1.2.4. Tactica Adversa and Dilative Methods

Предлагаю новый термин: 5;
Читается "5 точка- штрих", означает вторую точку Линии Тренда в Модели Притяжения, если для неё берется точка после пробития 4-ой. Т.е. это 5'', если она берётся правее того места, где уже произошло подтверждение точки 5 пробоем точки 4.

 

Joker, было бы неплохо примерчик
Заранее спасибо!

 

Не вопрос. Самый известный примерчик. Этот график (первая модель) был вроде как негласно одобрен Многоточками, но правила построения неизвестны.

 

Предлагаю выделить правило об отсутствии экстремумов на участке от первой точки до 1-го пересечения ценой уровня третей точки.

С точки зрения многоточек абсолютность 3-ей точки предполагает отсутствие в Базе экстремумов сонаправленных с экстремумом точки 3 и находящихся между уровнями 1-3. Однако такое определение не всегда может быть всем интуитивно понятно, поскольку:
абсолютный экстремум в общепринятой трактовке - это точка на графике, содержащая максимальное/наименьшее значение на данном участке. Поэтому если 3 должна быть абсолютом на участке 1-4, то точка 1 должна быть на уровне точки 3 всегда. Если 3 должна быть абсолютом на участке 2-4 (что соответствует самому логичному определению для нас: абсолютный экстремум- абсолют на участке между соседними реперными точками), то экстремумы на участке 1-2 выпадают из поля зрения.

Предлагаю ввести термин “фрагментация Базы”. Через лишние экстремумы на участке “1 - уровень 3″ можно провести уровни или вертикальные черты, которые образуют фрагменты в Базе, которых быть не должно. Таким образом в правильной модели База должна быть нефрагментированная или цельная.

 

:mr47_06:
По мере возможности (нечасто) буду постить новые соображения, которые появились за прошедшее время. Если в двух словах, то речь пойдёт о комплексном анализе, в основном с применением классических моделей TA, но с учетом того, как меняется взгляд на них под воздействием анализа моделей, имеющих место в TAvsDM, а также в результате работы по систематизации накопленного материала.

 

Клин оказывается обладает достаточно важными свойствами, которые способны пролить свет на многие ситуации. Клин - это построение по первым возможным абсолютным последовательно расположенным экстремумам (1-2-3-4) от начала тренда/коррекции, линии которого сходятся в будущем. Точка пересечения линий Клина указывает на уровень Клина. Основное свойство данного построение - это образование флэта около уровня Клина. Цена почти всегда либо некоторое время колеблется около этого уровня, либо рано или поздно возвращается к нему. Иногда амплитуда флэта может быть довольно большой.

В примере на скриншоте в Базе МР без 6 присутствует Клин (на графике он образован ЛТ МР и голубой линией от 2-й точки МР). После достижения 2-й цели МР, цена некоторое время демонстрирует флэт около уровня Клина.

 

Общий случай Клина и его последствий.

 

А это менее распространненный случай, когда флэта нет, но в определенный момент происходит возврат к уровню Клина. Либо одно, либо второе происходит почти обязательно.

 

Наличие Клина перед моделью, в Базе модели, а также, когда модель находится где -то в зоне Клина старшего Плана часто ведёт к ситуациям, когда цели МР не достигаются, либо их достижение существенно откладывается.

 

С другой стороны, наличие Клина от т.4 сигнализирует, что модель скорее всего будет иметь 6-ую.

 

Дальше в этой ветке я хочу начать говорить на тему комплексного анализа при помощи TAvsDM. Поэтому ветка даже называется Tactica Adverdsa and Dilative Methods, чтобы подчеркнуть стремление к интеграции того, что когда-то было оставленно за боротом на время*. Причем дальше речь пойдет не столько о конкретных методах, сколько о подходе к формализации и создании системы анализа и трейда. Идеи, которые я здесь хочу изложить, не очень сложны, но самостоятельно усвоить их чтобы применять не так уж и просто. Надо иметь опыт анализа причинно- следственных связей того что происходит на графиках с помощью TAvsDM, а также иметь опыт систематизации тех или иных данных, процессов и т.п. (и вот эту вторую часть лично я пару лет получал в областях никак с трейдингом не связанных). Надеюсь, что данная ветка послужит кому-то компасом в море методов TAvsDM и других методов .

*- вообще сокращение "vs." (versus - англ. "против") призвано подсветить диалектическую философию TAvsDM. Другими словами это не просто TA против DM, а TA и DM как противополжности в единстве и борьбе. Именно такой смысл заложен в TAvsDM с самого момента задумки данного названия.

