//--------------------------------------------------------------------
int init()
{
&nbsp;&nbsp; OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,NormalizeDouble(Ask + stoploss*Point,Digits),
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue);
}
//--------------------------------------------------------------------
int start()
{
&nbsp;&nbsp; for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++){&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true){
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; if (OrderSymbol()==Symbol()){
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tip = OrderType();
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;prf = OrderProfit();
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lot = OrderLots();return;}}}
&nbsp;&nbsp; if (Lot==0) return;
&nbsp;&nbsp; if (tip==0 && prf<0) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,NormalizeDouble(Ask + stoploss*Point,Digits),
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue);
&nbsp;&nbsp; if (tip==1 && prf>0) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,NormalizeDouble(Ask + stoploss*Point,Digits),
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp; if (tip==1 && prf<0) OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,Lot,Ask,3,NormalizeDouble(Bid - stoploss*Point,Digits),
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NormalizeDouble(Ask + takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue);
&nbsp;&nbsp; if (tip==0 && prf>0) OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,Lot,Ask,3,NormalizeDouble(Bid - stoploss*Point,Digits),
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NormalizeDouble(Ask + takeprofit*Point,Digits)," ",777,Blue);
&nbsp;&nbsp; return(0);
}
//-----------------------------------------------------------------<!--c2--></div><!--ec2-->

 

Как то это все туманно.. Какой брать период? Какую брать стратегию? Скажем, работа пробойной техникой в такое то время была более эффективна, чем работа на откате. При этом применение индикатора МАКД на пробое было эффективнее применения RSI на 30%, а неприменение индикаторов вообще повысило эффективность работы еще на 55.5% И что это даст? Чем больше вариантов работы попробуешь, тем больше иллюзия того, что ты разобрался, какие именно система, и на каком именно периоде работы для тебя лично будет самой оптимальной.. Только все равно это лишено смысла, рынок очень динамичен. Скажем, мне очень комфортно было работать на пробой на среднесроке. Такая работа еще пару лет назад была очень эффективной. Но рынок поменялся, результат по моей эффективности ты помнишь... Сейчас среднесрок стал очень рисковым и приходится работать интрадей, а это уже не так комфортно психологически, приходится перестраиваться. То есть все сводится к определению, насколько ты гибок и оперативен. А так, ну получишь ты ответ, что твоя работы за период с октября по декабрь (допустим) была значительно эффективнее, чем за период с августа по октябрь, но менее эффективна, чем с марта по июль, и даже поймешь, почему и на какой стратегии... И что?

 

alf и aron!
Я с Гуру вообще даже в дебаты вступать не хочу (тем более уже начал встречать Новый год).
Но если система не от "лукавого" (Имени в книжке), а построена на принципах физики?
Прмчем тут срок действия? (хотя я время учитываю - просто не завел)
P.S. Я как демонстрировал, что "физика" не меняется, а меняется волотильность (скорость и путь)!
Т.е. расчет с "конца" от цели к зкстремуму.
И где тут время?
Обясните тупому.
Ну судя по всему с "шавками" Гуру даже не разговаривают.

С Уважением.

 

Ну, зачем такая экспрессия? на ответ тоже время нужно...
На счет времени... Если брать экстремумы за день - это одно дело, если за неделю - совершенно другое... )) Согласитесь, что если цена за день проходит по 200 пунктов, то это не значит, что за неделю она пройдет 1000 пунктов, может разница в недельных экстремумах будет всего 300... Но это так же не значит, что я не могу заработать пунктов по 150 за день ( за неделю стал быть 750), или 200, удерживая позицию неделю... И в каком случае моя эффективность будет больше? Если я работая интрадей заработаю за неделю 1000 пипс при недельном движении 300, а на следующей неделе солью 1000, какова эффективность моей системы? Она будет очень высокая в первую неделю и глубоко отрицательная во вторую. А за две недели нулевая.. Или нет? И что, опять таки, дадут эти расчеты?

 

alf !

Хорошо давайте по другому.
Меня интересует, как Гуру порекомендует организовать Фильтр,
"0" и "1" зкстремум их Классификация в MGL4.
На халяву уксус сладок.
Лично ВАМ я готов заплатить (за крутизну).

