Мувинги.

Вычислил зависимость значения периодов для EMA и SmMA (опытным путем)
N (SmMA)=2N (EMA) или
50 (SmMA)=2*50 (EMA)
Я понимаю, что для кого-то мое "открытие" - секрет полишинеля. Но мне приятно, что я сам до этого дошел.

 

для меня это тоже достаточно сложный момент ........но как мне кажется я двигаюсь в правильном направлении ...работаю я по мувингам , думаю это понятно из моих постов, и если точка входа определена достаточно чётко то с выходом все сложнее... но я пользуюсь RSI ...и если он ниже/выше 50 можно не закрываться... мне кажется что это помогает удержаться как можно дольше...но пока чёткого правила у меня нет это просто возможный вариант определения выхода и прошу строго не судить ...буду рада вашим отзывам

 

Здравствуйте.
Ну я думаю что мувинги далеко себя не исчерпали. И использовать их в торговле можно самими разными способами. Как описать рынок? Один из вариантов мувингами. Мне очень понравилась тема на фанлисте тенденциальная планометрия. Если поставить много мувингов получается очень красивая, эстетическая картинка, У кого хорошо развито образное мышление, можно найти много закономерностей, даже если хотите статистического преимущества если найти и просчитать различные патерны. Мы смотрим на движения цены под другим углом. Хорошо выдны динамические уровни (жгуты), как они появляются, потом теряют значимость. Для меня эта тема очень интересна.
Картинка напоминает 3D. Посмотрите картинку внизу, это фунт Н4.

 

А это добавлен спектр, евр Н4. Там на форуме в ветке есть шаблоны к МТ4. Если захотите могу выложить здесь. Я не пробовал, но по спектру, по изменению цвета, можно найти много закономерностей, скажем скорость движения цены с изменением цвета, направление. Когда всматриваешся, ценовое поле кажется объемным. Да, чем не поле для творчества. А практическое применение, ну надо думать.
С уважением.

 

Идикаторы в студию! Плиз

 

Єто простые скользящие, заполняющие поле ценового пространства. Долго строить.
В атаче шаблоны для МТ. Распаковать в папку шаблонов и МТ сам построит. Регулируя настройки в МТ можете добавлять бары, график сверху и прочее, там больше тысячи МА.
С уважением.

 

насколько могу судить, мувинги неплохо работают если их смешать с объемами, единственное что тут настораживает так это то, что эти показатели объема у разных ДЦ разные...
А еще почитав Петерса с его фрактальным подходом к анализу рынков, пришел к выводу, что средние должны быть неплохим индикатором, т.к. позволяют ловить "аномальные" сдвиги цен, которые встречаются гораздо чаще чем это должно было бы быть если бы цены были так же случайны как красное и черное в казино, а в так называемом флете, обладающем чрезмерной изменчивостью (опять же если мерять с казино) мувинги способны сглаживать шум и не гоняться за "рябью".
Правда настораживает факт, что методом стоп энд реверс ни одна средняя не дает положительного матожидания (по крайней мере не нашел), если брать в расчет хотя бы пять лет. (тест проводился по принципу - средняя растет покупаем, падает продаем, никаких доп фильтров не было)

 

На рисунке внизу, нынешний график по евре, дневной. Малиновые линии, скопление средних, отображают линии тренда и поддержку, от которых может отбиваться цена, или пробивать их.
Последние дни видно расхождение мелких МА веером, дивергенция, а это ослабление восходящего движения и возможно коррекция. Ну в общем это мое мнение. Кому интересно будем копать.
С уважением.

 

Одисей, красиво, но как этим пользоваться)
вообще, хотелось бы обсудить проблемы игры по мувингам, из них вот такие например
мувинги сглаживают колебания цен, т.е. устраняют некоторый "шум", позволяя увидеть основную тенденцию, однако открываемая позиция подвержена этому шуму, возможно для улучшения соотношения риск\выйгрыш, надо входить не сразу после сигнала от средней о том, что цены, допустим, растут, а ставить бай лим чуть ниже с учетом этого самого шума, как такой отступ измерить? С другой стороны шум этот может быть поглощен без формирования отката,и выразиться лишь в некотором замедлении тенденции.

Вторя проблема связана с расчетом средних, по умолчанию усредняют цены закрытия, однако насколько это правильно? Ведь цена закрытия может просуществовать секунду и уже не повториться.. в итоге наша средняя не будет сглаживать шум и эффективно выделять основную тенденцию, а будет бегать за ценами закрытия, генерируя ложные сигналы.
Возможно проблему решает усреднение типичной цены, либо медианы. Забавно, но на участке по евродолл daily с 16 05 06 по 25 05 06, где 3ЕМА, рассчитаная по закрытию наделала непрерывный ряд ложных сигналов, практически без захода в прибыль, та же 3ЕМА, но рассчитанная по медиане, как минимум позволяла закрыться в бу.
Еще вариант - для игры по средним на дейли, надо смотреть на средние, расчитанные на меньших таймфреймах. Т.е. к примеру 3ЕМА на дейли, теоретически равносильна 18ЕМА на Н4. По итогу дня смотрим выросла ли 18ЕМА на Н4 или упала и соответственно получаем сигнал.