 

Итак, предположим, вы заинтересовались методами TAvsDM, почитали теорию TA, затем TAvsDM, либо сразу последнее. Следующий шаг - вы начинаете строить модели на истории. Некоторые модели станут получаться довольно быстро, некоторые будут идти с ошибками. Рано или поздно вы научитесь применять все известные правила на графиках без ошибок, и вот на этом этапе возникает следущий вопрос: почему модели построенные по правилам иногда отрабатывают, а иногда нет? Дело в том, что:
1. Какие-то моменты TAvsDM не освещены полностью. Либо я и сам не до конца сформулировал для себя некоторые детали (хотя не без удовольствия отмечу, что таких на сегодняшний день осталось не много ), либо просто не стал публиковать свою точку зрения, и причин для этого тоже может быть несколько.
2. Кроме правил построения, есть также правила, логика и пути интерпретации моделей. Эта тема слабо освещена как в публичных материалах TAvsDM, так и в TA.
Как же преодолеть эти сдерживающие факторы? Есть общий ответ: систематизация. Научившись использовать известные правила без ошибок, можно начать делать скриншоты своих построений и сортировать их по папкам. Анализ собранного материала постепенно позволит выделить общие ситуации и черты, которые влияют на отработку моделей.
Здесь мы и подходим к тому самому "маленькому инсайду", о котором я писал в предыдущем посте. Вот вопросы, разобравшись в которых можно облегчить свою жизнь и сделать процесс становления вас как специалиста TAvsDM эффективным, сбалансированным по временным и умственным затратам:

Как систематизировать и конструировать систему анлиза?
На что обращать внимание в первую очередь?
Каковы критерии отработки моделей?

 

Начнём с последнего вопроса. Про критерий отработки моделей притяжения я говорил уже много раз, а теперь разъясню подробнее.
Итак, критерием отработки МПМР, ВМП, МПЧМП является не првевышение погрешности в 5% от расстояния между уровнем точки 3 и уровнем прогноза точки 6. Алгоритм действий здесь следующий:
1. Строим МПМР, МПЧМП или ВМП.
2. Колличество пипсов между уровнем точки 3 и уровнем прогноза точки 6 мы принимаем за 100%.
3. Определяем предел погрешности, равный 5%. Например, если между точкой 3 и уровнем прогноза точки 6 ровно 200 пипсов, то 5% от этой величины будут составлять 10 пипсов.
4. Теперь ждем, когда цена достигнет уровня прогноза точки 6. Если цена достигает уровень точки 6, а затем разворачивается не преодолев 5% (т.е. в нашем примере проходит ещё от 0 до 9 пипсов), то это значит, что Модель Притяжения отработала. Если же погрешность в 5% достигнута (т.е. достигну уровень т.6, цена проходит ещё 10 и более пунктов), то МП не отработала.
В случае, если цена не достигла уровня 5%, то это значит, что МП опять же не отработала (т.е. у неё просто не было такой возможности).

Погрешность 5% включает в себя сразу 3 типа погрешности.
1. "Естественную", природную погрешность модели. На мой взгляд она составляет 0,5-4%
2. Погрешность связанную с не совсем точно подобранным Планом. К слову, если модель на разных Планах даёт прогнозные 6-е, которые заметно удалены друг от друга, то это "неправильная", не отрабатывающая модель (один или несколько таких уровней могут дать мелкие коррекции, либо совпасть ещё с каким-нибудь более весомым уровнем сопротивления на одном из Планов).
3. Погрешность котировок. Здесь также надо отметить, что иногда у разных поставщиков отрабатывают различные модели. Пример в ветке "TAvsDM в примерах" в посте #258: http://www.onix-trad...ndpost&p=410961

Что касается недохода до уровня прогноза 6-й, то я обычно ставлю ордер на 1% ниже, чтобы подстраховаться от погрешности котировок (погрешность неточно подобранного Плана на мой взгляд редко играет значение, по крайней мере у меня).

P.S.
Кто-то может задать вопрос, "Почему за базу погрешности в МПМР принимается расстояние между т.3 и т.6, а не т.1 и т.6, как в случае со 100%?
Ответ: потому что в случае со 100% речь идёт об отработке следствия пробоя прогнозной т.6 в рамках МР (смысловое ударение на последние 2 слова). Т.е. после того, как прогнозная т.6 пробита, МПМР уже не так значима сама по себе, а порождает следствие для всей МР. А в случае, когда мы определяем погрешность уровня т.6, мы исследуем именно саму Модель Притяжения, которая включает в себя все точки, возникающие после формирования т.2' (это возможно 2', обязательно 2 и 3, возможно 3' и т.д.), но не включает т.1 Модели Расширения.