 

aron!

Извините сразу не увидел Ваш ответ, но он очень мне напомнил NEO (Паук).
Вы абсолютно правы, но теперь Вы берете "Реал", а я хочу рассматривать систему (пусть не рентабельную),
но подход.
Лично мое мнение всетаки нет.
P.S. Т.е. не надо "разрыва", без общей философии, а кокректно.
И мы прийдем к "Реалу" и опустимся на землю.

С Уважением.

 

Хочу добавить, это же "кидание" монетки ь оценка Эффективности.

 

Всё правильно говоришь, так и есть, никакой результат в прошлом не гарантирует ничего в будущем, всё меняется, именно поэтому и написал, эффективная система не должна приносить много прибыли в короткие сроки.
Рынок изменчив, и насколько хорошо система совпадает с рынком в один период, настолько она будет не совпадать с рынком в другой период, это нормально.
Периодов должно быть несколько, пока так думаю. неделя, месяц, квартал, год.
Какую брать стратегию? Не знаю. Вообще стратегия одна, продержаться в седле как можно дольше, а как там держаться, руками, ногами или зубами, не важно, в рынке есть только одно правило - никаких правил нет. Как и раньше, однозначно уверен, что торговля должна диктоваться рынком, любая система в которой есть настраиваемые параметры типа периодов RSI или МАКД, это измерения удава в попугаях.

Это даст возможность лучше изучить себя. Мы постоянно изучаем рынок. Какой смысл знать его если мы себя не знаем? Проиграем ведь, это просто вопрос времени. Можно изучить Валуева от головы до пят, знать все его сильные и слабые стороны, только находясь с ним внутри ринга, толку от этого будет очень мало

 

экспрессия ставит в тупик, лучше промолчать по этому поводу.

По поводу физики, а причём тут она?

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://ru.wikipedia.org/wiki/Физика" rel="nofollow" target="_blank">Фи́зика (от др.-греч. φύσις «природа») — область естествознания, наука, изучающая наиболее общие и фундаментальные закономерности, определяющие структуру и эволюцию материального мира. Законы физики лежат в основе всего естествознания.</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span><a href="http://www.onix-trade.net/forum/go.php?http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика" rel="nofollow" target="_blank">Эконо́мика (от греч. éikos — дом и nomos — закон, буквально — правила ведения хозяйства) — хозяйственная деятельность (производство, распределение, обмен и потребление товаров).</a><span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span>

Если бы физика заменяла экономику, экономика бы не существовала.
Дело не в "тупизне", а в выборе неправильного инструмента для работы. Очень неудобно закручивать гайки отвёрткой, хлеб резать ложкой, носить круглое, катать квадратное - такие примеры из физики подойдут?

Соответственно зачем обсуждать принципы физики по отношению к экономике, просто убедиться что это разные вещи?

 

Догадываюсь, что вопрос про экстремумы, а что именно за вопрос, непонятно.
И MGL4 - это mql4, или нет?

 

Госпадин alf!

Хотя я уже отмечаю Новый год, но отвечу.
Что первично? Курица или яйцо?
Согласно Вашим постулатам не должно существовать ни Эллиота ни ТА в принципе.
Как то на углоке Nen-а я уже писал, что такое деньги?
Так " изучающая наиболее общие и фундаментальные закономерности" пишется, а производная " хозяйственная деятельность", как-то не смотрится.
А в остальном Вы догадались правильно.
И вопрос Вы великолепно поняли.

 

Яйцо первично, фишка вопроса устарела уже давно, не отставайте от эволюции.
Постулатов у меня нет, есть моё личное мнение, и оно до сих пор не противоречило ни ТА ни Эллиотту.
В уголке Nen-a читаю не всё, прошу строго за это не судить, если бы автору той ветки не мешали, он добился бы большего, имхо конечно.
По поводу догадок я так и не понял чего Вы от меня хотите, может быть проще сказать прямо, без этих "великолепных" выражений?
И вообще мне не нравится тон этой переписки, может это будет грубо, зато честно, есть конкретные вопросы, выражайтесь так чтобы Вас можно было понять.