Следующая проблема - это сигналы, которые отработали еще до того как мы их получили, насколько понимаю это чаще всего происходит на малых таймфреймах - еще до закрытия соответствующей свечи и получения сигнала от средней рынок рисует шип в состояние перекуплености/перепроданности, однако затем сразу после сигнала разворачивается, форимируя значительный откат возможно даже в точку откуда начался шип.
На мой взгляд такое поведение цены может быть обусловлено однообразностью торговых систем игроков, торгующих в данный момент времени, а так же страхом упустить возможность для входа и последующим страхом потерять имеющуюся небольшую прибыль. Теоретически такой преждевременное срабатывание надо "вырезать", т.е. не учитывать его в своем поведении. При игре от фибо уровней это заключается в следующем - неважно,что цена не дошла до вашего лимита 2-1пипс и прет туда куда вы и предполагали, нужно просто подождать и купить стопы тех, кто преждевременно встал в лонг) Однако, при игре по средним, достаточно сложно понять, где должен был бы быть настоящий сигнал и как и что тут не учитывать...

 

Можно использовать конверт средних, в котором мувинги будут использоваться как сигнал к закрытию/откртытию.
Вот рисунок в качестве примера.( фунт 1Н)
ЕМА 21 + конверт ЕМА21 со сдвигом 0.3% от цены закрытия.

Наверное, для многих этот приём не нов, но, вдруг кому-то пригодится.

 

Применение полос Скользящих средних

Влада Райсевик

Наблюдение за движениями одних свечей целый день может быть забавным, и, хотя проведение трендовых линий по вершинам и основаниям свечей может сказать больше, мы действительно нуждаемся в немного большем количестве информации, чтобы представить ценовое действие в перспективе. Наиболее обычным из ценовых графических инструментов являются Полосы Боллинджера и Скользящие средние. Спросите 900 трейдеров, как они используют Скользящие средние и вы получите 800 различных ответов. Поэтому, давайте посмотрим на один из вариантов ответов и обсудим использование верхних и нижних полос.

 

beam если будешь думать, что всё случайно и надеяться на удачу, то ни чего не заработаешь.
(на самом деле, нет ни чего случайного, всё строго закономерно. и хотя зависимости трудно описуемы, но только разобравшись в какой-то мере с принципом действия трейдер начинает зарабатывать.)
а Эдгар Перерс совершенно не в теме.. его бизнес - честным людям лапшу на уши вешать...
вот попробуй Илью Пригожина, "Порядок из хаоса" почитай, и почувствуй разницу...


Odisey супер! спасибо!

 

мат.ожидание больше 0.9. если входить только по тренду, никаких коррекций не брать, только тренд и цели по фибам часто не досягаемы, пока цель по фибо случится - можно десяток раз перезайти по стохастике. а цель - это фигня, все равно всем объемом ее не возьмешь, очень страшно и долго, почему бы не брать тогда по 50-80 пипсов, но в десять раз чаще. и вообще лучше ишимоку скинуть на график все более понятно становится, он и уровни рисует и тренд показывает.

я давно наблюдаю за мизухой, так вот чего-то не получается подобрать используемые ими параметры ишимоки, как-то странно. когда вчера они сказали, что цена _поднялась_ выше облака - сделал также повыше как раз свечка перешла вверх, затем у меня она уже ниже, а они через пару дней все равно говорят, что выше

 

CustomName, можно пару вопросов -
что значит "всем объемом"
что такое 0.9 (я так понял 0.9 пипса, может вы имели ввиду что-то другое)
когда осуществляется вход и когда выход по такой системе?

по поводу Ишимоки, правила ведь определены дядей Хосодой достаточно четко и навряд ли Николь Эллиот осмелилась бы там что-то менять) Возможно речь идет о разных таймфреймах

Товаровед,
насчет Петерса не согласен, по-моему все грамотно описано и в отличие от Б.Вильямса никакого даже запаха ширпотреба или млмовских технологий я не вижу)
А Пригожин, может и ничего, но все же термодинамика и финансовые рынки не одно и тоже)
атомы не думают, не боятся, не мечтают и не пытаются предугадать действия других атомов.
Где-то у Сороса про это было.

 

Написано же мат. ожидание, чего не понятного...

 

не понятно где вход, а где выход и сколько было проведено сделок и за кокой период времени и почему только 0,9 пипса на сделку)

 

че за бред
Почитай что такое матожидаие
если скажем идет серия +300% затем -50% то матожидание считается как
exp(0.5*(log(1+300/100)+log(1+-50/100)))

 

забавно, жаль с утра быстро ушел, поправили бы мне настроение)
может посоветуете источник, откуда вы сию формулу взяли) может это вообще военная тайна)
а вообще бред, конечно бред)))

 

Ещё один вариант использования мувингов здесь <a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank"><a href="http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html" target="_blank">http://forum.alpari-idc.ru/thread35160.html</a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>

Так называемая система Vegas. Сейчас пытаюсь в ней разобраться.
Там же есть эксперт. пробовал тестировать: в истории красиво получается
Если у кого есть интересная информация по этому методу - милости просим на обозрение

 

Где-то шаблоны были, если надо - посмотрю