 

Для МПМДР и МПМИД я применияю правила из предыдущего поста, хотя не исключаю, что для этих моделей возможны незначительные нюансы.

 

Пример отработки ВМП. Погрешность отработки ВМП меньше 5%.

 

Обратите внимание, что с моей точки зрения естственная погрешность составляет не меньше половины процента от размера МП. Если цена отскакивает от уровня слишком точно, то это повод усомниться, что здесь всё происходит идеально. На нижеприведенных графиках пример ситуации, когда ювелирно точный отскок от уровня прогноза 6-й точки оказался всего лишь коррекцией, а рельная 6-ая вскоре была показана с еле заметной погршеностью.

 

Теперь немного об отработке Модели Расширения после пробития трендовой. Графики в этом посте взяты из моей коллекции скриншотов, поэтому на них присутствуюет некоторые лишние обозначения.

В соответствии с первоначальным источником Tactica Adversa, МР имеет три цели, которые рассчитываются при пробитии Линии Тренда, где 1-я цель равна расстоянию от 6-й точки МР (или от 4-й в случае МР без 6), отложенному от точки на Линии Тренда, в которой произошло последнее на момент рассчета касание ценой.
Классический вариант рассчета 1-й цели представлен на вот этом графике:




Как видите, сначала мы измерили расстояние в пунктах между 6-й точкой модели и точкой первого пробития ЛТ, а затем отложили это расстояние от точки, где цена коснулась ЛТ последний раз.

Однако с точки зрения TAvsDM, рассчет первой цели не всегда производится именно так. Это проиллюстировано на следующем графике:



В отличие от предыдущего случая, первая цель отложена не от последней точки касания ЛТ, а от точки, где цена перестала соприкасаться с ЛТ впервые. В чем же разница между первым и вторым примером, и как сориентироваться, в каком случае должен проводится тот или иной вариант расчета? С первого взгляда может показаться, что случаи ничем не отличаются, однако при достаточном опыте, ваш глаз сам начнет распознавать разницу. А пока что давайте взглянем на графики более пристально.
На первом графике, прежде чем устремиться к первой цели окончательно, цена несколько раз отрывалась от Линии Тренда и двигалась то выше, то ниже неё, но затем вновь возращалась к ЛТ. Давайте замеряем самое большое расстояние, которое цена успела преодолеть в одном из этих движений. Оно отмечено на графике ниже красным прямоугольником в районе пробития ЛТ. Теперь проверим, сколько раз это расстояние умещается в расстояние между первой и 6-й точками модели.



Отложив такие же прямоугольники от первой точки модели, мы можем заметить, что примерно 6,7 раз. Таким образом, самый большой отрыв на участке между пробоем ЛТ и последней точкой касания ЛТ составил не более 100%/6,7 <=> 15% (приближенное вычисление, но ювелирная точность здесь не так важна).
Теперь проделаем все то же самое со вторым графиком, и увидим, что там первый отрыв от ЛТ составил примерно 100%/4,6 <=> 21,7%.



Вывод из этого маленького эксперимента заключается в том, что до тех пор, пока цена отходит от ЛТ не более чем на 15%, мы ждем последнего касания, а как только она отойдет более чем на 21.7%, то это значит, что "последнее касание" уже произошло, и уже можно рассчитать 1-ую цель. Кто-то спросит, а что же когда цена прошла больше 15%, но меньше 21.7%? На этот вопрос вы сможете ответить сами, проведя дополнительные, уточняющие исследования в качестве домашнего задания

 

Вторая цель МР - это уровень 1-ой точки этой модели, а третяя цель - это расстояние в пунктах между 1-ой и 4-ой точками, зеркально отложенное от 1-ой точки.


Кроме целей МР/МДР в первоначальной TA были называны также отмены этих самых целей, первая из которых - это возврат цены к 6-ой точке после пробоя ЛТ. Таким образом на следующем графике цели последней модели отменены, хотя в последующем цена уходит в нужном направлении и достигает 3-й цели.




Так как цели модели достигнуты, модель формально отработала. Однако отработает ли подобная модель в следующий раз? Если внимательно взглянуть на график ещё раз, то легко заметить ещё одну модель, которая построена на следующем графике жёлтыми линиями.
Напомню, что вторая цель МР - это уровень 1-ой точки этой модели, а третяя цель - это расстояние в пунктах между 1-ой и 4-ой точками, зеркально отложенное от 1-ой точки.
Кроме целей МР/МДР в первоначальной TA были называны также отмены этих самых целей, первая из которых - это возврат цены к 6-ой точке после пробоя ЛТ. Таким образом на следующем графике цели последней модели отменены, хотя в последующем цена уходит в нужном направлении и достигает 3-й цели.