 

<u>эффективная система не должна приносить много прибыли в короткие сроки.</u> :jo:
Это почему еще??? Эффективность должна быть эффективной, простите за тафталогию. У нас есть ограничения- работа должна считаться эффективной только при условии ежемесячного роста в размере 30%...? нет? тогда может быть это не эффективность а стабильность? А эфективность это либо за определенный промежуток времени и движения на одной валютной паре, либо на всей группе счетов,заработать на столько-то процентов больше Васи. Использовав свою систему рассчета, отличную от Васиной

 

Большая прибыль в короткие сроки, означает высокую эффективность, совпадение системы с рынком, это хорошо? Я думаю нет. Потому что высокую прибыль в короткие сроки периодически показывают <b><u>разные</u></b> трейдеры, <u><b>разные</b></u> системы.
Доказательства требуются? Если да, то откройте любой мониторинг и посчитайте сколько там будет 2-3х летних счетов с хорошей прибылью? А сколько до года с хорошей прибылью?
Уважаемый aron проводил раньше эксперименты публичные, так вот результаты были примерно такие как в той басне про верблюда и скакуна решивших пересечь пустыню наперегонки, победил верблюд.
Тут у нас про физику был разговор, так вот пример из физики Марафонец пробежит дистанцию в 20км гораздо эффективнее, нежели бегун стометровщик. Если собрался торговать всерьёз и надолго, то прибыль не первостепенна, если нужно срочно обогатиться в кратчайшие сроки, то тут она главная не спорю. Можно долго эту тему обсуждать, надеюсь больше не понадобится.

Стабильность может быть отрицательной величиной, эффективность нет.

30% ежемесячно, это 500 миллионов за 5 лет со стартовой суммы 100 баксов, если стартовать с 10.000 баксов, то через 5 лет получим 52 миллиарда и первое место на планете Земля, насколько это реально, каждый решает сам.

 

Всем доброго времени суток!

Интересная тема, интересная веточка, но мне показалось, что не хватает немного "конкретики". Смещение, на мой взгляд, произошло в сторону "дебатирования".

Поэтому, не судите строго, решил вставить свои "конкретные" пять копеек, так сказать.

Для начала, немного демагогии:
Классики утверждают, что для определения любого понятия, явления, процесса, необходимо понимать цель с которой мы это делаем.
Так вот мне кажется, что эффективность может определятся различными способами для различных целей.

Например, если мы хотим определить <b>эффективность</b> какого-либо <b>трейдера</b> или группы трейдеров с целью <b>дать им денег в доверительное управление</b>, то это совершенно определенный алгоритм расчета вполне конкретных показателей эффективности, описанный во многих умных книжках много раз - прирост депо в процентах за единицу времени, отношение профитных сделок к лосевым, отношение максимальной просадки к размеру капитала и тд и тп.

Другое дело, если мы хотим определить <b>собственную эффективность</b> или <b>эффективность своей торговой стратегии</b>. И опять же нужно понимать с какой целью - либо для <b>улучшения стратегии</b>, либо для <b>выявления собственных</b> (личностных, психологических) <b>ошибок</b>, либо для <b>оптимизации временных затрат</b> на трейдинг. Во всех этих случаях нужно использовать различные показатели, на мой взгляд ))

В качестве "конкретного" примера ) хочу показать как я делаю анализ эффективности. Но для начала, краткое предисловие.

Я на форексе совсем недавно - около года.
Нормально ( имеется ввиду без регулярных сливов)))) торговать начал только пару месяцев назад, когда нарисовалась собственная ТС, основанная на элементах ВА, уровнях Фибо и мувингах. Именно в этот период и возникла необходимость оценивать эффективность, как собственную так и моей ТС. Посему был быстренько разработан екселевский файлик для регистрации результатов торгов и дальнейшего анализа (см. рисунок)

упс...

Вначале это была просто табличка для расчета величины лота с учетом заданного уровня риска и максимального лося в пп, потом табличка обросла разными показателями, которые помогли "подкрутить" ТСку и выявить пару-тройку собственных ошибок.

Итак, по пунктам:

Думаю со столбцами "Дата", "День недели", "Порядковый номер дня от начала торговли" и "Депо на начало дня" и так все понятно,
далее идет задаваемый параметр - <b>допустимый риск в % от депо за одну сделку</b> и <b>величина максимально допустимого лося</b>.
Эти параметры выбраны исходя из особенностей моей ТС, то есть за одну сделку я могу потерять не более 5% от депо, при этом лось не должен превышать 36пп.
Эти же параметры используются для расчета рабочего лота.

Два красных столбца были добавлены позже и о них отдельно напишу чуть ниже.

Далее, после красного столбца, идут два атавизма ) изначально предполагалось точно знать максимально допустимое количество лосевых сделок за день и потери в пп, но логически это оказалось неверным а удалять столбцы поленился )

Потом я устанавливаю величину <b>планового прироста депо в день</b> и расчитываю столько это а пп и в "валюте депозита" ))) то бишь в долларах.
Затем идет ежедневно заполняемый столбец - <b>профит в день</b> - там суммируются результаты по каждой сделке.
И вот следующие три столбца и занимаются оценкой эффективности моей торговли - <b>прирост/просадка депо в день, среднее количество "взятых" пипов в день, и прирост депо в процентах от начала торговли</b>.

Следующий блок - это <b>расчетная величина депо</b>, если бы было ежедневное выполнение планируемого прироста - тобишь скока я бы накосил бабла, если бы не лажанулся ))). Ориентир, одним словом.

Потом в процессе торговли, я увидел, что "с невероятным трудом заработанные средства" были слиты, фактически за два неудачных дня (они помечены на рисунке). Эти дни были разобраны по косточкам. Все сделки, все сигналы, продолжительность сделок и тд. Стало ясно, что <b>сама ТС сбоев не давала,</b> а желание <b>"поймать разворот", "отыграться" и "отказ понять, что мои расчеты оказались неверны"</b>, сгубили всю проделанную ранее работу.

Встал вопрос - что с этим делать (вопрос "кто виноват" не стоял )))
Решение оказалось очень простым - в моей ТС появилось два новых пункта:

<b>9. Если достигнут предел потерь за день, работа запрещена!!! После этого на следующий день, работа малыми лотами с минимальными целями и стопами, предел потерь за день уменьшается в два раза.
10. Если два дня подряд достигается предел потерь, работа прекращается минимум на два дня.</b>

А чуть позже, после разбора всех просадочных дней, и еще один:

<b>11. Допустимо не более трех лосевых сделок подряд.</b>

Вот так я решаю вопросы оценки собственной эффективности и эффективности моей системы.
Есть на табличке и еще один показатель - внизу под столбцом "прирост в день" я расчитываю <b>среднедневной прирост депо в процентах на текущий день</b>.

Хочу еще сказать, что на истину в последней инстанции я ни в коем случае не претендую. Описанная таблица, это всего лишь мой способ решить проблему.
Мне такой способ представляется удобным и понятным.
Забрасывание автора помидорами приветствуется - среди них могут найтись интересные идеи.
А вот спорить я ни с кем не буду. Мне кажется, что вряд-ли есть необходимость в данной ситуации убеждать кого-либо в чем-либо, как я сказал - это всего лишь мой собственный способ решить проблему.

Всех с Новым Годом!
Желаю всем участникам этого замечательного форума в новом году поменьше лосей, почаще и пожирней профитов и уверенности в себе!

С уважением, Александр.

 

Грамотный подход. +1 поставил. на самом деле начинаю это тестирование примерно с тойже целью- создание своей тс, заточенной под меня. Проблема такая-же, один неверный рассчет и депозит стремительно худеет от желания поймать хвост, перевернуться итд. Но есть и вопросы к вашему графику
1 что такое плановый прирост? рынок может быть спокойным( флетовым), трендовым, могут быть разнонаправленные движения в течении нескольких дней или более. так зачем заранее ставить условие, ограничивающее торговлю и заставляющее открывать рискованные сделки ?
2 Таблица статична или нет? изменяются ли показатели % и количества пипсов в зоне максимально допустимых ставок с изменением размера депозита?- Просто никогда не работал с екселем,не знаю есть ли возможность забить туда определенные формулы , чтобы автоматически менялись показатели на следующий день.
3 Из таблицы видно , что вы закрываете сделки к концу дня. Как быть трейдерам у которых средний срок жизни ставки3-5 и более дней. Если придет в голову решение , напишите пожалуйста.
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!