Такие модели в контексте целей предшествующей сонаправленной модели, я называю сопутствующими. Кстати, белая МР также в свою очередь является сопутствующей для красной сильной МР. Такие модели усиливают цели друг друга, причём я считаю, что здесь именно желтая модель отработала, а если бы её не было, цена могла бы продолжить своё нисходящее движение на некоторое кол-во пунктов. *

Итак, в этом случае все в принципе понятно, выводы напросились сами собой. Теперь взглянем на следующий график.



Здесь уже нет формальной отмены, но вот насколько однозначно можно говорить об отработке модели в этом случае? После достижения трендовой цена подошла к 6-ой довольно близко и затем ещё долго не могла достичь первой цели, хотя в рамках первичных правил TA, достигнуты все цели. Когда-то я строил модель трехмерного графика цены.** Если представить модель в виде спирали, то на мой взгляд достижение первой цели выглядит как естественное развитие витка спирали, на котором была достигнута 6-ая (или 4-ая если модель не имеет 6-ой) точка модели. Поэтому такая мощная коррекция после достижения ЛТ внушает некоторые сомнения, что причиной отработки целей в случае на последнем графике является именно естественное развитие самой модели.Предполагаю, что здесь есть ещё какая-то причина, например сопутствующая модель на младшем Плане, либо наоборот влияние старшего Плана. Как следствие, при анализе исторических данных и выявлении свойств моделей, я не буду брать данную модель в качестве примера отработавшей. Другими словами, в первую очередь я вижу мощную коррекцию, а потом уже обращу внимание на то что цели всё-таки отработали.


* Белая модель находится в диапазоне Клина старшего Плана (см. следующий график), а как я упоминал раньше, Клин привносит некоторую хаотичность в краткосрочном периоде.



** Щелкните по картинке, чтобы открыть как анимацию

 

Предыдущие несколько постов призваны заполнить основные пустоты в теории, которые приводили к неправильному ответу на вопрос, отработала ли та или иная модель, или нет. Следующая тема "На что обращать внимание в первую очередь при систематизации моделей?".
На сегодняшний день я бы выделил 2 основных подхода к интерпретации моделей:
А. Модели могут быть либо правильные, либо неправильные. Правильные модели отрабатывают, но только если им не мешает что-то на старшем Плане. Неправильные модели не отрабатывают (или отрабатывают наоборот), хотя иногда могут отработать нормально, что вызвано чем-то на старшем Плане.
Б. Определяющим фактором отработки модели является её формация (т.е. струтктура модели). Именно формация модели позволяет понять, как поведёт себя модель.
Я первоначально придерживался второго подхода, и считал, что подход А. пригоден лишь при уточнении целей моделей. Мое восприятие точки зрения автора оригинальной TA говорит о первом подходе в качестве безкомпромисно основного.
И тот и другой подход имеют право на жизнь, но на мой взгляд, истина как всегда находится где-то в золотой середине. При оценке МП я прежде всего определяю формацию моделей, а затем уже смотрю, в каком контексте эти модели находятся. Т.е. подход А. по прежнему основной для меня, когда я хочу понять, отработает ли уровень 6-й точки МПМР, ВМП, МПМДР, МПМИД. ЧМП ещё не достаточно мною проработана, но предплагаю, что и здесь подход А. останется главенствующим.
А вот чтобы определить, как поведёт себя цена после проибитя ЛТ МР или МДР, более важное значение имеет именно контекст, в котором они находятся. Под контекстом, или внешней формацией, я подразумеваю предшествующие модели, а также то, на каком участке развиващющейся модели старшего Плана находится рассматриваемая модель (ну и конечно, что именно за модель развивается на старшем Плане).

 

В связи вот с этим объявлением http://www.onix-trad...ndpost&p=424421, дальше задерживаться на втором вопросе уже не стану: развитие обозначенной в объявлении темы предоставит достаточно материала для размышления.
Поэтому наконец-то переходим к последнему вопросу: как систематизировать и конструировать систему анализа? Если обобщить сказанное в предыдущем посте, то у нас есть 2 основных вектора для анализа, а именно формация модели и внешняя формация, и нет ничего логичнее, чем использовать эти вектора в качестве системы координат. А проще говоря просто построить таблицу в эксел. Для МР и МДР она может быть примерно вот такого вида: